علمی لائبریری

یہ نوٹ بک لانگ اونلی، مکمل سرمایہ کاری والے مارکووٹز فریم ورک کی تشکیل کرتی ہے، جس میں قابلِ عمل پورٹ فولیوز، مؤثر سرحد، زیادہ سے زیادہ شارپ اور کم سے کم تغیر کے حل شامل ہیں۔ یہ وضاحت کرتی ہے کہ پورٹ فولیو کا تغیر کوواریئنس میٹرکس پر کیسے منحصر ہے اور جب…

یہ نوٹ بک ماڈل رینکنگز کو سادہ کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز پورٹ فولیوز میں بدلتی ہے تاکہ بعد کے تجربات پوزیشن سائز، اخراجات یا رسک کنٹرولز بدلنے کے اثرات ناپ سکیں۔ یہ داخلے کے قواعد لاگو کرتی ہے، مثلاً لانگ کے لیے سب سے زیادہ اسکور والے اور شارٹ کے لیے سب سے کم…

یہ دستاویز CME فیوچرز اسٹریٹیجیز کے لیے متبادل پوزیشن سائزنگ طریقوں کا موازنہ کرتی ہے، جنہیں برابر وزن کی توثیقی شارپ سے درجہ بند بنیادی نمونے میں سے چنا گیا ہے۔ برابر وزن ہر منتخب مصنوعے کو یکساں سمجھتا ہے، حالانکہ فیوچرز کنٹریکٹس کی وولیٹیلیٹی اور باہمی…

یہ نوٹ بک ماڈل کی پیش گوئیوں کے مجموعوں کو قابلِ موازنہ ایس اینڈ پی 500 آپشن بیک ٹیسٹس میں بدلتی ہے۔ ہر ہفتہ وار فیصلہ تاریخ پر یہ پیش گوئی شدہ ریٹرنز کی درجہ بندی کرتی، سیال کائنات میں بلند ترین درجہ والے سمبل چنتی اور برابر وزن کے ایٹ دی منی اسٹریڈلز فروخت…

یہ نوٹ بک ایکویٹی اور آپشن تحقیق سے حاصل شدہ توثیقی پیش گوئیوں کو طویل پوزیشن والے ایکویٹی پورٹ فولیوز میں بدل کر جانچتی ہے۔ اس میں مساوی وزن والا ٹاپ-K بنیادی طریقہ استعمال ہوتا ہے، پورٹ فولیو کے مختلف ارتکاز کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر لیبل کے لیے مخصوص…

یہ نوٹ بک ایک ہی ETF یونیورس، پیش گوئیوں، ازسرِنو توازن کے شیڈول اور بیک ٹیسٹ پروٹوکول کے تحت مساوی وزن، الٹی اتار چڑھاؤ، کم سے کم ویرینس اور درجہ وار رسک پیریٹی کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک رولنگ Ridge ماڈل مومینٹم، موونگ ایوریج سے فاصلے اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات…

یہ نوٹ بک رسک ایٹ ویلیو (VaR) کی وضاحت کرتی ہے، جو نقصان کی کوانٹائل حد ظاہر کرتا ہے، اور کنڈیشنل رسک ایٹ ویلیو (CVaR) کی، جو اس حد سے آگے کے نقصانات کا اوسط لیتا ہے۔ روزانہ کے ETF ریٹرنز سے یہ تاریخی، گاوسی، Cornish–Fisher سے ایڈجسٹ شدہ اور Student-t مونٹی…

یہ نوٹ بک درجہ وار رسک پیریٹی (HRP) بیان کرتی ہے، جو پورٹ فولیو بنانے کا ایسا طریقہ ہے جس کا مقصد شور والے کوویریئنس تخمینوں کے لیے حساسیت محدود کرنا ہے۔ یہ اس کے تین مراحل بیان کرتی ہے: اثاثوں کو باہمی تعلق کے فاصلے کے مطابق گروہوں میں بانٹنا، حاصل شدہ درجہ…

یہ نوٹ بک اسٹریٹیجی کے پورے عمل میں رجسٹرڈ ETF بیک ٹیسٹس کا جائزہ لیتی ہے، سگنلز اور اثاثوں کی تخصیص سے لے کر لاگت اور رسک اوورلیز تک۔ یہ ماڈلز فٹ کرنے یا نئے بیک ٹیسٹ شامل کرنے کے بجائے موجودہ پیش گوئیاں اور بیک ٹیسٹس پڑھتی ہے، اور رجسٹرڈ نتائج سے گروہوں…

یہ نوٹ بک ایک ہی پیش گوئی کردہ درجہ بندی سے منتخب ETF پورٹ فولیوز کو وزن دینے کے چھ طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: برابر وزن، اسکور کے مطابق وزن، معکوس اتار چڑھاؤ، رسک پیریٹی، اوسط۔تغیر اصلاح، اور درجہ بند درختی رسک پیریٹی۔ یہ منتخب فنڈز کی تعداد کو تخصیص کے…

یہ نوٹ بک متعدد ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز سے رجسٹرڈ ڈبل مشین لرننگ تخمینے جمع کرتی ہے اور ان کی غیر یقینی اور تشخیصی پیمانوں کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ ہر مطالعے کی رجسٹری سے موجودہ قطاریں لوڈ کرتی، رجسٹری کی سالمیت اور لیبلز کی یکتائی جانچتی، کوریج واضح کرتی، اور HAC…

یہ نوٹ بک ETF تخصیصی بیک ٹیسٹ کے لیے تشخیصی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ یہ شارپ، سورٹینو، کالمر، اتار چڑھاؤ، ویلیو ایٹ رسک اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن جیسے رسک اور ریٹرن پیمانے نکالتی ہے؛ مسلسل کارکردگی اور ڈرا ڈاؤن سے بحالی ٹریک کرتی ہے؛ اور الفا، بیٹا، ٹریکنگ…

یہ نوٹ بک چھ سرمایہ مختص کرنے کے طریقوں کا ان کرپٹو پرپیچوئل اسٹریٹیجیز پر موازنہ کرتی ہے جو بنیادی انتخابی مراحل سے گزر چکی ہیں۔ یہ ہر اسٹریٹیجی کی پیش گوئیاں اور داخلے کے قواعد مقرر رکھتی، پھر سرمایہ مختص کرنے کا طریقہ بدلتی ہے: ایک طریقہ ماڈل اسکور، کئی…

یہ ماڈیول بتاتا ہے کہ توثیق کے مراحل اور اسٹریٹیجی لیبلز میں ہولڈ آؤٹ انتخابی مجموعہ کیسے مرتب کیا جائے۔ یہ ان اختلافات کو حل کرتا ہے جن سے منجمد امیدوار مجموعے اور براہِ راست دوبارہ تشکیل مختلف کنفیگریشن منتخب کر سکتے ہیں، یا بعد کا تجزیہ فاتح کے بجائے کسی…

یہ نوٹ بک متوقع لاگ دولت کو زیادہ سے زیادہ کرکے دو ممکنہ نتائج والی شرط کے لیے کیلی کا حجم اخذ کرتی ہے، پھر دکھاتی ہے کہ شرط کا حجم نقلی دولت کے راستوں کی تقسیم کو کیسے بدلتا ہے۔ یہ طریقہ مسلسل منافع اور کئی اثاثوں والے پورٹ فولیوز تک پھیلاتی ہے، جہاں معروف…

یہ نوٹ بک پہلے سے منتخب کردہ ETF اسٹریٹیجی کو محفوظ ہولڈ آؤٹ مدت پر جانچتی ہے۔ یہ تربیتی شناخت اور چیک پوائنٹ سے مطابقت رکھنے والی پیش گوئیاں حاصل کرتی، پہلے سے طے شدہ اسٹریٹیجی کی تفصیل اور ٹریڈنگ لاگتیں لاگو کرتی، اور نتیجے کا بیک ٹیسٹ رجسٹر کرتی ہے۔ ہولڈ…

یہ ماڈیول رجسٹرڈ پیش گوئی مجموعوں سے اوسط پیش گوئی کا مجموعہ بناتا ہے، جس میں تکرار پذیری اور انتخابی تعصب سے بچنے پر خاص توجہ ہے۔ یہ ہاتھ سے لکھی ارکان کی فہرست برقرار رکھنے کے بجائے رجسٹری سے اہل ماڈل ترتیبات نکالتا ہے، نامکمل یا ریٹائر شدہ پیش گوئیاں خارج…

یہ نوٹ بک US ایکوئٹیز کے سیال ذیلی مجموعے پر پرنسپل کمپوننٹ اینالیسس استعمال کرکے مخفی عوامل اخذ اور لانگ شارٹ ایگن پورٹ فولیوز بناتی ہے۔ یہ وضاحت کرتی ہے کہ معیاری بنائے گئے PCA ویکٹر خام منافع کے وزن میں کیسے بدلے اور مجموعی نمائش کے مطابق معمول پر لائے…

یہ نوٹ بک کرنسی جوڑوں کے مجموعے میں خطی ماڈل کی ریگولرائزیشن دیکھتی ہے، جہاں مشترک کرنسیوں کے درمیان کوٹ ہونے کی وجہ سے جوڑوں کے منافع باہم مربوط ہیں۔ یہ فیچر کولینیئرٹی، جس سے رِج، لاسّو اور ایلاسٹک نیٹ نمٹ سکتے ہیں، درجہ بند اثاثوں کے باہمی انحصار سے الگ…

یہ نوٹ بک تاریخی US ایکویٹی منافع سے باہمی نسبت کا نیٹ ورک بنا کر پورٹ فولیو سازی کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ تخمینے کی مدت کے ڈیٹا سے سیال اثاثوں کا مجموعہ چنتی، جوڑی وار باہمی نسبتوں کو فاصلوں میں بدلتی اور کم از کم پھیلا ہوا درخت (MST) نکالتی ہے تاکہ انحصار کے…

یہ کیس اسٹڈی جانچتی ہے کہ آیا لسٹڈ آپشنز کی معلومات ایس اینڈ پی 500 اسٹاک منتخب کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ روزانہ کی ایکویٹی قیمتوں کو آپشن سے اخذ کردہ اتار چڑھاؤ کی سطحوں، اسکیو، ٹرم اسٹرکچر اور ویرینس رسک پریمیم کے پیمانوں کے ساتھ 633 اسٹاکوں پر 2017 سے…

دستاویز FX پورٹ فولیو مختص کی ایسی آزمائش بیان کرتی ہے جو پوزیشن کے حجم کو سگنل کے انتخاب سے الگ رکھتی ہے۔ یہ توثیقی بیک ٹیسٹ کارکردگی کے مطابق رینک کیے گئے، منجمد یکساں وزن کے بنیادی امیدواروں سے شروع کرتی ہے، پھر ہر ماڈل چیک پوائنٹ اور سگنل نقشہ برقرار…

یہ مختلف کیسز کا تجزیہ دیکھتا ہے کہ انفارمیشن کوایفیشنٹ (IC) سے ناپی گئی پیش گوئی کی معلومات نو ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز میں پورٹ فولیو شارپ سے کیسے جڑتی ہیں۔ مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اس تعلق میں نفاذ درمیانی کردار ادا کرتا ہے: داخلے کے قواعد، پوزیشن کا حجم، ری بیلنسنگ…

یہ کیس اسٹڈی CME فیوچرز کے لیے پوزیشن کے حجم کے متبادل طریقوں کا یکساں وزن کی بنیاد سے موازنہ کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ الٹے اتار چڑھاؤ کے مطابق حجم ہر کنٹریکٹ کا اپنا اتار چڑھاؤ استعمال کرتا ہے، جبکہ کوواریئنس پر مبنی طریقے پروڈکٹس کے باہمی تعلق کو بھی ملحوظ…