नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक वित्तीय समय-श्रृंखला में बदलाव पहचानने के तरीकों का सर्वेक्षण करती है और उदाहरण के रूप में SPY का उपयोग करती है। यह Zivot–Andrews परीक्षण की तुलना करती है, जो यूनिट-रूट परिकल्पना जाँचते हुए एक ब्रेक का अनुमान लगाता है, PELT और बाइनरी सेगमेंटेशन से,…

यह खोजपरक विश्लेषण नौ समूहों में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के दैनिक पैनल की रूपरेखा देखता है। यह समय के साथ सिंबल कवरेज जाँचता है, पैनल की वर्गीकरण शब्दकोश से तुलना करता है, नल और शून्य-वॉल्यूम अवलोकनों की समीक्षा करता है, और समूह के अनुसार मूल्य-बार क्रम तथा…

यह नोटबुक डिफ़रेंशियल प्राइवेसी के साथ दैनिक ETF फ़ीचर पर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के प्रशिक्षण का प्रदर्शन करती है। यह प्राइवेसी गारंटी और बजट बताती है, फिर Opacus का उपयोग करके ग्रेडिएंट एकत्र करने और कैलिब्रेटेड नॉइज़ जोड़ने से पहले प्रत्येक नमूने के…

यह अध्याय सिंथेटिक वित्तीय डेटा बनाने के तरीकों और यह तय करने का सर्वेक्षण करता है कि परिणाम उपयोगी है या नहीं। यह वास्तविक बाज़ार मार्गों की सीमित संख्या और बार-बार रणनीति खोजने से दिखने वाला बैकटेस्ट प्रदर्शन बढ़ जाने के जोखिम से शुरू होता है। यह…

यह केस स्टडी FX पोज़िशन के लिए घोषित स्थिर और ट्रेलिंग स्टॉप नियमों की तुलना करती है। यह पहले सीलबंद सत्यापन समूह से हर लेबल के लिए एक मूल रणनीति चुनती है, फिर केवल पोज़िशन जोखिम नियम बदलती है। चूँकि स्टॉप होल्डिंग अवधि के भीतर मूल्य बदलावों पर प्रतिक्रिया…

यह विश्लेषण साझा क्रॉस-एसेट पैनल पर कई परिवारों के पंजीकृत ETF पूर्वानुमान मॉडल की तुलना करता है। यह सूचना गुणांकों से आकलन करता है कि प्रत्येक मॉडल बाद के रिटर्न के आधार पर फ़ंड को कितनी अच्छी तरह रैंक करता है, विश्वास अंतराल और फ़ोल्ड-स्तरीय निरंतरता देखता…

यह यूटिलिटी रणनीति बैकटेस्ट के समूहों के लिए चयन-पूर्वाग्रह और प्रदर्शन-अनिश्चितता मेट्रिक्स निकालती है। यह परिवार, चरण-और-लेबल तथा लेबल स्तर पर समूह बनाती है, फिर डिफ्लेटेड शार्प अनुपात, प्रभावी परीक्षणों की संख्या, जटिलता-समायोजित अग्रणी सीमा, White’s…

यह विश्लेषण बताता है कि CME फ़्यूचर्स डेटा उत्पादों, समाप्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉल्यूम के आधार पर रोल की गई निरंतर शृंखलाओं में कैसे व्यवस्थित है। यह E-mini S&P 500 डेटा से दिखाता है कि अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग अवधि सीमित होती है और रोल के…

यह दस्तावेज़ साझा बैकटेस्ट रनर के कार्यान्वयन सिद्धांतों का वर्णन करता है और प्रदर्शन का वार्षिकीकरण करते समय रिटर्न ग्रिड की सही व्याख्या पर केंद्रित है। यह रिटर्न अवलोकनों के बीच सामान्य अंतराल से देखी गई सैंपलिंग आवृत्ति का अनुमान लगाता है, असामान्य रूप…

यह नोटबुक शीर्ष रैंक वाले ETF और CME फ़्यूचर्स के लिए समान-वज़न, सकारात्मक-स्कोर-वज़न और कॉन्फ़ॉर्मल-चौड़ाई-वज़न आवंटनों की तुलना करती है। यह पहले के सत्यापन फ़ोल्ड के अवशेषों से इकाई-विशिष्ट स्प्लिट-कॉन्फ़ॉर्मल अंतराल चौड़ाई का अनुमान लगाती है और उन…

यह नोटबुक ETF फ़ीचर्स और फ़ॉरवर्ड रिटर्न का उपयोग करके पूर्वानुमान-केंद्रित तरीकों पर जाने से पहले शास्त्रीय साधारण न्यूनतम वर्ग अनुमान का प्रदर्शन करती है। यह गुणांक परीक्षण और मानक त्रुटियों की जाँच करती है, फिर विषमविचरणशीलता, अवशेष स्वसहसंबंध और…

यह NASDAQ-100 अध्ययन देखता है कि लेनदेन लागत बार-बार रीबैलेंस की जाने वाली इक्विटी रणनीति को कैसे प्रभावित करती है। यह लागत से निपटने के दो संभावित तरीकों को अलग रखता है: अधिक तरल और कम लागत वाले नामों तक ट्रेड किए जाने वाले यूनिवर्स को सीमित करना, और…

यह दस्तावेज़ पूर्वानुमान अवशेषों को प्रति-इकाई अनिश्चितता चौड़ाइयों में बदलने की वॉक-फ़ॉरवर्ड विधि बताता है, जिनका उपयोग पोज़िशन आकार तय करने में होता है। हर निर्णय समय पर कैलिब्रेशन में ऐसे अवशेष लिए जाते हैं जिनके परिणाम तय हो चुके हों; लैग पूर्वानुमान…

यह केस स्टडी क्रिप्टो स्थायी वायदा रणनीतियों के स्थिर पूल में से एक कॉन्फ़िगरेशन चुनती है; पूल में कई रिटर्न और दिशा लेबल, पोर्टफ़ोलियो आकार निर्धारण विधियाँ तथा जोखिम ओवरले शामिल हैं। यह सबसे ऊँचा सत्यापन शार्प चुनती है, फिर ब्लॉक-बूटस्ट्रैप अंतराल,…

यह मार्गदर्शिका Ken French Data Library और AQR के सार्वजनिक फ़ैक्टर रिटर्न डेटासेट बताती है, जिनमें बाज़ार, आकार, मूल्य, लाभप्रदता, निवेश, मोमेंटम, गुणवत्ता और कम-बीटा फ़ैक्टर शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि मासिक या दैनिक अवलोकन कैसे डाउनलोड और लोड करें,…

यह नोटबुक बताती है कि प्रायिकता पूर्वानुमानों का मूल्यांकन और पूर्वानुमान पाइपलाइन का संचालन कैसे करें। यह Brier और log स्कोर, अपेक्षित कैलिब्रेशन त्रुटि और तीक्ष्णता की तुलना करती है; दिखाती है कि विश्वसनीयता आरेख कहाँ पूर्वानुमान अति-आत्मविश्वासी या कम…

यह परिनियोजन प्रदर्शन प्रमुख FX पेयर के क्रॉस-सेक्शन के ऐतिहासिक दैनिक डेटा पर Ridge मॉडल को फिर से प्रशिक्षित करता है, Interactive Brokers पेपर सत्र से मौजूदा बार प्राप्त करता है, पेयरों की रैंकिंग करता है और लॉन्ग बास्केट बनाता है। यह ब्रोकर से जुड़ने,…

यह नोटबुक तय अवधि में एक निश्चित ऑर्डर को लिक्विडेट करने के लिए Proximal Policy Optimization एजेंट को प्रशिक्षित करती है। यह सीखी गई गति-नीति की तुलना TWAP और Almgren–Chriss शेड्यूल से करती है, निष्पादन कमी मापती है और देखती है कि हर रणनीति कब ट्रेड करती है।…

यह नोटबुक सीमित रणनीति या संकेत वर्ग में से चयन करने पर प्रदर्शन अनुमानों को समायोजित करने के तरीके के रूप में Rademacher Anti-Serum (RAS) प्रोटोकॉल प्रस्तुत करती है। अनुभवजन्य Rademacher जटिलता अनुमान लगाती है कि उम्मीदवार प्रदर्शन मैट्रिक्स यादृच्छिक…

यह नोटबुक शॉर्ट यूरोपीय कॉल के लिए डीप हेजिंग का प्रदर्शन करती है। यह ज्यामितीय ब्राउनियन गति पथों का अनुकरण करती है, बेंचमार्क के रूप में Black–Scholes डेल्टा हेजिंग का उपयोग करती है और टर्मिनल हानियों के सशर्त वैल्यू एट रिस्क उद्देश्य को न्यूनतम करने वाले…

यह नोटबुक S&P 500 के इक्विटी और ऑप्शंस आवंटन के लिए पोज़िशन-स्तरीय नियंत्रणों का मूल्यांकन करती है। इसमें तय स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और समय-आधारित निकास की तुलना हर रणनीति के अपने बिना-ओवरले बेसलाइन से की जाती है। यह सत्यापन शार्प के आधार पर पात्र रणनीति…

यह नोटबुक ईटीएफ और CME फ़्यूचर्स के लिए दर्ज वॉक-फ़ॉरवर्ड GBM पूर्वानुमानों का उपयोग करके समान वेटिंग, उलटी कॉनफ़ॉर्मल-चौड़ाई वेटिंग और सकारात्मक पूर्वानुमान स्कोर के अनुपात में वेटिंग की तुलना करती है। यह पिछले फ़ोल्ड के अवशेषों से एंटिटी-विशिष्ट Mondrian…

यह नोटबुक बताती है कि GARCH अस्थिरता क्लस्टरिंग को प्रति-सत्र फ़ीचर में कैसे बदलता है। सबसे पहले रिटर्न प्लॉट और ARCH-LM परीक्षण से जाँचा जाता है कि रिटर्न के वर्ग अपने ही पिछले मानों पर निर्भर हैं या नहीं। GARCH(1,1) मॉडल में नए झटके की प्रतिक्रिया और पिछले…

यह नोटबुक एडवर्सेरियल स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर डिज़ाइन को दैनिक U.S. इक्विटी पर लागू करती है। पोर्टफ़ोलियो-वेट नेटवर्क अगले दिन के अतिरिक्त रिटर्न से फ़ैक्टर बनाता है, जबकि प्रतिस्पर्धी मोमेंट नेटवर्क प्राइसिंग कर्नेल को प्रशिक्षित करने में मदद करता है;…