کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
445 دستاویزات
یہ مطالعہ NVDA کے مارکیٹ بہ آرڈر ڈیٹا کے دس تجارتی دن استعمال کرکے جانچتا ہے کہ روزانہ کی ٹریڈنگ سرگرمی بار کی نمونہ بندی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ ٹریڈز کو معمول کے US مارکیٹ اوقات تک محدود کرتا، پلیٹ فارم کے لیبلز سے ٹریڈ شروع کرنے والے فریق کی سمت متعین…
یہ کیس اسٹڈی NASDAQ-100 کے مائیکرو اسٹرکچر فیچرز پر گریڈینٹ بوسٹڈ ٹریز لاگو کرکے انٹرا ڈے کی کئی مدتوں میں منافع اور سمت کی پیش گوئی کرتی ہے۔ اس میں ٹریز کا خطی ماڈلز سے موازنہ ہے: ٹریز مشروط تعلقات، مثلاً اسپریڈ کے لحاظ سے آرڈر فلو کا عدم توازن مختلف ہونا،…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی 13F ہولڈنگز کے ذخیرے پر قطعی ربطی بازیافت کا ایمبیڈنگ سرچ سے موازنہ کرتی ہے۔ یہ ایک مقررہ کٹ آف سے پہلے ہر ادارے کی تازہ ترین رپورٹ شدہ پوزیشن رکھ کر کسی مخصوص وقت کا اسنیپ شاٹ بناتی ہے، پھر بڑے ہولڈرز، مشترکہ ملکیت اور اداروں کی بڑی…
یہ نوٹ بک اندازہ لگاتی ہے کہ عمل درآمد کی لاگت فرضی انٹرا ڈے اسٹریٹیجی کے منافع کو کیسے گھٹا سکتی ہے۔ پہلے NASDAQ-100 کے اجزا میں منٹ بار کوٹس سے والیوم ویٹڈ درج شدہ اسپریڈ ناپا جاتا ہے، پھر اسپریڈ پار کرنے کی لاگت کا تجرباتی حوالہ بنانے کے لیے اجزا کے میڈین…
یہ نوٹ بک تفریقی رازداری کے ساتھ تیار کردہ ETF خصوصیات پر جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورک کی تربیت دکھاتی ہے۔ اس میں رازداری کے پیرامیٹرز epsilon اور delta متعارف کرائے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ DP-SGD ہر ریکارڈ کے گریڈینٹ کو مجموعہ بندی سے پہلے محدود کرکے متعین شور…
یہ نوٹ بک ETF خصوصیات اور مستقبل کے منافع پر عام کم از کم مربعات کے کلاسیکی استنباط کا اطلاق کرتی ہے۔ اس میں کوفیشنٹ کے اندازے، معیاری خطائیں، t اعدادوشمار، p قدریں، اور غیر ہم واریانس، باقیات کے خود ارتباط، غیر معمول کی تقسیم اور کثیر ہم خطیت کے ٹیسٹ کا…
یہ دستاویز پارس کیے گئے NASDAQ ITCH پیغامات لوڈ کرنے اور آرڈرز کے اضافے، حذف، منسوخی، عمل درآمد اور تبدیلی سے لمٹ آرڈر بک دوبارہ بنانے کی سہولتیں بیان کرتی ہے۔ یہ ہر آرڈر کے باقی شیئرز کا حساب رکھتی ہے تاکہ بعد کی بک اپ ڈیٹس میں موجودہ مقدار استعمال ہو، اور…
یہ نوٹ بک ETF درجہ بندی کے سگنلز سے پورٹ فولیو بنانے اور ایک سادہ بیک ٹیسٹ تک کے مراحل دکھاتی ہے۔ Ridge regression اور logistic classification کو واک فارورڈ تقسیموں پر تربیت دے کر مومینٹم اور یکساں وزن والے پورٹ فولیوز سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ ماہانہ ری بیلنس…
یہ نوٹ بک AAPL ایکسچینج ٹریڈز کے ایک دن سے بنائے گئے ٹائم، ٹک، والیوم، ڈالر، عدم توازن اور رن بارز کا موازنہ کرتی ہے۔ پہلے چار نمونے وقت گزرنے، ٹریڈز کی تعداد، ٹریڈ کیے گئے شیئرز یا ٹریڈ کی گئی اسمی قدر کے مطابق مشاہدات کو گروپ کرتے ہیں۔ عدم توازن اور رن…
یہ نوٹ بک ایکویٹی کائنات بیان کرنے اور نیٹ ورک کے ذریعے متنوع پورٹ فولیو بنانے کے لیے تخمینی مدت کے باہمی تعلق کے نیٹ ورک کا استعمال دکھاتی ہے۔ یہ صرف جانچ سے پہلے دستیاب ڈیٹا کی مدد سے لیکویڈ علامتیں منتخب کرتی، ریٹرن کے باہمی تعلق کو فاصلے میں بدلتی، اور…
یہ تحقیقی تجزیہ پرانے Quandl WIKI US ایکویٹی پینل کا جائزہ لیتا ہے، جس میں قیمت کے طریقوں، ڈیٹا کوریج اور تاریخ سے بیک ٹیسٹ کے لیے ملنے والی معلومات پر توجہ ہے۔ یہ خام قیمتوں، جو ٹریڈ شدہ قیمت کی سطحیں دکھاتی ہیں، کو ایڈجسٹ شدہ قیمتوں سے الگ کرتا ہے، جو…
یہ نوٹ بک منٹ کی سطح کے NASDAQ-100 ڈیٹا سے تین طریقوں کے ذریعے فیچرز بناتی ہے: قریب المدت ویریئنس کی پیش گوئی کے لیے متحرک ہیٹروجینیئس آٹوریگریسیو ریگریشن، حالیہ سرگرمی کے متواتر نمونے بیان کرنے کے لیے فورئیر ٹرانسفارم، اور قیمت، آرڈر فلو اور ٹریڈ کی شدت میں…
یہ تجزیہ NASDAQ TotalView-ITCH پیغامات سے ایکسچینج کی سرگرمی بیان کرتا اور ٹکر، جانب اور آرڈر کی خصوصیات سے منسلک ٹریڈ ٹیبل بناتا ہے۔ یہ پیغامات کی اقسام گنتا، ٹریڈنگ کا کہیں زیادہ تعداد والے کوٹیشن اور ہٹانے کے واقعات سے موازنہ کرتا، اور ایکسچینج میں سرگرمی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا کمپنیوں کی خصوصیات پر مبنی ماہانہ لانگ–شارٹ حکمتِ عملی کا مطالعہ جاری کردہ US کمپنی پینل سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹا کی انکوڈنگ، وقت کے ساتھ دستیاب کائنات میں تبدیلی، ہر ری بیلنس پر دونوں جانب پوزیشنیں بھرنے کے لیے کافی کمپنیوں کی…
یہ دستاویز NASDAQ کے ٹریڈ ڈیٹا کو انٹرا ڈے بارز میں جمع کر کے ٹریڈ پر مبنی مائیکرو اسٹرکچر فیچرز بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس میں Kyle lambda، Amihud illiquidity، Roll spread estimator، ٹریڈ کی شدت اور آرڈر فلو کا عدم توازن (OFI) شامل ہیں۔ اس میں زور دیا…
یہ نوٹ نمایاں S&P 500 ایکویٹی سگنل ترتیبوں کے لیے پورٹ فولیو کا حجم مقرر کرنے کے طریقوں کا موازنہ کرتا ہے۔ پہلے ہر ترتیب کا مکمل کوریج والا مضبوط ترین چیک پوائنٹ توثیقی شارپ سے منتخب کیا جاتا ہے، پھر انہی پیش گوئیوں پر متبادل مختص کار لاگو ہوتے ہیں، جن میں…
یہ نوٹ US فرم خصوصیات کے مطالعے میں ہولڈ آؤٹ پیش گوئی کے مرحلے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ توثیجی نتائج سے منتخب ماڈل کی ترتیب لیتا، اس کی تربیتی تخصیص اور چیک پوائنٹ دوبارہ بناتا، پھر ہولڈ آؤٹ کی کھڑکی سے پہلے ختم ہونے والے ڈیٹا پر اسے دوبارہ فٹ کرتا ہے۔ نئی…
نوٹ بڑھتی ہوئی مدت کے ڈبل مشین لرننگ تجزیے میں جانچتا ہے کہ آیا 12 تا -2 ماہ کا مومینٹم، بیٹا، مخصوص اتار چڑھاؤ، مارکیٹ سرمایہ اور ویرینس کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد اگلے ماہ US فرم کے منافع کی پیش گوئی کرتا ہے۔ یہ پہلے کے مہینوں سے نَیوسنس ماڈلز فٹ کرتا، تربیت اور…
یہ نوٹ SEC 8-K فائلنگز سے منظم کارپوریٹ واقعات اخذ کر کے انہیں Neo4j علم گراف میں شامل کرنے کی پائپ لائن پیش کرتا ہے۔ ایک زبان کا ماڈل فائلنگز پر بیچوں میں کارروائی کر کے موضوعات، تعلقات، اشیا اور ٹائم اسٹیمپس والے واقعہ ریکارڈ بناتا ہے۔ طریقۂ کار میں واضح…
یہ نوٹ فرم کی خصوصیات کے ڈیٹا سیٹ پر XGBoost، LightGBM اور CatBoost کے Optuna ہائپر پیرامیٹر سرچز کا موازنہ کرتا ہے۔ ہر لائبریری کی اپنی سرچ اسٹڈی ہے، جس میں درختی ساخت کا پرزن تخمینہ کار، میڈین پروننگ، جلد روک اور مستقل مطالعہ ذخیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اوسط…
یہ نوٹ ڈبل مشین لرننگ سے جانچتا ہے کہ آیا مشاہدہ شدہ مخدوش کرنے والے عوامل کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد مضمر اور حقیقی اتار چڑھاؤ کا فرق بعد کے ایکویٹی منافع سے وابستہ ہے۔ یہ حقیقی اتار چڑھاؤ، ایکویٹی مومینٹم اور رسک ریورسل اسکیو کو متعلقہ کنٹرولز کے طور پر شناخت…
یہ مظاہرہ جانچتا ہے کہ آیا دو موونگ ایوریجز کے کراس اوور کا ایک ہی نفاذ بیک ٹیسٹ اور لائیو انجنز میں یکساں سگنلز دیتا ہے۔ دونوں انجنز کو تیار شدہ وہی ETF بارز دی جاتی ہیں اور وہی اسٹریٹیجی پیرامیٹرز اور فل ہونے کا اصول استعمال ہوتا ہے، اس لیے موازنہ انجن کے…
یہ نوٹ مارچ 16، 2020 کے مارکیٹ کریش کے دوران AAPL کے ٹک سطح کے AlgoSeek تجارتی اور کوٹ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ معمول کے اوقاتِ تجارت تک فلٹر کرتا، تجارتی اندراجات کو NBBO اپ ڈیٹس سے الگ کرتا، اور دن کے اندر سرگرمی، اسپریڈز، تجارتی حجم، مقام کی تقسیم اور…
یہ تجزیہ ITCH کے اضافے، حذف، جزوی منسوخی، تبدیلی اور عمل درآمد کے پیغامات سے انفرادی NASDAQ حدی آرڈرز کی زندگی دوبارہ تشکیل دیتا ہے۔ یہ ناپتا ہے کہ آرڈر منسوخ ہوتے یا مکمل ہوتے ہیں، اور ان واقعات تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؛ اس کے لیے درست ٹائم اسٹیمپس…