नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन जाँचता है कि फ़ेडरल रिज़र्व के संचार फ़ेडरल फ़ंड्स दर के निर्णयों के पूर्वानुमान में उपयोगी जानकारी जोड़ते हैं या नहीं। यह केवल आर्थिक संकेतकों, केवल पाठ सुविधाओं और दोनों के संयोजन वाले मॉडलों की तुलना करता है; इनमें पारंपरिक मशीन लर्निंग,…

यह अध्ययन विविध एजेंटों के ढाँचे का उपयोग करके जाँचता है कि वित्तीय बाज़ारों में रुझान-अनुसरण और मौलिक मूल्यांकन साथ-साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं। यह चियारेला मॉडल को शोर वाले ट्रेडरों और मौलिक विश्लेषकों की गैर-रैखिक माँग-प्रतिक्रिया के साथ विस्तारित करता है।…

यह अध्ययन जाँचता है कि कोई बड़ा भाषा मॉडल कंपनी समाचार का उपयोग करके क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रणनीति को बेहतर बना सकता है या नहीं। इसमें S&P 500 के घटकों के दैनिक रिटर्न को उच्च-आवृत्ति समाचार के साथ जोड़ा गया है, फिर ChatGPT से यह आँकलन करने को कहा गया है कि…

यह शोधपत्र स्मृति सहित ऑनलाइन उत्तल अनुकूलन पर केंद्रित है, जहाँ प्रत्येक हानि वर्तमान और पिछले दोनों निर्णयों पर निर्भर करती है। ऐसी निर्भरता उन स्थितियों का मॉडल बना सकती है जिनमें पिछली कार्रवाइयाँ वर्तमान परिणामों को प्रभावित करती हैं। लेखक डायनेमिक…

वेबक्रिप्टोएजेंट अल्पकालिक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का एक ढाँचा है, जो वेब सामग्री, सोशल मीडिया के भाव और OHLCV बाज़ार डेटा को जोड़ता है। यह अलग-अलग सूचना स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए माध्यम-विशिष्ट एजेंट नियुक्त करता है, फिर उनके आकलनों को साक्ष्य…

यह समीक्षा इक्विटी, ETF, केंद्रीयकृत क्रिप्टो बाजारों, परपेचुअल फ़्यूचर्स और ऑन-चेन गतिविधि में AI अनुप्रयोगों का आकलन करती है। इसमें निवेश प्रतिफल तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्रम के रूप में रखा गया है: उस समय उपलब्ध डेटा को विश्वसनीय संकेत, व्यावहारिक…

यह शोधपत्र पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एजेंट प्रस्तुत करता है, जो प्रतिफल पाने की कोशिश और जोखिम संयम के बीच संतुलन रखता है। इसकी लक्ष्य नीति ट्यून किए जा सकने वाले पैरामीटर से यह समायोजित करती है कि एजेंट इष्टतम कार्रवाई को कितनी…

यह दस्तावेज़ परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण, समय-श्रृंखला मॉडलिंग और पोर्टफोलियो अनुकूलन को मिलाकर सांख्यिकीय आर्बिट्राज की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहले यह समान परिसंपत्तियों की पहचान करने और अवशिष्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए सशर्त छिपे हुए मूल्य निर्धारण कारकों…

अध्ययन जाँचता है कि क्या ट्रेडिंग और सोशल मीडिया संकेतक अकेले तकनीकी संकेतकों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य-परिवर्तन वर्गीकरण को बेहतर बनाते हैं। यह जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक के बिटकॉइन और एथेरियम के प्रति घंटा और दैनिक डेटा का मूल्यांकन करता है।…

अध्ययन जाँचता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी के ऑन-चेन माप कीमतों को समझाने और जोखिम वाली परिसंपत्तियों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करता है, कीमत और अन्य पैरामीटरों के सहसंबंध मापता है, क्लस्टरिंग से क्रिप्टोकरेंसी के समूह…

यह दस्तावेज़ डीप पार्टियल लीस्ट स्क्वेयर्स (DPLS) का वर्णन करता है, जो कुछ गुप्त जोखिम कारकों और फर्म की विशेषताओं से अलग-अलग शेयरों के प्रतिफल समझाने वाला मॉडल है। प्रोजेक्टेड लीस्ट स्क्वेयर्स प्रतिफलों और विशेषताओं को संयुक्त रूप से गुप्त कारक-स्थान में…

यह अध्ययन ऐसे ट्रेडर पर विचार करता है जो लिमिट ऑर्डर बुक के माध्यम से बेचता है और फिर क्लोज़िंग ऑक्शन में निर्देशित शेड्यूल का उपयोग करके बची हुई इन्वेंटरी समायोजित करता है। दोनों चरण नीलामी के समापन मूल्य के पूर्वानुमान और नीलामी के दौरान मिलने वाले फ़ीडबैक…

यह शोधपत्र वित्तीय भावना डेटा से नियम-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ निकालने के लिए विकासवादी अनुकूलन का उपयोग करता है। भावना संकेत StockTwits से लिया गया है और ऑनलाइन ट्रेडिंग समुदाय का अलग-अलग शेयरों के प्रति तेज़ी या मंदी का दृष्टिकोण दर्शाता है। लेखक Dow…

शोधपत्र का तर्क है कि पारंपरिक ट्रेंड-फ़ॉलोइंग और मोमेंटम रणनीतियाँ पिछले मूल्य व्यवहार पर निर्भर करती हैं और बाजार की स्थितियाँ बदलने पर सीमित हो सकती हैं। इसमें परिसंपत्ति प्रबंधन के निर्णयों को दिशा देने के उद्देश्य से भविष्य के बाजार रुझानों का…

ManiScope दृश्य विश्लेषण प्रणाली है, जिसे क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में ट्रेड-आधारित हेरफेर जोखिम, जिसमें वॉश ट्रेडिंग भी शामिल है, का आकलन करने में उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए बनाया गया है। इसके समन्वित दृश्य टोकन स्वामित्व वितरण, धारकों के संबंध, व्यक्तिगत…

यह शोधपत्र वैश्विक शेयर बाजारों में वास्तविक अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें बाजारों को बदलते नेटवर्क के रूप में दर्शाया गया है और अस्थिरता प्रसार सूचकांक से यह बताया जाता है कि एक बाजार के झटके दूसरे बाजारों तक कैसे पहुँच…

यह अध्ययन उच्च-आवृत्ति बिटकॉइन डेटा पर स्वचालित रणनीतियों के आधार के रूप में Informer पूर्वानुमान आर्किटेक्चर का परीक्षण करता है। इसमें RMSE, सामान्यीकृत माध्य निरपेक्ष दिशात्मक हानि (GMADL) और क्वांटाइल लॉस वाले मॉडल प्रशिक्षित किए जाते हैं, फिर अनुमानित…

यह प्रारंभिक अध्ययन जाँचता है कि बाज़ार भावना को तकनीकी विश्लेषण के साथ जोड़कर बिटकॉइन की मूल्य चालों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है या नहीं। भावना इनपुट फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, जिसका उपयोग तकनीकी संकेतकों और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ किया गया है।…

यह अध्ययन फ़ीडफ़ॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से बिटकॉइन के लिए कुशल बाज़ार परिकल्पना के कमज़ोर रूप की जाँच करता है। यह पूछता है कि बिटकॉइन रिटर्न के साथ अन्य परिसंपत्तियों के रिटर्न या संबंधित विशेषताएँ जोड़ने से पूर्वानुमान बेहतर होता है या नहीं। अतिरिक्त इनपुट…

यह अध्ययन हर्स्ट घातांक का उपयोग करके समय-श्रृंखला को ट्रेंडिंग या मीन-रिवर्टिंग के रूप में वर्गीकृत करता है, फिर उस व्यवहार के अनुकूल रणनीति चुनता है। ट्रेंडिंग परिस्थितियों में मोमेंटम और कीमतों के मीन-रिवर्टिंग व्यवहार में मीन रिवर्ज़न का उपयोग किया जाता…

यह अध्ययन बिटकॉइन की कीमतों का पूर्वानुमान लगाने और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में उपयोग का आकलन करने के लिए 41 मशीन लर्निंग मॉडलों की तुलना करता है, जिनमें वर्गीकारक और प्रतिगामी दोनों शामिल हैं। यह निरपेक्ष और वर्ग त्रुटि जैसे पूर्वानुमान मापों को लाभ-हानि और…

यह अध्ययन सट्टा ट्रेडिंग को क्रमिक इष्टतम स्टॉपिंग समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सामान्य उपयोगिता फलनों और मूल्य प्रक्रियाओं के तहत प्रवेश और निकास समय चुने जाते हैं। पहले यह स्टॉपिंग समस्या को ढीला करता है और प्रवेश तथा निकास घटनाओं को कॉक्स…

यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या इष्टतम निष्पादन गेम में स्वतंत्र डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग एजेंट मिलीभगत से मिलता-जुलता व्यवहार विकसित करते हैं। दो खिलाड़ियों वाली, सीमित अवधि की परिसमापन स्थिति में एजेंट प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन का उपयोग करते हैं और…

यह अध्ययन डायनेमिक नेल्सन–सीगल ढाँचे को अनुकूलित करता है, जो ब्याज दर वक्रों के आकार और गति को दर्शाता है, ताकि व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसका व्यवहार बदल सके। वृक्ष-विकास प्रक्रिया यह परखकर प्रेक्षणों को अलग-अलग व्यवस्थाओं में बाँटती है कि…