नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ समान-भार वैलिडेशन शार्प के आधार पर क्रमबद्ध आधाररेखा से चुनी गई CME फ़्यूचर्स रणनीतियों के लिए वैकल्पिक पोज़िशन-आकार तरीकों की तुलना करता है। समान भार हर चुने गए उत्पाद को बराबर मानता है, हालाँकि फ़्यूचर्स अनुबंधों की वोलैटिलिटी और सह-चाल बहुत…

यह नोटबुक मॉडल पूर्वानुमान सेट को तुलनीय S&P 500 ऑप्शन बैकटेस्ट में बदलती है। हर साप्ताहिक निर्णय तारीख पर यह अनुमानित रिटर्न की रैंकिंग करती है, तरल यूनिवर्स में सबसे ऊँची रैंक वाले प्रतीक चुनती है और समान भार वाले एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचती है। पोज़िशन…

यह नोटबुक इक्विटी और विकल्प अनुसंधान से निकले सत्यापन पूर्वानुमानों को लॉन्ग-ओनली इक्विटी पोर्टफ़ोलियो में बदलकर उनका मूल्यांकन करती है। इसमें समान भार वाला टॉप-K आधार मॉडल है, कई पोर्टफ़ोलियो संकेंद्रणों की तुलना है और लेबल-विशिष्ट निर्णय आवृत्ति का पालन…

यह नोटबुक समान ETF यूनिवर्स, पूर्वानुमान, रीबैलेंस कार्यक्रम और बैकटेस्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करके समान वज़न, व्युत्क्रम अस्थिरता, न्यूनतम विचरण और पदानुक्रमित जोखिम समता की तुलना करती है। एक रोलिंग Ridge मॉडल मोमेंटम, मूविंग-एवरेज दूरी और अस्थिरता फ़ीचर से…

यह नोटबुक वैल्यू एट रिस्क (VaR), जो हानि क्वांटाइल चिह्नित करता है, और कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क (CVaR), जो उस सीमा से आगे की हानियों का औसत निकालता है, समझाती है। दैनिक ETF रिटर्न का उपयोग करते हुए यह ऐतिहासिक, गॉसियन, कॉर्निश–फ़िशर-समायोजित और स्टूडेंट-t…

यह नोटबुक पदानुक्रमित जोखिम समता (HRP), पोर्टफ़ोलियो निर्माण की ऐसी विधि, समझाती है जिसे शोरयुक्त सहप्रसरण अनुमानों के प्रति संवेदनशीलता सीमित करने के लिए बनाया गया है। इसमें तीन चरण बताए गए हैं: सहसंबंध दूरी के आधार पर परिसंपत्तियों के समूह बनाना, परिणामी…

यह नोटबुक रणनीति पाइपलाइन में सिग्नल और आवंटन से लेकर लागत और जोखिम ओवरले तक, पंजीकृत ETF बैकटेस्ट का आकलन करती है। यह मॉडल फ़िट करने या नए बैकटेस्ट जोड़ने के बजाय मौजूदा पूर्वानुमान और बैकटेस्ट पढ़ती है, और पंजीकृत परिणामों से समूह तथा युग्मित तुलना के…

यह नोटबुक समान पूर्वानुमानित रैंकिंग से चुने गए ETF पोर्टफोलियो को भार देने के छह तरीकों की तुलना करती है: समान भार, स्कोर भारण, उलटी अस्थिरता, जोखिम समता, माध्य-वैरिएंस अनुकूलन और पदानुक्रमित जोखिम समता। यह आवंटक के साथ चुने गए फ़ंड की संख्या भी बदलती है,…

यह नोटबुक कई ट्रेडिंग केस स्टडी से पंजीकृत डबल मशीन लर्निंग अनुमानों को एकत्र करती है और उनकी अनिश्चितता तथा निदान की तुलना करती है। यह हर अध्ययन की रजिस्ट्री से मौजूदा पंक्तियाँ लोड करती है, रजिस्ट्री की अखंडता और लेबल की विशिष्टता जाँचती है, कवरेज स्पष्ट…

यह विभिन्न मामलों का विश्लेषण जाँचता है कि सूचना गुणांक (IC) से मापी गई पूर्वानुमान क्षमता नौ ट्रेडिंग केस स्टडी में पोर्टफोलियो शार्प में कैसे बदलती है। इसका मुख्य बिंदु है कि यह संबंध कार्यान्वयन से तय होता है: एंट्री नियम, पोज़िशन साइज़िंग, रीबैलेंसिंग की…

यह नोटबुक ETF आवंटन बैकटेस्ट के लिए निदानात्मक ढाँचा प्रस्तुत करती है। यह शार्प, सॉर्टिनो, कैलमार, अस्थिरता, जोखिम-मूल्य और अधिकतम ड्रॉडाउन जैसे जोखिम तथा रिटर्न माप निकालती है; रोलिंग प्रदर्शन और ड्रॉडाउन रिकवरी ट्रैक करती है; और अल्फ़ा, बीटा, ट्रैकिंग एरर,…

यह नोटबुक उन क्रिप्टो परपेचुअल रणनीतियों पर आवंटन की छह विधियों की तुलना करती है जो आधारभूत चयन प्रक्रिया पार कर चुकी हैं। यह प्रत्येक रणनीति के पूर्वानुमान और प्रवेश नियम स्थिर रखती है, फिर पूँजी आवंटन का तरीका बदलती है: एक आवंटक मॉडल स्कोर इस्तेमाल करता…

यह मॉड्यूल तय करता है कि वैलिडेशन चरणों और रणनीति लेबलों में होल्डआउट चयन फ़ील्ड कैसे बनाई जाती है। यह उन विसंगतियों को संबोधित करता है जिनसे स्थिर उम्मीदवार समूह और लाइव पुनर्निर्माण अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं, या बाद के विश्लेषण में विजेता के बजाय…

यह नोटबुक अपेक्षित लॉग संपदा को अधिकतम करके द्विआधारी दाँव के लिए केली आकार निकालती है, फिर दिखाती है कि दाँव का आकार सिमुलेट किए गए संपदा पथों के वितरण को कैसे बदलता है। यह ढाँचे को निरंतर रिटर्न और बहु-परिसंपत्ति पोर्टफ़ोलियो तक बढ़ाती है, जहाँ प्रचलित…

यह नोटबुक पहले से चुनी गई ETF रणनीति का आरक्षित होल्डआउट अवधि पर मूल्यांकन करती है। यह प्रशिक्षण पहचान और चेकपॉइंट से मेल खाते पूर्वानुमान प्राप्त करती है, पहले तय किए गए रणनीति विनिर्देश और ट्रेडिंग लागत लागू करती है, और परिणामी बैकटेस्ट दर्ज करती है।…

यह मॉड्यूल पंजीकृत पूर्वानुमान सेट से औसत पूर्वानुमान समूह बनाता है और पुनरुत्पादकता तथा चयन पूर्वाग्रह से बचने पर विशेष ध्यान देता है। यह हाथ से लिखी सदस्य सूची रखने के बजाय रजिस्ट्री से योग्य मॉडल कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करता है, अधूरे या सेवानिवृत्त…

यह नोटबुक तरल US इक्विटी के उपसमूह पर प्रधान घटक विश्लेषण का उपयोग करके अप्रत्यक्ष कारक निकालती है और लॉन्ग-शॉर्ट आइजेनपोर्टफ़ोलियो बनाती है। यह बताती है कि मानकीकृत PCA वेक्टरों को कच्चे रिटर्न भारों में कैसे बदला जाता है और सकल एक्सपोज़र से सामान्यीकृत…

यह नोटबुक साझा मुद्राओं के बीच कोटेशन होने के कारण आपस में जुड़े रिटर्न वाले मुद्रा-जोड़े के समूह के लिए रैखिक मॉडल नियमितीकरण की जाँच करती है। यह फ़ीचर सहरेखीयता—जिसे रिज, लैसो और इलास्टिक नेट संबोधित कर सकते हैं—और रैंक की जा रही परिसंपत्तियों के बीच…

यह नोटबुक ऐतिहासिक US इक्विटी रिटर्न से सहसंबंध नेटवर्क बनाती है और पोर्टफोलियो निर्माण की पड़ताल करती है। यह अनुमान विंडो के डेटा से तरल परिसंपत्ति समूह चुनती है, पेयरवाइज़ सहसंबंध को दूरी में बदलती है और घने निर्भरता ढाँचे को देखना आसान बनाने के लिए…

यह केस स्टडी जाँचती है कि सूचीबद्ध ऑप्शंस की जानकारी एस एंड पी 500 स्टॉक चुनने में मदद कर सकती है या नहीं। यह 2017 से 2021 तक के 633 स्टॉक्स के दैनिक इक्विटी मूल्य को ऑप्शन-निहित वोलैटिलिटी स्तर, स्क्यू, टर्म स्ट्रक्चर और वेरिएंस रिस्क प्रीमियम मापों के साथ…

यह दस्तावेज़ FX पोर्टफोलियो आवंटन स्वीप बताता है, जिसका उद्देश्य संकेत चयन से पोज़िशन के आकार को अलग करके देखना है। यह वैलिडेशन बैकटेस्ट प्रदर्शन के आधार पर रैंक किए गए, स्थिर समान-भार वाले शुरुआती उम्मीदवारों से शुरू होता है, फिर हर मॉडल चेकपॉइंट और संकेत…

यह केस स्टडी CME फ़्यूचर्स के लिए अलग-अलग पोज़िशन आकार विधियों की तुलना समान-वेट आधाररेखा से करती है। यह बताती है कि व्युत्क्रम-वोलैटिलिटी आकार निर्धारण में हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी वोलैटिलिटी इस्तेमाल होती है, जबकि कोवेरियंस-आधारित विधियाँ उत्पादों के आपसी…

यह नोटबुक मुद्रा-जोड़ी के पूर्वानुमान रैंकिंग को ट्रेड किए गए आधाररेखा में बदलती है। हर निर्णय समय पर यह सबसे ऊँची और सबसे नीची रैंक वाली जोड़ियों से समान आकार के लॉन्ग और शॉर्ट हिस्से बनाती है, फिर FX बैकटेस्ट इंजन से उनका मूल्यांकन करती है। समान वेटिंग का…

यह मॉड्यूल एंड-टू-एंड पोर्टफ़ोलियो लर्निंग के लिए एक अवकलनीय उद्देश्य परिभाषित करता है। यह वोलैटिलिटी स्केलिंग से परिसंपत्ति-स्तर के सीमित जोखिम वेट को पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र में बदलता है, उपलब्ध परिसंपत्तियों के औसत सकल रिटर्न की गणना करता है और वैकल्पिक…