नॉलेज लाइब्रेरी

यह विश्लेषण जाँचता है कि क्या दैनिक ऑप्शन डेटा S&P 500 के घटकों पर एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचने, शेयरों का डेल्टा हेज करने और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी तक रखने वाली साप्ताहिक रणनीति का समर्थन कर सकता है। यह बताता है कि कॉल और पुट मिलकर स्ट्रैडल कैसे बनाते हैं,…

यह पाइपलाइन ETF परिनियोजन कार्यप्रवाह के लिए OHLCV कीमतों और यील्ड कर्व से वित्तीय फ़ीचर बनाती है। यह कई लुकबैक अवधियों में रिटर्न और जोखिम-समायोजित रिटर्न, मोमेंटम त्वरण और अस्थिरता अनुपात निकालती है, फिर RSI, MACD, ADX, CCI, स्टोकेस्टिक मान, मूविंग-एवरेज…

यह नोटबुक क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स के लिए मॉडल-आधारित फ़ीचर बनाती है: प्रति-परिसंपत्ति सशर्त अस्थिरता पूर्वानुमान GJR-GARCH से और पूरे बाज़ार की तनाव-अवधि संभावना, फ़ंडिंग निपटानों पर फ़िट किए गए दो-अवस्था वाले गॉसियन हिडन मार्कोव मॉडल से। बीते बारों से…

यह नोटबुक देखे गए मूल्य पथों से ट्रिपल-बैरियर चौड़ाई तय करने के लिए अधिकतम अनुकूल और प्रतिकूल उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करती है। बार के बंद भाव पर लॉन्ग एंट्री के लिए, यह आगे की होल्डिंग अवधि में सबसे ऊँचा उच्च और सबसे नीचा निम्न मापती है; शॉर्ट पोज़िशन में…

यह व्यवहार्यता विश्लेषण जाँचता है कि डेटा और धारणाएँ ऐसी साप्ताहिक रणनीति का समर्थन कर सकते हैं या नहीं, जो S&P 500 शेयरों को एट-द-मनी निहित अस्थिरता से क्रमबद्ध करके अग्रणी शेयर खरीदती है। संकेत विकल्प देते हैं, लेकिन पोज़िशन इक्विटी में रखी जाती हैं।…

यह नोटबुक Federal Reserve Economic Data श्रृंखलाओं से बने आर्थिक डेटा पैनल का विश्लेषण करती है। यह स्पष्ट करती है कि उपलब्ध पैनल में सप्ताहांत और छुट्टियों समेत कैलेंडर तिथियाँ हैं और साथ का मेटाडेटा हर श्रृंखला का अर्थ, स्रोत की आवृत्ति और कोई व्युत्पन्न…

यह नोटबुक बताती है कि इंट्राडे इक्विटी रिटर्न में निरंतर मूल्य परिवर्तन को छलाँगों से कैसे अलग करें। यह रिटर्न के वर्गों से दैनिक रियलाइज़्ड वेरिएंस का अनुमान लगाती है और छलाँगों से अप्रभावित अनुमान के रूप में बाइपावर वेरिएशन का उपयोग करती है, जो निरंतर घटक…

यह शिक्षण सामग्री कृत्रिम वित्तीय पथ बनाने के लिए पैरामीट्रिक स्टोकेस्टिक मॉडल और बूटस्ट्रैप विधियों की तुलना करती है। इसमें ज्यामितीय ब्राउनियन गति, जंप डिफ़्यूज़न, माध्य प्रत्यावर्तन, Heston स्टोकेस्टिक अस्थिरता और GARCH के साथ स्वतंत्र तथा ब्लॉक-आधारित…

यह नोटबुक ऐसी रणनीति के लिए उम्मीदवार फ़ीचर छाँटती है जो एक ही शेयर पर समान समाप्ति वाले एट-द-मनी कॉल और पुट विकल्प बेचती है और स्ट्रैडल को समाप्ति तक रखती है। हर फ़ीचर के लिए यह मापती है कि क्या वह उपलब्ध शेयरों को उनके बाद के स्ट्रैडल नतीजों के समान क्रम…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों पर शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के आगे के रिटर्न लेबल बनाती है। चूँकि दैनिक 30-दिवसीय स्ट्रैडल पैनल हर सत्र में अलग स्ट्राइक या समाप्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट पर रोल करता है, इसलिए कीमत श्रृंखला खिसकाने से अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की तुलना होती।…

यह नोटबुक वैल्यू एट रिस्क (VaR), जो हानि क्वांटाइल चिह्नित करता है, और कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क (CVaR), जो उस सीमा से आगे की हानियों का औसत निकालता है, समझाती है। दैनिक ETF रिटर्न का उपयोग करते हुए यह ऐतिहासिक, गॉसियन, कॉर्निश–फ़िशर-समायोजित और स्टूडेंट-t…

यह नोटबुक एक सिम्युलेटेड मार्केट-मेकिंग कार्य विकसित करती है जिसमें PPO एजेंट कोट का झुकाव और स्प्रेड चौड़ाई चुनता है। मिड कीमत से दूर जाते कोट पर फ़िल की प्रायिकता घटती है, जबकि ऑर्डर असंतुलन फ़िल और उसके बाद की मूल्य चाल, दोनों को प्रभावित करता है। आरक्षण…

यह शिक्षण नोटबुक ETF डेटा से पर्यवेक्षित ट्रेडिंग मॉडल के लक्ष्य-लेबल तरीकों की तुलना करती है। इसमें निश्चित-क्षितिज रिटर्न और दिशा लेबल, रोलिंग समय-श्रृंखला पर्सेंटाइल, क्रॉस-सेक्शनल पर्सेंटाइल, निश्चित या अस्थिरता-स्केल की गई सीमाओं वाले ट्रिपल-बैरियर…

यह नोटबुक पूर्वानुमान में बाज़ार व्यवस्थाओं का उपयोग करने के तीन तरीकों की तुलना करती है: व्यवस्था इनपुट के बिना आधार मॉडल, अस्थिर अवस्था की फ़िल्टर की गई प्रायिकता पाने वाला एकल मॉडल, और कठोर व्यवस्था आवंटन के भीतर प्रशिक्षित अलग-अलग मॉडल। भविष्य की जानकारी…

दस्तावेज़ Black-Scholes के तहत यूरोपीय कॉल और पुट के मूल्य निकालता है, पुट-कॉल समता से उनके संबंध की जाँच करता है और देखे गए विकल्प मूल्य से मेल खाने वाली अस्थिरता को संख्यात्मक रूप से हल करके निहित अस्थिरता निकालता है। यह Delta, Gamma, Vega, Theta और Rho को…

यह नोटबुक इक्विटी रिटर्न से स्वतंत्र रूप से बाज़ार स्थितियों का वर्णन करने के लिए मासिक मैक्रो-आर्थिक संकेतकों का क्लस्टर बनाती है। यह FRED श्रृंखलाओं को माह-अंत अवलोकनों से संरेखित करती है, बेरोज़गारी, संघीय निधि दर, यील्ड-कर्व स्प्रेड और साल-दर-साल CPI…

यह नोटबुक सिंथेटिक दैनिक ETF रिटर्न शृंखलाएँ बनाने के लिए Diffusion-TS को अनुकूलित करती है। इसका डिनॉइज़र मूल शृंखला का पूर्वानुमान लगाता है और उस पूर्वानुमान को बहुपदीय ट्रेंड, चुने हुए फ़ूरिए घटकों तथा अवशेष में विघटित करता है। समय-डोमेन और आवृत्ति-डोमेन…

यह नोटबुक पोज़िशन आकार को अधिकतम प्रतिकूल और अनुकूल एक्सकर्शन के विश्लेषण से जोड़ती है। यह स्थिर-अंश आकार निर्धारण दिखाती है, जिसमें प्रति-ट्रेड जोखिम बजट और प्रवेश से स्टॉप तक की दूरी से शेयर संख्या तय होती है, जिस पर संकेंद्रण सीमा भी लागू होती है। यह…

यह फ़ीचर-इंजीनियरिंग मॉड्यूल व्यवस्थित मैक्रो पोर्टफोलियो मॉडल के लिए दैनिक मूल्य डेटा तैयार करता है। यह अनुमानित अस्थिरता से समायोजित विभिन्न अवधि के रिटर्न, कई बहु-पैमाना MACD संकेत और लॉग कीमतों के रोलिंग ज़ेड-स्कोर बनाता है। रिटर्न अवधि के लिए तय सूची या…

यह ट्यूटोरियल परिसंपत्ति के मूल्य और वॉल्यूम इतिहास से बनी विशेषताओं का सर्वेक्षण करता है, जिनमें अलग-अलग अवधि के रिटर्न, ट्रेंड और रिवर्सल माप, कई अस्थिरता अनुमानक, अस्थिरता व्यवस्थाएँ, तरलता, टेल जोखिम और क्रॉस-सेक्शनल सामान्यीकरण शामिल हैं। यह गति संकेतों…

यह नोटबुक मिनट-स्तर के NASDAQ-100 डेटा को मॉडल-आधारित फ़ीचर में बदलने के तीन तरीके समझाती है: विचरण पूर्वानुमान और पूर्वानुमान त्रुटियों के लिए रोलिंग HAR रिग्रेशन, हाल के वॉल्यूम पैटर्न के लिए फूरियर रूपांतरण और मूल्य तथा ऑर्डर फ़्लो में बदलाव के क्रम के…

यह मॉड्यूल रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग वातावरण में इस्तेमाल होने वाले सिम्युलेटेड क्रिप्टो बाज़ारों के पैरामीटर का अनुमान लगाता है। यह चुने गए प्रतीक के लिए प्रति घंटा परपेचुअल बाज़ार डेटा लोड करता है, क्लोज़-टू-क्लोज़ लॉग रिटर्न निकालता है और GARCH(1,1)…

यह दस्तावेज़ एक निश्चित क्षितिज में पोज़िशन समाप्त करने के लिए एजेंट को प्रशिक्षित करने वाला Gymnasium वातावरण बताता है। अवलोकन में शेष इन्वेंटरी और समय के साथ स्प्रेड, बाज़ार की गहराई, अस्थिरता तथा सामान्य या तनावग्रस्त शासन शामिल हैं। निरंतर कार्रवाई…

यह नोटबुक इंट्राडे इक्विटी रिटर्न में निरंतर मूल्य बदलाव और अलग-अलग छलाँगों को अलग करती है। यह वर्ग किए गए लॉग रिटर्न से दैनिक वास्तविकीकृत विचरण का अनुमान लगाती है और निरंतर घटक के जंप-रोबस्ट अनुमान के लिए बाइपावर वैरिएशन का उपयोग करती है; इनका गैर-ऋणात्मक…