नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक ETF फ़ीचर का एक-एक करके मूल्यांकन करती है और फ़ीचर मान तथा बाद के मासिक प्रतिफल के बीच तारीख-दर-तारीख रैंक सूचना गुणांक निकालती है। यह वॉक-फ़ॉरवर्ड सत्यापन तारीखों पर वित्तीय और मॉडल-व्युत्पन्न फ़ीचर की स्क्रीनिंग करती है, फिर हर फ़ीचर की IC शृंखला…

यह नोटबुक निर्मित उदाहरणों से पोज़िशन-स्तरीय निकास और पोर्टफ़ोलियो-स्तरीय नियंत्रण दिखाती है। स्थिर नियमों में स्टॉप लॉस, लाभ लक्ष्य और समय-आधारित निकास शामिल हैं; गतिशील नियमों में पिछले उच्च स्तरों का अनुसरण करने वाले ट्रेलिंग स्टॉप, सख्त होते ट्रेल और…

यह नोटबुक बाद के प्रतिफल के आधार पर US इक्विटी की रैंकिंग के लिए उम्मीदवार फ़ीचर का मूल्यांकन करती है। यह दैनिक क्रॉस-सेक्शनल सूचना गुणांक निकालती है, समयगत निर्भरता का ध्यान रखने वाले अनिश्चितता अनुमानों से उनका औसत संक्षेपित करती है और कई उम्मीदवारों की…

यह नोटबुक दिखाती है कि व्यापक आर्थिक अवलोकनों को उन तारीखों के साथ कैसे संरेखित करें जब ट्रेडर वास्तव में उन्हें जान सकते थे। यह उस अवधि में अंतर करती है जिसे कोई मान मापता है और उसके प्रकाशन की तारीख में, अवधि की लंबाई और एजेंसी के विलंब शेड्यूल से रिलीज़…

यह मार्गदर्शिका NASDAQ Data Link के Wiki Prices से दैनिक US इक्विटी डेटासेट का वर्णन करती है, जिसमें समायोजित OHLCV डेटा और 1962 से मार्च 2018 तक का कवरेज है। यह बताती है कि API कुंजी से संग्रह कैसे प्राप्त करें, लोड करें, प्रतीक या तारीख से फ़िल्टर करें,…

यह उपयोगिता निर्दिष्ट सत्र अवधियों में दर्ज किए गए ऑप्शंस स्ट्रैडल के प्रीमियम में पूर्ण सापेक्ष बदलाव मापती है। यह सकारात्मक बोली और बोली से ऊपर माँग वाले युग्मित कॉल और पुट कोटेशन से वैध स्ट्रैडल प्रीमियम बनाती है, फिर दर्ज किए गए सटीक प्रतीक, स्ट्राइक और…

यह नोटबुक जाँचने का नियतात्मक तरीका प्रस्तुत करती है कि बैकटेस्ट और लाइव ट्रेडिंग पाइपलाइन एक जैसा व्यवहार करती हैं या नहीं। यह क्रमिक चरणों की तुलना करती है: समान बार से निकाले गए फ़ीचर, उन फ़ीचर से बने पूर्वानुमान, समान पोज़िशन स्थिति में दिए गए सिग्नल, और…

यह विश्लेषण स्प्रेड, डेप्थ असंतुलन, साइन किए गए वॉल्यूम और अस्थिरता जैसे इंट्राडे माइक्रोस्ट्रक्चर फ़ीचर से अगले 15-मिनट प्रतिफल के आधार पर NASDAQ-100 शेयरों की रैंकिंग करने वाले पूर्वानुमान मॉडलों की तुलना करता है। इसमें पूरे कवरेज वाले तुलनीय पूर्वानुमान…

यह नोटबुक आगे के ETF प्रतिफल का पूर्वानुमान करने के लिए sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM और CatBoost की तुलना करती है। यह मॉडल-जटिलता प्रीसेट के अनुसार क्रॉस-सेक्शनल सूचना गुणांक, प्रशिक्षण समय और मेमोरी उपयोग मापती है; जहाँ समर्थित हो, वहाँ…

यह नोटबुक जाँचती है कि क्या मानक पोर्टफ़ोलियो आवंटन, लेनदेन लागत से पहले ही प्रभावित हर-बार NASDAQ-100 ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बना सकता है। यह घोषित लागत-संभव यूनिवर्स पर सत्यापन प्रदर्शन से पूर्वानुमान चुनती है, फिर पूरे यूनिवर्स पर आवंटन संयोजनों का…

यह नोटबुक बताती है कि पूर्वानुमान एजेंट के लिए खोज टूल कैसे डिज़ाइन करें, ताकि साक्ष्य की संरचना एकसमान हो, उसका स्रोत खोजा जा सके और मॉडल तक उसका रास्ता ऑडिट किया जा सके। साझा क्लाइंट प्रोटोकॉल विभिन्न प्रदाताओं से टाइप किए गए परिणाम लौटाता है और इसमें…

यह नोटबुक अध्ययन करती है कि मॉडल द्वारा ट्रेड करने के लिए मुद्रा जोड़ियाँ चुन लेने के बाद, पोज़िशन का आकार FX बैकटेस्ट को कैसे प्रभावित करता है। इसमें विजेता आधाररेखा के पूर्वानुमान, सिग्नल मैपिंग, लागत और निष्पादन सेटिंग्स को बनाए रखते हुए आवंटन नियम बदले…

यह उपयोगिता प्रवेश और निकास पर एक ही प्रतीक, स्ट्राइक और समाप्ति वाले S&P 500 ऑप्शन स्ट्रैडल के लेबल आर्टिफ़ैक्ट बनाती है। यह फ़ीचर तारीखों को बाद के बाज़ार सत्रों से संरेखित करती है, पाँच और दस सत्र बाद की निकास तारीखें बनाती है और स्ट्रैडल रिटर्न निकालने…

यह नोटबुक अग्रणी ETF आवंटन संयोजनों पर पोज़िशन-स्तरीय जोखिम नियंत्रण लागू करती है और अंतर्निहित हर भविष्यवाणी, संकेंद्रण तथा आवंटक को स्थिर रखती है। यह मूल रणनीति के मुकाबले स्टॉप-लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप और समय-आधारित निकास की तुलना करती है और बताती है कि स्टॉप…

यह नोटबुक हर उत्पाद के तीन अनुबंध अवधियों से क्रॉस-सेक्शनल फ़्यूचर्स फ़ीचर मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताती है। यह एक्सचेंज से सेटल की गई कीमतों से कैरी और वक्र वक्रता निकालती है, जबकि रिटर्न, मोमेंटम और अस्थिरता मापने के लिए रोल-समायोजित कीमतें इस्तेमाल करती…

यह नोटबुक दिखाती है कि कई संकेतों या रणनीतियों में खोज करने से सबसे अच्छा दिखने वाला परिणाम अपने वास्तविक पूर्वानुमान मूल्य से अधिक मज़बूत क्यों लगता है। बिना वास्तविक जानकारी वाले फ़ैक्टर का अनुकरण दिखाता है कि सबसे बड़ा सूचना गुणांक चुनने से संयोगवश आकर्षक…

यह नोटबुक जारी किए गए, क्रॉस-सेक्शनल रूप से रैंक किए गए US फर्म विशेषता पैनल को फ़ैक्टर अध्ययन के लिए कुंजीयुक्त फ़ीचर मैट्रिक्स में बदलने का तरीका समझाती है। यह इनपुट को घोषित परिवारों में बाँटती है, रूपांतरण फिट किए बिना विशेषताओं और अंतःक्रियाओं को जोड़ती…

यह US इक्विटी फ़ीचर अध्ययन समझाता है कि पहले के अवलोकनों में भविष्य का डेटा आने दिए बिना अनुमानित मॉडलों से फ़ीचर कैसे बनाएँ। इसका अनुमान शेड्यूल इतिहास वार्म-अप से शुरू होता है, हर आउटपुट ब्लॉक से पहले के डेटा पर पैरामीटर फिट करता है और अगले ब्लॉक से पहले…

यह नोटबुक सभी फ़ंड में साझा एक वैश्विक फ़ंक्शन से ETF अनुक्रमों पर TSMixer लागू करती है। हर उदाहरण में एक फ़ंड का अपना इतिहास और सहचर चर होता है; पैनल में समयगत और फ़ीचर अंतःक्रियाएँ सीखी जाती हैं, लेकिन एक फ़ंड के अवलोकन सीधे दूसरे फ़ंड के पूर्वानुमान में…

यह नोटबुक US फ़र्म रिटर्न के क्रॉस-सेक्शन का मूल्य निर्धारण करने के लिए स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर (SDF) मॉडल का वर्णन करती है। पहले फ़ैक्टरों का अनुमान लगाकर फिर उन्हें लागू करने के बजाय, यह सीधे नो-आर्बिट्राज शर्त के तहत फ़र्म-माह भार सीखती है:…

यह नोटबुक नौ केस स्टडी की बैकटेस्ट रजिस्ट्री से क्वेरी करके आगे के विश्लेषण के लिए तुलनीय तालिकाएँ तैयार करती है। यह एसेट वर्ग और डेटा आवृत्ति के अनुसार परिणाम व्यवस्थित करती है, फिर संकेत, आवंटन, लागत और जोखिम चरणों में प्रदर्शन के साथ मॉडल परिवार की…

यह नोटबुक ऑफ़लाइन मशीन-लर्निंग पाइपलाइन और QuantConnect के LEAN ट्रेडिंग इंजन के बीच परिनियोजन सेतु प्रस्तुत करती है। यह रजिस्ट्री से मॉडल रन को पुनरुत्पाद्य रूप से चुनती है, उसकी होल्डआउट भविष्यवाणियाँ तारीख़-सूचकांक वाले JSON के रूप में निर्यात करती है और…

यह नोटबुक चार समाचार-आधारित संकेतों—भारित आश्चर्य, औसत भावना, भावना में बदलाव और लेख कवरेज—का आगे के शेयर रिटर्न के मुकाबले मूल्यांकन करती है। यह दैनिक क्रॉस-सेक्शनल स्पीयरमैन सूचना गुणांक निकालती है, उसका औसत, परिवर्तनशीलता, सूचना अनुपात और टी-सांख्यिकी…

यह दस्तावेज़ NASDAQ 100 के मिनट-स्तरीय माइक्रोस्ट्रक्चर फ़ीचर पर टेम्पोरल कन्वोल्यूशनल नेटवर्क फिट करने का वर्णन करता है। कारणात्मक कन्वोल्यूशन भविष्यवाणी को बाद के अवलोकन इस्तेमाल करने से रोकते हैं, जबकि डाइलेशन लगातार परतों को कई समय-स्तरों के पैटर्न…