नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक जाँचती है कि समान संकेतों के बावजूद दो बैकटेस्टिंग इंजन अलग परिणाम क्यों दे सकते हैं। यह रणनीति और ट्रेड किए जा सकने वाले समुच्चय को स्थिर रखती है, पूर्वानुमान बराबर होने पर पोर्टफोलियो भारों को नियतात्मक बनाती है और निष्पादन सेटिंग जैसे भिन्नात्मक…

यह अध्याय बैकटेस्ट को संकेत के समय, निष्पादन, रीबैलेंसिंग, आकार निर्धारण, लागत, बाधाओं और मानकों के बारे में स्पष्ट धारणाओं से रणनीति को गलत साबित करने का प्रयास मानता है। यह अवस्था, ऑर्डर क्रम, नकदी और फ़िल के संचालन के आधार पर वेक्टरकृत तथा घटना-चालित…

यह समापन नोटबुक विविधीकृत ETF समुच्चय पर समान भार, उलटी अस्थिरता, माध्य-विचरण अनुकूलन और पदानुक्रमित जोखिम समता की तुलना करती है। रोलिंग Ridge मॉडल संवेग, मूविंग एवरेज से दूरी और अस्थिरता विशेषताओं का उपयोग कर आगे के प्रतिफल का अनुमान लगाता है और ETF में…

यह नोटबुक एक सिंबल और ट्रेडिंग दिवस के लिए DataBento मार्केट-बाय-ऑर्डर संदेशों से NASDAQ लिमिट ऑर्डर बुक का पुनर्निर्माण बताती है। यह मॉड्यूलर इंजन प्रस्तुत करती है जो अलग-अलग ऑर्डर की स्थिति ट्रैक करता है, ऑर्डरों को कीमत स्तरों में समेकित करता है और बिड…

यह नोटबुक जाँचती है कि रीबैलेंसिंग की आवृत्ति ETF के शीर्ष-रैंक मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो के टर्नओवर, सकल प्रदर्शन और लागत-समायोजित परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। यह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक कार्यक्रमों में ऐतिहासिक लक्ष्य-भार बदलाव से टर्नओवर का…

यह नोटबुक 15-मिनट बैकटेस्ट वर्कफ़्लो का वर्णन करती है, जिसमें NASDAQ-100 स्टॉक्स के पूर्वानुमान शामिल हैं। पहले यह रैंडम-सिग्नल पाइपलाइन जाँच चलाती है: चूँकि लागत के बाद रैंडम ट्रेडिंग में नुकसान होना चाहिए, लगातार लाभकारी परिणाम लुकअहेड, असंरेखित डेटा या…

यह नोटबुक NASDAQ ITCH ट्रेड डेटा से बाज़ार माइक्रोस्ट्रक्चर माप बनाती है, ट्रेडों को इंट्राडे बार में समेकित करती है और तरलता प्रॉक्सी को ऑर्डर-फ़्लो संकेतों तथा ऑर्डर-बुक स्थिति से अलग करती है। समेकन से पहले यह टिक नियम से अलग-अलग ट्रेड वर्गीकृत करती है,…

यह डेमो Alpaca के USD स्पॉट बाज़ार से जुड़ा हमेशा चालू क्रिप्टो ट्रेडिंग लूप प्रस्तुत करता है। यह परपेचुअल फ़्यूचर्स केस-स्टडी यूनिवर्स को प्लेटफ़ॉर्म पर समर्थित स्पॉट पेयर से मैप करता है और स्पष्ट करता है कि वहाँ केवल कुछ एसेट ट्रेड किए जा सकते हैं। उदाहरण…

यह नोटबुक एक ही ETF रिटर्न पैनल से PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib और skfolio के पोर्टफ़ोलियो आवंटनों की तुलना करती है। यह प्रशिक्षण अवधि में आवंटकों को फ़िट करती है, जाँचती है कि समतुल्य उद्देश्य और संरेखित भार सॉल्वर सहनशीलता के भीतर मेल खाते हैं, और बाद के…

यह नोटबुक बार-बार रीबैलेंस की जाने वाली NASDAQ-100 रणनीति पर लेनदेन लागत के प्रभाव का अध्ययन करती है। पहले यह मौजूदा लागत-पूर्व बैकटेस्ट पर आधार-अंक लागत मान्यताएँ लागू करती है, ताकि दिखाया जा सके कि लागत बढ़ने पर Sharpe कैसे बदलता है। फिर यह साझा समान-भार…

यह नोटबुक मॉडल रैंकिंग को सरल क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स पोर्टफ़ोलियो में बदलती है, ताकि बाद के प्रयोग पोज़िशन आकार, लागत या जोखिम नियंत्रण बदलने के प्रभाव को माप सकें। इसमें प्रवेश नियम लागू होते हैं, जैसे लॉन्ग के लिए सबसे अधिक स्कोर वाले और शॉर्ट के लिए…

यह दस्तावेज़ साझा रणनीति इंटरफ़ेस के ज़रिए पाँच-दिवसीय ETF मोमेंटम रणनीति को Alpaca से जोड़ना दिखाता है। रणनीति SPY, QQQ और IWM में मोमेंटम ट्रैक करती है और सीमा पार होने पर सिग्नल बनाती है। ब्रोकर-विशिष्ट एडैप्टर डेटा और ऑर्डर संभालते हैं, जबकि रणनीति और…

यह नोटबुक मॉडल पूर्वानुमान सेट को तुलनीय S&P 500 ऑप्शन बैकटेस्ट में बदलती है। हर साप्ताहिक निर्णय तारीख पर यह अनुमानित रिटर्न की रैंकिंग करती है, तरल यूनिवर्स में सबसे ऊँची रैंक वाले प्रतीक चुनती है और समान भार वाले एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचती है। पोज़िशन…

यह नोटबुक Parquet स्रोतों, इकाइयों, फ़ीचर व्यू, टाइमस्टैम्प और समय-सीमा नीति के साथ Feast कॉन्फ़िगर करना दिखाती है, फिर प्रशिक्षण उदाहरणों और लाइव-जैसी वर्तमान-समय क्वेरी के लिए फ़ीचर प्राप्त करती है। यह Feast के आउटपुट की हाथ से लिखे समय-बिंदु जॉइन से…

यह खोजपरक नोटबुक AlgoSeek NASDAQ-100 मिनट बार की संरचना और व्याख्या बताती है। यह डेटासेट के पहले से गणना किए गए फ़ील्ड को कोट कीमतों और आकारों, ट्रेड कीमतों, स्प्रेड, वॉल्यूम, ट्रेड-स्थान बकेट, टिक दिशा, दबाव, VWAP और कोट गणनाओं में व्यवस्थित करती है। बार…

यह दस्तावेज़ ब्रोकर रैपर का प्रदर्शन करता है, जो ट्रेड आगे भेजने से पहले ऑर्डर और पोर्टफ़ोलियो स्थिति जाँचता है। इसके नियंत्रणों में हर ऑर्डर के लिए शेयर और मूल्य सीमा, पोज़िशन एक्सपोज़र सीमा, ऑर्डर-दर सीमा, एसेट की अनुमति और अवरोध सूची तथा आपातकालीन रोक…

यह केस स्टडी US कंपनियों की विशेषताओं से बनी मासिक लॉन्ग-शॉर्ट डेसाइल रणनीतियों का मूल्यांकन करती है। इसमें समय-बिंदु के अनुरूप लेखांकन लैग, वॉक-फ़ॉरवर्ड वैलिडेशन और युग-आधारित ट्रेडिंग लागत के तहत रैखिक मॉडल, ग्रेडिएंट बूस्टिंग और लेटेंट-फ़ैक्टर तरीकों की…

यह नोटबुक वित्तीय टाइम-सीरीज़ कार्यों—बल्क राइट, फ़ुल स्कैन, समय-अवधि क्वेरी, OHLCV एग्रीगेशन और ट्रेड-कोट मिलान—पर एम्बेडेड, सर्वर-आधारित, सामान्य-उद्देश्य और ट्रेडिंग-केंद्रित डेटाबेस की तुलना करती है। मुख्य सीख यह है कि स्टोरेज लेआउट और क्वेरी का प्रकार…

यह विश्लेषण हस्ताक्षरित मॉडल रिटर्न पूर्वानुमानों को द्विआधारी पोज़िशन में बदलने के तीन तरीकों की तुलना करता है: एक तय शून्य सीमा, हर प्रतीक के लिए पिछली अवधि का पर्सेंटाइल और प्रतीकों के बीच क्रॉस-सेक्शनल पर्सेंटाइल। यह नियम ETF और क्रिप्टो परपेचुअल के…

यह नोटबुक एक कृत्रिम ब्रोकर के साथ लाइव ट्रेडिंग के परिचालन सुरक्षा उपाय दिखाती है। यह दिखाती है कि बाज़ार स्नैपशॉट निर्धारित उम्र से पुराना होने पर ऑर्डर कैसे अस्वीकार होता है और खाते के मूल्य में गिरावट दैनिक-हानि किल स्विच कैसे चालू कर सकती है। हानि…

यह नोटबुक मापती है कि आनुपातिक लेनदेन लागत बदलने से हर रिटर्न लेबल के लिए सत्यापन पर चुनी गई एक FX रणनीति कैसे प्रभावित होती है। पहले यह संकेत, आवंटन और जोखिम-ओवरले उम्मीदवारों में से मूल रणनीति चुनती है, फिर रणनीति की बाकी पहचान स्थिर रखते हुए केवल प्रति…

यह विश्लेषण बताता है कि CME फ़्यूचर्स मॉडल के क्रॉस-सेक्शनल सूचना गुणांक (IC) कैसे पढ़ें और उनका बाद के पोर्टफ़ोलियो परीक्षणों से क्या संबंध है। यह हर तारीख पर पूर्वानुमानित और वास्तविक रिटर्न के बीच रैंक सहसंबंध निकालता है, फिर उन सहसंबंधों का तारीखों के…

यह नोटबुक देखती है कि मॉडल या पूर्वानुमान बनाने से पहले ऐतिहासिक ETF डेटा मासिक रैंकिंग रणनीति का समर्थन कर सकता है या नहीं। यह पिछले वर्ष की तरलता से समय-बिंदु पात्रता जाँचती है, रीबैलेंस तारीखों पर उपलब्ध फ़ंड गिनती है, प्रति शेयर कमीशन और अनुमानित…

यह नोटबुक जाँचती है कि समान संकेतों पर दो बैकटेस्टिंग इंजन अलग नतीजे क्यों दे सकते हैं। यह पहले से गणना की गई ETF रणनीति को स्थिर रखती है, उसके पूर्वानुमानों से नियतात्मक पोर्टफ़ोलियो बनाती है और निष्पादन सेटिंग एक-एक करके बदलती है। इन सेटिंगों में शेयरों की…