संभावित बाजार व्यवस्था परिवर्तन पहचानने के लिए Hoeffding सीमाएँ

सारांश

यह दस्तावेज़ Hoeffding असमानता को ट्रेडिंग रणनीति को सहारा देने वाली बाजार स्थितियों में बदलाव के संभावित शुरुआती चेतावनी संकेतक के रूप में अपनाता है। यह रणनीति के प्रदर्शन को परिबद्ध यादृच्छिक चर मानता है और देखे गए परिणामों की तुलना अनुमानित बाजार व्यवस्था के तहत ट्रेडर के अपेक्षित प्रदर्शन से करता है। बड़े विचलन का अर्थ है कि प्रदर्शन के उस अपेक्षा से मेल खाने की संभावना के लिए Hoeffding सीमा कम है; दस्तावेज़ इसकी व्याख्या व्यवस्था परिवर्तन की अधिक संभावना के रूप में करता है।

यह एक वैचारिक प्रस्ताव है, अनुभवजन्य मूल्यांकन नहीं: पाठ में कोई परीक्षित रणनीति, डेटासेट, अंशांकन प्रक्रिया या इस बात का साक्ष्य नहीं है कि संकेत व्यवस्था परिवर्तन का पूर्वानुमान करता है। इसका उपयोग परिबद्ध प्रदर्शन और स्थिर व्यवस्था के तहत सार्थक अपेक्षा संबंधी मान्यताओं पर निर्भर करेगा। प्रदर्शन में विचलन के अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए प्रस्तावित संभावना को उन मान्यताओं पर आधारित संकेतक समझना चाहिए, न कि इस बात का प्रमाण कि व्यवस्था बदल गई है।

मुख्य विचार

• Hoeffding असमानता यह सीमा निर्धारित कर सकती है कि देखा गया प्रदर्शन अपने अपेक्षित मूल्य से अलग होने की कितनी संभावना है।
• प्रस्ताव ट्रेडिंग रणनीति के प्रदर्शन को परिबद्ध यादृच्छिक चर मानता है।
• अपेक्षित प्रदर्शन से बड़े विचलन को मौजूदा व्यवस्था की मान्यता के विरुद्ध साक्ष्य माना जाता है।
• बदलती सीमाओं को संभावित शुरुआती चेतावनी संकेत के रूप में सुझाया गया है, लेकिन दस्तावेज़ अनुभवजन्य सत्यापन नहीं देता।

टैग

# A New Application of Hoeffding's Inequality Can Give Traders Early Warning of Financial Regime Change


# A New Application of Hoeffding's Inequality Can Give Traders Early Warning of Financial Regime Change









Hoeffding's Inequality provides the maximum probability that a series of n draws from a bounded random variable differ from the variable's true expectation u by more than given tolerance t. The random variable is typically the error rate of a classifier in machine learning applications. Here, a trading strategy is premised on the assumption of an underlying distribution of causal factors, in other words, a market regime, and the random variable is the performance of that trading strategy. A larger deviation of observed performance from the trader's expectation u can be characterized as a lower probability that the financial regime supporting that strategy remains in force, and a higher probability of financial regime change. The changing Hoeffding probabilities can be used as an early warning indicator of this change.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।