کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
195 دستاویزات
یہ دستاویز بروکر ریپر کی مثال دیتی ہے جو ٹریڈ آگے بھیجنے سے پہلے آرڈرز اور پورٹ فولیو کی حالت جانچتا ہے۔ اس کے کنٹرولز میں ہر آرڈر کے حصص اور مالیت کی حد، پوزیشن کی نمائش کی حد، آرڈر کی رفتار کی حد، اثاثوں کی اجازت اور ممانعت کی فہرستیں، اور ہنگامی روک شامل…
یہ کیس اسٹڈی US کمپنیوں کی خصوصیات سے بنی ماہانہ لانگ شارٹ ڈیسیل اسٹریٹیجیز کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ نقطۂ وقت کے حسابی وقفوں، واک فارورڈ توثیق اور دور کے لحاظ سے بدلتی ٹریڈنگ لاگت کے تحت خطی ماڈلز، گریڈینٹ بوسٹنگ اور پوشیدہ عوامل کے طریقوں کا موازنہ کرتی ہے۔…
یہ نوٹ بک مالی ٹائم سیریز کے کاموں پر ایمبیڈڈ، سرور پر مبنی، عمومی مقصد اور ٹریڈنگ کے لیے مخصوص ڈیٹا بیسز کا موازنہ کرتی ہے: بڑے پیمانے پر تحریر، مکمل اسکین، وقت کی حد کے سوالات، OHLCV کا مجموعہ، اور ٹریڈ و کوٹ کی مطابقت۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ذخیرہ کرنے کی…
یہ تجزیہ دستخط شدہ ماڈل منافع کی پیش گوئیوں کو دو رخی پوزیشنوں میں بدلنے کے تین طریقوں کا موازنہ کرتا ہے: صفر کی مقررہ حد، ہر علامت کے لیے سابقہ مدت کا پرسنٹائل، اور علامات کے درمیان کراس سیکشنل پرسنٹائل۔ یہ قواعد ETFs اور کرپٹو پرپیچوئلز کی رجسٹرڈ توثیقی…
یہ نوٹ بک مصنوعی بروکر استعمال کرکے لائیو ٹریڈنگ کے عملی حفاظتی اقدامات دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مارکیٹ کا سنیپ شاٹ مقررہ عمر سے پرانا ہو تو آرڈر کیسے مسترد ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ کی قدر میں کمی روزانہ نقصان کا کِل سوئچ کیسے چلا سکتی ہے۔ نقصان کی حالت محفوظ…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ تناسبی لین دین کے اخراجات میں تبدیلی ہر منافع کے لیبل کے لیے توثیق پر منتخب ایک FX اسٹریٹیجی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ پہلے اشارے، تقسیم اور رسک اوورلے کے امیدواروں میں سے بنیادی اسٹریٹیجی منتخب کی جاتی ہے، پھر اسٹریٹیجی کی دوسری شناختیں…
یہ تجزیہ وضاحت کرتا ہے کہ CME فیوچرز ماڈلز کے لیے کراس سیکشنل معلوماتی ضریب (IC) کیسے پڑھیں اور اس کا بعد کے پورٹ فولیو ٹیسٹس سے کیا تعلق ہے۔ یہ ہر تاریخ پر پیش گوئی شدہ اور حقیقی منافع کی رینک باہمی تعلق کا حساب کرتا ہے، پھر ان تعلقات کا تاریخوں پر اوسط…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا تاریخی ETF ڈیٹا کسی ماڈل یا پیش گوئی کی تیاری سے پہلے ماہانہ درجہ بندی کی اسٹریٹیجی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ پچھلے سال کی لیکویڈیٹی سے کسی وقت پر اہلیت جانچتی ہے، ازسرِنو توازن کی تاریخوں پر دستیاب فنڈز گنتی ہے، فی حصص کمیشن اور…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ یکساں اشاروں کے باوجود دو بیک ٹیسٹنگ انجن مختلف نتائج کیوں دے سکتے ہیں۔ یہ پہلے سے شمار کردہ ETF اسٹریٹیجی کو مستقل رکھتی ہے، اس کی پیش گوئیوں سے ایک متعین پورٹ فولیو بناتی ہے، اور عمل درآمد کی ترتیبات ایک ایک کرکے بدلتی ہے۔ ان ترتیبات…
یہ نوٹ بک ایکویٹی اور آپشن تحقیق سے حاصل شدہ توثیقی پیش گوئیوں کو طویل پوزیشن والے ایکویٹی پورٹ فولیوز میں بدل کر جانچتی ہے۔ اس میں مساوی وزن والا ٹاپ-K بنیادی طریقہ استعمال ہوتا ہے، پورٹ فولیو کے مختلف ارتکاز کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر لیبل کے لیے مخصوص…
یہ نوٹ بک مارکیٹ کی خردساخت کے پیٹرنز دکھانے کے لیے NASDAQ ITCH سے اخذ کردہ تجارتیں اور آرڈر کے پیغامات استعمال کرتی ہے۔ یہ ٹک کی سطح پر تجارت کی قیمتوں کے ریٹرنز میں منفی درجۂ اول آٹو کوریلیشن دیکھتی ہے، اور وضاحت کرتی ہے کہ بِڈ اور آسک پر باری باری…
یہ نوٹ بک ایک فرضی مارکیٹ میکنگ کا کام بناتی ہے جس میں ایک PPO ایجنٹ کوٹ کا جھکاؤ اور اسپریڈ کی چوڑائی چنتا ہے۔ درمیانی قیمت سے کوٹس جتنا دور ہوں، فل ہونے کا امکان اتنا گھٹتا ہے، جبکہ آرڈر کا عدم توازن فل اور اس کے بعد قیمت کی حرکات دونوں پر اثر انداز ہوتا…
یہ نوٹ بک کسی ماڈل کی فٹنگ سے پہلے جانچتی ہے کہ آیا ڈیٹا ہفتہ وار، کراس سیکشنل فیوچرز اسٹریٹیجی کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسا ڈیزائن بیان کرتی ہے جو CME مصنوعات کی درجہ بندی کرتا، سب سے اونچی درجہ بندی والے کنٹریکٹس میں لانگ اور سب سے نیچی درجہ بندی والے کنٹریکٹس…
یہ نوٹ بک NASDAQ ITCH سے اخذ کردہ تجارت کے ریکارڈ استعمال کرکے دن کے دوران ٹریڈنگ سرگرمی کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ انفرادی تجارتوں کو وقت کے وقفوں میں دوبارہ نمونہ بند کرتی ہے اور سرگرمی کی تین سطحوں میں سے ہر ایک کے منتخب کردہ ایک ٹکر کے لیے حصص کا حجم، تجارتوں…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ آرڈر کے حجم کے ساتھ مارکیٹ امپیکٹ کیسے بڑھتا ہے، اور اسٹریٹیجی کی گنجائش سمجھنے کے لیے مربع جذر والا شرکت کا ماڈل استعمال کرتی ہے۔ یہ مارکیٹ ڈیٹا سے دستیاب معلومات، مثلاً اتار چڑھاؤ اور اوسط یومیہ حجم، کو امپیکٹ کوایفیشنٹ سے الگ کرتی…
یہ رہنما مائیکرو اسٹرکچر تحقیق کے لیے US کے ایکویٹی آرڈر بک کے ٹک ڈیٹا کے دو ذرائع متعارف کراتا ہے: ڈیٹابینٹو کے مارکیٹ بہ آرڈر واقعات اور NASDAQ ٹوٹل ویو-ITCH پیغامات۔ اس میں ان کے فارمیٹس، کوریج کی خصوصیات، ڈیٹا کے تخمینی حجم اور باہمی فرق بیان کیے گئے…
یہ ماڈیول تاریخی S&P 500 قیمتیں تیار کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ٹکر سمبل مختلف سیکیورٹیز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ کارپوریٹ ایکشن ایڈجسٹمنٹ عوامل لاگو کرتا، سیکیورٹی شناخت کنندگان کا سراغ رکھتا اور شناخت کی حدود نشان زد کرتا ہے۔ ریٹرن کا…
یہ دستاویز خودکار ٹریڈنگ روکنے کے لیے دوبارہ استعمال ہونے والی اسٹیٹ مشین پیش کرتی ہے، جس میں بند، کھلی اور آدھی کھلی حالتیں ہیں۔ یہ ایک ہی انتقالی منطق چار خطرات پر لاگو کرتی ہے: اکاؤنٹ ڈرا ڈاؤن، روزانہ نقصان، مسلسل خسارے والے سیشن اور نظام کی تاخیر۔ بحالی…
یہ ماڈیول خطرے کے مطابق ایڈجسٹ کردہ مومینٹم اسکور استعمال کرتے ہوئے ماہانہ ETF مختص کاری کی بنیادی ترتیب بناتا ہے: گزشتہ مجموعی ریٹرن کو سالانہ حقیقی اتار چڑھاؤ پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب 10 سالہ اور 2 سالہ ییلڈ کرو کے ڈھلوان کی قدر مقررہ حد سے بڑھ جائے تو یہ…
یہ نوٹ بک ایک PPO ایجنٹ کو گھنٹہ وار پرپیچوئل فیوچرز بارز میں مجموعی فروخت آرڈر کو شیڈول کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ یہ قیمت اور والیوم کی تاریخ میں پرپیچوئل پریمیم اور اگلے فنڈنگ تصفیے تک کا وقت شامل کرتی ہے، جبکہ ایسی معلومات کو وقفے کے ساتھ شامل کرتی ہے جو ہر…
یہ نوٹ بک ان دو طریقوں کا موازنہ کرتی ہے جو تاریخی ڈیٹا میں روزانہ کی اوپن، ہائی، لو، کلوز اور والیوم قدریں ہوں مگر کوٹس نہ ہوں تو بولی اور طلب کے فرق کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ کورون۔شولٹز روزانہ اور دو روزہ ہائی۔لو حدود کا موازنہ کرکے فرق کو اتار چڑھاؤ سے الگ…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ S&P 500 آپشنز اسٹریٹیجی کی توثیقی کارکردگی، ادا کیے گئے کوٹ کردہ اسپریڈ کے مختلف فرضی حصوں کے تحت کیسے بدلتی ہے۔ یہ ہر ماڈل خاندان کے لیے ایک بنیادی اسٹریٹیجی منتخب کرتی ہے، پھر اسپریڈ لاگت کے مفروضوں اور پوری اٹ دی منی اسٹرَیڈل…
یہ ڈیٹاسیٹ گائیڈ آرڈر بک اور مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر تحقیق کے لیے US ایکویٹی کے ٹک ڈیٹا کے دو ذرائع کا موازنہ کرتی ہے۔ Databento کے مارکیٹ بائی آرڈر ریکارڈ پہلے سے پراسیس شدہ اضافہ، ترمیم، منسوخی اور تجارت کے واقعات فراہم کرتے ہیں، جبکہ NASDAQ ITCH خام…
یہ کیس اسٹڈی وسیع US اسٹاک کائنات میں روزانہ کراس سیکشنل سگنلز کا جائزہ لیتی ہے اور نقطۂ وقت کے ڈیٹا اور بنائے گئے فیچرز سے لے کر ماڈل کے موازنے، پورٹ فولیو کی تشکیل، لاگت اور ہولڈ آؤٹ جائزے تک ایک طویل تحقیقی عمل پیش کرتی ہے۔ اس میں واک فارورڈ توثیق، آئندہ…