کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
399 دستاویزات
یہ ماڈیول تقویتی لرننگ کے ماحول میں استعمال ہونے والی مصنوعی کرپٹو مارکیٹوں کے پیرامیٹرز کا تخمینہ لگاتا ہے۔ یہ منتخب علامت کے لیے گھنٹہ وار دائمی مارکیٹ ڈیٹا لوڈ کرتا ہے، بندش سے بندش تک لاگ ریٹرنز نکالتا ہے اور GARCH(1,1) اتار چڑھاؤ کا ماڈل فٹ کرتا ہے۔ اگر…
یہ دستاویز ایک مقررہ افق میں پوزیشن ختم کرنے کے لیے ایجنٹ کی تربیت کا Gymnasium ماحول بیان کرتی ہے۔ مشاہدے میں باقی انوینٹری اور وقت کے ساتھ اسپریڈ، مارکیٹ کی گہرائی، اتار چڑھاؤ اور معمول یا دباؤ کی کیفیت شامل ہیں۔ ایک مسلسل عمل، حوالہ جاتی شیڈول کے مقابلے…
یہ نوٹ بک سادہ پائتھن آرکیسٹریشن، کریو اے آئی اور لینگ گراف کے ذریعے چار مرحلوں پر مشتمل پیش گوئی کا طریقۂ کار بیان کرتی ہے۔ یہ موازنہ کرتی ہے کہ حالت کہاں رکھی جاتی ہے، ناکامیوں کا معائنہ یا ازالہ کیسے ہوتا ہے، ہر طریقہ کون سے انحصارات بڑھاتا ہے اور ٹریسنگ…
یہ نوٹ ایک بنیادی آرڈر کو محدود افق کے کنٹرول مسئلے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہر وقفے پر، ٹیبلر Q-learning وقت اور باقی ماندہ انوینٹری کے ساتھ حال ہی میں مشاہدہ کیے گئے اسپریڈ اور اتار چڑھاؤ کی کیفیتوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے، VWAP پر مبنی تجارتی حصے کا ضربی عامل…
یہ نوٹ بک ETF ایکویٹی اسٹریٹیجی کے عملی دور کو دکھاتی ہے: بازار کا ڈیٹا تازہ کرنا، مالی خصوصیات نکالنا، Ridge ماڈل کو دوبارہ تربیت دینا، موجودہ کراس سیکشنل پیش گوئیاں بنانا، انہیں بیک ٹیسٹ انجن میں دوبارہ چلانا اور پیپر بروکر کے لیے اونچے رینک والی باسکٹ…
دستاویز ہفتہ وار S&P 500 آپشنز اسٹریٹیجی کے لیے مخصوص بیک ٹیسٹ بیان کرتی ہے۔ ہر گروہ بلند درجہ پانے والے اجزا منتخب کرتا ہے، میعاد ختم ہونے میں تقریباً ایک ماہ باقی ہونے والے، اَیٹ دی منی کے قریب کال اور پٹ آپشنز فروخت کرتا ہے، اور جب خالص ڈیلٹا ایک حد سے…
یہ مختلف کیسز کا تجزیہ دیکھتا ہے کہ انفارمیشن کوایفیشنٹ (IC) سے ناپی گئی پیش گوئی کی معلومات نو ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز میں پورٹ فولیو شارپ سے کیسے جڑتی ہیں۔ مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اس تعلق میں نفاذ درمیانی کردار ادا کرتا ہے: داخلے کے قواعد، پوزیشن کا حجم، ری بیلنسنگ…
یہ نوٹ بک انفرادی میعاد ختم ہونے والے کنٹریکٹس سے فیوچرز کی مسلسل قیمت کی تاریخ بنانے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ٹریڈنگ حجم سے فرنٹ منتھ کنٹریکٹس شناخت کرتی ہے، غیر حقیقی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے واپس پلٹنے پر پابندی لگاتی ہے اور کیلنڈر کے مطابق رول کے وقت کا حقیقی…
یہ ثبوتی اسکرپٹ ماڈل کی پیش گوئیوں سے پورٹ فولیو وزن اور بیک ٹیسٹنگ تک CME فیوچرز کی ایک محدود تحقیقی ورک فلو چلاتا ہے۔ یہ جانچتا ہے کہ پیش گوئیاں عین متوقع پروڈکٹ، ٹائم اسٹیمپ اور فولڈ کیز کا احاطہ کرتی ہیں، فٹ کیے گئے اسٹیٹس اور پیش گوئی کی فائلیں درج شدہ…
یہ نوٹ مجموعی منافع کو خالص کارکردگی میں بدلنے کا وضاحتی طریقہ دیتا ہے، جس میں ٹریڈنگ کی رکاوٹوں، فنانسنگ اور فنڈ اخراجات کی الگ ماڈل سازی کی جاتی ہے۔ پیرامیٹرائزڈ لاگت کا مجموعہ ٹرن اوور اور سودے کے حجم سے ٹریڈنگ لاگت، قرض کے استعمال اور شارٹ نمائش سے…
یہ ماڈیول ابتدا سے انتہا تک پورٹ فولیو سیکھنے کے لیے قابلِ تفریق مقصد مقرر کرتا ہے۔ یہ اثاثہ سطح کے محدود خطرہ وزن کو اتار چڑھاؤ کے پیمانے سے پورٹ فولیو نمائش میں بدلتا، دستیاب اثاثوں کے اوسط مجموعی منافع کا حساب کرتا اور اختیاری طور پر پچھلے وزنوں سے تبدیلی…
یہ نوٹ CME فیوچرز پر ماڈل پیش گوئیوں کی جانچ کے لیے سگنل مرحلے کا بنیادی معیار قائم کرتا ہے۔ ہر ہفتہ وار فیصلے پر یہ مصنوعات کو متوقع منافع کے لحاظ سے درجہ دیتا، اوپر والے گروہ کو خریدتا، نیچے والے کو شارٹ کرتا اور ہر پوزیشن کو مساوی وزن دیتا ہے۔ یہ دونوں…
یہ ترتیب صرف طویل پوزیشن والے ETF کی درجہ بندی اور دوبارہ توازن کا تجربہ مقرر کرتی ہے۔ یہ 100-ETF کا وسیع یونیورس بیان کرتی ہے، جس میں حصص، بانڈ، اجناس اور علاقائی نمائش شامل ہیں؛ فیصلے ماہانہ اور عمل درآمد اگلی مارکیٹ کھلنے پر ہے۔ مرکزی لیبل 21 دن کے منافع…
یہ بینچ مارک ایک ہی قطعی طور پر متعین OHLCV پینل کے ساتھ CSV، پارکیٹ، فیدر (ایرو IPC) اور HDF5 کا موازنہ کرتا ہے۔ یہ لکھنے کا وقت، میموری میں مواد لانے کے بعد پڑھنے کا وقت، فائل کا حجم اور صرف منتخب کالم پڑھنے کے اثرات ناپتا ہے۔ وقت ناپنے کے طریقے میں ایک…
یہ دستاویز ماڈل کی تربیت اور متحرک استنباط کے لیے ٹائم سیریز پینلز تیار کرنے والے ڈیٹاسیٹ یوٹیلیٹیز بیان کرتی ہے۔ تربیتی ڈیٹاسیٹ فیچرز، فارورڈ ریٹرنز، اتار چڑھاؤ کے پیمانے اور ماسکس کے متحرک سلسلے لوٹاتا ہے؛ سلسلے کی لمبائی، تاریخ کی حدود اور قدم قابلِ ترتیب…
یہ نوٹ بک قیمت کی حرکت کے سامنے باقی ایکسپوژر کے خطرے اور مارکیٹ اثر میں توازن رکھتے ہوئے پوزیشن کو ختم کرنے کا المگرین–کرس حل تیار کرتی ہے۔ یہ آمد کی قیمت کے مقابلے میں نفاذی شارٹ فال استعمال کرتی، مستقل اور عارضی اثرات الگ ماڈل کرتی اور ایک شیڈول کے نفاذی…
یہ نوٹ بک NASDAQ ٹوٹل ویو-ITCH پیغام بہ آرڈر ڈیٹا کو بائنری شکل سے منظم ریکارڈز میں ڈی کوڈ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ پیغام کی ساخت اور ہر قسم کے مخصوص لے آؤٹس سمجھاتی، فیلڈز کھول کر دکھاتی، اور نصف شب سے نینو سیکنڈز میں دیے گئے وقت اور ضمنی اعشاری مقامات والے صحیح…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ توثیق سے منتخب FX اسٹریٹیجی متناسب لین دین کے اخراجات میں تبدیلی کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہر پیش گوئی لیبل کے لیے یہ سگنل، اثاثہ مختص کرنے اور رسک اوورلے کے نتائج سے بنیادی اسٹریٹیجی چنتی ہے، پھر اس کی شناخت کے دوسرے اجزا برقرار رکھتے ہوئے…
یہ نوٹ بک ایک ماہانہ ETF مومینٹم اور ییلڈ کرو ریجیم اسٹریٹیجی کو دو طریقوں سے نافذ کرتی ہے: ویکٹرائزڈ ریٹرن حساب اور مرحلہ وار اکاؤنٹ کی نقل۔ دونوں میں ہدفی وزن، اثاثے، تاریخیں اور کل ٹریڈنگ لاگت یکساں ہیں، اس لیے موازنہ نفاذی انتخاب پر مرکوز رہتا ہے، مثلاً…
یہ نوٹ بک کرپٹو فنڈنگ ریٹ کی سمت کے ماڈل کی تعیناتی کی مشق دکھاتی ہے۔ یہ بائنانس سے حاصل کردہ تاریخی پرپیچوئل ڈیٹا پر تین کلاسوں والا لائٹ جی بی ایم ماڈل تربیت دیتی ہے، پھر OKX سے لائیو گھنٹہ وار بارز اور فنڈنگ ریٹس حاصل کرتی، ڈیٹا کو اسٹریٹیجی کے آٹھ گھنٹے…
یہ نوٹ بک ایک متحد مینیجر، پہلے سے متعین یا حسبِ ضرورت سمبل کائناتوں اور تقسیم شدہ Parquet اسٹوریج کے ذریعے مالیاتی ٹائم سیریز حاصل اور برقرار رکھنے کا طریقۂ کار پیش کرتی ہے۔ اس میں ایک یا متعدد سمبلز کو یکے بعد دیگرے یا متوازی حاصل کرنا، اسٹوریج میں ڈیٹا…
یہ ابتدائی تجزیہ جانچتا ہے کہ تازہ ترین ماہ کو چھوڑنے والا بارہ ماہ کا مومینٹم سگنل، 100-ETF کائنات میں اگلے ماہ کے ریٹرنز سے وابستہ ہے یا نہیں۔ یہ ایڈجسٹ شدہ اختتامی قیمتوں سے ماہانہ پینل بناتا ہے، ہر ماہ اہل ETFs کو کوئنٹائلز میں رینک کرتا ہے، اور مساوی…
یہ نوٹ بک مائیکرو اسٹرکچر کے نمونے دکھانے کے لیے NASDAQ ITCH-سے اخذ کردہ ٹریڈ اور آرڈر ڈیٹا استعمال کرتی ہے۔ یہ ٹِک کی سطح کے ٹریڈ ریٹرنز میں منفی فرسٹ آرڈر آٹو کوریلیشن کا جائزہ لیتی ہے، اس اثر کا مڈ پرائس ریٹرنز سے موازنہ کرتی ہے، اور مختلف لیکویڈیٹی سطحوں…
یہ دستاویز ایک مقررہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی کے لیے لاگت کی حساسیت کا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ یہ کائنات، وزن، شیڈول اور سیمولیٹر مستقل رکھتے ہوئے فی ٹانگ فیسوں کی ایک حد پر بیک ٹیسٹ دوبارہ چلاتی ہے۔ حاصل شدہ منحنی دکھاتی ہے کہ فرض کردہ ٹریڈنگ لاگت بڑھنے پر شارپ…