नॉलेज लाइब्रेरी

यह विश्लेषण जाँचता है कि क्या दैनिक ऑप्शन डेटा S&P 500 के घटकों पर एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचने, शेयरों का डेल्टा हेज करने और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी तक रखने वाली साप्ताहिक रणनीति का समर्थन कर सकता है। यह बताता है कि कॉल और पुट मिलकर स्ट्रैडल कैसे बनाते हैं,…

यह नोटबुक इक्विटी विकल्प विश्लेषण केस स्टडी पर लागू पाँच गुप्त-फैक्टर तरीकों का परिवार-स्तरीय दृष्टिकोण देती है। PCA प्रतिफल पैनल से सीधे साझा उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाती है; IPCA विशेषताओं को रैखिक रूप से एक्सपोज़र से जोड़ती है; सशर्त ऑटोएन्कोडर गैर-रैखिक…

यह व्यवहार्यता विश्लेषण जाँचता है कि डेटा और धारणाएँ ऐसी साप्ताहिक रणनीति का समर्थन कर सकते हैं या नहीं, जो S&P 500 शेयरों को एट-द-मनी निहित अस्थिरता से क्रमबद्ध करके अग्रणी शेयर खरीदती है। संकेत विकल्प देते हैं, लेकिन पोज़िशन इक्विटी में रखी जाती हैं।…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों की रैंकिंग के लिए उनके विकल्प-सतह और भाव इतिहास की विंडो इस्तेमाल करने वाले अनुक्रम मॉडल का मूल्यांकन करती है। यह सामान्यीकृत रैखिक मॉडल, जिसमें आवर्ती स्मृति नहीं होती, की तुलना LSTM से करती है, जिसके गेट समय के साथ जानकारी आगे ले…

यह नोटबुक उस रणनीति के लिए फ़ॉरवर्ड-रिटर्न लेबल बनाती है जो सूचीबद्ध ऑप्शन संकेत पढ़ती है और अंतर्निहित शेयरों में ट्रेड करती है। यह दैनिक शेयर कीमतों को स्प्लिट और लाभांश के लिए समायोजित करती है, स्थायी प्रतिभूति पहचानकर्ता का उपयोग करती है और इच्छित प्रवेश…

यह नोटबुक मॉडल पूर्वानुमान सेट को तुलनीय S&P 500 ऑप्शन बैकटेस्ट में बदलती है। हर साप्ताहिक निर्णय तारीख पर यह अनुमानित रिटर्न की रैंकिंग करती है, तरल यूनिवर्स में सबसे ऊँची रैंक वाले प्रतीक चुनती है और समान भार वाले एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचती है। पोज़िशन…

यह नोटबुक ऐसी रणनीति के लिए उम्मीदवार फ़ीचर छाँटती है जो एक ही शेयर पर समान समाप्ति वाले एट-द-मनी कॉल और पुट विकल्प बेचती है और स्ट्रैडल को समाप्ति तक रखती है। हर फ़ीचर के लिए यह मापती है कि क्या वह उपलब्ध शेयरों को उनके बाद के स्ट्रैडल नतीजों के समान क्रम…

यह नोटबुक इक्विटी और विकल्प अनुसंधान से निकले सत्यापन पूर्वानुमानों को लॉन्ग-ओनली इक्विटी पोर्टफ़ोलियो में बदलकर उनका मूल्यांकन करती है। इसमें समान भार वाला टॉप-K आधार मॉडल है, कई पोर्टफ़ोलियो संकेंद्रणों की तुलना है और लेबल-विशिष्ट निर्णय आवृत्ति का पालन…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों पर शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के आगे के रिटर्न लेबल बनाती है। चूँकि दैनिक 30-दिवसीय स्ट्रैडल पैनल हर सत्र में अलग स्ट्राइक या समाप्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट पर रोल करता है, इसलिए कीमत श्रृंखला खिसकाने से अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की तुलना होती।…

यह नोटबुक S&P 500 विकल्प अध्ययन में पूर्वानुमान के लिए घोषित LSTM मॉडल फ़िट करती है। नेटवर्क हर प्रतीक के इतिहास की कालानुक्रमिक विंडो लेता है और केवल हाथ से बनाई विशेषताओं पर निर्भर रहने के बजाय सत्रों के पार जानकारी दर्शाने के लिए गेटेड आवर्ती अवस्था…

दस्तावेज़ Black-Scholes के तहत यूरोपीय कॉल और पुट के मूल्य निकालता है, पुट-कॉल समता से उनके संबंध की जाँच करता है और देखे गए विकल्प मूल्य से मेल खाने वाली अस्थिरता को संख्यात्मक रूप से हल करके निहित अस्थिरता निकालता है। यह Delta, Gamma, Vega, Theta और Rho को…

यह मूल्यांकन विकल्प-सतह, मूल्य-आधारित और सशर्त-अस्थिरता विशेषताओं को इक्विटी के आगे के रिटर्न के संदर्भ में जाँचता है। हर सत्र के लिए यह विशेषता मानों और बाद के रिटर्न के बीच क्रॉस-सेक्शनल रैंक सहसंबंध निकालता है, फिर उन सूचना गुणांकों (IC) की समय-श्रृंखला…

यह अध्ययन वित्तीय और GJR-GARCH अस्थिरता फ़ीचर को आगे के इक्विटी रिटर्न के विरुद्ध जाँचता है। प्रत्येक सत्र में यह स्टॉक्स के बीच फ़ीचर और बाद के रिटर्न का रैंक सहसंबंध निकालता है, फिर औसत संबंध, वॉक-फ़ॉरवर्ड वैलिडेशन विंडो में संगति और कई उम्मीदवारों की जाँच…

यह नोटबुक शॉर्ट यूरोपीय कॉल के लिए डीप हेजिंग दिखाती है। यह ज्यामितीय ब्राउनियन गति से अंतर्निहित मूल्य-पथों का अनुकरण करती है, बेंचमार्क के रूप में ब्लैक-स्कोल्स डेल्टा निकालती है और हेज पोज़िशन चुनने के लिए अर्ध-पुनरावर्ती न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित करती…

यह नोटबुक मापती है कि चुकाए गए कोट किए गए स्प्रेड के अलग-अलग अनुमानित अंशों के तहत S&P 500 ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का सत्यापन प्रदर्शन कैसे बदलता है। यह हर मॉडल परिवार के लिए एक आधारभूत रणनीति चुनती है, फिर स्प्रेड-लागत की मान्यताओं और पूरे एट-द-मनी स्ट्रैडल…

यह नोटबुक ऑप्शन-सतह विशेषताओं वाले इक्विटी पैनल के लिए इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (IPCA) समझाती है। सामान्य PCA के विपरीत, जो हर शेयर के एक्सपोज़र का अनुमान उसके रिटर्न इतिहास से लगाता है, IPCA एक्सपोज़र को हर शेयर की तारीख-विशिष्ट विशेषताओं…

यह नोटबुक बताती है कि सामान्य लक्ष्य-भार जोखिम ओवरले वर्णित S&P 500 शॉर्ट-स्ट्रैडल ट्रेडिंग रणनीति को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता। ऑप्शंस इंजन साप्ताहिक समूहों को पूँजी के निश्चित अंश आवंटित करता है और हर समूह के भीतर भारों को सामान्यीकृत करता है; भारों को…

यह नोटबुक ऐसी रणनीति के लिए आगे के शेयर-रिटर्न लेबल बनाती है जो सूचीबद्ध ऑप्शन डेटा से इक्विटी को रैंक करके शेयर रखती है। यह कॉर्पोरेट कार्रवाइयों का हिसाब रखने वाली समायोजित मूल्य श्रृंखला बनाती है और कंपनियों की पहचान स्थायी प्रतिभूति आईडी से करती है। फिर…

यह केस स्टडी जाँचती है कि सूचीबद्ध ऑप्शंस की जानकारी एस एंड पी 500 स्टॉक चुनने में मदद कर सकती है या नहीं। यह 2017 से 2021 तक के 633 स्टॉक्स के दैनिक इक्विटी मूल्य को ऑप्शन-निहित वोलैटिलिटी स्तर, स्क्यू, टर्म स्ट्रक्चर और वेरिएंस रिस्क प्रीमियम मापों के साथ…

यह दस्तावेज़ साप्ताहिक एस एंड पी 500 ऑप्शंस रणनीति के लिए एक विशेष बैकटेस्ट बताता है। हर समूह उच्च रैंक वाले घटक चुनता है, लगभग एक महीने में समाप्त होने वाले नियर-द-मनी कॉल और पुट ऑप्शंस बेचता है, और नेट डेल्टा सीमा पार करने पर शेयरों से डेल्टा हेज करता है।…

यह नोटबुक इंस्ट्रूमेंटेड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (IPCA) समझाती है। यह साझा कारकों का अनुमान लगाती है और हर शेयर के कारक एक्सपोज़र को उसी दिन की ऑप्शन-सतह विशेषताओं का साझा रैखिक फलन बनाती है। इन विशेषताओं में निहित अस्थिरता, पुट-कॉल स्क्यू,…

यह खोजपरक विश्लेषण विकल्प अनुबंधों और chain संरचना का परिचय देता है, फिर आठ underlyings पर S&P 500 विकल्पों के 2020 नमूने का प्रोफ़ाइल बनाता है। इसमें moneyness, intrinsic और time value, implied volatility, Greeks, और strike, expiration तथा call-put पक्ष से…

यह नोटबुक पात्र पूर्ण-कवरेज उम्मीदवारों में सत्यापन Sharpe के आधार पर सबसे ऊपर आने वाली allocation lineage पर पोज़िशन-स्तर के stop loss, trailing stop और समय-आधारित exit का मूल्यांकन करती है। हर overlay की तुलना उसके अपने बिना-overlay parent से की जाती है,…

यह नोटबुक S&P 500 की उस विकल्प रणनीति के पोर्टफ़ोलियो भार नियमों की तुलना करती है जो straddle बेचती है। चुने गए प्रतीक और रणनीति की अन्य सेटिंग स्थिर रखकर समान-भार baseline को ऐसे allocator से बदला जाता है जो या तो मॉडल पूर्वानुमानों या underlying-return…