उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
755 दस्तावेज़
यह नोटबुक वास्तविक सप्लाई-चेन नॉलेज ग्राफ़ और संस्थागत 13F होल्डिंग्स को मशीन-लर्निंग फ़ीचर में बदलती है। यह केंद्रीयता और निर्भरता संकेतकों जैसे नेटवर्क माप निकालती है, आपूर्तिकर्ता संकेंद्रण और प्रतिस्पर्धी जोखिम का अनुमान लगाती है और होल्डर विस्तार,…
यह ट्यूटोरियल पिछली अवधि के जोखिम-समायोजित मोमेंटम रैंकिंग और ट्रेज़री यील्ड कर्व के व्यवस्था फ़िल्टर से मासिक ETF रोटेशन सिम्युलेटर बनाता है। हर महीने के अंत में नियम हाल के मूल्य इतिहास के आधार पर दस फ़ंड को रैंक करता है; जोखिम-स्वीकार अवधि में शीर्ष तीन…
यह नोटबुक ETF पूर्वानुमान रणनीति के लिए संचालन चक्र दिखाती है: बाज़ार डेटा रीफ़्रेश करना, वित्तीय विशेषताओं की फिर से गणना करना, Ridge मॉडल को फिर से प्रशिक्षित करना, परिनियोजन आर्टिफ़ैक्ट सहेजना, मौजूदा क्रॉस-सेक्शनल पूर्वानुमान बनाना, बैकटेस्ट इंजन में…
यह नोटबुक बाज़ार गतिविधि को मॉडल किए गए ट्रेडिंग खर्चों और रणनीति क्षमता में बदलने का ढाँचा विकसित करती है। इसमें वर्गमूल इम्पैक्ट मॉडल प्रस्तुत किया गया है, अस्थिरता और औसत दैनिक वॉल्यूम को मुख्य इनपुट बताया गया है, और बाज़ार डेटा से मिलने वाले मानों को उन…
यह नोटबुक पंजीकृत, पूर्ण-कवरेज उम्मीदवारों से सत्यापन कॉन्फ़िगरेशन दोबारा बनाकर चुनी हुई S&P 500 इक्विटी और ऑप्शन रणनीति का आकलन करती है। यह समान-भार आधाररेखा से शुरू होकर आवंटन, जोखिम नियंत्रण और लागत संवेदनशीलता तक चयन क्रम को देखती है, फिर अलग पूर्वानुमान…
यह दस्तावेज़ रिटर्न को ओवरलैप करती विंडो में बाँटकर और हर विंडो को अनुभवजन्य वितरण मानकर बाज़ार की स्थितियाँ पहचानने का तरीका बताता है। यह मेल खाते, क्रमबद्ध क्वांटाइल के ज़रिए विंडो के बीच दूरी मापता है, इसलिए पूरे वितरण के अंतर—चरम नुकसान कहाँ आते हैं, यह…
यह नोटबुक पंजीकृत बैकटेस्ट और निश्चित चयन प्रक्रिया से साप्ताहिक S&P 500 ऑप्शन स्ट्रैडल रणनीति का आकलन करती है। तरल यूनिवर्स की पाबंदी लगाने के बाद यह रजिस्ट्री से चुना हुआ कॉन्फ़िगरेशन निकालती है, फिर रणनीति चुनने में होल्डआउट का उपयोग किए बिना सत्यापन और…
यह केस स्टडी समाप्ति तक रखे गए शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के रिटर्न पर नियमितीकृत रैखिक मॉडल फ़िट करती है। प्रीमियम आय लाभ को सीमित करती है, जबकि नुकसान बिना सीमा बढ़ सकता है; इसलिए कुछ गंभीर नुकसान वर्ग-त्रुटि प्रतिगमन उद्देश्य पर हावी हो जाते हैं। नोटबुक दंड…
यह नोटबुक वास्तविक ETF डेटा से जाँचती है कि लुकबैक, बाज़ार स्थिति और क्रियान्वयन में उचित बदलावों के बावजूद मोमेंटम संकेत उपयोगी रहता है या नहीं। यह मोमेंटम और आगे के रिटर्न के बीच क्रॉस-सेक्शनल सूचना गुणांक निकालती है, फिर प्रदर्शन को प्रतिक्रिया-सतह पर…
यह दस्तावेज़ मौजूदा क्रिप्टो परपेचुअल ट्रेडिंग रणनीति में जोड़े गए पोज़िशन-स्तरीय निकासों का अध्ययन करता है: निश्चित स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और समय-आधारित निकास। इसमें बताया गया है कि ये नियंत्रण केवल अंतर्निहित रणनीति द्वारा चुनी गई पोज़िशन बंद करते हैं,…
यह मॉड्यूल जाँचों का वर्णन करता है कि पूर्वानुमान और बैकटेस्ट इनपुट किसी अध्ययन द्वारा निर्दिष्ट सत्रों और फ़ोल्डों को कवर करते हैं या नहीं। सापेक्ष जाँच उम्मीदवार मॉडलों की एक-दूसरे से तुलना करती हैं, इसलिए उनमें साझा विफलता छूट सकती है: पुरानी फ़ोल्ड…
यह व्यवहार्यता विश्लेषण जाँचता है कि उपलब्ध पैनल से US फ़र्म विशेषताओं पर आधारित मासिक लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति का मूल्यांकन किया जा सकता है या नहीं। यह सत्यापित करता है कि माप रैंक के रूप में एन्कोड किए गए हैं, बताता है कि फ़र्म कितने समय तक अवलोकन योग्य रहती…
यह नोटबुक रिटर्न का पूर्वानुमान करने और यह दावा करने में अंतर करती है कि मोमेंटम उनका कारण है। यह नवीनतम महीने को छोड़कर, पिछले वर्ष के शेयर रिटर्न को ट्रीटमेंट और आगे के रिटर्न को परिणाम मानती है। हाल की अस्थिरता, अलिक्विडिटी रैंक और वॉल्यूम अनुपात को…
यह उपयोगिता क्वांटिटेटिव रिसर्च पाइपलाइन से बने डेटा आर्टिफ़ैक्ट की निदान प्रक्रिया बताती है। यह संख्यात्मक कॉलम में रिक्त मान, गैर-सीमित मान, शून्य, अलग-अलग मानों की संख्या, क्वांटाइल और टेल व्यवहार का प्रोफ़ाइल बनाती है, फिर विन्यास योग्य सलाहकारी सीमाएँ…
यह नोटबुक स्प्लिट कॉन्फ़ॉर्मल पूर्वानुमान से ग्रेडिएंट बूस्टिंग पूर्वानुमानों के आसपास पूर्वानुमान अंतराल बनाती है। यह पहले के प्रशिक्षण खंड पर मॉडल फ़िट करती है, बाद के कैलिब्रेशन खंड में निरपेक्ष अवशेष मापती है और अंतराल की चौड़ाई तय करने के लिए…
यह नोटबुक चार संदर्भ ETF आवंटनों की तुलना ऐतिहासिक संकट अवधियों, हाथ से तय किए गए समकालिक परिसंपत्ति झटकों, Student-t मोंटे कार्लो सिमुलेशन और बाज़ार व्यवस्था के आँकड़ों से करती है। यह अधिकतम ड्रॉडाउन का माप समझाती है और चक्रवृद्धि रिटर्न, ड्रॉडाउन तथा अन्य…
यह नोटबुक बताती है कि मान्यकरण परिणामों से कॉन्फ़िगरेशन चुन लिए जाने के बाद FX रणनीति के लिए होल्डआउट पूर्वानुमान कैसे बनाए जाएँ। यह स्वीकृत उम्मीदवारों में से उन उम्मीदवारों का सर्वोच्च शार्प मान वाला मान्यकरण बैकटेस्ट चुनती है जो सॉल्वेंट बने रहे, फिर चुने…
यह नोटबुक पहले चुने गए फ़र्म-विशेषता पूर्वानुमानों और स्थिर पोर्टफ़ोलियो कॉन्फ़िगरेशन को एक वर्ष की होल्डआउट अवधि पर लागू करती है। आउट-ऑफ़-सैंपल मूल्यांकन सुरक्षित रखने के लिए यह पूर्वानुमान, आवंटन, संकेंद्रण, रीबैलेंसिंग या लेनदेन लागत के बारे में कोई नया…
यह नोटबुक 13F फ़ाइलिंग से बने संस्थागत होल्डिंग ग्राफ़ पर केवल-पठन प्रश्न-उत्तर कार्यप्रवाह दिखाती है। प्राकृतिक भाषा से डेटाबेस क्वेरी बनाने के बजाय, यह सटीक रूप से समर्थित प्रश्नों को निश्चित इकाइयों वाले हाथ से लिखे Cypher टेम्पलेट पर भेजती है। टेम्पलेट…
यह विश्लेषण रजिस्ट्री से केस स्टडी के ओवरले बैकटेस्ट लेकर और आवंटन-चरण की आधाररेखा, या उसके अभाव में संकेत-चरण की आधाररेखा, के मुकाबले शार्प तथा अधिकतम ड्रॉडाउन मापकर जोखिम ओवरले की तुलना करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन को नियम प्रकारों में बाँटता है, फिर हर अध्ययन…
यह नोटबुक NASDAQ-100 इंट्राडे रणनीति में आवंटन-चरण के शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन पर पोज़िशन-स्तरीय स्टॉप-लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और समय-आधारित निकास का मूल्यांकन करती है। निर्णय हर पंद्रह मिनट पर होते हैं, जबकि बैकटेस्ट इंजन हर मिनट पोज़िशन पर नज़र रखता है, इसलिए ओवरले…
यह नोटबुक यूरोपीय कॉल और पुट के लिए Black-Scholes मूल्य निर्धारण विकसित करती है, पुट-कॉल समानता जाँचती है और Brent रूट-फ़ाइंडिंग से निहित अस्थिरता निकालती है। यह Delta, Gamma, Vega, Theta और Rho भी परिभाषित करती है तथा ग्राफ़ से दिखाती है कि मनीनेस और…
यह नोटबुक मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो के लिए StopLoss, TakeProfit और TrailingStop नियमों को इस तरह ट्यून करने का उदाहरण देती है कि अंशांकन और मूल्यांकन कालक्रम के अनुसार अलग रहें। यह अंशांकन डेटा से अलग-अलग नियम-सीमाओं और उनके संयुक्त संयोजनों का परीक्षण करती है,…
यह अध्याय रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग को अनुक्रमिक नियंत्रण का औज़ार बताता है और इसे पर्यवेक्षित पूर्वानुमान से अलग करता है। यह उन कार्यों पर केंद्रित है जहाँ कार्रवाइयाँ बाद के परिणामों को प्रभावित करती हैं और पुरस्कार अपेक्षाकृत स्पष्ट होते हैं: ट्रेड…