کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
354 دستاویزات
یہ نوٹ بک پوزیشن سائزنگ کو زیادہ سے زیادہ ناموافق اور موافق ایکسکرژن کے تجزیے سے جوڑتی ہے۔ یہ مقررہ تناسب کی سائزنگ دکھاتی ہے، جس میں ہر ٹریڈ کا رسک بجٹ اور انٹری سے اسٹاپ تک کا فاصلہ حصص کی تعداد طے کرتا ہے، جبکہ ارتکاز کی حد لاگو رہتی ہے۔ یہ تاخیری انفرادی…
یہ فیچر انجینئرنگ ماڈیول منظم میکرو پورٹ فولیو ماڈلز کے لیے روزانہ قیمت کا ڈیٹا تیار کرتا ہے۔ یہ تخمینی اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے پیمانہ بند مدت کے منافع، متعدد پیمانوں کے کئی MACD سگنل اور لاگ قیمتوں کے رولنگ زیڈ اسکور بناتا ہے۔ منافع کی مدتیں متعین مجموعہ یا…
یہ رہنما اثاثوں کی قیمت اور حجم کی تاریخ سے بننے والی خصوصیات کا جائزہ لیتا ہے، جن میں مختلف مدتوں کے منافع، رجحان اور واپسی کے پیمانے، اتار چڑھاؤ کے متعدد تخمینے، اتار چڑھاؤ کی کیفیتیں، سیالیت، انتہائی نقصان کا خطرہ اور کراس سیکشنل نارملائزیشن شامل ہیں۔ یہ…
یہ نوٹ بک منٹ کی سطح کے NASDAQ-100 ڈیٹا کو ماڈل پر مبنی فیچرز میں بدلنے کے تین طریقے بیان کرتی ہے: ویرینس کی پیش گوئیوں اور پیش گوئی کی غلطیوں کے لیے متحرک HAR رجعت، حالیہ حجم کے نمونوں کے لیے فوریئر ٹرانسفارم، اور قیمت اور آرڈر فلو کی تبدیلی کی ترتیب کے لیے…
یہ ماڈیول تقویتی لرننگ کے ماحول میں استعمال ہونے والی مصنوعی کرپٹو مارکیٹوں کے پیرامیٹرز کا تخمینہ لگاتا ہے۔ یہ منتخب علامت کے لیے گھنٹہ وار دائمی مارکیٹ ڈیٹا لوڈ کرتا ہے، بندش سے بندش تک لاگ ریٹرنز نکالتا ہے اور GARCH(1,1) اتار چڑھاؤ کا ماڈل فٹ کرتا ہے۔ اگر…
یہ دستاویز ایک مقررہ افق میں پوزیشن ختم کرنے کے لیے ایجنٹ کی تربیت کا Gymnasium ماحول بیان کرتی ہے۔ مشاہدے میں باقی انوینٹری اور وقت کے ساتھ اسپریڈ، مارکیٹ کی گہرائی، اتار چڑھاؤ اور معمول یا دباؤ کی کیفیت شامل ہیں۔ ایک مسلسل عمل، حوالہ جاتی شیڈول کے مقابلے…
یہ نوٹ بک انٹرا ڈے ایکویٹی منافع میں قیمت کی مسلسل تبدیلی کو اچانک چھلانگوں سے الگ کرتی ہے۔ یہ مربع لاگ منافع سے روزانہ رئیلائزڈ ویرینس ناپتی اور مسلسل جزو کا ایسا تخمینہ لگانے کے لیے بائی پاور ویری ایشن استعمال کرتی ہے جو چھلانگوں کے اثر سے محفوظ ہو؛ دونوں…
یہ باب ٹریڈنگ ماڈلز کے فیچرز بنانے کے لیے فِٹ شدہ شماریاتی طریقوں کے استعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں تشخیص اور شماریاتی ساکنیت، ساختی بریک، فریکشنل فرق کاری، کالمن فلٹرنگ، اسپیکٹرل اور پاتھ سگنیچر طریقے، ARIMA اور GARCH اتار چڑھاؤ، HAR اور رَف وولیٹیلٹی…
یہ کنفیگریشن نظامی فلٹرنگ اور مختلف اثاثوں کے تجزیے کے لیے FRED سے تاریخی معاشی ڈیٹا سیٹ متعین کرتی ہے۔ اس میں روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ اور سہ ماہی تعدد کے سلسلے منظم ہیں، جن میں ٹریژری کی ییلڈز، وفاقی فنڈز کی شرح، VIX، روزگار کے پیمانے، افراطِ زر کے اشاریے،…
یہ نوٹ بک زیادہ سے زیادہ موافق ایکسکرژن (MFE) اور زیادہ سے زیادہ ناموافق ایکسکرژن (MAE) استعمال کرکے ٹرپل بیریئر لیبل کی چوڑائی کو مشاہدہ شدہ قیمتوں کے راستوں سے جوڑتی ہے۔ بار کے اختتام پر کھولی گئی پوزیشن کے لیے، یہ اگلے بار سے شروع ہونے والی آئندہ ہولڈنگ…
یہ دستاویز وضاحت کرتی ہے کہ ماڈل کی غیر یقینی کیفیت اس کے نقطہ تخمینے سے آگے بھی معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ اس میں GARCH کا موازنہ ایک احتمالی اتار چڑھاؤ کے ماڈل سے کیا گیا ہے، جو اتار چڑھاؤ کو ایک پوشیدہ خود بازگشتی عمل سمجھتا ہے اور منافع کی شرحوں کو…
یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ مستقبل کی معلومات کے تعصب کو قابو میں رکھتے ہوئے فٹ کیے گئے GJR-GARCH اور پوشیدہ مارکوف ماڈلوں کو ٹریڈنگ خصوصیات میں کیسے بدلا جائے۔ GJR-GARCH مشروط اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگاتا ہے اور منفی منافع کے جھٹکوں کے زیادہ اثر کو پکڑتا ہے؛ دو…
یہ نوٹ مالی زمانی سلسلوں کی ماڈل سازی کے فیصلے کا طریقۂ کار پیش کرتا ہے۔ ابتدا میں SPY کی قیمتوں اور منافع، VIX کی سطحوں اور منافع کی تقسیم کے گراف سے سرکتے ہوئے لیول، مجتمع حرکتیں اور موٹی دُموں کی شناخت کی جاتی ہے۔ پھر ڈکی فلر کا افزوں ٹیسٹ، جس کا صفر…
یہ ETF خصوصیات کا مطالعہ ماڈل سے حاصل ہونے والے تین ان پٹ بناتا ہے: پوشیدہ مارکوف ماڈل (HMM) جو مارکیٹ کے نظام کا اندازہ لگاتا ہے، حوالہ فنڈز کی جزوی طور پر تفریق شدہ قیمتیں، اور ہر ETF کی GARCH(1,1) مشروط اتار چڑھاؤ۔ اس میں زور دیا گیا ہے کہ مستقبل کی…
یہ نوٹ بک اتار چڑھاؤ کی پیمائشوں کا موازنہ کرتی، ہیٹروجینیئس آٹوریگریسیو (HAR) ماڈل فٹ کرتی اور ہرسٹ ایکسپوننٹس سے کھردرے پن کا اندازہ لگاتی ہے۔ پہلے یہ انٹراڈے ریئلائزڈ ویریئنس کا روزانہ کے تخمینوں سے تقابل کرتی ہے، رات بھر کے ریٹرنز کو سیشن کی سرگرمی سے…
یہ باب مصنوعی مالیاتی ڈیٹا بنانے کے کلاسیکی طریقے سمجھاتا ہے، جن میں مسلسل وقت کے قیمت عمل، GARCH والیٹیلیٹی، بوٹسٹریپ ری سیمپلنگ اور ماڈلز کا موازنہ شامل ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ جیومیٹرک براؤنین موشن، جمپ ڈفیوژن، مین ریورژن اور Heston جیسے ماڈلز ریٹرنز،…
یہ نوٹ بک پوزیشن سائزنگ کو زیادہ سے زیادہ ناموافق اور موافق ایکسکرژن کے تجزیے سے جوڑتی ہے۔ یہ فکسڈ فریکشنل سائزنگ دکھاتی ہے، جس میں حصص کی تعداد پورٹ فولیو کے رسک بجٹ اور انٹری سے اسٹاپ تک فاصلے کی بنیاد پر طے ہوتی ہے، اور پوزیشن کے ارتکاز کی حد بھی رکھی…
یہ نوٹ بک فی گھنٹہ Bitcoin مستقل فیوچرز منافع کے مطابق بنائے گئے مشترک نقلی ٹریڈنگ ماحول میں DQN، PPO اور A2C کا موازنہ کرتی ہے۔ GARCH(1,1) ماڈل اتار چڑھاؤ کے کلسٹر فراہم کرتا ہے، جبکہ ماحول پوزیشن کی تبدیلی پر لاگت لیتا اور عمل کو ایک قدم کی تاخیر سے نافذ…
یہ نوٹ بک لانگ ETF سودوں سے نکلنے کے طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: مقررہ منافع اہداف اور اسٹاپ، ٹریلنگ اسٹاپ، ATR کے مطابق پیمانہ شدہ رکاوٹیں، مشین لرننگ سگنل اور ان کے امتزاج۔ یہ اشارے اور سودوں کی نقل تیار کرتی ہے، پھر اوسط معیاری خطا سے سودوں کے منافع، جیت کی…
یہ نوٹ بک FRED سے معاشی سلسلوں کے فراہم کردہ پینل کا معائنہ اور اس کے کیلنڈر روز گرڈ، میٹا ڈیٹا اور اخذ شدہ کالموں کی تشریح بتاتی ہے۔ پینل کو روزانہ کیلنڈر پر پھیلانے کے باعث قطاروں کی تعداد اصل اجراء کے شیڈول چھپا دیتی ہے۔ ہر سلسلے میں تبدیلیاں گننے سے…
یہ نوٹ بک ARIMA پیش گوئیوں کو الگ پیش گوئیوں کے بجائے بعد کے ماڈلوں کے ان پٹ کالم سمجھتی ہے۔ یہ ETF منافع پر ماڈل فٹ کرتی ہے، ترتیب تجویز کرنے کے لیے اسٹیشنیرٹی جانچ اور خود باہمی تعلق کی تشخیص استعمال کرتی ہے، اور تربیتی حصے میں معلوماتی معیار کے ساتھ…
دستاویز روزانہ OHLCV ڈیٹا دستیاب ہونے پر بولی اور طلب کے فرق کا اندازہ لگانے کے دو طریقے بتاتی ہے۔ Corwin-Schultz مسلسل ایک روزہ اور دو روزہ وقفوں کی بلند و پست حدود کا موازنہ کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ اور فرق کے مختلف رویّوں سے انہیں الگ کرتا ہے؛ صفر سے کم…
یہ نوٹ بک ماڈلنگ سے پہلے مارکیٹ سیریز کی خصوصیات جانچنے کا ورک فلو پیش کرتی ہے۔ اس کا آغاز SPY کی قیمتوں اور ریٹرنز، VIX کی سطحوں اور ریٹرن کی تقسیم کے چارٹس سے ہوتا ہے تاکہ رجحانات، وولیٹیلٹی کے کلسٹرز اور موٹی دُموں کی شناخت ہو۔ پھر یہ بتاتی ہے کہ آگمینٹڈ…
یہ نوٹ بک SPY کے روزانہ ریٹرنز سے فریکوئنسی ڈومین تجزیے اور ٹریڈنگ فیچرز کے ماخذ کے طور پر اس کی حدود سمجھاتی ہے۔ ویولیٹ ڈی کمپوزیشن تغیر کو بتدریج سست تر ٹائم اسکیلز کے بینڈز میں الگ کرتی ہے، جبکہ اسپیکٹرل تخمینے بتاتے ہیں کہ ریٹرن کا تغیر مختلف فریکوئنسیوں…