नॉलेज लाइब्रेरी

यह विश्लेषण स्प्रेड, डेप्थ असंतुलन, साइन किए गए वॉल्यूम और अस्थिरता जैसे इंट्राडे माइक्रोस्ट्रक्चर फ़ीचर से अगले 15-मिनट प्रतिफल के आधार पर NASDAQ-100 शेयरों की रैंकिंग करने वाले पूर्वानुमान मॉडलों की तुलना करता है। इसमें पूरे कवरेज वाले तुलनीय पूर्वानुमान…

यह नोटबुक बताती है कि IEX DEEP संदेशों को कैसे पार्स करें और हर मूल्य स्तर पर समेकित लिमिट ऑर्डर बुक कैसे बनाए रखें। यह मूल्य-स्तर अपडेट, सर्वोत्तम बोली और माँग कोटेशन तथा ट्रेड रिपोर्ट निकालती है, फिर इस डेटा से स्प्रेड और डेप्थ की जाँच करती है। यह तरीका…

यह नोटबुक सिखाती है कि बाद में बाज़ार सूक्ष्म-संरचना विश्लेषण के लिए NASDAQ TotalView-ITCH बाइनरी संदेशों को कैसे डिकोड करें और संरचित डेटा के रूप में सहेजें। इसमें संदेश फ़्रेमिंग, निश्चित-चौड़ाई वाले फ़ील्ड लेआउट, बिग-एंडियन मान, आधी रात से मापे गए…

यह नोटबुक अल्प-अवधि मूल्य दबाव का अध्ययन करने के लिए NASDAQ-100 कोट और ट्रेड डेटा से मिनट-स्तरीय फ़ीचर बनाती है। यह सामान्यीकृत ऑर्डर-फ़्लो असंतुलन को मुख्य संभावित सिग्नल मानती है और स्प्रेड, गहराई, मूल्य प्रभाव, एक्सचेंज के बाहर की ट्रेडिंग, अस्थिरता तथा…

यह मार्गदर्शिका बताती है कि प्रति घंटा निरंतर फ़्यूचर्स डेटा को CME ट्रेडिंग सत्रों के अनुरूप दैनिक बार में कैसे बदलें। सत्र 4 PM सेंट्रल टाइम पर समाप्त होता है, इसलिए रविवार शाम के बार सोमवार के सत्र में आते हैं और क्लोज़ के बाद के बार आम तौर पर अगली सत्र…

यह केस स्टडी NASDAQ-100 के कोट और ट्रेड डेटा से मिनट-स्तर के फ़ीचर बनाती है, ताकि जाँचा जा सके कि हाल की आक्रामक ख़रीद या बिक्री निकट-अवधि के मूल्य रुझान का पूर्वानुमान करती है या नहीं। प्रस्तावित संकेत ऑर्डर-फ़्लो असंतुलन है; स्प्रेड, ऑर्डर-बुक गहराई, मूल्य…

यह नोटबुक इक्विटी के NASDAQ ITCH ट्रेड के एक दिन से कई सैंपलिंग योजनाएँ बनाती है: कैलेंडर-समय, टिक, वॉल्यूम, डॉलर, इम्बैलेंस और रन बार। यह सामान्यता और ऑटोकॉरिलेशन सहित उनके सांख्यिकीय गुणों की तुलना करती है और दिखाती है कि फ़ीड में आक्रामक पक्ष का लेबल न…

यह अध्याय रणनीति शोध और परिनियोजन के हर चरण में लेनदेन लागत को बाधा मानता है—फ़ैक्टर मूल्यांकन और बैकटेस्टिंग से लेकर पोर्टफ़ोलियो निर्माण, जोखिम निगरानी और उत्पादन मॉनिटरिंग तक। यह स्पष्ट शुल्क, अप्रत्यक्ष स्प्रेड और प्रभाव तथा क्षमता सीमाओं में अंतर करता…

यह नोटबुक NVDA के मार्केट-बाय-ऑर्डर ट्रेड डेटा के कई सत्रों का उपयोग करके समय, टिक, वॉल्यूम, डॉलर और इम्बैलेंस बार का कैलिब्रेशन करने का अध्ययन करती है। यह ट्रेडों को नियमित ट्रेडिंग घंटों तक सीमित करती है, फ़ीड के आक्रामक पक्ष के लेबल का उपयोग करती है और…

यह नोटबुक अनियमित अंतरालों पर सैंपल की गई वित्तीय सीरीज़ के लिए GT-GAN से प्रेरित जनरेटिव मॉडल प्रस्तुत करती है, जैसे टिक, वॉल्यूम या डॉलर बार। इसके एनकोडर, जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर और डिकोडर सतत-समय Neural ODE डायनेमिक्स उपयोग करते हैं, जिससे अव्यक्त अवस्थाएँ…

यह नोटबुक बताती है कि Kalshi के संघीय फ़ंड दर अनुबंधों की व्याख्या और उनकी कीमतों को मात्रात्मक शोध के लिए कैसे तैयार करें। द्विआधारी अनुबंध की कीमत किसी घटना की निहित संभाव्यता दर्शाती है, लेकिन फ़ीड में मध्य कीमत या सौदे के बजाय सबसे ऊँची स्थायी YES बोली…

यह गाइड US इक्विटी डेटासेट को बाज़ार डेटा, कंपनी के बुनियादी आँकड़ों, निवेशक पोज़िशनिंग और फ़र्म विशेषताओं में व्यवस्थित करती है। इसमें दैनिक और इंट्राडे बार, ऑप्शंस और बाज़ार सूक्ष्म-संरचना रिकॉर्ड के लोडर सूचीबद्ध हैं, साथ ही SEC फ़ाइलिंग टेक्स्ट, XBRL…

यह नोटबुक इक्विटी और फ़्यूचर्स कमीशन मॉडल के साथ कई स्लिपेज मॉडलों की तुलना करती है और बताती है कि उनकी इकाइयाँ तथा मान्यताएँ अलग हैं। प्रतिशत शुल्क नाममात्र मूल्य के अनुपात में स्थिर रहते हैं, जबकि न्यूनतम शुल्क, निश्चित शुल्क, प्रति-शेयर शुल्क और स्तर…

यह दस्तावेज़ निर्धारित अवधि में निश्चित मात्रा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए Proximal Policy Optimization एजेंट को प्रशिक्षित करने का वर्णन करता है। यह सीखी गई गति नीति की तुलना TWAP और Almgren-Chriss शेड्यूल से उन्हीं सिम्युलेटेड बाज़ार पथों पर करता है,…

यह नोटबुक मापती है कि Lee-Ready विधि Nasdaq के हर ऑर्डर के संदेशों और वेन्यू द्वारा दिए गए आक्रामक पक्ष के लेबल को सत्य आधार मानकर ट्रेड की आक्रामक दिशा का कितना अच्छा अनुमान लगाती है। यह जोड़, संशोधन, रद्दीकरण, निष्पादन और रीसेट से लिमिट ऑर्डर बुक…

यह नोटबुक एकल NASDAQ प्रतीक और ट्रेडिंग दिवस के लिए DataBento मार्केट-बाय-ऑर्डर संदेशों से लिमिट ऑर्डर बुक फिर से बनाने की व्याख्या करती है। यह हर ऑर्डर का मॉडल बनाती है, ऑर्डरों को मूल्य स्तरों पर एकत्र करती है और बोली तथा माँग पक्षों को अलग-अलग बनाए रखती…

यह नोटबुक साझा बैकटेस्ट और लाइव रणनीति को Interactive Brokers के पेपर ट्रेडिंग सत्र से जोड़ने का परिचालन कार्यप्रवाह दिखाती है। यह खाते की पहचान और स्थिति जाँचती है, संकेतक शुरू करने के लिए ऐतिहासिक बार माँगती है, बाज़ार डेटा की सदस्यता लेती है, आने वाले टिक…

यह नोटबुक जाँचती है कि ग्रेडिएंट-बूस्टेड ट्री, NASDAQ-100 माइक्रोस्ट्रक्चर फ़ीचर में वे गैर-रैखिक संबंध खोज सकते हैं जिन्हें रैखिक मॉडल चूक सकता है। इसका ध्यान इस संभावना पर है कि स्प्रेड के अनुसार ऑर्डर-फ़्लो असंतुलन रिटर्न का अलग पूर्वानुमान करता है: ट्री…

यह विश्लेषण विकल्प श्रृंखला की संरचना समझाता है और S&P 500 विकल्पों के 2020 के एक हिस्से में आठ अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जाँच करता है। यह मनीनेस, आंतरिक और समय मूल्य, ग्रीक्स, निहित वोलैटिलिटी, तथा वोलैटिलिटी स्क्यू और टर्म स्ट्रक्चर से मिलने वाली जानकारी…

यह साझा विश्लेषण मॉड्यूल विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में ट्रेडिंग की बाधाओं का अनुमान लगाने के तरीके बताता है। इसमें बिड-आस्क स्प्रेड के लिए उच्च-निम्न और रिटर्न-स्वसहप्रसरण अनुमानक, रोलिंग औसत वॉल्यूम माप, और वर्गमूल बाज़ार प्रभाव तथा काइल के मूल्य-प्रभाव…

यह खोजपरक नोटबुक उत्पादों और परिसंपत्ति वर्गों में प्रति घंटा CME फ़्यूचर्स डेटा का परिचय देती है और उदाहरण के लिए E-mini S&P 500 का उपयोग करती है। यह उत्पाद से समाप्ति-तिथि वाले अनुबंध और निरंतर श्रृंखला तक की संरचना समझाती है, कवरेज विंडो का सार देती है और…

यह परिवेश एक मार्केट मेकर का मॉडल बनाता है जो इन्वेंटरी, अस्थिरता और अलग-अलग क्रिया विकल्पों के जवाब में कोट का केंद्र और स्प्रेड समायोजित करता है। सिंथेटिक कीमतें GARCH प्रक्रिया से उत्पन्न सशर्त अस्थिरता का उपयोग करती हैं, जबकि ऑर्डर असंतुलन समय के साथ…

यह नोटबुक इक्विटी, क्रिप्टो परपेचुअल, फ़्यूचर्स, ETF और विदेशी मुद्रा में ट्रेडिंग लागतों का अनुमान लगाने के लिए इकाई-सचेत ढाँचा विकसित करती है। यह शेयर वॉल्यूम, अनुबंध वॉल्यूम, आधार-परिसंपत्ति वॉल्यूम और मूल्य-अद्यतन गणनाओं में अंतर करती है; गतिविधि को डॉलर…

यह विश्लेषण NASDAQ लिमिट ऑर्डर के जीवनचक्र को ITCH संदेशों से पुनर्निर्मित करता है और ऑर्डर जमा होने से लेकर पहली रद्दीकरण-संबंधी घटना या निष्पादन तक उनका अनुसरण करता है। यह जोड़ने, हटाने, आंशिक रद्दीकरण, प्रतिस्थापन और निष्पादन में अंतर करता है, फिर…