नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक अलग-अलग बाज़ार अवधियों में ETF मोमेंटम फ़ीचर और क्रिप्टो परपेचुअल फ़्यूचर्स फ़ीचर के लिए कोवैरिएट ड्रिफ्ट की निगरानी दिखाती है। यह Population Stability Index की तुलना करती है, जो अलग-अलग फ़ीचर वितरणों में बदलाव मापता है, Wasserstein दूरी से और ऐसे…

यह नोटबुक लॉन्ग-ओनली, पूरी तरह निवेशित Markowitz ढाँचा बनाती है, जिसमें संभव पोर्टफ़ोलियो, कुशल फ्रंटियर, अधिकतम-Sharpe और न्यूनतम-वैरिएंस समाधान शामिल हैं। यह बताती है कि पोर्टफ़ोलियो वैरिएंस कोवैरिएंस मैट्रिक्स पर कैसे निर्भर करता है और एसेट्स के एक साथ न…

यह दस्तावेज़ वित्तीय डेटासेट के लिए पुनः उपयोग योग्य निदान सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें इंडेक्स की अखंडता, डुप्लिकेट, अनुपस्थित मान, आउटलायर, कैलेंडर अंतराल और क्षेत्र-विशिष्ट विसंगतियाँ शामिल हैं। यह समय के प्रकार, क्रम और विशिष्टता की जाँच करता है,…

यह दस्तावेज़ साझा रणनीति इंटरफ़ेस के ज़रिए पाँच-दिवसीय ETF मोमेंटम रणनीति को Alpaca से जोड़ना दिखाता है। रणनीति SPY, QQQ और IWM में मोमेंटम ट्रैक करती है और सीमा पार होने पर सिग्नल बनाती है। ब्रोकर-विशिष्ट एडैप्टर डेटा और ऑर्डर संभालते हैं, जबकि रणनीति और…

यह दस्तावेज़ समान-भार वैलिडेशन शार्प के आधार पर क्रमबद्ध आधाररेखा से चुनी गई CME फ़्यूचर्स रणनीतियों के लिए वैकल्पिक पोज़िशन-आकार तरीकों की तुलना करता है। समान भार हर चुने गए उत्पाद को बराबर मानता है, हालाँकि फ़्यूचर्स अनुबंधों की वोलैटिलिटी और सह-चाल बहुत…

यह दस्तावेज़ बताता है कि पूँजी आवंटित करने से पहले शैडो मूल्यांकन में मौजूदा और उम्मीदवार मॉडल की तुलना कैसे करें। यह उनकी भूमिकाएँ और प्रमोशन सीमाएँ पहले से तय करता है, फिर पाँच आयामों पर उम्मीदवार का आकलन करता है: वार्षिकीकृत शार्प में सुधार, न्यूनतम…

यह दस्तावेज़ ब्रोकर रैपर का प्रदर्शन करता है, जो ट्रेड आगे भेजने से पहले ऑर्डर और पोर्टफ़ोलियो स्थिति जाँचता है। इसके नियंत्रणों में हर ऑर्डर के लिए शेयर और मूल्य सीमा, पोज़िशन एक्सपोज़र सीमा, ऑर्डर-दर सीमा, एसेट की अनुमति और अवरोध सूची तथा आपातकालीन रोक…

यह विश्लेषण जाँचता है कि कोई मॉडल फ़िट करने से पहले सेटलमेंट डेटा साप्ताहिक, क्रॉस-सेक्शनल CME फ़्यूचर्स रणनीति का समर्थन कर सकता है या नहीं। यह जाँचता है कि रीबैलेंस तारीखों पर इच्छित लॉन्ग और शॉर्ट पोर्टफ़ोलियो भरने के लिए पर्याप्त उत्पादों के भाव उपलब्ध…

यह नोटबुक वित्तीय रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन मूल्यांकन ढाँचा बनाती है, जिसमें रिट्रीवल कवरेज, उत्तर की स्रोत-निष्ठा, उचित उत्तर-त्याग और सुरक्षा व्यवहार के लिए अलग-अलग माप हैं। इसमें हाथ से तैयार किए गए छह परीक्षण उदाहरण हैं, जिनका संदर्भ आंशिक रूप से वास्तविक…

यह नोटबुक क्रॉस-सेक्शनल सूचना गुणांक (IC) और पूर्वानुमान टर्नओवर, दोनों को ध्यान में रखते हुए LightGBM रिटर्न मॉडल ट्यून करने के लिए Optuna का उपयोग करती है। तुलना के लिए एकल-उद्देश्यीय खोज IC को अधिकतम करती है; NSGA-II बहु-उद्देश्यीय खोज Pareto-इष्टतम…

यह शिक्षण सामग्री कृत्रिम वित्तीय पथ बनाने के लिए पैरामीट्रिक स्टोकेस्टिक मॉडल और बूटस्ट्रैप विधियों की तुलना करती है। इसमें ज्यामितीय ब्राउनियन गति, जंप डिफ़्यूज़न, माध्य प्रत्यावर्तन, Heston स्टोकेस्टिक अस्थिरता और GARCH के साथ स्वतंत्र तथा ब्लॉक-आधारित…

यह नोटबुक एक कृत्रिम ब्रोकर के साथ लाइव ट्रेडिंग के परिचालन सुरक्षा उपाय दिखाती है। यह दिखाती है कि बाज़ार स्नैपशॉट निर्धारित उम्र से पुराना होने पर ऑर्डर कैसे अस्वीकार होता है और खाते के मूल्य में गिरावट दैनिक-हानि किल स्विच कैसे चालू कर सकती है। हानि…

यह नोटबुक मापती है कि आनुपातिक लेनदेन लागत बदलने से हर रिटर्न लेबल के लिए सत्यापन पर चुनी गई एक FX रणनीति कैसे प्रभावित होती है। पहले यह संकेत, आवंटन और जोखिम-ओवरले उम्मीदवारों में से मूल रणनीति चुनती है, फिर रणनीति की बाकी पहचान स्थिर रखते हुए केवल प्रति…

यह दस्तावेज़ बताता है कि डिफ्लेटेड शार्प अनुपात (DSR) चुनी गई रणनीति के शार्प को जाँची गई रणनीतियों की संख्या, उनके शार्प अनुमानों के बीच भिन्नता और गैर-सामान्य रिटर्न वितरण के लिए कैसे समायोजित करता है। यह इसकी तुलना बिना समायोजन वाली प्रायिकतामूलक शार्प…

यह नोटबुक ऐसी रणनीति के लिए उम्मीदवार फ़ीचर छाँटती है जो एक ही शेयर पर समान समाप्ति वाले एट-द-मनी कॉल और पुट विकल्प बेचती है और स्ट्रैडल को समाप्ति तक रखती है। हर फ़ीचर के लिए यह मापती है कि क्या वह उपलब्ध शेयरों को उनके बाद के स्ट्रैडल नतीजों के समान क्रम…

यह नोटबुक जाँचती है कि समान संकेतों पर दो बैकटेस्टिंग इंजन अलग नतीजे क्यों दे सकते हैं। यह पहले से गणना की गई ETF रणनीति को स्थिर रखती है, उसके पूर्वानुमानों से नियतात्मक पोर्टफ़ोलियो बनाती है और निष्पादन सेटिंग एक-एक करके बदलती है। इन सेटिंगों में शेयरों की…

यह नोटबुक S&P 500 शेयरों पर शॉर्ट एट-द-मनी स्ट्रैडल के आगे के रिटर्न लेबल बनाती है। चूँकि दैनिक 30-दिवसीय स्ट्रैडल पैनल हर सत्र में अलग स्ट्राइक या समाप्ति वाले कॉन्ट्रैक्ट पर रोल करता है, इसलिए कीमत श्रृंखला खिसकाने से अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की तुलना होती।…

यह नोटबुक समान ETF यूनिवर्स, पूर्वानुमान, रीबैलेंस कार्यक्रम और बैकटेस्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करके समान वज़न, व्युत्क्रम अस्थिरता, न्यूनतम विचरण और पदानुक्रमित जोखिम समता की तुलना करती है। एक रोलिंग Ridge मॉडल मोमेंटम, मूविंग-एवरेज दूरी और अस्थिरता फ़ीचर से…

यह नोटबुक वैल्यू एट रिस्क (VaR), जो हानि क्वांटाइल चिह्नित करता है, और कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क (CVaR), जो उस सीमा से आगे की हानियों का औसत निकालता है, समझाती है। दैनिक ETF रिटर्न का उपयोग करते हुए यह ऐतिहासिक, गॉसियन, कॉर्निश–फ़िशर-समायोजित और स्टूडेंट-t…

यह शिक्षण नोटबुक ETF डेटा से पर्यवेक्षित ट्रेडिंग मॉडल के लक्ष्य-लेबल तरीकों की तुलना करती है। इसमें निश्चित-क्षितिज रिटर्न और दिशा लेबल, रोलिंग समय-श्रृंखला पर्सेंटाइल, क्रॉस-सेक्शनल पर्सेंटाइल, निश्चित या अस्थिरता-स्केल की गई सीमाओं वाले ट्रिपल-बैरियर…

यह नोटबुक ETF कीमतों और व्यापक आर्थिक श्रृंखलाओं से भविष्य-दृष्टि पक्षपात की जाँच दिखाती है। यह दिखाती है कि केंद्रित मूविंग एवरेज में भविष्य के अवलोकन शामिल होते हैं, वह मूल्य के मोड़ का बहुत निकटता से अनुसरण कर सकता है, और उसका हालिया अंतिम हिस्सा…

यह साझा मॉडलिंग मॉड्यूल फ़ीचर, लेबल, समय-संबंधी डेटा और कॉन्फ़िगरेशन लोड करके, फिर वॉक-फ़ॉरवर्ड क्रॉस-वैलिडेशन फ़ोल्ड तैयार करके मात्रात्मक शोध कार्यप्रवाहों का समर्थन करता है। इसकी रूपरेखा पुनरुत्पादनीयता और डेटा वंशावली पर ज़ोर देती है: हैश स्रोत फ़ाइलों,…

यह नोटबुक ETF फ़ीचर मूल्यांकन को एकल रिटर्न क्षितिज से बढ़ाकर दस फ़ीचर और तीन क्षितिज की जाँच तक ले जाती है तथा बहु-परीक्षण के लिए सुधार करती है। इसके बाद यह दीर्घ लुकबैक 12-1 मोमेंटम और अल्पकालिक रिवर्सल पर तंत्र-आधारित निदान लागू करती है: समय-स्थानांतरण और…

यह नोटबुक अनुमान लगाती है कि सापेक्ष स्प्रेड, हाल की वास्तविक अस्थिरता और पिछले महीने के रिटर्न का हिसाब रखने के बाद, खरीदार द्वारा शुरू किए गए हस्ताक्षरित वॉल्यूम हिस्से का भविष्य के 15-मिनट रिटर्न से संबंध है या नहीं। दोहरी मशीन लर्निंग क्रॉस-फ़िटिंग से इन…