کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
556 دستاویزات
یہ دستاویز بتاتی ہے کہ ڈبل مشین لرننگ (DML) اسپریڈ، قلیل مدتی اتار چڑھاؤ اور پچھلے ریٹرنز کا حساب رکھنے کے بعد یہ کیسے اندازہ لگاتی ہے کہ خریدار کے شروع کردہ حجم کا حصہ مستقبل کے ریٹرنز پر اثر ڈالتا ہے یا نہیں۔ یہ کراس فٹنگ سے علاج اور نتیجے، دونوں کو ان…
یہ نوٹ بک رجسٹرڈ NASDAQ-100 مائیکرو اسٹرکچر بیک ٹیسٹس کو ماڈل تربیت یا دوبارہ بیک ٹیسٹ چلائے بغیر اسٹریٹیجی کے جائزے میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ رجسٹری سے پیمانے اور ماخذی سلسلہ پڑھتی، ضرورت کے وقت اخذ کردہ گروہ اور جوڑی دار موازنہ کے جدول بناتی، اور مشترک تاریخوں…
یہ نوٹ بک رجسٹرڈ توثیقی بیک ٹیسٹس سے CME فیوچرز کیس اسٹڈی کی ترتیب منتخب کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ سگنل، اثاثہ مختص کرنے اور رسک مینجمنٹ کے مراحل کے امیدواروں کو یکجا کرتی، پھر سب سے مضبوط توثیقی شارپ والی ترتیب چنتی ہے۔ ریٹرن کے دونوں ادوار کو ایک ساتھ…
یہ دستاویز نو ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز کی جانچ کے لیے پانچ دروازوں کا عمل بیان کرتی ہے: سگنل کے معیار سے توثیق، لین دین کے اخراجات، ہولڈ آؤٹ کارکردگی اور شواہد کے معیار تک۔ یہ دروازے مجموعی ہیں، اس لیے اسٹریٹیجی آخری مرحلے تک صرف اسی صورت پہنچتی ہے جب وہ پہلے کے ہر…
یہ نوٹ بک اتار چڑھاؤ کی پیمائشوں کا موازنہ کرتی، ہیٹروجینیئس آٹوریگریسیو (HAR) ماڈل فٹ کرتی اور ہرسٹ ایکسپوننٹس سے کھردرے پن کا اندازہ لگاتی ہے۔ پہلے یہ انٹراڈے ریئلائزڈ ویریئنس کا روزانہ کے تخمینوں سے تقابل کرتی ہے، رات بھر کے ریٹرنز کو سیشن کی سرگرمی سے…
یہ نوٹ بک مشروط آٹواینکوڈر پیش کرتی ہے، جو انسٹرومنٹڈ پرنسپل کمپوننٹ تجزیے کو اس طرح وسعت دیتا ہے کہ اسٹاک کی خصوصیات سے فیکٹر ایکسپوژر تک خطی نقشے کی جگہ نیورل نیٹ ورک استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایکسپوژر اور فیکٹر ریٹرن کی ساخت برقرار رکھتے ہوئے خصوصیات اور لوڈنگز…
یہ یوٹیلیٹی ماڈیول توثیقی اور ہولڈ آؤٹ ڈیٹا پر پیش گوئی کرنے والے ماڈلز کی جانچ کے لیے جدول اور شکلیں تیار کرتا ہے۔ اس کی تشخیص میں انفارمیشن کوایفیشنٹس کے اعتماد کے وقفے، توثیق سے ہولڈ آؤٹ تک کارکردگی میں کمی، انتخاب کے اثرات کے مطابق درست کیے گئے بیک ٹیسٹ…
یہ باب مصنوعی مالیاتی ڈیٹا بنانے کے کلاسیکی طریقے سمجھاتا ہے، جن میں مسلسل وقت کے قیمت عمل، GARCH والیٹیلیٹی، بوٹسٹریپ ری سیمپلنگ اور ماڈلز کا موازنہ شامل ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ جیومیٹرک براؤنین موشن، جمپ ڈفیوژن، مین ریورژن اور Heston جیسے ماڈلز ریٹرنز،…
یہ ابتدائی تجزیہ جانچتا ہے کہ تازہ ترین ماہ کو چھوڑنے والا بارہ ماہ کا مومینٹم سگنل، 100-ETF کائنات میں اگلے ماہ کے ریٹرنز سے وابستہ ہے یا نہیں۔ یہ ایڈجسٹ شدہ اختتامی قیمتوں سے ماہانہ پینل بناتا ہے، ہر ماہ اہل ETFs کو کوئنٹائلز میں رینک کرتا ہے، اور مساوی…
یہ ابتدائی تجزیہ تاریخی US ایکویٹی پینل کا جائزہ لیتا ہے، اس کی خام اور ایڈجسٹ شدہ قیمت کے فیلڈز سمجھاتا ہے، اور وقت کے ساتھ سمبل کوریج دیکھتا ہے۔ یہ فعال سمبلز کی سالانہ تعداد کا ان کے پہلے اور آخری مشاہدات سے موازنہ کرتا ہے، اور دکھاتا ہے کہ یہ سمجھنے کے…
یہ رہنما سببی اثر کے تخمینے کو سببی ساخت کی دریافت سے الگ کرتی ہے اور عام تحقیقی سوالات کو موزوں Python لائبریریوں سے جوڑتی ہے۔ EconML اور DoWhy معلوم یا واضح طور پر متعین ایڈجسٹمنٹ ساخت کے تحت اثرات کا تخمینہ لگاتے ہیں؛ Tigramite اور causal-learn ٹائم سیریز…
یہ نوٹ بک مائیکرو اسٹرکچر کے نمونے دکھانے کے لیے NASDAQ ITCH-سے اخذ کردہ ٹریڈ اور آرڈر ڈیٹا استعمال کرتی ہے۔ یہ ٹِک کی سطح کے ٹریڈ ریٹرنز میں منفی فرسٹ آرڈر آٹو کوریلیشن کا جائزہ لیتی ہے، اس اثر کا مڈ پرائس ریٹرنز سے موازنہ کرتی ہے، اور مختلف لیکویڈیٹی سطحوں…
یہ باب مقداری ٹریڈنگ تحقیق میں سببی دعووں کے جائزے کا فریم ورک پیش کرتا ہے۔ یہ ٹریٹمنٹ، نتیجے، ایسٹیمیند، کاؤنٹر فیکچوئل اور ایڈجسٹمنٹ سیٹ کی واضح تعریفوں سے شروع ہوتا ہے، پھر تحقیقی سوالات کو موزوں طریقوں سے ملاتا ہے: مسلسل ایکسپوژرز کے لیے ڈبل مشین لرننگ…
یہ باب دلیل دیتا ہے کہ پائیدار ٹریڈنگ تحقیق ایک منظم عمل پر منحصر ہے جو بدلتی مارکیٹس، شور والے شواہد اور نفاذ کی لاگت کے مطابق ڈھل سکے۔ یہ ساختی تبدیلیوں، رجیمز، ڈیٹا ڈرفٹ اور کانسیپٹ ڈرفٹ میں فرق بتاتا ہے، پھر وقت کے عین مطابق ڈیٹا، واضح دائرۂ کار، تکراری…
یہ نوٹ بک فارورڈ ریٹرنز کی پیش گوئی کے لیے عام کم سے کم مربعات کا Ridge، LASSO، اور Elastic Net سے موازنہ کرتی ہے، جو ETF کائنات پر مبنی ہے۔ تمام ماڈلز ایک جیسے واک فارورڈ فولڈز استعمال کرتے ہیں، جن میں پرج گیپ لیبل کے افق کے مطابق رکھا گیا ہے، تاکہ فرق کو…
یہ نوٹ بک دیکھتی ہے کہ آیا مالیاتی خصوصیات 10 سیشن کے ڈیلٹا ہیجڈ آپشنز کے ریٹرن لیبل کی وضاحت میں مدد دیتی ہیں۔ یہ ایک مضمر اتار چڑھاؤ کی خصوصیت استعمال کرنے والے Ridge ماڈلز، مضمر اتار چڑھاؤ پر منحصر اور آزاد خصوصیات کے گروپس، اور خصوصیات کے مکمل مجموعے کا…
یہ نوٹ بک کیس اسٹڈی بیک ٹیسٹس سے حاصل کردہ مختلف لاگتوں پر اسٹریٹیجی کے گراس اور نیٹ شارپ کا موازنہ کرتی ہے۔ ہر نافذ کردہ اسٹریٹیجی ترتیب کے لیے ریکارڈ شدہ آرٹیفیکٹس سے فی ٹانگ فرض کردہ لاگت اور ری بیلنس کی رفتار لیتی ہے، فرض کردہ لاگت پر شارپ کو انٹرپولیٹ…
یہ مطالعہ مستقبل کے منافع کے لحاظ سے کرنسی جوڑوں کی درجہ بندی کے لیے گریڈینٹ بوسٹڈ درختوں کا موازنہ جرمانہ شدہ خطی ماڈل سے کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ درخت مشروط تعلقات ظاہر کر سکتے ہیں، مثلاً ایک مارکیٹ رجیم میں مومینٹم اور دوسرے میں کیری استعمال کرنا، جبکہ جوڑوں…
یہ تحقیقی تجزیہ بیس کرنسی جوڑوں پر مشتمل چار گھنٹے کے OANDA ڈیٹاسیٹ کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں وضاحت ہے کہ حجم کا خانہ ایک مقام پر کوٹ کی تازہ کاریوں کو شمار کرتا ہے، مجموعی طور پر ٹریڈ شدہ مقدار کو نہیں؛ اس لیے اس سے پوری مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کی درجہ بندی نہیں…
یہ نوٹ بک ایک بانڈ ETF پر فیڈرل ریزرو کے اعلانات کے اثر کا تخمینہ لگانے کے لیے بیزیئن ساختی زمانی سلسلہ ایونٹ اسٹڈی کے طریقے استعمال کرتی ہے۔ یہ ہدف کے روزانہ لاگ ریٹرن اور بین الاقوامی و کموڈیٹی ETF کنٹرولز کے اعلان سے پہلے کے تعلقات کی بنیاد پر جوابی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا منظم پورٹ فولیو کی چار حکمتِ عملیاں وسیع ETF باہمی حرکت کا حساب رکھنے کے بعد SPY منافع کی وضاحت کرتی ہیں۔ حکمتِ عملیاں تاخیری مومینٹم، اتار چڑھاؤ یا حالیہ منافع سے ETFs کی درجہ بندی کرتی ہیں۔ طویل تاریخ والے متوازن ETF مجموعے کے دس…
یہ نوٹ بک ادارہ جاتی ایکویٹی ہولڈنگز پر Word2Vec اسکیپ گرام لاگو کرتی ہے۔ یہ ہر ادارے کے پورٹ فولیو کو جملہ، اسٹاک شناختوں کو ٹوکن، اور رپورٹ شدہ ہولڈنگ قدر کے مطابق ترتیب دی گئی پوزیشنوں کو لفظی ترتیب سمجھتی ہے۔ ملتے جلتے پورٹ فولیو سیاق میں بار بار آنے…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ اسٹاک اسپلٹ یا منافعِ نقد کی تاریخوں سے گزرنے پر ایکویٹی کی خام قیمتیں گمراہ کن منافع کیوں دکھا سکتی ہیں۔ یہ پچھلی قیمتوں کو بعد کے کارپوریٹ اقدامات کے لیے پیمانہ کرنے والی بیک ورڈ ایڈجسٹمنٹ بیان کرتی ہے، اور عمل درآمد کی نقل کے لیے خام…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا مسلسل مشاہدات میں انحصار موجود ہونے پر سگنل کا انفارمیشن کوایفیشنٹ (IC) شور سے الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مومینٹم سگنل اور ETF ڈیٹا سے واضح کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ باہم متداخل فارورڈ منافع، قائم رہنے والی سگنل درجہ بندیاں اور…