کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
118 دستاویزات
یہ نوٹ بک Yahoo Finance، WikiPrices اور FRED کے درمیان یکساں OHLCV انٹرفیس دکھاتی ہے، پھر ان ذرائع سے موجودہ ETF ڈیٹا، طویل تاریخ والے حصص اور معاشی سلسلے حاصل کرتی ہے۔ یہ حصول کے لیے ترجیحی ترتیب پر مبنی متبادل طریقہ بیان کرتی اور ہر مشاہدے کا ذریعہ درج…
یہ نوٹ بک متعدد ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز کی رجسٹریوں سے استفسار کرتی اور سگنل، تخصیص، لاگت اور خطرے کے موازنوں کے لیے مختلف ڈیٹا سیٹس کی جدولیں بناتی ہے۔ یہ توثیق میں درجہ بند ترتیبوں کے مجموعے کے تشخیصی پیمانے رپورٹ کرتی ہے، جن میں پہلے اور دسویں شارپ کا فرق، فولڈ…
یہ نوٹ بک ایک ہی ETF ریٹرن پینل استعمال کرتے ہوئے PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib، اور skfolio کی پورٹ فولیو تخصیصات کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ تربیتی مدت میں تخصیص کنندگان کو فِٹ کرتی ہے، جانچتی ہے کہ مساوی مقاصد اور ہم آہنگ وزن سولور کی رواداری کی حدود میں متفق…
یہ نوٹ بک لانگ اونلی، مکمل سرمایہ کاری والے مارکووٹز فریم ورک کی تشکیل کرتی ہے، جس میں قابلِ عمل پورٹ فولیوز، مؤثر سرحد، زیادہ سے زیادہ شارپ اور کم سے کم تغیر کے حل شامل ہیں۔ یہ وضاحت کرتی ہے کہ پورٹ فولیو کا تغیر کوواریئنس میٹرکس پر کیسے منحصر ہے اور جب…
یہ دستاویز مالیاتی ڈیٹاسیٹس کے لیے دوبارہ استعمال کے قابل تشخیصی جائزہ پیش کرتی ہے، جس میں انڈیکس کی سالمیت، ڈپلیکیٹس، گم شدہ اقدار، آؤٹ لائرز، کیلنڈر کے خلا، اور شعبے سے متعلق غیر معمولیات شامل ہیں۔ یہ وقت کی اقسام، ترتیب اور یکتائی کی جانچ کرتی ہے، بشمول…
یہ نوٹ بک نو اثاثہ جاتی طبقات میں مالی خصوصیات کی تیار کردہ فہرست مختلف کیس اسٹڈیز کے پار پیش کرتی ہے۔ یہ دستیاب ہر فیچر پینل میں خصوصیات اور نام پر مبنی گروہوں کی گنتی کرتی، خصوصیات کی جگہوں کے حجم کا موازنہ کرتی اور ہر کیس اسٹڈی کی ماڈل رجسٹری میں درج سب…
یہ نوٹ بک ایک ہی ETF یونیورس، پیش گوئیوں، ازسرِنو توازن کے شیڈول اور بیک ٹیسٹ پروٹوکول کے تحت مساوی وزن، الٹی اتار چڑھاؤ، کم سے کم ویرینس اور درجہ وار رسک پیریٹی کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک رولنگ Ridge ماڈل مومینٹم، موونگ ایوریج سے فاصلے اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات…
یہ نوٹ بک رسک ایٹ ویلیو (VaR) کی وضاحت کرتی ہے، جو نقصان کی کوانٹائل حد ظاہر کرتا ہے، اور کنڈیشنل رسک ایٹ ویلیو (CVaR) کی، جو اس حد سے آگے کے نقصانات کا اوسط لیتا ہے۔ روزانہ کے ETF ریٹرنز سے یہ تاریخی، گاوسی، Cornish–Fisher سے ایڈجسٹ شدہ اور Student-t مونٹی…
یہ نوٹ بک ETF فیچر کے جائزے کو ایک ریٹرن دورانیے سے بڑھا کر دس فیچرز اور تین دورانیوں کے جائزے تک لے جاتی ہے، اور متعدد ٹیسٹس کی تصحیح کرتی ہے۔ پھر یہ طویل مدت کے 12-1 مومنٹم اور قلیل مدتی ریورسل پر طریقۂ کار پر مبنی تشخیصات لاگو کرتی ہے: وقت میں تبدیلیاں…
یہ نوٹ بک درجہ وار رسک پیریٹی (HRP) بیان کرتی ہے، جو پورٹ فولیو بنانے کا ایسا طریقہ ہے جس کا مقصد شور والے کوویریئنس تخمینوں کے لیے حساسیت محدود کرنا ہے۔ یہ اس کے تین مراحل بیان کرتی ہے: اثاثوں کو باہمی تعلق کے فاصلے کے مطابق گروہوں میں بانٹنا، حاصل شدہ درجہ…
یہ نوٹ بک اسٹریٹیجی کے پورے عمل میں رجسٹرڈ ETF بیک ٹیسٹس کا جائزہ لیتی ہے، سگنلز اور اثاثوں کی تخصیص سے لے کر لاگت اور رسک اوورلیز تک۔ یہ ماڈلز فٹ کرنے یا نئے بیک ٹیسٹ شامل کرنے کے بجائے موجودہ پیش گوئیاں اور بیک ٹیسٹس پڑھتی ہے، اور رجسٹرڈ نتائج سے گروہوں…
یہ دستاویز FRED ٹریژری ییلڈز اور معاشی اشاریوں کو جمع کرنے، مختلف رپورٹنگ فریکوئنسی والی سیریز کو روزانہ کیلنڈر سے ہم آہنگ کرنے، اور نتیجے کے ڈیٹا سیٹ کو لوڈ یا فلٹر کرنے کا طریقۂ کار بیان کرتی ہے۔ اشاریوں میں ٹریژری شرحیں اور اسپریڈز، VIX، روزگار کی…
یہ ماڈیول خطرے کے مطابق ایڈجسٹ کردہ مومینٹم اسکور استعمال کرتے ہوئے ماہانہ ETF مختص کاری کی بنیادی ترتیب بناتا ہے: گزشتہ مجموعی ریٹرن کو سالانہ حقیقی اتار چڑھاؤ پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب 10 سالہ اور 2 سالہ ییلڈ کرو کے ڈھلوان کی قدر مقررہ حد سے بڑھ جائے تو یہ…
یہ نوٹ بک اوورلیپ کرنے والی قیمت سے اخذ کردہ خصوصیات کی مدد سے ETF ریٹرنز کی پیش گوئی کرنے والے خطی ماڈلز کا موازنہ کرتی ہے۔ چونکہ متعدد ریٹرن افق اور انڈیکیٹر خاندان ایک جیسی معلومات ظاہر کر سکتے ہیں، اس لیے عام کم از کم مربعات قریباً یکساں خصوصیات کو غیر…
یہ نوٹ بک مصنوعی روزانہ ETF ریٹرن سلسلے بنانے کے لیے ڈفیوژن۔TS کو اپناتی ہے۔ اس کا ڈینوائزر اصل سلسلے کی پیش گوئی کرتا ہے اور اس پیش گوئی کو پولینومیئل رجحان، منتخب فورئیر اجزا اور باقی ماندہ حصے میں تقسیم کرتا ہے۔ وقت کے دائرے اور فریکوئنسی کے دائرے کا…
یہ فیچر انجینئرنگ ماڈیول منظم میکرو پورٹ فولیو ماڈلز کے لیے روزانہ قیمت کا ڈیٹا تیار کرتا ہے۔ یہ تخمینی اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے پیمانہ بند مدت کے منافع، متعدد پیمانوں کے کئی MACD سگنل اور لاگ قیمتوں کے رولنگ زیڈ اسکور بناتا ہے۔ منافع کی مدتیں متعین مجموعہ یا…
یہ باب ٹریڈنگ ماڈلز کے فیچرز بنانے کے لیے فِٹ شدہ شماریاتی طریقوں کے استعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں تشخیص اور شماریاتی ساکنیت، ساختی بریک، فریکشنل فرق کاری، کالمن فلٹرنگ، اسپیکٹرل اور پاتھ سگنیچر طریقے، ARIMA اور GARCH اتار چڑھاؤ، HAR اور رَف وولیٹیلٹی…
یہ کنفیگریشن نظامی فلٹرنگ اور مختلف اثاثوں کے تجزیے کے لیے FRED سے تاریخی معاشی ڈیٹا سیٹ متعین کرتی ہے۔ اس میں روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ اور سہ ماہی تعدد کے سلسلے منظم ہیں، جن میں ٹریژری کی ییلڈز، وفاقی فنڈز کی شرح، VIX، روزگار کے پیمانے، افراطِ زر کے اشاریے،…
یہ مختلف کیسز کا تجزیہ دیکھتا ہے کہ انفارمیشن کوایفیشنٹ (IC) سے ناپی گئی پیش گوئی کی معلومات نو ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز میں پورٹ فولیو شارپ سے کیسے جڑتی ہیں۔ مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اس تعلق میں نفاذ درمیانی کردار ادا کرتا ہے: داخلے کے قواعد، پوزیشن کا حجم، ری بیلنسنگ…
یہ ترتیب صرف طویل پوزیشن والے ETF کی درجہ بندی اور دوبارہ توازن کا تجربہ مقرر کرتی ہے۔ یہ 100-ETF کا وسیع یونیورس بیان کرتی ہے، جس میں حصص، بانڈ، اجناس اور علاقائی نمائش شامل ہیں؛ فیصلے ماہانہ اور عمل درآمد اگلی مارکیٹ کھلنے پر ہے۔ مرکزی لیبل 21 دن کے منافع…
یہ نوٹ بک ایک متحد مینیجر، پہلے سے متعین یا حسبِ ضرورت سمبل کائناتوں اور تقسیم شدہ Parquet اسٹوریج کے ذریعے مالیاتی ٹائم سیریز حاصل اور برقرار رکھنے کا طریقۂ کار پیش کرتی ہے۔ اس میں ایک یا متعدد سمبلز کو یکے بعد دیگرے یا متوازی حاصل کرنا، اسٹوریج میں ڈیٹا…
یہ ابتدائی تجزیہ جانچتا ہے کہ تازہ ترین ماہ کو چھوڑنے والا بارہ ماہ کا مومینٹم سگنل، 100-ETF کائنات میں اگلے ماہ کے ریٹرنز سے وابستہ ہے یا نہیں۔ یہ ایڈجسٹ شدہ اختتامی قیمتوں سے ماہانہ پینل بناتا ہے، ہر ماہ اہل ETFs کو کوئنٹائلز میں رینک کرتا ہے، اور مساوی…
یہ نوٹ بک FRED سے معاشی سلسلوں کے فراہم کردہ پینل کا معائنہ اور اس کے کیلنڈر روز گرڈ، میٹا ڈیٹا اور اخذ شدہ کالموں کی تشریح بتاتی ہے۔ پینل کو روزانہ کیلنڈر پر پھیلانے کے باعث قطاروں کی تعداد اصل اجراء کے شیڈول چھپا دیتی ہے۔ ہر سلسلے میں تبدیلیاں گننے سے…
دستاویز روزانہ OHLCV ڈیٹا دستیاب ہونے پر بولی اور طلب کے فرق کا اندازہ لگانے کے دو طریقے بتاتی ہے۔ Corwin-Schultz مسلسل ایک روزہ اور دو روزہ وقفوں کی بلند و پست حدود کا موازنہ کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ اور فرق کے مختلف رویّوں سے انہیں الگ کرتا ہے؛ صفر سے کم…