کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
445 دستاویزات
یہ کیس اسٹڈی بتاتی ہے کہ ماہانہ مشاہدات سے بنے US فرم خصوصیات کے پورٹ فولیوز میں اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ اور دیگر پوزیشن سطح کے اضافی قواعد کی آزمائش کیوں نہیں ہو سکتی۔ ویکٹرائزڈ بیک ٹیسٹ پورے مہینے کے حاصل شدہ آئندہ منافع پر وزن کا ایک ویکٹر لاگو کرتا ہے،…
یہ نوٹ مالی زمانی سلسلوں کی ماڈل سازی کے فیصلے کا طریقۂ کار پیش کرتا ہے۔ ابتدا میں SPY کی قیمتوں اور منافع، VIX کی سطحوں اور منافع کی تقسیم کے گراف سے سرکتے ہوئے لیول، مجتمع حرکتیں اور موٹی دُموں کی شناخت کی جاتی ہے۔ پھر ڈکی فلر کا افزوں ٹیسٹ، جس کا صفر…
یہ ترتیب صرف طویل پوزیشن والے ETF کی درجہ بندی اور دوبارہ توازن کا تجربہ مقرر کرتی ہے۔ یہ 100-ETF کا وسیع یونیورس بیان کرتی ہے، جس میں حصص، بانڈ، اجناس اور علاقائی نمائش شامل ہیں؛ فیصلے ماہانہ اور عمل درآمد اگلی مارکیٹ کھلنے پر ہے۔ مرکزی لیبل 21 دن کے منافع…
یہ بینچ مارک ایک ہی قطعی طور پر متعین OHLCV پینل کے ساتھ CSV، پارکیٹ، فیدر (ایرو IPC) اور HDF5 کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ لکھنے کا وقت، میموری میں مواد لانے کے بعد پڑھنے کا وقت، فائل کا حجم اور صرف منتخب کالم پڑھنے کے اثرات ناپتا ہے۔ وقت ناپنے کے طریقے میں ایک…
یہ ETF خصوصیات کا مطالعہ ماڈل سے حاصل ہونے والے تین ان پٹ بناتا ہے: پوشیدہ مارکوف ماڈل (HMM) جو مارکیٹ کے نظام کا اندازہ لگاتا ہے، حوالہ فنڈز کی جزوی طور پر تفریق شدہ قیمتیں، اور ہر ETF کی GARCH(1,1) مشروط اتار چڑھاؤ۔ اس میں زور دیا گیا ہے کہ مستقبل کی…
یہ تجزیہ نو ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز سے رجسٹرڈ ڈبل مشین لرننگ کے علاجی اثرات کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ ہر مطالعے کی رجسٹری سے تازہ نتائج لوڈ کرتا، رجسٹری کی صحت اور دہرے لیبلز جانچتا اور کوریج واضح کرتا ہے۔ اثرات اور اعتماد کے وقفے اپنی اصل اکائیوں میں رہتے ہیں، جبکہ…
دستاویز بتاتی ہے کہ ایس اینڈ پی 500 آپشنز کے لیے خطی، گریڈینٹ بوسٹنگ، ٹیبلر ڈیپ لرننگ اور سلسلہ جاتی ماڈلز کی توثیقی پیش گوئیوں کا موازنہ کیسے کیا جائے۔ تشخیصی نتائج دینے سے پہلے یہ جانچتی ہے کہ ہر رجسٹرڈ پیش گوئی کی آبادی اپنے اہلیت کے معاہدے کے مطابق مکمل…
یہ دستاویز بتاتی ہے کہ ڈبل مشین لرننگ (DML) اسپریڈ، قلیل مدتی اتار چڑھاؤ اور پچھلے ریٹرنز کا حساب رکھنے کے بعد یہ کیسے اندازہ لگاتی ہے کہ خریدار کے شروع کردہ حجم کا حصہ مستقبل کے ریٹرنز پر اثر ڈالتا ہے یا نہیں۔ یہ کراس فٹنگ سے علاج اور نتیجے، دونوں کو ان…
یہ نوٹ بک رجسٹرڈ NASDAQ-100 مائیکرو اسٹرکچر بیک ٹیسٹس کو ماڈل تربیت یا دوبارہ بیک ٹیسٹ چلائے بغیر اسٹریٹیجی کے جائزے میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ رجسٹری سے پیمانے اور ماخذی سلسلہ پڑھتی، ضرورت کے وقت اخذ کردہ گروہ اور جوڑی دار موازنہ کے جدول بناتی، اور مشترک تاریخوں…
یہ نوٹ بک NASDAQ ٹوٹل ویو-ITCH پیغام بہ آرڈر ڈیٹا کو بائنری شکل سے منظم ریکارڈز میں ڈی کوڈ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ پیغام کی ساخت اور ہر قسم کے مخصوص لے آؤٹس سمجھاتی، فیلڈز کھول کر دکھاتی، اور نصف شب سے نینو سیکنڈز میں دیے گئے وقت اور ضمنی اعشاری مقامات والے صحیح…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ فیچر اسٹورز تربیتی ڈیٹا اور لائیو ماڈل اِن پٹس کو ہم آہنگ کیسے رکھتے ہیں۔ یہ فیچر ویوز کو ان کی اینٹیٹی کلید، واقعے کے وقت، قابلِ استعمال مدت اور فیچر کالمز کے ذریعے بیان کرتی ہے، پھر تاریخی تربیت کے لیے وقت کے مطابق جوڑ کا تازہ ترین…
یہ نوٹ بک ایک ماہانہ ETF مومینٹم اور ییلڈ کرو ریجیم اسٹریٹیجی کو دو طریقوں سے نافذ کرتی ہے: ویکٹرائزڈ ریٹرن حساب اور مرحلہ وار اکاؤنٹ کی نقل۔ دونوں میں ہدفی وزن، اثاثے، تاریخیں اور کل ٹریڈنگ لاگت یکساں ہیں، اس لیے موازنہ نفاذی انتخاب پر مرکوز رہتا ہے، مثلاً…
یہ نوٹ بک مشروط آٹواینکوڈر پیش کرتی ہے، جو انسٹرومنٹڈ پرنسپل کمپوننٹ تجزیے کو اس طرح وسعت دیتا ہے کہ اسٹاک کی خصوصیات سے فیکٹر ایکسپوژر تک خطی نقشے کی جگہ نیورل نیٹ ورک استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایکسپوژر اور فیکٹر ریٹرن کی ساخت برقرار رکھتے ہوئے خصوصیات اور لوڈنگز…
یہ نوٹ بک ایک متحد مینیجر، پہلے سے متعین یا حسبِ ضرورت سمبل کائناتوں اور تقسیم شدہ Parquet اسٹوریج کے ذریعے مالیاتی ٹائم سیریز حاصل اور برقرار رکھنے کا طریقۂ کار پیش کرتی ہے۔ اس میں ایک یا متعدد سمبلز کو یکے بعد دیگرے یا متوازی حاصل کرنا، اسٹوریج میں ڈیٹا…
یہ دستاویز ایک نیورل پالیسی نیٹ ورک کا ڈھانچہ بیان کرتی ہے جو اثاثے کی سطح کی ٹائم سیریز اور سیاق و سباق کو محدود پورٹ فولیو رسک وزن میں تبدیل کرتا ہے۔ ہر اثاثے کی بنیادی ساخت میں سیاقی ایمبیڈنگز، فیچر کے لحاظ سے ماڈیولیشن، ویری ایبل سلیکشن، ایک LSTM اور…
یہ ابتدائی تجزیہ تاریخی US ایکویٹی پینل کا جائزہ لیتا ہے، اس کی خام اور ایڈجسٹ شدہ قیمت کے فیلڈز سمجھاتا ہے، اور وقت کے ساتھ سمبل کوریج دیکھتا ہے۔ یہ فعال سمبلز کی سالانہ تعداد کا ان کے پہلے اور آخری مشاہدات سے موازنہ کرتا ہے، اور دکھاتا ہے کہ یہ سمجھنے کے…
یہ نوٹ بک مائیکرو اسٹرکچر کے نمونے دکھانے کے لیے NASDAQ ITCH-سے اخذ کردہ ٹریڈ اور آرڈر ڈیٹا استعمال کرتی ہے۔ یہ ٹِک کی سطح کے ٹریڈ ریٹرنز میں منفی فرسٹ آرڈر آٹو کوریلیشن کا جائزہ لیتی ہے، اس اثر کا مڈ پرائس ریٹرنز سے موازنہ کرتی ہے، اور مختلف لیکویڈیٹی سطحوں…
یہ باب مقداری ٹریڈنگ تحقیق میں سببی دعووں کے جائزے کا فریم ورک پیش کرتا ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ، نتیجے، ایسٹیمیند، کاؤنٹر فیکچوئل اور ایڈجسٹمنٹ سیٹ کی واضح تعریفوں سے شروع ہوتا ہے، پھر تحقیقی سوالات کو موزوں طریقوں سے ملاتا ہے: مسلسل ایکسپوژرز کے لیے ڈبل مشین لرننگ…
یہ دستاویز ایک مقررہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی کے لیے لاگت کی حساسیت کا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ یہ کائنات، وزن، شیڈول اور سیمولیٹر مستقل رکھتے ہوئے فی ٹانگ فیسوں کی ایک حد پر بیک ٹیسٹ دوبارہ چلاتی ہے۔ حاصل شدہ منحنی دکھاتی ہے کہ فرض کردہ ٹریڈنگ لاگت بڑھنے پر شارپ…
یہ نوٹ بک فارورڈ ریٹرنز کی پیش گوئی کے لیے عام کم سے کم مربعات کا Ridge، LASSO، اور Elastic Net سے موازنہ کرتی ہے، جو ETF کائنات پر مبنی ہے۔ تمام ماڈلز ایک جیسے واک فارورڈ فولڈز استعمال کرتے ہیں، جن میں پرج گیپ لیبل کے افق کے مطابق رکھا گیا ہے، تاکہ فرق کو…
یہ نوٹ بک دیکھتی ہے کہ آیا مالیاتی خصوصیات 10 سیشن کے ڈیلٹا ہیجڈ آپشنز کے ریٹرن لیبل کی وضاحت میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ایک مضمر اتار چڑھاؤ کی خصوصیت استعمال کرنے والے Ridge ماڈلز، مضمر اتار چڑھاؤ پر منحصر اور آزاد خصوصیات کے گروپس، اور خصوصیات کے مکمل مجموعے کا…
یہ رہنما روزانہ SPY ڈیٹا پر مقررہ اسٹاپ لاس اور منافع لینے کی رکاوٹوں، ٹریلنگ اسٹاپ، ATR کے مطابق پیمانہ شدہ اخراج، مشین لرننگ اخراج سگنل اور ان کے امتزاج کا موازنہ کرتی ہے۔ مقررہ رکاوٹیں داخلے کی قیمتوں سے نقل کی گئی ہیں؛ رات کے وقفے اوپن پر بھرے جاتے ہیں…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی ایکویٹی ہولڈنگز پر Word2Vec اسکیپ گرام لاگو کرتی ہے۔ یہ ہر ادارے کے پورٹ فولیو کو جملہ، اسٹاک شناختوں کو ٹوکن، اور رپورٹ شدہ ہولڈنگ قدر کے مطابق ترتیب دی گئی پوزیشنوں کو لفظی ترتیب سمجھتی ہے۔ ملتے جلتے پورٹ فولیو سیاق میں بار بار آنے…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ اسٹاک اسپلٹ یا منافعِ نقد کی تاریخوں سے گزرنے پر ایکویٹی کی خام قیمتیں گمراہ کن منافع کیوں دکھا سکتی ہیں۔ یہ پچھلی قیمتوں کو بعد کے کارپوریٹ اقدامات کے لیے پیمانہ کرنے والی بیک ورڈ ایڈجسٹمنٹ بیان کرتی ہے، اور عمل درآمد کی نقل کے لیے خام…