नॉलेज लाइब्रेरी

यह केस स्टडी कई इंट्राडे अवधियों में रिटर्न और दिशा का पूर्वानुमान करने के लिए NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर विशेषताओं पर ग्रेडिएंट-बूस्टेड ट्री लागू करती है। यह ट्री की तुलना रैखिक मॉडल से करती है: ट्री सशर्त संबंध खोज सकते हैं, जैसे स्प्रेड के अनुसार…

यह नोटबुक संस्थागत 13F होल्डिंग के संग्रह पर नियतात्मक संबंधपरक खोज और एम्बेडिंग खोज की तुलना करती है। यह तय कटऑफ़ से पहले हर संस्था की नवीनतम रिपोर्ट की गई पोज़िशन रखकर समय-बिंदु स्नैपशॉट बनाती है, फिर बड़े धारकों, साझा स्वामित्व और संस्थाओं की सबसे बड़ी…

यह नोटबुक ETF रैंकिंग संकेतों को पोर्टफोलियो निर्माण और सरलीकृत बैकटेस्ट तक ले जाती है। रिज रिग्रेशन और लॉजिस्टिक वर्गीकरण को वॉक-फ़ॉरवर्ड विभाजनों से प्रशिक्षित करके मोमेंटम और समान-वज़न पोर्टफोलियो से तुलना की जाती है। मासिक रीबैलेंसिंग पर सक्रिय संकेत…

यह नोटबुक कालानुक्रमिक होल्डआउट बनाए रखते हुए मोमेंटम पोर्टफोलियो के लिए स्टॉप-लॉस, टेक-प्रॉफ़िट और ट्रेलिंग-स्टॉप नियमों को ट्यून करने का तरीका दिखाती है। यह एक-आयामी पैरामीटर खोज, संयुक्त नियम ग्रिड और बंद ट्रेडों के अधिकतम प्रतिकूल तथा अनुकूल उतार-चढ़ाव…

यह नोटबुक S&P 500 विकल्प शोध के लिए पहले से घोषित मॉडल समूह के एक सदस्य के रूप में PatchTST, एक ट्रांसफ़ॉर्मर-शैली अनुक्रम मॉडल, को फ़िट करती है। यह लुकबैक सीरीज़ को निश्चित लंबाई के पैच में बाँटती है, उन्हें टोकन के रूप में एम्बेड करती है और विंडो में…

यह अवलोकन ट्रेडिंग केस स्टडी के एक समूह को एसेट वर्ग, यूनिवर्स आकार, डेटा आवृत्ति, निर्णय गति, लागत व्यवस्था और मूल्यांकन प्रोटोकॉल के आधार पर व्यवस्थित करता है। यह हर अध्ययन की घोषित संरचना पढ़कर तुलनात्मक तालिकाएँ प्रस्तुत करता है, जिनमें ट्रेनिंग और…

यह दस्तावेज़ उन लेबलों के लिए दो निदान परिभाषित करता है जिनकी आगे के रिटर्न विंडो एक-दूसरे पर चढ़ती हैं: पूल्ड पैनल ऑटोकॉरिलेशन और लेबल विशिष्टता पर आधारित प्रभावी सैंपल आकार। ऑटोकॉरिलेशन मूल बार ग्रिड पर अनुरोधित दूरी पर केवल एक ही इकाई के भीतर अवलोकनों के…

यह नोटबुक दिखाती है कि अनुमान अवधि के सहसंबंध नेटवर्क से इक्विटी यूनिवर्स का वर्णन और नेटवर्क-विविधीकृत पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। यह मूल्यांकन से पहले उपलब्ध डेटा का उपयोग करके तरल सिंबल चुनती है, रिटर्न सहसंबंधों को दूरियों में बदलती है और न्यूनतम…

यह नोटबुक एक LSTM आवंटक बनाती है, जो ETF रिटर्न और रोलिंग अस्थिरता विशेषताओं के अनुक्रम को सीधे केवल लॉन्ग पोर्टफोलियो वज़नों में बदलता है। सॉफ़्टमैक्स आउटपुट वज़नों को गैर-ऋणात्मक रखता है और निवेश को पूरी तरह आवंटित करता है। रिटर्न का पूर्वानुमान करके उसे…

यह खोजपरक विश्लेषण पुराने Quandl WIKI US इक्विटी पैनल की जाँच करता है। इसका ध्यान मूल्य परंपराओं, डेटा कवरेज और इस बात पर है कि उसका इतिहास बैकटेस्ट में क्या समर्थन कर सकता है। यह कच्चे मूल्यों, जो ट्रेड किए गए मूल्य स्तर दिखाते हैं, और समायोजित मूल्यों, जो…

यह नोटबुक शोध प्रक्रिया में अन्यत्र चुने गए एक निश्चित CME फ़्यूचर्स कॉन्फ़िगरेशन पर लेनदेन लागत के प्रभाव का आकलन करती है। यह कुल लागत के विभिन्न स्तर लागू करती है और हर स्तर को कमीशन तथा स्लिपेज के बीच बराबर बाँटती है। चयनित जोखिम ओवरले को बैकटेस्ट में…

यह नोटबुक शार्प अनुपात को सैंपलिंग अनिश्चितता वाले अनुमान के रूप में देखती है। यह सैंपल की लंबाई, विषमता और कर्टोसिस को ध्यान में रखते हुए विश्वास अंतराल और संभाव्य शार्प गणनाएँ विकसित करती है, फिर न्यूनतम ट्रैक रिकॉर्ड और सांख्यिकीय शक्ति की योजना से अनुमान…

यह नोटबुक साझा ETF रिटर्न पैनल पर पोर्टफ़ोलियो आवंटक फ़िट करके और बाद के अवलोकनों पर उनके स्थिर वज़नों का मूल्यांकन करके PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib और skfolio की तुलना करती है। इसमें माध्य-जोखिम, टेल-जोखिम, हायरार्किकल रिस्क पैरिटी और दंडित आवंटन शामिल…

यह नोटबुक मिनट-स्तर के NASDAQ-100 डेटा से तीन प्रक्रियाओं द्वारा फ़ीचर बनाती है: निकट-अवधि विचरण पूर्वानुमान के लिए रोलिंग हेटेरोजीनियस ऑटोरेग्रेसिव प्रतिगमन, हाल की गतिविधि की आवधिक संरचना बताने के लिए फ़ूरियर रूपांतरण, और कीमत, ऑर्डर फ़्लो तथा ट्रेड…

यह नोटबुक आकलन करती है कि जारी किए गए US फर्म पैनल से फर्म विशेषताओं पर आधारित मासिक लॉन्ग–शॉर्ट रणनीति का अध्ययन किया जा सकता है या नहीं। यह डेटा एन्कोडिंग, समय के साथ उपलब्ध समूह में बदलाव, हर रीबैलेंस पर दोनों पक्ष भरने के लिए पर्याप्त फर्मों की उपलब्धता,…

यह नोटबुक कीमतों की चाल के जोखिम के सामने खुली रहने की अवधि और बाज़ार प्रभाव के बीच संतुलन रखते हुए पोज़िशन समाप्त करने का Almgren–Chriss समाधान विकसित करती है। यह आगमन कीमत के सापेक्ष निष्पादन अल्पता उपयोग करती है, स्थायी और अस्थायी प्रभाव को अलग-अलग मॉडल…

यह नोटबुक वित्तीय घटना ग्राफ़ का विश्लेषण करते हुए घटना होने, सार्वजनिक होने और ग्राफ़ पाइपलाइन द्वारा निकाले जाने के समय में अंतर करना दिखाती है। यह टाइमस्टैम्प वाले 8-K संबंध लोड करती है, प्रकटीकरण और निष्कर्षण में देरी मापती है और सार्वजनिक प्रकटीकरण…

दस्तावेज़ गुप्त फ़ैक्टरों को साझा रिटर्न चालक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिनका अनुमान नामित पूर्वानुमानकर्ताओं के बजाय फ़्यूचर्स के सह-गमन से लगाया जाता है। यह हर प्रशिक्षण फ़ोल्ड के भीतर फ़िट किए गए दो तरीकों की तुलना करता है। प्रधान घटक विश्लेषण (PCA)…

दस्तावेज़ बताता है कि S&P 500 विकल्पों के लिए रैखिक, ग्रेडिएंट-बूस्टिंग, टेबलर डीप-लर्निंग और अनुक्रम मॉडल के सत्यापन पूर्वानुमानों की तुलना कैसे करें। निदान रिपोर्ट करने से पहले यह जाँचता है कि हर पंजीकृत पूर्वानुमान समूह अपनी पात्रता अनुबंध के अनुसार पूरा…

यह नोटबुक मॉडल प्रशिक्षित किए या बैकटेस्ट दोबारा चलाए बिना पंजीकृत NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर बैकटेस्ट को रणनीति आकलन में बदलती है। यह रजिस्ट्री से मेट्रिक्स और वंशावली पढ़ती है, ज़रूरत पड़ने पर व्युत्पन्न समूह और युग्मित तुलना तालिकाएँ बनाती है, और समान…

यह नोटबुक पहले से चुने गए CME फ़्यूचर्स कॉन्फ़िगरेशन को होल्डआउट पूर्वानुमानों पर लागू करती है। इसमें स्थापित आवंटक, रीबैलेंस कार्यक्रम, संकेंद्रण नियम और लेनदेन लागत की धारणाएँ उपयोग होती हैं। इसकी मुख्य पद्धतिगत बात है कि होल्डआउट का मूल्यांकन करने से पहले…

यह नोटबुक बताती है कि फ़ीचर स्टोर प्रशिक्षण डेटा और लाइव मॉडल इनपुट को कैसे संरेखित रखते हैं। यह इकाई कुंजी, घटना टाइमस्टैम्प, समय-से-जीवन अवधि और फ़ीचर कॉलम के ज़रिए फ़ीचर व्यू समझाती है, फिर ऐतिहासिक प्रशिक्षण के लिए समय-बिंदु जॉइन की तुलना सेवा के लिए…

यह नोटबुक मापती है कि सत्यापन में चुनी गई FX रणनीति आनुपातिक लेनदेन लागत में बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। हर पूर्वानुमान लेबल के लिए, यह सिग्नल, आवंटन और जोखिम-ओवरले परिणामों में से मूल रणनीति चुनती है, फिर पहचान के अन्य फ़ील्ड बनाए रखते हुए लागत ग्रिड…

यह नोटबुक पंजीकृत सत्यापन बैकटेस्ट से CME फ़्यूचर्स केस-स्टडी कॉन्फ़िगरेशन चुनने की प्रक्रिया बताती है। यह सिग्नल, आवंटन और जोखिम-प्रबंधन चरणों के उम्मीदवारों को एकत्र करती है, फिर सबसे मजबूत सत्यापन शार्प वाले कॉन्फ़िगरेशन को चुनती है। रिटर्न की दोनों…