کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
689 دستاویزات
یہ نوٹ بک کثیر اثاثہ ETF کائنات کے لیے صرف لانگ والی پورٹ فولیو تخصیص کی چھ صورتوں کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ اصلاح کو غیر مستحکم کرنے والے نمونہ جاتی تغیر کو کم کرنے کے لیے Ledoit–Wolf کوواریئنس شرنکیج استعمال کرتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ شارپ، کم سے کم تغیر، رسک…
یہ کنفیگریشن ہفتہ وار فیوچرز کی تحقیقی کائنات متعین کرتی ہے جس میں ایکویٹی انڈیکس، سرکاری بانڈز، توانائی، دھاتیں، کرنسیاں، زراعت اور مویشی شامل ہیں۔ یہ جمعہ کی سیٹلمنٹ کو فیصلہ جاتی لمحہ اور پیر کے آغاز کو عمل درآمد کا وقت مقرر کرتی ہے۔ اسٹریٹیجی کا فریم ورک…
یہ تجربہ جانچتا ہے کہ منتخب ماہانہ US ایکویٹی لانگ شارٹ سگنل چھوٹی مارکیٹ ویلیو والے اسٹاک پر کس حد تک منحصر ہے۔ یہ تاخیر سے لاگو ہونے والا مارکیٹ ایکویٹی فلٹر لگاتا ہے جو توثیقی پیش گوئیوں سے سب سے چھوٹا چوتھائی حصہ نکال دیتا ہے، پھر ماڈل کو دوبارہ تربیت…
یہ دستاویز CME فیوچرز کے تجربے کی وضاحت کرتی ہے جس میں TabM، ایک کم پیرامیٹر والا نیورل اینسمبل، وہی بنائی گئی خصوصیتی قطاریں اور واک فارورڈ فولڈز استعمال کرتا ہے جو خطی اور گریڈینٹ بوسٹنگ ماڈلز کے لیے ہیں۔ TabM کئی نیٹ ورکس کی اوسط سے تغیر میں کمی کا کچھ…
یہ مواد بتاتا ہے کہ الگ 2021 ہولڈ آؤٹ کی پیش گوئیاں استعمال کرتے ہوئے توثیقی ڈیٹا پر منتخب اسٹریٹیجی کا جائزہ کیسے لیا جائے۔ منتخب تخصیص، ارتکاز، خطرے کے کنٹرولز، ٹریڈنگ شیڈول اور اخراجات مقرر رہتے ہیں؛ صرف اسٹریٹیجی کو دی جانے والی پیش گوئیاں بدلتی ہیں۔…
یہ نوٹ بک US ایکویٹیز کے کیس اسٹڈی کی ہولڈ آؤٹ ونڈو کے لیے پیش گوئیاں بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے، جب توثیقی فولڈز پر ترتیب منتخب ہو چکی ہو۔ یہ منتخب ترتیب طے کرتی ہے، اس کے چیک پوائنٹ کا انتخاب برقرار رکھتی ہے اور ہولڈ آؤٹ شروع ہونے سے پہلے دستیاب ڈیٹا سے…
یہ نوٹ بک Ridge regression اور تین کنفارمل طریقوں—اسپلٹ کنفارمل پیش گوئی، کنفارملائزڈ کوانٹائل ریگریشن، اور موافق کنفارمل استنباط—کے ذریعے ETF کے آئندہ منافع کے لیے غیر یقینی کے وقفے بناتی ہے۔ یہ واک فارورڈ فولڈز کے ذریعے ان کا جائزہ لیتی ہے اور محدود نمونے…
یہ نوٹ بک دیکھتی ہے کہ ماڈل کے اثاثوں کی رینکنگ کے بعد مختص کے قواعد ETF اسٹریٹیجیز کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ یہ پیش گوئی سیٹ اور دوبارہ توازن کا کیلنڈر مقرر رکھتی ہے، ہر موازنے کے لیے ایک ہی ٹاپ-کے باسکٹ چنتی ہے اور باسکٹ کے اندر دیے گئے وزن بدلتی ہے۔ طریقوں…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ رجسٹرڈ ETF پیش گوئی سیٹ پورٹ فولیو میں تبدیل ہونے پر کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہ ہر ویلیڈیشن پیش گوئی سیٹ کو مقررہ داخلہ طریقوں، مثلاً مختلف ٹاپ-کے ہولڈنگز، کے ساتھ ملاتی ہے، جبکہ ٹریڈنگ کیلنڈر، دوبارہ توازن کی رفتار اور مقررہ کمیشن و…
یہ باب تحقیق سے حقیقی عمل درآمد تک کا راستہ بیان کرتا ہے، جس میں اسٹریٹیجی کی منطق بیک ٹیسٹ، پیپر ٹریڈنگ اور لائیو ٹریڈنگ کے ماحول میں چل سکتی ہے۔ اس میں بروکر اور پلیٹ فارم انضمام، تعیناتی کے چکر، ڈیٹا اور فیچر مطابقت کی جانچ، آرڈر کے پورے دورانیے کا انتظام…
یہ باب مالی ڈیٹا کو مارکیٹ، بنیادی اور متبادل ذرائع کے اعتبار سے نقشہ بند کرتا ہے، پھر موازنہ کرتا ہے کہ اثاثوں کی اقسام قیمت، لیکویڈیٹی اور مشاہدات کے مفہوم کو کیسے بدلتی ہیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ٹائم اسٹیمپس، ایڈجسٹمنٹس، شناختی کوڈز اور ترامیم ڈیٹا سیٹ کی…
یہ دستاویز کیس اسٹڈی کی جانچ کی ترتیبات سے واک فارورڈ ویلیڈیشن تقسیم بنانے کا مشترک طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ فولڈ کی تشکیل کیلنڈر سے آگاہ تقسیم کنندہ کے سپرد کرتی ہے، پینل کی قطاروں کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے منفرد ٹائم اسٹیمپس استعمال کرتی ہے، اور مقررہ ہولڈ آؤٹ…
یہ نوٹ بک ایک تقویمی سال میں دو US ایکویٹی خطی ماڈل ترتیبات کی حقیقی ویلیڈیشن پیش گوئی کی خطاؤں پر دو مسلسل سراغ رساں لاگو کرتی ہے۔ دو ونڈو والا اوسط تبدیلی سراغ رساں خطا کی مقدار میں تبدیلیاں ڈھونڈتا ہے، جبکہ خراب دنوں کی شرح کا نگران دیکھتا ہے کہ سمت کی…
یہ دستاویز بتاتی ہے کہ موجودہ واک فارورڈ ویلیڈیشن تخصیص سے ایک ہولڈ آؤٹ تربیتی وقفہ کیسے اخذ کیا جائے۔ یہ مطالعے کی ترتیب سے مقررہ ہولڈ آؤٹ تاریخیں لیتی ہے، ویلیڈیشن فولڈز میں تربیت کی سب سے ابتدائی تاریخ استعمال کرتی ہے، اور تربیت اتنی پہلے ختم کرتی ہے کہ…
یہ نوٹ بک S&P 500 اسٹاکس پر مختصر، اٹ دی منی اسٹرَیڈلز کے آئندہ منافع کے لیبل تیار کرتی ہے۔ چونکہ روزانہ پینل کا بظاہر 30-روزہ اسٹرَیڈل ہر سیشن میں مختلف کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس لیے قیمتوں کی سلسلہ وار منتقلی مختلف انسٹرومنٹس کو ملا دے گی۔ اس کے بجائے لیبل میں…
یہ نوٹ بک ایسی اسٹریٹیجی کے امیدوار فیچرز کی چھان بین کرتی ہے جو اٹ دی منی اسٹرڈل فروخت کرکے میعاد ختم ہونے تک برقرار رکھتی ہے۔ ہر ٹریڈنگ دن یہ دستیاب ناموں کی کسی فیچر کے لحاظ سے کراس سیکشنل درجہ بندی کا موازنہ ان کے حتمی اسٹرڈل نتائج کی درجہ بندی سے کرتی،…
یہ نوٹ بک ETF کے آئندہ منافع کی پیش گوئی کے لیے split-conformal prediction، conformalized quantile regression اور adaptive conformal inference کا موازنہ کرتی ہے۔ واک فارورڈ فولڈز میں یہ ایک ذیلی مجموعے پر تربیت دیتی ہے، دوسرے پر وقفے کی غلطیوں کی پیمائش کرتی…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ بہت سے فیکٹرز یا اسٹریٹیجیز میں تلاش کرنے سے منتخب فاتح کی بظاہر کارکردگی بڑھ جاتی ہے، چاہے انفرادی تخمینے درست طور پر نکالے گئے ہوں۔ شور والے فیکٹرز کا ایک نقلی مجموعہ دکھاتا ہے کہ سب سے بڑا انفارمیشن کوفیشنٹ محض اتفاق سے متاثرکن نظر آ…
یہ نوٹ بک مشترکہ ETF مومنٹم اسٹریٹیجی انٹرفیس کو Alpaca سے جوڑنے کا مظاہرہ کرتی ہے؛ بطور ڈیفالٹ سمیولیٹڈ آف لائن راستہ دستیاب ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بروکر اور مارکیٹ ڈیٹا اڈاپٹر بدل سکتے ہیں، جبکہ اسٹریٹیجی، آرڈر لاگ اور شیڈو موڈ ریپر یکساں رہتے ہیں۔ پیپر ٹریڈنگ…
یہ نوٹ بک وضاحت کرتی ہے کہ بیان کردہ ایس اینڈ پی 500 شارٹ اسٹریڈل انجن کے لیے عمومی ہدفی وزن والا رسک اوورلے کیوں ناموزوں ہے۔ انجن ہفتہ وار کوہورٹس کو سرمایہ کے مقررہ حصے دیتا ہے اور ہر کوہورٹ کے اندر وزن اس طرح معمول پر لاتا ہے کہ ان کا مجموعہ ایک ہو۔ لہٰذا…
یہ نوٹ بک پیمائش کرتی ہے کہ مفروضہ کمیشن اور سلپیج بدلنے سے منتخب US فرم خصوصیات کی اسٹریٹیجی کی ویلیڈیشن کارکردگی کیسے بدلتی ہے۔ یہ اعلان کردہ لاگت کے گرڈ میں وہی کنفیگریشن دوبارہ چلاتی ہے اور ہر کل چارج کو کمیشن اور سلپیج کے درمیان برابر تقسیم کرتی ہے۔…
یہ نوٹ بک گاوسی مکسچر ماڈل کے ذریعے فیکٹر اور اثاثہ جاتی طبقوں کے منافع کی نو سیریز کے مشترکہ رویے سے مہینوں کو گروپ کرتی ہے۔ یہ ماہانہ مشاہدات کو معیاری بناتی ہے، نامکمل قدر والے مہینے نکالتی ہے، اور کلسٹرز کی ممکنہ تعداد کا BIC، AIC اور سلہوئٹ اسکور سے…
یہ نوٹ بک منتخب CME فیوچرز ماڈل کنفیگریشن کے لیے ہولڈ آؤٹ پیش گوئیاں تیار کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ کنفیگریشن ویلیڈیشن نتائج سے منتخب کی جاتی ہے، پھر ہولڈ آؤٹ ونڈو کھلنے سے پہلے ختم ہونے والے ڈیٹا پر دوبارہ فٹ ہوتی ہے۔ لیبل بفر تربیتی مشاہدات اور جائزے کی…
یہ نوٹ بک ٹیل-GAN کی وضاحت کرتی ہے، جو مالیاتی منافع کے منظرنامے بناتے ہوئے ویلیو ایٹ رسک (VaR) اور ایکسپیکٹڈ شارٹ فال (ES) کو ہدف بنانے کا جنریٹو ایڈورسریئل طریقہ ہے۔ یہ تفریقی ترتیب استعمال کرتی ہے تاکہ گریڈینٹس کو کوانٹائل تخمینوں سے گزرنے دیا جا سکے، اور…