नॉलेज लाइब्रेरी

यह नोटबुक निर्मित उदाहरणों से पोज़िशन-स्तरीय निकास और पोर्टफ़ोलियो-स्तरीय नियंत्रण दिखाती है। स्थिर नियमों में स्टॉप लॉस, लाभ लक्ष्य और समय-आधारित निकास शामिल हैं; गतिशील नियमों में पिछले उच्च स्तरों का अनुसरण करने वाले ट्रेलिंग स्टॉप, सख्त होते ट्रेल और…

यह नोटबुक जाँचने का नियतात्मक तरीका प्रस्तुत करती है कि बैकटेस्ट और लाइव ट्रेडिंग पाइपलाइन एक जैसा व्यवहार करती हैं या नहीं। यह क्रमिक चरणों की तुलना करती है: समान बार से निकाले गए फ़ीचर, उन फ़ीचर से बने पूर्वानुमान, समान पोज़िशन स्थिति में दिए गए सिग्नल, और…

यह नोटबुक क्रिप्टो फ़ंडिंग-दर दिशा मॉडल के लिए तैनाती चक्र का अभ्यास करती है। यह Binance से प्राप्त ऐतिहासिक परपेचुअल डेटा पर LightGBM क्लासिफ़ायर प्रशिक्षित करती है, OKX से लाइव प्रति-घंटा बार और फ़ंडिंग दरें लेती है, मॉडल के फ़ीचर निकालती है और…

यह नोटबुक बताती है कि IEX DEEP संदेशों को कैसे पार्स करें और हर मूल्य स्तर पर समेकित लिमिट ऑर्डर बुक कैसे बनाए रखें। यह मूल्य-स्तर अपडेट, सर्वोत्तम बोली और माँग कोटेशन तथा ट्रेड रिपोर्ट निकालती है, फिर इस डेटा से स्प्रेड और डेप्थ की जाँच करती है। यह तरीका…

यह नोटबुक जाँचती है कि क्या मानक पोर्टफ़ोलियो आवंटन, लेनदेन लागत से पहले ही प्रभावित हर-बार NASDAQ-100 ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बना सकता है। यह घोषित लागत-संभव यूनिवर्स पर सत्यापन प्रदर्शन से पूर्वानुमान चुनती है, फिर पूरे यूनिवर्स पर आवंटन संयोजनों का…

यह नोटबुक ऑफ़लाइन मशीन-लर्निंग पाइपलाइन और QuantConnect के LEAN ट्रेडिंग इंजन के बीच परिनियोजन सेतु प्रस्तुत करती है। यह रजिस्ट्री से मॉडल रन को पुनरुत्पाद्य रूप से चुनती है, उसकी होल्डआउट भविष्यवाणियाँ तारीख़-सूचकांक वाले JSON के रूप में निर्यात करती है और…

यह अध्ययन पंजीकृत मॉडल पूर्वानुमानों को तुलनीय S&P 500 ऑप्शन रणनीतियों में बदलता है। साप्ताहिक निर्णय तारीखों पर यह अनुमानित रिटर्न की रैंक बनाता है, तरल ब्रह्मांड तक छाँटता है और सबसे ऊँची रैंक वाले प्रतीकों पर समान-वज़न एट-द-मनी स्ट्रैडल बेचता है। हर…

यह नोटबुक नौ बाज़ार केस स्टडी के नतीजों को जोड़कर संचयी रणनीति-छँटाई फ़नल बनाती है। यह क्रम से जाँचती है कि मॉडल का सूचना गुणांक सकारात्मक है या नहीं, चुने हुए कॉन्फ़िगरेशन का सत्यापन शार्प सकारात्मक है या नहीं, प्रदर्शन लागू लेनदेन-लागत व्यवस्था में बना…

यह नोटबुक सिखाती है कि बाद में बाज़ार सूक्ष्म-संरचना विश्लेषण के लिए NASDAQ TotalView-ITCH बाइनरी संदेशों को कैसे डिकोड करें और संरचित डेटा के रूप में सहेजें। इसमें संदेश फ़्रेमिंग, निश्चित-चौड़ाई वाले फ़ील्ड लेआउट, बिग-एंडियन मान, आधी रात से मापे गए…

यह नोटबुक वित्तीय डेटा पाइपलाइन में उपयोग होने वाले कामों पर pandas और Polars की तुलना करती है। इनमें रोलिंग गणनाएँ, समूहित OHLCV सारांश, विंडो आँकड़े, फ़िल्टरिंग, जॉइन, लेज़ी फ़ाइल स्कैन, मेमोरी उपयोग और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग शामिल हैं। यह कॉन्फ़िगर की जा…

यह नोटबुक अल्प-अवधि मूल्य दबाव का अध्ययन करने के लिए NASDAQ-100 कोट और ट्रेड डेटा से मिनट-स्तरीय फ़ीचर बनाती है। यह सामान्यीकृत ऑर्डर-फ़्लो असंतुलन को मुख्य संभावित सिग्नल मानती है और स्प्रेड, गहराई, मूल्य प्रभाव, एक्सचेंज के बाहर की ट्रेडिंग, अस्थिरता तथा…

यह केस स्टडी NASDAQ-100 के कोट और ट्रेड डेटा से मिनट-स्तर के फ़ीचर बनाती है, ताकि जाँचा जा सके कि हाल की आक्रामक ख़रीद या बिक्री निकट-अवधि के मूल्य रुझान का पूर्वानुमान करती है या नहीं। प्रस्तावित संकेत ऑर्डर-फ़्लो असंतुलन है; स्प्रेड, ऑर्डर-बुक गहराई, मूल्य…

यह नोटबुक इक्विटी के NASDAQ ITCH ट्रेड के एक दिन से कई सैंपलिंग योजनाएँ बनाती है: कैलेंडर-समय, टिक, वॉल्यूम, डॉलर, इम्बैलेंस और रन बार। यह सामान्यता और ऑटोकॉरिलेशन सहित उनके सांख्यिकीय गुणों की तुलना करती है और दिखाती है कि फ़ीड में आक्रामक पक्ष का लेबल न…

यह अध्याय रणनीति शोध और परिनियोजन के हर चरण में लेनदेन लागत को बाधा मानता है—फ़ैक्टर मूल्यांकन और बैकटेस्टिंग से लेकर पोर्टफ़ोलियो निर्माण, जोखिम निगरानी और उत्पादन मॉनिटरिंग तक। यह स्पष्ट शुल्क, अप्रत्यक्ष स्प्रेड और प्रभाव तथा क्षमता सीमाओं में अंतर करता…

यह नोटबुक बताती है कि किसी ट्रेडिंग रणनीति को पहले से गणना किए गए संकेतों या वेट के रूप में व्यक्त करने के बजाय बदलती अवस्था के साथ बार-दर-बार सिमुलेट करना कब अधिक स्पष्ट होता है। यह ऐरे-आधारित बैकटेस्ट की तुलना करती है, जो पैरामीटर स्वीप के लिए तेज़ और…

यह नोटबुक NVDA के मार्केट-बाय-ऑर्डर ट्रेड डेटा के कई सत्रों का उपयोग करके समय, टिक, वॉल्यूम, डॉलर और इम्बैलेंस बार का कैलिब्रेशन करने का अध्ययन करती है। यह ट्रेडों को नियमित ट्रेडिंग घंटों तक सीमित करती है, फ़ीड के आक्रामक पक्ष के लेबल का उपयोग करती है और…

यह नोटबुक मॉडल फ़िट करने या पूर्वानुमान बनाने से पहले जाँचती है कि ऐतिहासिक ETF डेटा मासिक रैंकिंग रणनीति का समर्थन कर सकता है या नहीं। यह पिछले वर्ष की तरलता से ट्रेड योग्य यूनिवर्स जाँचती है, रीबैलेंस तारीखों पर योग्य फ़ंड गिनती है, प्रति-शेयर कमीशन और…

यह नोटबुक इक्विटी और फ़्यूचर्स कमीशन मॉडल के साथ कई स्लिपेज मॉडलों की तुलना करती है और बताती है कि उनकी इकाइयाँ तथा मान्यताएँ अलग हैं। प्रतिशत शुल्क नाममात्र मूल्य के अनुपात में स्थिर रहते हैं, जबकि न्यूनतम शुल्क, निश्चित शुल्क, प्रति-शेयर शुल्क और स्तर…

यह दस्तावेज़ निर्धारित अवधि में निश्चित मात्रा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए Proximal Policy Optimization एजेंट को प्रशिक्षित करने का वर्णन करता है। यह सीखी गई गति नीति की तुलना TWAP और Almgren-Chriss शेड्यूल से उन्हीं सिम्युलेटेड बाज़ार पथों पर करता है,…

यह नोटबुक मापती है कि Lee-Ready विधि Nasdaq के हर ऑर्डर के संदेशों और वेन्यू द्वारा दिए गए आक्रामक पक्ष के लेबल को सत्य आधार मानकर ट्रेड की आक्रामक दिशा का कितना अच्छा अनुमान लगाती है। यह जोड़, संशोधन, रद्दीकरण, निष्पादन और रीसेट से लिमिट ऑर्डर बुक…

यह नोटबुक मापती है कि लेनदेन लागत एक निश्चित CME फ़्यूचर्स रणनीति कॉन्फ़िगरेशन को कैसे प्रभावित करती है। यह साझा सत्यापन-चरण प्रक्रिया से रिपोर्ट किया गया कॉन्फ़िगरेशन चुनती है, लागत परीक्षणों में उसका जोखिम ओवरले बनाए रखती है और घोषित कुल लागत ग्रिड लागू…

यह नोटबुक एकल NASDAQ प्रतीक और ट्रेडिंग दिवस के लिए DataBento मार्केट-बाय-ऑर्डर संदेशों से लिमिट ऑर्डर बुक फिर से बनाने की व्याख्या करती है। यह हर ऑर्डर का मॉडल बनाती है, ऑर्डरों को मूल्य स्तरों पर एकत्र करती है और बोली तथा माँग पक्षों को अलग-अलग बनाए रखती…

यह नोटबुक तुलना करती है कि असतत पुनर्संतुलन और ट्रेडों पर आनुपातिक लागत होने पर शॉर्ट यूरोपीय कॉल को किन तरीकों से हेज किया जा सकता है। यह स्व-वित्तपोषित अंतिम P&L को परिभाषित करती है, फिर Heston के सिम्युलेटेड मूल्यों पर अपेक्षित शॉर्टफ़ॉल (पूँछ-हानि)…

यह नोटबुक LightGBM पूर्वानुमान मॉडल के लिए एकल-उद्देश्य हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग की तुलना बहुउद्देश्यीय खोज से करती है। आधार मॉडल सत्यापन सूचना गुणांक (IC) को अधिकतम करता है। NSGA-II खोज इसके बजाय IC को अधिकतम करते हुए सामान्यीकृत पूर्वानुमान टर्नओवर को…