नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र विचार करता है कि जटिल संबंधों का अनुमान लगाने वाली कम लागत की AI प्रणालियाँ ट्रेडिंग रणनीतियों द्वारा कीमतों में जानकारी शामिल करने के तरीके को कैसे बदल सकती हैं। यह निवेशकों की मान्यताओं और उनके मॉडल तथा अनुकूलित रणनीतियों की जटिलता के आधार पर…

यह प्रस्तावित प्रणाली बड़े शेयरों के बीच अस्थिरता संबंधों का उपयोग करके रुझान संकेत बनाती है। पहले यह सहसंबंध और स्वसहसंबंध विश्लेषण, तकनीकी संकेतक, परिकल्पना परीक्षण, सांख्यिकीय मॉडल और चर चयन से कीमत डेटा का अध्ययन करती है। फिर NYSE और NasdaqGS के नौ बड़े…

यह दस्तावेज़ सक्रिय हाई-फ़्रीक्वेंसी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग का शुरू से अंत तक का तरीका बताता है। एजेंट Proximal Policy Optimization का उपयोग करके Intel स्टॉक की एक इकाई का ट्रेड करते हैं; उनकी अवस्थाएँ लिमिट ऑर्डर बुक की अलग-अलग…

दस्तावेज़ QTMRL प्रस्तुत करता है, जो तकनीकी संकेतकों से इक्विटी ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए बनाया गया रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग एजेंट है। इसका इनपुट डेटासेट विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि S&P 500 शेयरों के दैनिक मूल्य और मात्रा डेटा को उन विशेषताओं के साथ…

अध्ययन स्वचालित हाई-फ़्रीक्वेंसी बिटकॉइन ट्रेडिंग ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमरी (LSTM) मूल्य मॉडल को प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन (PPO) से जोड़ता है। इसमें कीमतें एजेंट की अवस्थाएँ, ट्रेड कार्रवाइयाँ और रिटर्न इनाम के रूप में निरूपित…

लेख गॉसियन प्रक्रियाओं (GP) और बेज़ियन अनुकूलन का परिचय देता है। यह बताता है कि GP प्रतिगमन बेज़ियन मशीन लर्निंग को कैसे सहारा देता है और उसके हाइपरपैरामीटर कैसे चुने जाने चाहिए। बेज़ियन अनुकूलन प्रायिकता मॉडल से ब्लैक-बॉक्स फ़ंक्शन में सर्वोत्तम मान खोजता…

यह अध्ययन पूछता है कि बाज़ार के पाठ का अनुसरण कब करना चाहिए और कब उसके विपरीत जाना चाहिए। यह संस्थागत वक्तव्यों (Say), मीडिया में दोहराव (Echo) और सामने आई संस्थागत स्थिति (Do) को अलग करता है। रैखिक-द्विघात मॉडल एक सूचित संस्था का वर्णन करता है जो आंशिक रूप…

शोधपत्र DNN-फ़ॉरवर्डटेस्टिंग नाम की रणनीति चयन प्रक्रिया प्रस्तावित करता है। केवल ऐतिहासिक कीमतों पर परिणाम देखकर ट्रेडिंग रणनीति चुनने के बजाय, यह पहले डीप फ़ीड-फ़ॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से संभावित भावी मूल्य पथ का पूर्वानुमान लगाता है और उन अनुमानों पर…

यह अध्ययन वेवलेट गुणांकों से बने निरूपणों के ज़रिए शेयर मूल्य उछालों का विश्लेषण करने की एक अनसुपरवाइज़्ड विधि प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य उन उछाल प्रतिरूपों में अंतर करना है जो प्रणाली की आंतरिक गतिशीलता से जुड़े हैं और जो बाहरी झटकों से जुड़े हैं।…

यह शोधपत्र Deep Momentum Networks प्रस्तुत करता है, जो डीप लर्निंग को समय-शृंखला मोमेंटम में प्रयुक्त अस्थिरता-स्केलिंग रूपरेखा के साथ जोड़ते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क रुझान अनुमान और पोज़िशन आकार साथ-साथ सीखता है; इसके पैरामीटर संकेत के Sharpe अनुपात को…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी सोशल मीडिया चर्चाओं का समय और विषय बाद के कीमत व्यवहार से संबंधित हैं या नहीं। यह सोशल मीडिया समुदायों के संवाद पर गतिशील विषय मॉडलिंग लागू करता है, फिर विषयों के आने और क्रिप्टोकरेंसी कीमतों के बीच अंतःक्रिया जाँचने के…

यह शोधपत्र ऑप्शंस में सांख्यिकीय आर्बिट्राज के अवसरों की पहचान और ट्रेडिंग के लिए दो-चरणीय विधि प्रस्तावित करता है। पहले यह कृत्रिम बॉन्ड का उपयोग करके शुद्ध आर्बिट्राज को अलग करने के उद्देश्य से पूर्वानुमान लक्ष्य परिभाषित करता है, फिर पेड़ की संरचना वाले…

यह अध्ययन युग्मित शेयरों के बीच सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए मॉडल-मुक्त सुदृढीकरण-अधिगम रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहले यह ऐसे परिसंपत्ति गुणांक चुनकर माध्य-प्रत्यावर्ती स्प्रेड बनाता है जो स्प्रेड को लौटने में लगने वाले समय के अनुभवजन्य माप को न्यूनतम करते…

यह दस्तावेज़ CREDIT का वर्णन करता है—पेयर ट्रेडिंग के लिए सुदृढीकरण अधिगम दृष्टिकोण, जिसमें द्विदिश गेटेड रिकरेंट यूनिट और समयगत ध्यान का उपयोग होता है। इस संरचना का उद्देश्य दो परिसंपत्तियों की कीमतों में समय के साथ संबंध पकड़ना है, जिनमें ऐसे पैटर्न भी…

यह शोधपत्र मिड-LSTM प्रस्तावित करता है—बाज़ार विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि में शेयर कीमतों का पूर्वानुमान करने के लिए बनाया गया गहन-अधिगम मॉडल। इसका डिज़ाइन बाज़ार रुझानों को छिपी अवस्थाओं के रूप में दर्शाता है। वर्णित दृष्टिकोण पहले छिपी…

यह शोधपत्र US के शेयरों में पोर्टफ़ोलियो चयन के लिए गहन-अधिगम दृष्टिकोण बताता है। इसका अवशिष्ट स्विचिंग नेटवर्क एक मॉड्यूल से बाज़ार की स्थितियाँ पहचानता है और दूसरे से गति व उलटाव के पूर्वानुमान बनाता है; व्यवस्थाएँ बदलने पर यह दोनों प्रकार के संकेतों के…

यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि जब ट्रेड से अस्थायी मूल्य प्रभाव पड़ता हो और प्रभाव कर्नेल अज्ञात हो, तो कोई ट्रेडर जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति का परिसमापन कैसे कर सकता है। इसमें सहसंबद्ध मूल्य-पथों, ट्रेडिंग संकेतों और मेटा-ऑर्डर वाले स्थिर आँकड़ों से कर्नेल, यानी…

मैक्रोएचएफ़टी मिनट-स्तर की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग दृष्टिकोण है। यह मौजूदा तरीकों की दो बताई गई चुनौतियों पर ध्यान देता है: एजेंट ज़रूरत से अधिक फ़िट हो सकते हैं और वित्तीय संदर्भ के अनुसार अपनी नीतियाँ ढालने में विफल हो सकते…

यह अध्ययन तकनीकी विश्लेषण, ऑर्डर प्रवाह और ऑर्डर बुक डेटा से मिले फ़ीचरों का उपयोग करके वायदा अनुबंध की अल्पकालिक दिशात्मक चालों का पूर्वानुमान लगाता है। यह शंघाई फ़्यूचर्स एक्सचेंज में सूचीबद्ध चाँदी वायदा पर टैबनेट डीप लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करता है और…

यह अध्ययन पैरामीटरयुक्त क्वांटम सर्किट से बिटकॉइन की वास्तविक अस्थिरता का मॉडल बनाता है और जाँचता है कि उत्पन्न श्रृंखला बाज़ार डेटा में देखी गई सांख्यिकीय विशेषताओं को दर्शाती है या नहीं। लेखक बिटकॉइन की पाँच-मिनट वाली कीमतों से दैनिक वास्तविक अस्थिरता…

यह अध्ययन अवशिष्ट कारकों के वितरण का पूर्वानुमान लगाने पर आधारित शेयर पोर्टफ़ोलियो विधि प्रस्तुत करता है। ये कारक सामान्य बाज़ार जोखिमों से आगे की जानकारी समेटते हैं और उन जोखिमों से बचाव में मदद कर सकते हैं। इसमें दो मुख्य घटक बताए गए हैं: अवशिष्ट जानकारी…

यह अध्ययन एक रिड्यूस्ड-फ़ॉर्म मॉडल से कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट का पूर्वानुमान लगाता है, जिसमें कंपनियों की डिफ़ॉल्ट तीव्रताएँ एक अप्रेक्षित फ़्रेल्टी कारक पर साझा रूप से निर्भर करती हैं। यह बेज़ियन आकलन को पार्टिकल मार्कोव चेन मॉन्टे कार्लो के साथ जोड़ता है और…

E-TRENDS इक्विटी रुझानों में अगले दिन होने वाले बदलावों के पूर्वानुमान के लिए LSTM ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह 30 सबसे बड़े S&P 500 शेयरों पर केंद्रित है और 2005 से 2025 तक के बाज़ार चक्रों में सत्यापन का वर्णन करता है। रुझान के स्तर का सीधे पूर्वानुमान लगाने…

यह अध्ययन उन कारकों की जाँच करता है जो शेयर बाज़ार की तरलता को आकार देते हैं और इस पर ध्यान देता है कि खरीद और बिक्री के अनुसार चिह्नित ऑर्डर प्रवाह का मूल्य प्रभाव से क्या संबंध है। यह Kyle-शैली के ट्रेडिंग और तरलता के सैद्धांतिक मॉडलों को सार्वजनिक रूप से…