नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक आपूर्ति शृंखला ज्ञान ग्राफ़ और संस्थागत स्वामित्व फ़ाइलिंग को आगे के वित्तीय मॉडलिंग के लिए विशेषताओं में बदलती है। कंपनी नेटवर्क से यह टोपोलॉजी माप, आपूर्तिकर्ता संकेंद्रण, प्रतिस्पर्धी जोखिम और अड़चन संकेतक निकालती है। समय-बिंदु 13F होल्डिंग से…

यह नोटबुक एक ETF केस अध्ययन के दर्ज बैकटेस्ट को अनिश्चितता-सचेत रणनीति मूल्यांकन में समेटती है। यह ब्लॉक-बूटस्ट्रैप विश्वास अंतराल वाले प्रदर्शन माप पढ़ती है और क्रमिक कार्यप्रवाह चरणों, रणनीति रूपों तथा होल्डआउट परिणामों की तुलना के लिए युग्मित बूटस्ट्रैप…

यह नोटबुक विविधीकृत ETF ब्रह्मांड के लिए DeePM नामक एंड-टू-एंड पोर्टफोलियो नीति लागू करती है। इसका मॉडल समयगत विशेषताओं, परिसंपत्ति मेटाडेटा, क्रॉस-सेक्शनल अटेंशन और मैक्रो ग्राफ़ पूर्वधारणा को जोड़ता है; यह परिसंपत्ति वर्गों के भीतर और चुने हुए आर्थिक आधार…

यह केस स्टडी US शेयरों के लिए सहेजे गए मॉडल पूर्वानुमानों को लॉन्ग-शॉर्ट, समान-वेट पोर्टफ़ोलियो में बदलती है। यह कई एंट्री योजनाओं को आज़माती है; हर योजना लॉन्ग पोज़िशन के लिए सबसे ऊँचे रैंक वाले नाम और शॉर्ट पोज़िशन के लिए सबसे नीचे रैंक वाले नाम चुनती है,…

यह दस्तावेज़ पूर्वानुमान स्कोर को ट्रेडिंग सिग्नल में बदलने के कई तरीके बताता है: स्थिर कटऑफ़, प्रति-एसेट रोलिंग पर्सेंटाइल और क्रॉस-सेक्शनल पर्सेंटाइल। स्थिर सीमाएँ चुने गए स्कोर स्तर का उपयोग करती हैं; रोलिंग सीमाएँ किसी एसेट के हालिया स्कोर वितरण के…

यह दस्तावेज़ पंजीकृत ट्रेडिंग रणनीतियों की तुलना करने और सुव्यवस्थित केस-स्टडी आकलन बनाने की उपयोगिताओं का वर्णन करता है। एक प्रमुख रैंकिंग विधि पोर्टफ़ोलियो मेट्रिक्स की गणना से पहले रिटर्न श्रृंखलाओं को उनके बिल्कुल समान साझा टाइमस्टैम्प तक सीमित करती है,…

यह अध्याय रिटर्न और विशेषता पैनलों में साझा संरचना खोजने के तरीकों का सर्वेक्षण करता है—PCA और eigenportfolios से लेकर IPCA, risk-premium PCA, सशर्त ऑटोएन्कोडर, stochastic discount factor के अनुमान और supervised autoencoders तक। इसका मुख्य अंतर उन कारकों के…

यह नोटबुक क्रॉस-सेक्शनल शेयर पूर्वानुमानों को लॉन्ग-शॉर्ट पोर्टफ़ोलियो में बदलती है: हर रीबैलेंस पर शेयर रैंक करती है, शीर्ष k खरीदती है और निचले k को शॉर्ट करती है, जिसमें हर पोज़िशन में समान पूँजी लगती है। समान वेटिंग आधाररेखा देती है, जिससे विस्तृत आवंटक…

नोटबुक वैल्यू एट रिस्क को हानि क्वांटाइल और कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क, यानी अपेक्षित कमी, को उस सीमा से आगे की औसत हानि के रूप में समझाती है। यह व्यापक इक्विटी ETF के लिए एक-दिवसीय टेल जोखिम का अनुमान चार तरीकों से लगाती है: अनुभवजन्य ऐतिहासिक क्वांटाइल,…

यह नोटबुक बताती है कि सहप्रसरण अनुमान शोरयुक्त होने पर हाइरार्किकल रिस्क पैरिटी, माध्य-विचरण आवंटन का विकल्प कैसे है। HRP सहसंबंध दूरियों का उपयोग करके परिसंपत्तियों के क्लस्टर बनाता है, उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रम देता है, फिर क्रमबद्ध समूह को बार-बार…

दस्तावेज़ मशीन लर्निंग ट्रेडिंग शोध कार्यप्रवाह प्रस्तुत करता है, जो डेटा और फ़ीचर निर्माण से मॉडल प्रशिक्षण, बैकटेस्टिंग, लेनदेन लागत, पोर्टफ़ोलियो और जोखिम निर्णय, परिनियोजन तथा निगरानी तक विचारों को आगे बढ़ाता है। इसमें खोजपरक समायोजन और अंतिम मूल्यांकन…

यह नोटबुक पहले से चुने गए FX रणनीति विनिर्देश को पंजीकृत होल्डआउट पूर्वानुमानों पर चलाती है। इसमें रणनीति के सिग्नल, आवंटन, जोखिम नियंत्रण, रीबैलेंस नियम, लागत और खाता सेटिंग बरकरार रखी जाती हैं; पूर्वानुमान सेट और प्राइस-फ़्रेम पहचान होल्डआउट इनपुट के…

यह नोटबुक चुने गए क्रिप्टो परपेचुअल रणनीति कॉन्फ़िगरेशन पर लागू छह आवंटन विधियों का अध्ययन करती है। रैंकिंग और प्रवेश नियम स्थिर रहते हैं, जबकि हर पोज़िशन को आवंटित पूँजी बदलती है। विधियाँ मॉडल स्कोर, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की अस्थिरता, कॉन्ट्रैक्टों के बीच…

यह नोटबुक US फर्म-विशेषता रणनीतियों के लिए समान वेटिंग की तुलना दो आवंटन नियमों से करती है: स्कोर वेटिंग, जो अधिक मॉडल पूर्वानुमान वाले नामों को अधिक पूँजी देती है; और कॉन्फ़ॉर्मल वेटिंग, जो अधिक चौड़े कैलिब्रेटेड त्रुटि अंतराल वाले पूर्वानुमानों के लिए…

यह नोटबुक एक संपूर्ण पोर्टफोलियो आवंटक बनाती है, जो LSTM से पहले Temporal Fusion Transformer-शैली का वेरिएबल-सेलेक्शन नेटवर्क रखती है। अलग-अलग गेटेड रेज़िडुअल नेटवर्क व्यक्तिगत फ़ीचर का एम्बेडिंग बनाते हैं, और सीखे गए सॉफ़्ट वेट अनुक्रम एनकोडर द्वारा…

यह नोटबुक Tail-GAN प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय परिदृश्यों के टेल जोखिम, विशेषकर वैल्यू एट रिस्क (VaR) और अपेक्षित शॉर्टफ़ॉल (ES) को पुनरुत्पादित करने के लिए बनाई गई एक जनरेटिव एडवर्सरियल विधि है। यह क्वांटाइल-आधारित जोखिम मापों को प्रशिक्षण में शामिल करने…

यह कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल प्रत्येक केस स्टडी के लिए बैकटेस्ट स्वीप सेटिंग घोषित करने की रूपरेखा बताता है। यह सेटअप फ़ाइलों से प्रवेश योजनाएँ, आवंटन विधियाँ, ट्रेडिंग लागत ग्रिड और जोखिम नियंत्रण पढ़ता है; आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन न होने पर स्पष्ट त्रुटियाँ देता है।…

यह अध्याय बताता है कि वित्तीय नॉलेज ग्राफ़ कैसे बनाएँ और उपयोग करें, जब सवाल स्वामित्व, आपूर्ति शृंखला या संक्रमण जैसे संबंधों पर निर्भर हों। इसमें इकाई पहचान, प्रकारबद्ध संबंध स्कीमा, स्रोत-उत्पत्ति और फ़ाइलिंग से LLM-सहायित निष्कर्षण शामिल हैं। Graph RAG…

यह नोटबुक इक्विटी ETF के पोर्टफोलियो का CAPM और Fama-French फ़ैक्टर रिग्रेशन से विश्लेषण करती है, फिर रोलिंग एक्सपोज़र, रिटर्न एट्रिब्यूशन और अवशिष्ट निर्भरता तक इसे विस्तार देती है। यह संरेखित दैनिक रिटर्न और फ़ैक्टर डेटा का उपयोग करती है, विषम-विचरण और…

यह कार्यान्वयन एसेट प्राइसिंग संबंधों की जाँच के लिए न्यूरल स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर मॉडल और प्रतिकूल मोमेंट नेटवर्क का विवरण देता है। SDF नेटवर्क एसेट विशेषताओं को, वैकल्पिक रूप से LSTM से मिले व्यापक आर्थिक व्यवस्था निरूपण के साथ, एसेट भारों में बदलता…

यह दस्तावेज़ रणनीति चयन के चरणों में युग्मित प्रदर्शन तुलना बनाने वाला प्रोड्यूसर बताता है। यह संकेत चयन और समान-भार संदर्भ के बीच, होल्डआउट और सत्यापन चयन के बीच, तथा आवंटन, लागत-संवेदनशीलता और जोखिम-ओवरले बदलावों के बीच तुलना बनाता है। अधिकतर तुलना युग्मित…

यह उपयोगिता परिसंपत्ति समूह लेबल और समूहों के बीच वैकल्पिक लिंक से बूलियन परिसंपत्ति-से-परिसंपत्ति आसन्नता मैट्रिक्स बनाती है। एक ही मैक्रो समूह में रखी परिसंपत्तियाँ आपस में जुड़ती हैं, और दिया गया हर समूह-पार किनारा दोनों समूहों के सभी सदस्यों को दोनों…

यह नोटबुक बताती है कि चुनी गई क्रिप्टो परपेचुअल फ़ंडिंग रणनीति का बाद की होल्डआउट अवधि में मूल्यांकन कैसे किया जाए। यह होल्डआउट से पहले समाप्त होने वाले प्रशिक्षण डेटा से बने पूर्वानुमान फिर इस्तेमाल करती है, चुने हुए संकेत, आवंटन विधि और निकास ओवरले को आगे…

यह नोटबुक साझा जोखिम फ़ैक्टर और सेक्टर रोटेशन का वर्णन करने के लिए सेक्टर ETF रिटर्न पर सहसंबंध-आधारित प्रिंसिपल कंपोनेंट विश्लेषण करती है। रिटर्न को मानकीकृत करने से विघटन से पहले हर सेक्टर का विचरण एक हो जाता है, जिससे अधिक अस्थिर सेक्टर के घटकों पर हावी…