नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग में डीप रिइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग लागू करता है। यह सीधे मूल्य पूर्वानुमानों पर निर्भर रहने के बजाय ट्रेड चुनने को निर्णयों के क्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह Sure-Fire सांख्यिकीय आर्बिट्राज नीति को तीन संभावित कार्रवाइयों…

अध्ययन नौ शेयरों के संबंधों से दिशात्मक ट्रेडिंग संकेत खोजने की एक प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। पहले यह Gaussian Mixture Model से शेयरों को ऐतिहासिक मध्य-सीमा अस्थिरता के आधार पर समूहित करता है, फिर Granger कारणता, अनुकूलित PCMCI प्रक्रिया और प्रभावी…

PPO-HRAP प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन को शासन से निकले लक्ष्य एक्सपोज़र के साथ जोड़ता है। इसकी नीति बाज़ार की विशेषताओं और पोर्टफ़ोलियो की स्थिति को देखकर सीखी हुई कार्रवाई को शासन-आधारित लक्ष्य के साथ मिलाती है। रिवॉर्ड में पोर्टफ़ोलियो के लॉग रिटर्न,…

यह अध्ययन स्वचालित मार्केट मेकर (एएमएम) और विकेंद्रीकृत वित्त (डीफ़ाई) की ट्रेडिंग रणनीतियों में क्वांटम मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग, हाइब्रिड क्वांटम-क्लासिकल विधियों और ट्रांसफ़ॉर्मर मॉडलों की तुलना करता है। इसमें कई क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों और…

यह अध्ययन परिसंपत्ति-मूल्य निर्धारण कारक मॉडलों के अवशेषों की ट्रेडिंग करने वाले डीप-लर्निंग सांख्यिकीय आर्बिट्राज तरीके की पुनरावृत्ति करता है। यह मूल विधि को नमूने से बाहर की अधिक हाल की अवधि पर लागू करता है और 2016 से 2024 तक अमेरिकी इक्विटी डेटा उपयोग…

शोधपत्र बाज़ार जानकारी में अनिश्चितता और अस्पष्टता का मॉडल बनाने तथा परिसंपत्ति कीमतों का मूल्यांकन करने के लिए बेयज़ियन अनुमान और कोरेंट्रॉपी तकनीक प्रस्तावित करता है। इस प्रस्तावित तरीके को उपभोग-आधारित परिसंपत्ति-मूल्य निर्धारण मॉडल पर लागू किया जाता है;…

PrivySense वित्तीय समाचारों में भाव का अनुमान देखी गई मूल्य अस्थिरता के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव रखता है। यह शोधपत्र में वर्णित पारंपरिक व्यवस्था को उलट देता है, जिसमें भाव-वर्गीकरण मॉडल मनुष्यों द्वारा लेबल किए गए पाठ पर प्रशिक्षित होते हैं और फिर…

यह दस्तावेज़ GT-Score प्रस्तुत करता है, जो डेटा-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के अनुकूलन के लिए संयुक्त उद्देश्य है। इसमें प्रदर्शन, सांख्यिकीय महत्व, निरंतरता और गिरावट के जोखिम के माप शामिल हैं, ताकि ऐतिहासिक डेटा से अत्यधिक मेल खाने वाले विकल्पों को…

यह दस्तावेज़ क्रमिक अनुकूलन के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग विधि प्रस्तुत करता है, जहाँ परिणामों का मूल्यांकन गतिशील उत्तल जोखिम मापों से किया जाता है। यह नीतियों का मूल्य आँकने के लिए समय-संगत डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिद्धांत का उपयोग करता है, फिर…

यह शोधपत्र जाँचता है कि Apple शेयरों में इंट्राडे कीमत की अतिप्रतिक्रिया का पूर्वानुमान कर उसे मोमेंटम संकेत के रूप में ट्रेड किया जा सकता है या नहीं। इसमें अस्थिरता-सामान्यीकृत रिटर्न को Twitter संदेशों से निकली भावना विशेषताओं के साथ जोड़ा गया है,…

यह शोधपत्र जाँचता है कि CryptoQuant के ऑन-चेन, एक्सचेंज और माइनर डेटा तथा व्हेल-अलर्ट पोस्ट अगले दिन की बिटकॉइन अस्थिरता, खासकर चरम उछालों, का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह Synthesizer Transformer पूर्वानुमान मॉडल प्रस्तावित करता है और…

यह दस्तावेज़ फ़्यूचर्स बाज़ारों के लिए FutureQuant नामक Transformer मॉडल प्रस्तुत करता है। यह रियल-टाइम लिमिट ऑर्डर बुक डेटा सहित जटिल इनपुट संसाधित करने के लिए अटेंशन तंत्र का उपयोग करता है। एक भावी कीमत का पूर्वानुमान करने के बजाय, यह संभावित कीमतों की…

यह शोधपत्र वित्तीय परिसंपत्तियों के बीच पोर्टफोलियो का पुनः आवंटन करने के लिए मॉडल-मुक्त रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसके घटकों में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का समूह, पिछले पोर्टफोलियो भारों की स्मृति, ऑनलाइन स्टोकेस्टिक बैच लर्निंग और…

यह शोधपत्र एक डीप रिकरंट मॉडल प्रस्तावित करता है, जो उच्च आवृत्ति पर दिशात्मक मूल्य चालों का मॉडल बनाने के लिए एक्सचेंज ऑर्डर प्रवाह का उपयोग करता है। ऑर्डर प्रवाह को आने वाले ऑर्डरों की उस धारा के रूप में वर्णित किया गया है जो मूल्य निर्माण में योगदान देती…

दस्तावेज़ औसत-वापसी दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जो यील्ड-कर्व ट्रेडिंग रणनीतियों से शुरू होकर प्रमुख मुद्रा जोड़ियों वाली बहु-जोड़ी रणनीति तक जाता है। ट्रेडिंग संकेतों को बेहतर बनाने के लिए रणनीति संबंधित व्यापक आर्थिक चरों के मशीन-लर्निंग पूर्वानुमान शामिल…

यह सैद्धांतिक अध्ययन पूछता है कि अतिव्यापी जानकारी पर आधारित कई कारणात्मक जोखिम अधिदेशों को साझा जानकारी के अनुसार इष्टतम एक स्व-वित्तपोषित पोर्टफोलियो से कब लागू किया जा सकता है। अपूर्ण सतत ब्राउनियन बाज़ार में, यह संकेतों पर प्रतिक्रिया देने वाले…

यह शोधपत्र इक्विटी ट्रेडिंग प्रणाली का वर्णन करता है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और MACD से ट्रेंड और मोमेंटम संकेतों को RSI तथा Bollinger Bands के औसत-वापसी संकेतों के साथ जोड़ती है। यह FinBERT से वित्तीय भावना के अनुमान जोड़ती है, संकेत बनाने के लिए…

यह दस्तावेज़ प्रतिफल की तलाश करने वाले रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एजेंट को बैरियर-फ़ंक्शन जोखिम नियंत्रक के साथ जोड़ने वाला पोर्टफोलियो प्रबंधन ढाँचा प्रस्तुत करता है। सीखने वाला घटक लाभदायक निवेश निर्णय खोजता है, जबकि नियंत्रक बाज़ार स्थितियों पर नज़र रखता है…

यह शोधपत्र वित्तीय समय-श्रृंखलाओं में ऐसे अल्पकालिक पैटर्न खोजने का ढाँचा प्रस्तावित करता है जो भविष्य की कीमत की दिशा का संकेत दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक उदाहरणों का क्लस्टरिंग करके और कम उपयोगी उदाहरणों को हटाकर उच्च-गुणवत्ता वाले, एक-दूसरे से न टकराने वाले…

यह ढाँचा प्रतिफल और वास्तविकीकृत अस्थिरता को संयुक्त रूप से दर्शाने के लिए वास्तविकीकृत अस्थिरता मापों को LSTM-उन्नत वास्तविकीकृत GARCH मॉडल के साथ जोड़ता है। यह बायेज़ियन अनुमान और पूर्वानुमान के लिए अनुक्रमिक मोंटे कार्लो का उपयोग करता है, जिससे वित्तीय…

यह काम विशेषज्ञों वाले संदर्भ से स्मृति सहित ऑनलाइन लर्निंग का विस्तार सामान्य ऑनलाइन उत्तल अनुकूलन तक करता है। इस संदर्भ में ऐसे निर्णयों का मॉडल है जिनके नुकसान पिछले कदमों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं, जिससे वे समयगत सीमाएँ शामिल होती हैं जिन्हें…

यह अध्ययन अमेरिकी शेयरों के लिए बहु-जोड़ी सांख्यिकीय आर्बिट्राज ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो शेयरों के बीच संबंध पहचानने के लिए ग्राफ़ क्लस्टरिंग का उपयोग करता है। यह संकेत पहचान, जोखिम प्रबंधन और लेनदेन लागत के प्रति मज़बूती सुधारने के उद्देश्य से…

यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य पूर्वानुमान और ट्रेडिंग रणनीति विकास में आवर्ती न्यूरल नेटवर्क लागू करने की प्रक्रिया बताता है। यह तरीका बाज़ार की अस्थिरता और समय-श्रृंखला डेटा के पैटर्न दर्शाने में आवर्ती मॉडलों की क्षमता पर आधारित है। बताई गई प्रक्रिया…

यह अध्ययन लॉन्ग-वोलैटिलिटी की एक स्वचालित विधि बताता है, जो कीमतें ऊपर जाएँगी या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाए बिना स्ट्रैडल विकल्पों में ट्रेड करती है। इसमें Transformer-आधारित डबल डीप Q-नेटवर्क लागू किया गया है, जो समय-श्रृंखला इनपुट पर अटेंशन और कई चक्रों…