नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक इक्विटी और विकल्प अनुसंधान से निकले सत्यापन पूर्वानुमानों को लॉन्ग-ओनली इक्विटी पोर्टफ़ोलियो में बदलकर उनका मूल्यांकन करती है। इसमें समान भार वाला टॉप-K आधार मॉडल है, कई पोर्टफ़ोलियो संकेंद्रणों की तुलना है और लेबल-विशिष्ट निर्णय आवृत्ति का पालन…

यह नोटबुक बाज़ार सूक्ष्मसंरचना के पैटर्न दिखाने के लिए NASDAQ ITCH-व्युत्पन्न ट्रेड और ऑर्डर संदेशों का उपयोग करती है। यह टिक-स्तर ट्रेड-मूल्य रिटर्न में नकारात्मक प्रथम-क्रम ऑटोकॉरिलेशन की जाँच करती है और समझाती है कि बिड और आस्क पर बारी-बारी से हुए ट्रेड…

यह नोटबुक एक सिम्युलेटेड मार्केट-मेकिंग कार्य विकसित करती है जिसमें PPO एजेंट कोट का झुकाव और स्प्रेड चौड़ाई चुनता है। मिड कीमत से दूर जाते कोट पर फ़िल की प्रायिकता घटती है, जबकि ऑर्डर असंतुलन फ़िल और उसके बाद की मूल्य चाल, दोनों को प्रभावित करता है। आरक्षण…

यह नोटबुक जाँचती है कि कोई मॉडल फ़िट करने से पहले डेटा साप्ताहिक, क्रॉस-सेक्शनल फ़्यूचर्स रणनीति का समर्थन कर सकता है या नहीं। यह CME उत्पादों की रैंकिंग, सबसे ऊँची रैंक वाले कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग और सबसे कम रैंक वाले में शॉर्ट पोज़िशन लेने की रूपरेखा बताती…

यह नोटबुक बताती है कि ऑर्डर आकार के साथ मार्केट इम्पैक्ट कैसे बढ़ता है और रणनीति क्षमता का आकलन करने के लिए वर्गमूल भागीदारी मॉडल इस्तेमाल करती है। यह बाज़ार डेटा से उपलब्ध अस्थिरता और औसत दैनिक वॉल्यूम जैसे इनपुट को इम्पैक्ट गुणांक से अलग करती है, जिसे…

यह मार्गदर्शिका माइक्रोस्ट्रक्चर शोध के लिए US इक्विटी ऑर्डर बुक टिक डेटा के दो स्रोतों का परिचय देती है: Databento के मार्केट-बाय-ऑर्डर इवेंट और NASDAQ TotalView-ITCH संदेश। इसमें उनके प्रारूप, कवरेज की विशेषताएँ, डेटा के अनुमानित आकार और लाभ-हानि बताए गए…

यह नोटबुक प्रति घंटा परपैचुअल फ़्यूचर्स बार पर मूल बिक्री ऑर्डर का समय तय करने के लिए PPO एजेंट को प्रशिक्षित करती है। यह मूल्य और वॉल्यूम इतिहास में परपैचुअल प्रीमियम और अगली फ़ंडिंग सेटलमेंट तक का समय जोड़ती है, और ऐसी जानकारी को लैग करती है जो हर घंटे का…

यह विभिन्न मामलों का विश्लेषण जाँचता है कि सूचना गुणांक (IC) से मापी गई पूर्वानुमान क्षमता नौ ट्रेडिंग केस स्टडी में पोर्टफोलियो शार्प में कैसे बदलती है। इसका मुख्य बिंदु है कि यह संबंध कार्यान्वयन से तय होता है: एंट्री नियम, पोज़िशन साइज़िंग, रीबैलेंसिंग की…

यह नोटबुक अनुमान लगाती है कि निष्पादन लागत काल्पनिक इंट्राडे रणनीति रिटर्न को कितना घटा सकती है। पहले यह NASDAQ-100 के घटकों में मिनट-बार कोट के आधार पर वॉल्यूम-भारित उद्धृत स्प्रेड मापती है, फिर क्रॉस करने की लागत के अनुभवजन्य आधार के रूप में घटक स्प्रेड का…

यह नोटबुक बिड-आस्क कोट के बिना दैनिक ओपन, हाई, लो, क्लोज़ और वॉल्यूम वाले ऐतिहासिक डेटा से स्प्रेड अनुमानित करने की दो विधियों की तुलना करती है। कॉर्विन-शुल्त्ज़ दैनिक और दो-दिवसीय हाई-लो दायरों की तुलना से स्प्रेड को अस्थिरता से अलग करता है और मानता है कि…

यह मॉड्यूल बताता है कि ऐतिहासिक S&P 500 मूल्य कैसे तैयार करें, जब समय के साथ टिकर प्रतीक अलग-अलग प्रतिभूतियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यह कॉर्पोरेट कार्रवाई समायोजन कारक लागू करता है, प्रतिभूति पहचानकर्ताओं को ट्रैक करता है और पहचान सीमाएँ चिह्नित करता…

यह नोटबुक मापती है कि चुकाए गए कोट किए गए स्प्रेड के अलग-अलग अनुमानित अंशों के तहत S&P 500 ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति का सत्यापन प्रदर्शन कैसे बदलता है। यह हर मॉडल परिवार के लिए एक आधारभूत रणनीति चुनती है, फिर स्प्रेड-लागत की मान्यताओं और पूरे एट-द-मनी स्ट्रैडल…

यह दस्तावेज़ स्वचालित ट्रेडिंग रोक के लिए पुनःउपयोग योग्य स्टेट मशीन प्रस्तुत करता है, जिसमें बंद, खुली और आधी-खुली अवस्थाएँ हैं। यह चार जोखिमों पर समान संक्रमण तर्क लागू करता है: खाते का ड्रॉडाउन, दैनिक हानि, लगातार घाटे वाले सत्र और सिस्टम विलंबता। रिकवरी…

यह डेटासेट गाइड ऑर्डर बुक और मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर शोध के लिए US इक्विटी टिक डेटा के दो स्रोतों की तुलना करती है। Databento के मार्केट-बाय-ऑर्डर रिकॉर्ड पहले से संसाधित जोड़ने, संशोधित करने, रद्द करने और ट्रेड की घटनाएँ देते हैं, जबकि NASDAQ ITCH एक कच्ची…

यह केस अध्ययन व्यापक US शेयर समूह में दैनिक क्रॉस-सेक्शनल संकेतों का मूल्यांकन करता है और समय-बिंदु डेटा तथा बनाए गए फ़ीचर से लेकर मॉडल तुलना, पोर्टफ़ोलियो निर्माण, लागत और होल्डआउट आकलन तक लंबी शोध प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। इसमें वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन, आगे…

यह मॉड्यूल रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग वातावरण में इस्तेमाल होने वाले सिम्युलेटेड क्रिप्टो बाज़ारों के पैरामीटर का अनुमान लगाता है। यह चुने गए प्रतीक के लिए प्रति घंटा परपेचुअल बाज़ार डेटा लोड करता है, क्लोज़-टू-क्लोज़ लॉग रिटर्न निकालता है और GARCH(1,1)…

यह दस्तावेज़ एक निश्चित क्षितिज में पोज़िशन समाप्त करने के लिए एजेंट को प्रशिक्षित करने वाला Gymnasium वातावरण बताता है। अवलोकन में शेष इन्वेंटरी और समय के साथ स्प्रेड, बाज़ार की गहराई, अस्थिरता तथा सामान्य या तनावग्रस्त शासन शामिल हैं। निरंतर कार्रवाई…

यह नोटबुक साधारण Python ऑर्केस्ट्रेशन, CrewAI और LangGraph के ज़रिए चार-चरणीय पूर्वानुमान कार्यप्रवाह प्रस्तुत करती है। यह तुलना करती है कि स्थिति कहाँ रखी जाती है, विफलताओं का निरीक्षण या उनसे उबरना कैसे होता है, हर तरीके में कौन-सी निर्भरताएँ जुड़ती हैं और…

यह नोटबुक मूल ऑर्डर को सीमित अवधि की नियंत्रण समस्या के रूप में रखती है। हर अंतराल पर टेबुलर Q-learning, VWAP-आधारित ट्रेड हिस्से पर गुणक चुनता है; चुनाव समय, बची इन्वेंटरी और हाल में देखी गई स्प्रेड तथा वोलैटिलिटी व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। पुरस्कार…

यह नोटबुक ETF इक्विटी रणनीति का परिचालन चक्र दिखाती है: बाज़ार डेटा ताज़ा करना, वित्तीय फ़ीचर निकालना, Ridge मॉडल को फिर से प्रशिक्षित करना, मौजूदा क्रॉस-सेक्शनल पूर्वानुमान बनाना, उन्हें बैकटेस्ट इंजन से दोबारा चलाना और पेपर ब्रोकर के लिए शीर्ष रैंक वाली…

यह दस्तावेज़ साप्ताहिक एस एंड पी 500 ऑप्शंस रणनीति के लिए एक विशेष बैकटेस्ट बताता है। हर समूह उच्च रैंक वाले घटक चुनता है, लगभग एक महीने में समाप्त होने वाले नियर-द-मनी कॉल और पुट ऑप्शंस बेचता है, और नेट डेल्टा सीमा पार करने पर शेयरों से डेल्टा हेज करता है।…

यह नोटबुक अलग-अलग समाप्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट से निरंतर फ़्यूचर्स मूल्य इतिहास बनाने का तरीका बताती है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम से फ़्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट पहचानती है, गलत स्विच से बचने के लिए पीछे लौटने पर रोक लगाती है, और कैलेंडर-आधारित रोल समय की तुलना देखी गई…

यह प्रमाण स्क्रिप्ट मॉडल पूर्वानुमानों से पोर्टफ़ोलियो वेट और बैकटेस्ट तक सीमित CME फ़्यूचर्स शोध कार्यप्रवाह चलाती है। यह जाँचती है कि पूर्वानुमान ठीक अपेक्षित उत्पाद, टाइमस्टैम्प और फ़ोल्ड कुंजियों को कवर करते हैं, फ़िट की गई अवस्थाएँ और पूर्वानुमान…

यह नोटबुक ट्रेडिंग घर्षण, वित्तपोषण और फ़ंड खर्चों का अलग-अलग मॉडल बनाकर सकल रिटर्न को शुद्ध प्रदर्शन में बदलने का वर्णनात्मक तरीका प्रस्तुत करती है। इसकी पैरामीटरयुक्त लागत संरचना टर्नओवर और ट्रेड आकार से ट्रेडिंग लागत, लीवरेज और शॉर्ट एक्सपोज़र से…