नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक पर्यवेक्षित ऑटोएन्कोडर का वर्णन करती है, जो ETF फ़ीचर पंक्तियों को कम आयामी निरूपण में संपीड़ित करता है और उसी निरूपण से सीधे फ़ॉरवर्ड रिटर्न का पूर्वानुमान करता है। सशर्त ऑटोएन्कोडर के विपरीत, यह नहीं मानता कि रिटर्न कुछ साझा कारक गतिविधियों से…

यह विश्लेषण साझा क्रॉस-एसेट पैनल पर कई परिवारों के पंजीकृत ETF पूर्वानुमान मॉडल की तुलना करता है। यह सूचना गुणांकों से आकलन करता है कि प्रत्येक मॉडल बाद के रिटर्न के आधार पर फ़ंड को कितनी अच्छी तरह रैंक करता है, विश्वास अंतराल और फ़ोल्ड-स्तरीय निरंतरता देखता…

यह विश्लेषण बताता है कि CME फ़्यूचर्स डेटा उत्पादों, समाप्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉल्यूम के आधार पर रोल की गई निरंतर शृंखलाओं में कैसे व्यवस्थित है। यह E-mini S&P 500 डेटा से दिखाता है कि अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग अवधि सीमित होती है और रोल के…

यह प्रयोग मासिक ETF रैंकिंग के लिए ग्रेडिएंट-बूस्टेड ट्री मॉडल, टेबुलर न्यूरल नेटवर्क और लेटेंट-फ़ैक्टर मॉडल के सत्यापन पूर्वानुमान जोड़ता है। पहले यह z-स्कोर से पूर्वानुमानों को क्रॉस-सेक्शन में मानकीकृत करता है, फिर उनका औसत लेता है। एन्सेम्बल का मूल्यांकन…

यह नोटबुक पहले से कोई कारणात्मक ग्राफ़ तय किए बिना बहुचर वित्तीय समय-श्रृंखला में लैग्ड संबंध खोजने के तरीके के रूप में PCMCI प्रस्तुत करती है। यह विधि को ETF और अस्थिरता सूचकांक रिटर्न पर लागू करती है, इसके सशर्त विश्लेषण की जोड़ीवार Granger परीक्षणों से…

यह नोटबुक LEAN इंजन के परिणामों को ऐसे ऑडिट से अलग रखती है जो सुरक्षित रखे गए वास्तविक रणनीति रन की तुलना मेल खाते ML4T बैकटेस्ट प्रोफ़ाइल से करता है। इसमें चार समर्थित वर्कलोड पहचाने गए हैं: ETF आवंटन, क्रिप्टो परपेचुअल फ़ंडिंग, USD-कोटेड FX आवंटन और US…

यह नोटबुक अलग-अलग केस स्टडी में तैयार किए गए वित्तीय फ़ीचर की सूची और हर बाज़ार अध्ययन के लिए रजिस्ट्री में दर्ज सबसे मज़बूत सूचना गुणांक प्रस्तुत करती है। यह फ़ीचर और फ़ीचर-नाम परिवार गिनती है, फ़ीचर-स्पेस के आकारों की तुलना करती है और विभिन्न परिसंपत्ति…

यह नोटबुक चार संदर्भ ETF आवंटनों की तुलना ऐतिहासिक संकट अवधियों, हाथ से तय किए गए समकालिक परिसंपत्ति झटकों, Student-t मोंटे कार्लो सिमुलेशन और बाज़ार व्यवस्था के आँकड़ों से करती है। यह अधिकतम ड्रॉडाउन का माप समझाती है और चक्रवृद्धि रिटर्न, ड्रॉडाउन तथा अन्य…

यह ऑडिट ETF आवंटन, फ़्यूचर्स, क्रिप्टो परपेचुअल फ़ंडिंग, विदेशी मुद्रा और US इक्विटी में समान स्थिर मॉडल लक्ष्यों और कंटेंट-एड्रेसेबल ऐतिहासिक इनपुट को दोहराने वाले ट्रेडिंग इंजनों की तुलना करता है। यह मेल खाते फ़िल रिकॉर्ड, मूल्यांकन टाइमस्टैम्प, खाते के…

यह नोटबुक एक LSTM आवंटक बनाती है, जो हाल के ETF रिटर्न और अस्थिरता फ़ीचर को सीधे लॉन्ग-ओनली पोर्टफ़ोलियो वेट में बदलता है। Softmax आउटपुट वेट को गैर-ऋणात्मक और पूरी तरह निवेशित रखता है, जबकि अवकलनीय Sharpe-अनुपात उद्देश्य नेटवर्क को अलग रिटर्न-पूर्वानुमान…

यह नोटबुक DeePM का वर्णन करती है, जो बदलती बाज़ार स्थितियों में प्रदर्शन सुधारने के लिए बनाई गई शुरू से अंत तक की ETF पोर्टफ़ोलियो नीति है। इसके घटकों में अस्थिरता-सामान्यीकृत रिटर्न और ट्रेंड फ़ीचर, LSTM-आधारित मॉडल, चर चयन, कंडीशनिंग परतें और…

यह दस्तावेज़ विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में गति की परिकल्पना को 100-ETF ब्रह्मांड का उपयोग करते हुए मासिक खोजपरक परीक्षण में बदलता है। यह समायोजित माह-अंत कीमतें बनाता है, 12-से--1-माह की गति मापता है, फिर पात्र ईटीएफ़ को समान भार वाले पाँच समूहों में…

यह नोटबुक Yahoo Finance, WikiPrices और FRED में एकीकृत OHLCV इंटरफ़ेस दिखाती है, फिर मौजूदा ETF डेटा, लंबे इतिहास वाले इक्विटी और मैक्रो-आर्थिक श्रृंखलाओं के लिए इन स्रोतों का उपयोग करती है। यह डेटा जुटाने के लिए प्राथमिकता-क्रम वाला फ़ॉलबैक तरीका बताती है…

यह नोटबुक कई ट्रेडिंग केस स्टडी की रजिस्ट्रियों से जानकारी लेकर संकेत, आवंटन, लागत और जोखिम की तुलना के लिए डेटासेट-पार सारणियाँ बनाती है। यह सत्यापन-रैंक वाले विन्यास समूह के निदान बताती है, जिनमें शीर्ष से दसवें शार्प तक का अंतर, फोल्ड-स्तरीय व्यवहार और…

यह नोटबुक एक ही ETF रिटर्न पैनल से PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib और skfolio के पोर्टफ़ोलियो आवंटनों की तुलना करती है। यह प्रशिक्षण अवधि में आवंटकों को फ़िट करती है, जाँचती है कि समतुल्य उद्देश्य और संरेखित भार सॉल्वर सहनशीलता के भीतर मेल खाते हैं, और बाद के…

यह नोटबुक लॉन्ग-ओनली, पूरी तरह निवेशित Markowitz ढाँचा बनाती है, जिसमें संभव पोर्टफ़ोलियो, कुशल फ्रंटियर, अधिकतम-Sharpe और न्यूनतम-वैरिएंस समाधान शामिल हैं। यह बताती है कि पोर्टफ़ोलियो वैरिएंस कोवैरिएंस मैट्रिक्स पर कैसे निर्भर करता है और एसेट्स के एक साथ न…

यह दस्तावेज़ वित्तीय डेटासेट के लिए पुनः उपयोग योग्य निदान सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें इंडेक्स की अखंडता, डुप्लिकेट, अनुपस्थित मान, आउटलायर, कैलेंडर अंतराल और क्षेत्र-विशिष्ट विसंगतियाँ शामिल हैं। यह समय के प्रकार, क्रम और विशिष्टता की जाँच करता है,…

यह नोटबुक नौ एसेट वर्गों में इंजीनियर किए गए वित्तीय फ़ीचर की केस स्टडी-पार सूची प्रस्तुत करती है। यह उपलब्ध प्रत्येक फ़ीचर पैनल से फ़ीचर और नाम-आधारित परिवारों की गिनती करती है, फ़ीचर-स्पेस के आकार की तुलना करती है और हर केस स्टडी की मॉडल रजिस्ट्री में दर्ज…

यह नोटबुक समान ETF यूनिवर्स, पूर्वानुमान, रीबैलेंस कार्यक्रम और बैकटेस्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करके समान वज़न, व्युत्क्रम अस्थिरता, न्यूनतम विचरण और पदानुक्रमित जोखिम समता की तुलना करती है। एक रोलिंग Ridge मॉडल मोमेंटम, मूविंग-एवरेज दूरी और अस्थिरता फ़ीचर से…

यह नोटबुक वैल्यू एट रिस्क (VaR), जो हानि क्वांटाइल चिह्नित करता है, और कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क (CVaR), जो उस सीमा से आगे की हानियों का औसत निकालता है, समझाती है। दैनिक ETF रिटर्न का उपयोग करते हुए यह ऐतिहासिक, गॉसियन, कॉर्निश–फ़िशर-समायोजित और स्टूडेंट-t…

यह नोटबुक ETF फ़ीचर मूल्यांकन को एकल रिटर्न क्षितिज से बढ़ाकर दस फ़ीचर और तीन क्षितिज की जाँच तक ले जाती है तथा बहु-परीक्षण के लिए सुधार करती है। इसके बाद यह दीर्घ लुकबैक 12-1 मोमेंटम और अल्पकालिक रिवर्सल पर तंत्र-आधारित निदान लागू करती है: समय-स्थानांतरण और…

यह नोटबुक पदानुक्रमित जोखिम समता (HRP), पोर्टफ़ोलियो निर्माण की ऐसी विधि, समझाती है जिसे शोरयुक्त सहप्रसरण अनुमानों के प्रति संवेदनशीलता सीमित करने के लिए बनाया गया है। इसमें तीन चरण बताए गए हैं: सहसंबंध दूरी के आधार पर परिसंपत्तियों के समूह बनाना, परिणामी…

यह नोटबुक रणनीति पाइपलाइन में सिग्नल और आवंटन से लेकर लागत और जोखिम ओवरले तक, पंजीकृत ETF बैकटेस्ट का आकलन करती है। यह मॉडल फ़िट करने या नए बैकटेस्ट जोड़ने के बजाय मौजूदा पूर्वानुमान और बैकटेस्ट पढ़ती है, और पंजीकृत परिणामों से समूह तथा युग्मित तुलना के…

यह विभिन्न मामलों का विश्लेषण जाँचता है कि सूचना गुणांक (IC) से मापी गई पूर्वानुमान क्षमता नौ ट्रेडिंग केस स्टडी में पोर्टफोलियो शार्प में कैसे बदलती है। इसका मुख्य बिंदु है कि यह संबंध कार्यान्वयन से तय होता है: एंट्री नियम, पोज़िशन साइज़िंग, रीबैलेंसिंग की…