नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक तेज़ी और मंदी के पक्षों के बीच कई दौर की पूर्वानुमान बहस प्रस्तुत करती है। हर पक्ष किसी घटना की अधिक या कम संभावना के तर्क देता है, बाद के दौर में दूसरे पक्ष का पिछला तर्क देखता है और संभावना के साथ सहायक साक्ष्य बताता है। मुख्य निदान समय के साथ…

यह नोटबुक मात्रात्मक केस स्टडी पर बार-बार काम करने के लिए ऑपरेटर-शैली के शोध एजेंट की व्याख्या करती है। मॉडल को पहले से तय पूर्वानुमान कार्रवाइयों तक सीमित रखने के बजाय यह फ़ाइलों, शेल कमांड, रजिस्ट्री प्रश्नों और डेटा निरीक्षण के सामान्य टूल देती है। एजेंट…

यह नोटबुक जाँचती है कि प्रकाशित निवेश फ़ैक्टर विश्वसनीय रिटर्न प्रीमियम देते हैं और एक-दूसरे में विविधीकरण लाते हैं या नहीं। यह AQR की लंबी अवधि और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों की श्रृंखलाओं के साथ फ़ामा-फ़्रेंच इक्विटी फ़ैक्टरों का उपयोग करती है। साहित्य में…

यह साझा विश्लेषण मॉड्यूल विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में ट्रेडिंग की बाधाओं का अनुमान लगाने के तरीके बताता है। इसमें बिड-आस्क स्प्रेड के लिए उच्च-निम्न और रिटर्न-स्वसहप्रसरण अनुमानक, रोलिंग औसत वॉल्यूम माप, और वर्गमूल बाज़ार प्रभाव तथा काइल के मूल्य-प्रभाव…

यह नोटबुक देखती है कि मॉडल का सूचना गुणांक उसके पूर्वानुमानों से बनी रणनीति का शार्प अनुपात क्यों निर्धारित नहीं करता। कुछ केस स्टडी में यह सिग्नल रैंकिंग की तुलना बैकटेस्ट नतीजों से करती है और देखती है कि प्रवेश नियम, पोज़िशन का आकार, रीबैलेंसिंग की आवृत्ति…

यह व्यवहार्यता विश्लेषण मॉडल फ़िट करने से पहले पूछता है कि S&P 500 घटकों पर साप्ताहिक, डेल्टा-हेज्ड शॉर्ट-स्ट्रैडल रणनीति का डेटा और धारणाएँ उचित हैं या नहीं। यह समझाता है कि समान स्ट्राइक और समाप्ति वाले कॉल और पुट मिलकर स्ट्रैडल कैसे बनाते हैं, निहित और…

यह नोटबुक चुने गए S&P 500 प्रतीकों पर स्ट्रैडल बेचने के लिए पोर्टफोलियो भार-निर्धारण नियमों की तुलना करती है। यह चुने गए प्रतीक स्थिर रखती है और आवंटन बदलती है; समान भार आधाररेखा है। विधियों में अनुमानित स्कोर, व्युत्क्रम अस्थिरता, जोखिम समानता, पदानुक्रमित…

यह नोटबुक जाँचती है कि चुनी गई US फ़र्म विशेषता रणनीति की प्रतिक्रिया उसकी लेनदेन लागत धारणा बदलने पर कैसी होती है। यह रणनीति कॉन्फ़िगरेशन स्थिर रखती है और घोषित कमीशन तथा स्लिपेज स्तरों के ग्रिड में वैलिडेशन बैकटेस्ट फिर से चलाती है; हर स्तर को दोनों लागतों…

यह नोटबुक पहले चुने गए पूर्वानुमानों और पोर्टफोलियो आवंटक का उपयोग करके आरक्षित होल्डआउट अवधि में निश्चित इक्विटी-विशेषता रणनीति चलाती है। यह कॉन्फ़िगरेशन, पोज़िशन आकार, संकेंद्रण, पुनर्संतुलन की आवृत्ति और लागत धारणा स्थिर रखती है तथा होल्डआउट में प्राप्त…

यह परिवेश एक मार्केट मेकर का मॉडल बनाता है जो इन्वेंटरी, अस्थिरता और अलग-अलग क्रिया विकल्पों के जवाब में कोट का केंद्र और स्प्रेड समायोजित करता है। सिंथेटिक कीमतें GARCH प्रक्रिया से उत्पन्न सशर्त अस्थिरता का उपयोग करती हैं, जबकि ऑर्डर असंतुलन समय के साथ…

यह नोटबुक इक्विटी, क्रिप्टो परपेचुअल, फ़्यूचर्स, ETF और विदेशी मुद्रा में ट्रेडिंग लागतों का अनुमान लगाने के लिए इकाई-सचेत ढाँचा विकसित करती है। यह शेयर वॉल्यूम, अनुबंध वॉल्यूम, आधार-परिसंपत्ति वॉल्यूम और मूल्य-अद्यतन गणनाओं में अंतर करती है; गतिविधि को डॉलर…

यह नोटबुक बताती है कि फ़्यूचर्स अनुबंध विनिर्देश बैकटेस्ट लेखांकन को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि अनुबंध गुणक मूल्य बदलाव को डॉलर P&L में कैसे बदलता है, आकार निर्धारण के लिए मूल्य और गुणक का गुणनफल नाममात्र मूल्य कैसे तय करता है, और…

यह केस स्टडी पंजीकृत बैकटेस्ट का उपयोग करके साप्ताहिक S&P 500 ऑप्शंस शॉर्ट स्ट्रैडल का आकलन करती है। यह नामित तरल यूनिवर्स से कॉन्फ़िगरेशन चुनती है, वैलिडेशन पर उम्मीदवारों की रैंकिंग करती है और चयन के लिए होल्डआउट परिणामों का उपयोग किए बिना चुने गए…

यह स्रोत मॉड्यूल मॉडल पूर्वानुमानों और बैकटेस्ट के प्रयोग रजिस्ट्रियों से कैटलॉग तालिकाएँ बनाता है। यह स्रोत, पहचान, पूर्णता स्थिति, आर्टिफ़ैक्ट उपलब्धता और मेट्रिक्स के लिए आरक्षित फ़ील्ड परिभाषित करता है। कैटलॉग में अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर देने वाले कई…

यह कैपस्टोन बताता है कि बायर स्कोर, लॉग स्कोर, अपेक्षित अंशांकन त्रुटि और तीक्ष्णता से संभाव्यता पूर्वानुमानों का मूल्यांकन कैसे करें, और विश्वसनीयता आरेख कैसे दिखाते हैं कि पूर्वानुमान कहाँ अति-विश्वासी या कम-विश्वासी हैं। इसमें होल्डआउट या लीव-वन-आउट…

यह केस अध्ययन G10 स्पॉट मुद्रा जोड़ियों के छोटे, सहसंबद्ध समूह में दैनिक गति और कैरी संकेतों का मूल्यांकन करता है। इसका कार्यप्रवाह व्यवहार्यता जाँच और आगे के रिटर्न लेबल से लेकर निर्मित और मॉडल-आधारित विशेषताओं, क्रॉस-वैलिडेशन, कई मॉडल परिवारों, कारणात्मक…

यह नोटबुक बताती है कि अनेक परीक्षणों में से चुने जाने पर रणनीति के देखे गए शार्प अनुपात को समायोजित क्यों करना चाहिए। इसमें डिफ्लेटेड शार्प अनुपात (DSR) प्रस्तुत है, जो चुने गए परिणाम की तुलना ऐसे बेंचमार्क से करता है जो परीक्षण की गई रणनीतियों की संख्या और…

यह नोटबुक दैनिक US इक्विटी OHLCV डेटा के लिए डेटा-गुणवत्ता कार्यप्रवाह दिखाती है। संरचनात्मक जाँचों में रिक्त मान, डुप्लिकेट, कालानुक्रमिक क्रम, मूल्य संगति, ऋणात्मक मान, पुराने मूल्य और अत्यधिक रिटर्न शामिल हैं। इसके बाद यह संरचनात्मक सत्यापन और विसंगति…

यह नोटबुक पहले चुनी गई S&P 500 इक्विटी और विकल्प रणनीति को अलग 2021 होल्डआउट अवधि के पूर्वानुमानों पर लागू करती है। यह आवंटक, संकेंद्रण नियम, जोखिम ओवरले और ट्रेडिंग लागत सहित चुने गए कॉन्फ़िगरेशन को बिना बदलाव आगे रखती है और माँगती है कि होल्डआउट…

यह अध्याय मशीन-लर्निंग ट्रेडिंग प्रणालियों की तैनाती के बाद के शासन की रूपरेखा देता है। यह तकनीकी विफलताओं—जहाँ समान इनपुट अलग आउटपुट देते हैं—को सांख्यिकीय क्षय से अलग करता है, जहाँ आउटपुट अब प्रतिफल का पूर्वानुमान नहीं करते। इसका ढाँचा चलती प्रदर्शन माप और…

यह विश्लेषण समझाता है कि CME फ़्यूचर्स पूर्वानुमान मॉडलों की सूची के लिए सूचना गुणांकों को कैसे पढ़ें। यह हर तारीख़ के IC को उत्पादों के बीच अनुमानित और वास्तविक प्रतिफल के रैंक सहसंबंध के रूप में परिभाषित करता है, फिर उन दैनिक मानों का विभिन्न फ़ोल्ड में…

यह नोटबुक बताती है कि मापी गई अवधि की मुहर वाला मैक्रो पैनल ट्रेडिंग बैकटेस्ट में भविष्य की जानकारी लीक कर सकता है। यह मुहर लगी तारीख़ में अवधि जोड़कर और फिर एजेंसी कार्यक्रमों पर आधारित सतर्क प्रकाशन-विलंब लागू करके प्रकाशन तारीख़ों का अनुमान लगाती है।…

यह नोटबुक विविधीकृत ETF ब्रह्मांड के लिए DeePM नामक एंड-टू-एंड पोर्टफोलियो नीति लागू करती है। इसका मॉडल समयगत विशेषताओं, परिसंपत्ति मेटाडेटा, क्रॉस-सेक्शनल अटेंशन और मैक्रो ग्राफ़ पूर्वधारणा को जोड़ता है; यह परिसंपत्ति वर्गों के भीतर और चुने हुए आर्थिक आधार…

यह दस्तावेज़ बताता है कि पहले से चुनी गई US इक्विटी रणनीति का कॉन्फ़िगरेशन स्थिर रखते हुए होल्डआउट डेटा पर मूल्यांकन कैसे करें। यह चुने गए मॉडल की प्रशिक्षण पहचान और चेकपॉइंट से सही होल्डआउट पूर्वानुमान सेट निकालता है, फिर स्थापित आवंटक, संकेंद्रण नियम,…