नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन जाँचता है कि टेक्निकल संकेतकों का उपयोग करने वाले मशीन लर्निंग मॉडल Bitcoin की कीमतों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं या नहीं। इसमें जनवरी 2012 से अगस्त 2019 तक के ऐतिहासिक डेटा का उपयोग किया गया है और दंडित सामान्यीकृत रैखिक मॉडल, रैंडम फ़ॉरेस्ट,…

यह लेख मीन-वेरिएंस उद्देश्य के तहत गतिशील ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने की कर्नेल-आधारित विधि प्रस्तुत करता है। इसमें रणनीतियों को रिप्रोड्यूसिंग कर्नेल हिल्बर्ट स्पेस के फलनों के रूप में दर्शाया गया है, जिससे निर्णय केवल मौजूदा स्थिति पर ही नहीं, बल्कि बाज़ार…

NoxTrader ऐतिहासिक US शेयर मूल्य और वॉल्यूम डेटा से रिटर्न, साप्ताहिक मूल्य और मासिक मूल्य मोमेंटम जैसी विशेषताएँ बनाता है। यह रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने और टिकाऊ मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए LSTM मॉडल लागू करता है तथा निष्पादन के दौरान मॉडल को गतिशील रूप…

दस्तावेज़ रियल-टाइम बिडिंग (RTB) को किसी उपयोगकर्ता की साइट पर यात्रा के दौरान अलग-अलग डिस्प्ले विज्ञापन इंप्रेशन खरीदने और बेचने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रकाशकों की इन्वेंटरी को एकत्र करके और इंप्रेशन स्तर पर निर्णय लेकर, RTB स्वचालित खरीद और…

यह शोधपत्र CausalReinforceNet प्रस्तुत करता है—एक ऐसा ढाँचा जिसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के सुदृढीकरण अधिगम निर्णयों में कारणात्मक विश्लेषण शामिल करना है। ट्रेड चुनते समय एजेंटों को बाज़ार संबंधों पर विचार करने में मदद देने के लिए यह बेयज़ियन और…

यह शोधपत्र सरल वित्तीय उदाहरण, इसके गणितीय निरूपण और प्रायिकतामूलक ग्राफ़िकल-मॉडल निरूपण के माध्यम से कलमन फ़िल्टरिंग समझाता है। ग्राफ़िकल दृष्टिकोण कलमन फ़िल्टर को हिडन मार्कोव मॉडल से जोड़ता है और विस्तारित कलमन फ़िल्टर के लिए अनुमान विधियों की प्रेरणा…

यह अध्ययन बिटकॉइन के वास्तविकीकृत विचरण के संभाव्य पूर्वानुमान बनाता है। एकल-बिंदु पूर्वानुमान से आगे बढ़कर, यह सशर्त क्वांटाइल का अनुमान लगाता है और संभावित अस्थिरता परिणामों की अनिश्चितता दर्शाता है। यह HAR, GARCH और ARFIMA जैसे सांख्यिकीय मॉडलों के…

यह कार्य इष्टतम नियंत्रण का अध्ययन करता है, जहाँ मॉडल में गुप्त कारक होते हैं और निर्णयकर्ता सीधे एक कार्रवाई चुनने के बजाय कार्रवाइयों के वितरण का चयन करता है। इसमें असतत और सतत समय, दोनों व्यवस्थाओं में अवस्था-क्षेत्र के अन्वेषण के लिए पुरस्कार के रूप में…

यह शोधपत्र जाँचता है कि नियामकीय खुलासों में दर्ज अमेरिकी माइक्रोकैप कंपनियों की खुले बाज़ार में अंदरूनी खरीद से बाद के असामान्य प्रतिफल का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिल सकती है या नहीं। इसमें 17,237 खरीद और 1,343 जारीकर्ताओं का 2018 से 2024 तक विश्लेषण किया…

यह अध्ययन एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग की जाँच के लिए बिटकॉइन बाज़ार के मापों को सामाजिक और व्यवहारगत संकेतों के साथ जोड़ता है। इसके इनपुट में एक्सचेंज की कीमत और मात्रा, तकनीक का प्रसार और बिटकॉइन लेन-देन की मात्रा के साथ खोज गतिविधि, लोगों के बीच चर्चा की मात्रा,…

यह अध्ययन पाँच और दस वर्ष की अवधि वाले US ट्रेज़री नोट फ़्यूचर्स के पोर्टफोलियो के लिए मध्यम-आवृत्ति की रणनीति बताता है। इसमें ट्रेडिंग को वर्गीकरण कार्य के रूप में देखा गया है: आने वाले सप्ताह में पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाना।…

यह अध्ययन पोर्टफोलियो ट्रेडिंग को मार्कोव निर्णय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है और अनेक परिसंपत्तियों में आवंटन चुनने के लिए डीप क्यू-लर्निंग से एक एजेंट को प्रशिक्षित करता है। इसकी संभावित क्रियाओं का स्थान असतत और संयोजकीय है: हर परिसंपत्ति के लिए…

दस्तावेज़ X-Trend प्रस्तुत करता है—एक ट्रेंड-फ़ॉलोइंग समय-श्रृंखला पूर्वानुमानकर्ता, जिसे बाज़ार के नई व्यवस्थाओं में प्रवेश करने पर तेज़ी से अनुकूल होने के लिए बनाया गया है। यह वित्तीय समय-श्रृंखला व्यवस्थाओं के संदर्भ-समूह पर फ़्यू-शॉट लर्निंग और…

यह अध्ययन जाँचता है कि परिसंपत्ति-मूल्य के बुलबुलों का अनुभव करने के बाद रीइन्फोर्समेंट लर्निंग वाले ट्रेडर अपनी रणनीतियाँ बदलते हैं या नहीं, और क्या यह सीख बाद के बुलबुलों को प्रभावित करती है। शोधकर्ता ABIDES बहु-एजेंट बाज़ार अनुकरण में एजेंटों को…

FedSight AI बड़े भाषा मॉडल के एजेंटों का उपयोग करके संघीय ओपन मार्केट समिति की विचार-विमर्श प्रक्रिया का अनुकरण करता है और संघीय निधि की लक्ष्य दर के फैसलों का पूर्वानुमान लगाता है। अलग-अलग एजेंट संरचित आर्थिक संकेतकों और बेज बुक जैसी असंरचित सामग्री की…

यह शोधपत्र VIX फ़्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट पोज़िशन लेने की एक दिन-आगे की रणनीति प्रस्तुत करता है। यह फ़्यूचर्स की अवधि संरचना को मार्कोव प्रक्रिया मानता है और वक्र के मौजूदा आकार तथा स्तर के आधार पर अपेक्षित उपयोगिता अधिकतम करने वाली पोज़िशन चुनता है। लेखक…

अध्ययन Bitcoin के लिए दो मशीन-लर्निंग मॉडलों, LightGBM और LSTM, की तुलना दो संकेतक-आधारित रणनीतियों से करता है: एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और MACD तथा ADX का संयोजन। तुलना को जनवरी 2024 में पहले स्पॉट Bitcoin एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड को अमेरिकी नियामकीय…

यह शोधपत्र परिवार की सेवानिवृत्ति आय के लिए जीवनसाथी-सुरक्षित टॉन्टीन डिज़ाइन करता है। पहली मृत्यु से परिवार की स्थिति बदलती है, लेकिन साझा निधि से हस्तांतरण शुरू नहीं होता; खाता अनुबंध के साथ बना रहता है और सेवानिवृत्त व्यक्ति की पहले मृत्यु होने पर केवल…

यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को बदलते गैर-रेखीय संभावित क्षेत्र में प्रक्षेप-पथों के रूप में मॉडल करता है। ऐतिहासिक कीमतों से इस क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए Bayesian निष्कर्ष और Gaussian Processes को जोड़ा गया है। फिर अनुमानित आकर्षकों और…

यह शोधपत्र नियमित रूप से दोबारा प्रशिक्षित होने वाली पूर्वानुमान प्रणालियों के लिए तैनाती नीति प्रस्तुत करता है: मौजूदा मॉडल को सेवा देते रहने दें, जबकि वार्म-स्टार्ट से दोबारा फिट किया गया चुनौतीकर्ता मॉडल सेवा-पथ से बाहर चलता है; फिर दोनों की तुलना बाद में…

MARKET-BENCH जाँचता है कि क्या बड़े भाषा मॉडल प्राकृतिक भाषा में दी गई रणनीति के वर्णन और बाज़ार मान्यताओं को निष्पादन योग्य बैकटेस्टर में बदल सकते हैं। इसके कार्यों में Microsoft में निर्धारित समय पर ट्रेडिंग, Coca-Cola और Pepsi में पेयर्स ट्रेडिंग, तथा…

यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफ़ोलियो प्रबंधित करने के लिए Soft Actor-Critic (SAC) और Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) के उपयोग का प्रस्ताव करता है। एजेंट ऐतिहासिक बाज़ार डेटा से सिम्युलेटेड परिवेश में निरंतर ट्रेडिंग कार्रवाइयाँ सीखते हैं और…

यह दस्तावेज़ उधारकर्ता की आय का अनुमान लगाने के लिए फ़ेडरेटेड लर्निंग तरीका प्रस्तुत करता है, जब ऋणदाता आवेदकों के मूल रिकॉर्ड एक साथ नहीं जोड़ सकते। संस्थाएँ डेटा स्थानीय रखते हुए साझा मॉडल को प्रशिक्षित करती हैं। इसका मूल्यांकन ऐतिहासिक ऋण रिकॉर्ड वाले…

अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के व्यवहार में प्रमुख पैटर्न निकालने और 40 क्रिप्टोकरेंसी को वर्गों में बाँटने के लिए कन्वोल्यूशनल ऑटोएन्कोडर का उपयोग करता है। यह 15 मई 2013 से शुरू होने वाली लगातार बारह छह-माही अवधियों का अध्ययन करता है, फिर समय के साथ वर्ग…