सामग्री पर जाएं
लाइब्रेरी के सभी दस्तावेज़

मूल्य गतिशीलता से ट्रेंड-फ़ॉलोइंग और विपरीत व्यवहार का अनुमान

लेख arXiv papers · लेखक: V. Alfi et al.
मूल स्रोत पढ़ें

सारांश

यह दस्तावेज़ मूल्य उतार-चढ़ाव का विश्लेषण ट्रेंड-फ़ॉलोइंग और ट्रेंड-विरोधी ट्रेडरों से जुड़ी प्रभावी शक्तियों के आधार पर करने वाला मॉडल बताता है। इसका उद्देश्य चुने हुए अंतराल में कौन-सा व्यवहार हावी है, इसका अनुमान लगाना है; ट्रेडिंग नियम बताना नहीं। विधि को पहले अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक खेल के डेटा पर परखा जाता है, जहाँ अनुमानित व्यवहार की तुलना मॉडल में दर्शाई गई रणनीतियों से की जा सकती है।

लेखक इस दृष्टिकोण को NYSE शेयर कीमतों पर भी लागू करते हैं और बताते हैं कि यह कम से कम एक दिन के अंतराल के लिए बाज़ार भाव का संकेत दे सकता है। विवरण में आकलक, अंशांकन प्रक्रिया, शेयर नमूना या मात्रात्मक सटीकता निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए साक्ष्य बताए गए मॉडल परीक्षण और बाज़ार अनुप्रयोग तक सीमित है। अनुमानित शक्तियों को समग्र व्यवहार का संकेत समझना चाहिए, व्यक्तिगत ट्रेडरों का प्रत्यक्ष अवलोकन या कारणात्मक ट्रेडिंग तंत्र का प्रमाण नहीं।

मुख्य विचार

  • मूल्य परिवर्तन को ट्रेंड-फ़ॉलोइंग या ट्रेंड-विरोधी रणनीतियों से जुड़ी प्रभावी शक्तियों के प्रतिबिंब के रूप में मॉडल किया गया है।
  • विधि का उद्देश्य चुने हुए अंतराल में किस प्रकार की रणनीति हावी है, यह पहचानना है।
  • अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक खेल मॉडल में मौजूद रणनीतियों का पुनर्निर्माण करने के लिए परीक्षण का उदाहरण देता है।
  • NYSE अनुप्रयोग से संकेत मिलता है कि यह विधि कम से कम एक दिन के अंतराल पर बाज़ार भाव का संकेत दे सकती है।

टैग

इक्विटीबाज़ार भावनाट्रेंड फ़ॉलो करनाऔसत की ओर वापसीसांख्यिकी
पूरा पाठ
# Detecting the traders' strategies in Minority-Majority games and real stock-prices


# Detecting the traders' strategies in Minority-Majority games and real stock-prices









Price dynamics is analyzed in terms of a model which includes the possibility of effective forces due to trend followers or trend adverse strategies. The method is tested on the data of a minority-majority model and indeed it is capable of reconstructing the prevailing traders' strategies in a given time interval. Then we also analyze real (NYSE) stock-prices dynamics and it is possible to derive an indication for the the ``sentiment'' of the market for time intervals of at least one day.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।