کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
399 دستاویزات
یہ نوٹ بک کیس اسٹڈی بیک ٹیسٹس سے حاصل کردہ مختلف لاگتوں پر اسٹریٹیجی کے گراس اور نیٹ شارپ کا موازنہ کرتی ہے۔ ہر نافذ کردہ اسٹریٹیجی ترتیب کے لیے ریکارڈ شدہ آرٹیفیکٹس سے فی ٹانگ فرض کردہ لاگت اور ری بیلنس کی رفتار لیتی ہے، فرض کردہ لاگت پر شارپ کو انٹرپولیٹ…
یہ عملی رہنما مصنوعی بروکر کے ذریعے لائیو ٹریڈنگ نظام کے دورانِ اجرا حفاظتی تدابیر دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب مارکیٹ ڈیٹا بہت پرانا ہو یا روزانہ نقصان مقررہ حد سے بڑھے تو SafeBroker آرڈرز کیسے مسترد کرتا ہے، اور بروکر دوبارہ بنائے جانے کے بعد نقصان سے…
یہ نوٹ بک فی گھنٹہ Bitcoin مستقل فیوچرز منافع کے مطابق بنائے گئے مشترک نقلی ٹریڈنگ ماحول میں DQN، PPO اور A2C کا موازنہ کرتی ہے۔ GARCH(1,1) ماڈل اتار چڑھاؤ کے کلسٹر فراہم کرتا ہے، جبکہ ماحول پوزیشن کی تبدیلی پر لاگت لیتا اور عمل کو ایک قدم کی تاخیر سے نافذ…
دستاویز روزانہ OHLCV ڈیٹا دستیاب ہونے پر بولی اور طلب کے فرق کا اندازہ لگانے کے دو طریقے بتاتی ہے۔ Corwin-Schultz مسلسل ایک روزہ اور دو روزہ وقفوں کی بلند و پست حدود کا موازنہ کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ اور فرق کے مختلف رویّوں سے انہیں الگ کرتا ہے؛ صفر سے کم…
یہ دستاویز CME فیوچرز پر ماڈل پیش گوئیوں کے لیے ویلیڈیشن بنیادی معیار بیان کرتی ہے۔ ہر ہفتہ وار فیصلے پر مصنوعات کو متوقع ریٹرن کے لحاظ سے درجہ دیا جاتا ہے؛ اوپر والا گروپ لانگ اور نیچے والا گروپ شارٹ رکھا جاتا ہے، اور ہر حصے میں وزن برابر ہوتا ہے۔ فی حصے…
یہ نوٹ بک TWS یا گیٹ وے کے ذریعے اسٹریٹیجی کو انٹرایکٹو بروکرز سے جوڑنے کا عملی ورک فلو بیان کرتی ہے۔ یہ تصدیق کرتی ہے کہ سیشن پیپر اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ کی قدریں اور پوزیشنز پڑھتی ہے، اور لائیو فیڈ شروع ہونے سے پہلے اسٹریٹیجی کی حالت قائم کرنے کے لیے تاریخی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ ETF مومینٹم بیک ٹیسٹ اپنی فرض کردہ ٹریڈنگ فیس کے لیے کتنا حساس ہے۔ یہ اسٹریٹیجی کے وزن اور ٹریڈنگ کے شیڈول کو برقرار رکھتے ہوئے، ہر جانب کی لاگت کی مختلف سطحوں پر سمیولیٹر دوبارہ چلاتی اور نمو، شارپ تناسب اور ڈرا ڈاؤن کا موازنہ کرتی…
یہ تجزیہ فرم کی خصوصیات پر مبنی ماہانہ US ایکویٹی اسٹریٹیجی کے رجسٹر شدہ بیک ٹیسٹ پائپ لائن کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ شارپ کی غیر یقینی، احتمال اور ڈیفلیٹڈ شارپ پیمانے، جوڑی وار اسٹریٹیجی موازنوں، ہولڈ آؤٹ میں گراوٹ، اور چھوٹے مارکیٹ کیپ اسٹاکس کی کم لیکویڈیٹی…
یہ نوٹ بک پہلے سے منتخب کرپٹو پرپیچوئلز کنفیگریشن پر عمل درآمد کے اخراجات کے اثرات ناپتی ہے۔ یہ ماڈل، چیک پوائنٹ، داخلے کا قاعدہ، تخصیص کنندہ اور رسک کنٹرول مقرر رکھتی ہے، پھر ٹریڈ شدہ نوٹیشنل پر دو طرفہ چارجز کے متعین سلسلے میں اسٹریٹیجی دوبارہ چلاتی ہے۔…
یہ نوٹ بک NASDAQ TotalView-ITCH پیغامات کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کی مجموعی سرگرمی بیان کرتی اور دوبارہ استعمال کے قابل ٹریڈ ڈیٹا بناتی ہے۔ یہ پیغامات کو نوعیت کے لحاظ سے شمار کرتی ہے، پھر اسٹاک لوکیشن شناختی نمبروں کو ٹکرز سے اور آرڈر حوالوں کو ان کے اصل اضافی…
یہ مطالعہ NVDA کے مارکیٹ بہ آرڈر ڈیٹا کے دس تجارتی دن استعمال کرکے جانچتا ہے کہ روزانہ کی ٹریڈنگ سرگرمی بار کی نمونہ بندی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ ٹریڈز کو معمول کے US مارکیٹ اوقات تک محدود کرتا، پلیٹ فارم کے لیبلز سے ٹریڈ شروع کرنے والے فریق کی سمت متعین…
یہ نوٹ بک اندازہ لگاتی ہے کہ عمل درآمد کی لاگت فرضی انٹرا ڈے اسٹریٹیجی کے منافع کو کیسے گھٹا سکتی ہے۔ پہلے NASDAQ-100 کے اجزا میں منٹ بار کوٹس سے والیوم ویٹڈ درج شدہ اسپریڈ ناپا جاتا ہے، پھر اسپریڈ پار کرنے کی لاگت کا تجرباتی حوالہ بنانے کے لیے اجزا کے میڈین…
یہ دستاویز پارس کیے گئے NASDAQ ITCH پیغامات لوڈ کرنے اور آرڈرز کے اضافے، حذف، منسوخی، عمل درآمد اور تبدیلی سے لمٹ آرڈر بک دوبارہ بنانے کی سہولتیں بیان کرتی ہے۔ یہ ہر آرڈر کے باقی شیئرز کا حساب رکھتی ہے تاکہ بعد کی بک اپ ڈیٹس میں موجودہ مقدار استعمال ہو، اور…
یہ نوٹ بک ETF درجہ بندی کے سگنلز سے پورٹ فولیو بنانے اور ایک سادہ بیک ٹیسٹ تک کے مراحل دکھاتی ہے۔ Ridge regression اور logistic classification کو واک فارورڈ تقسیموں پر تربیت دے کر مومینٹم اور یکساں وزن والے پورٹ فولیوز سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ ماہانہ ری بیلنس…
یہ جائزہ ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز کو اثاثہ جاتی طبقے، کائنات کے حجم، ڈیٹا کے تعدد، فیصلے کی رفتار، لاگت کے نظام اور جانچ کے طریقۂ کار کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ یہ ہر مطالعے کا بیان کردہ سیٹ اپ پڑھ کر تقابلی جدول پیش کرتا ہے، جن میں تربیت اور توثیق کی ونڈوز، فولڈز کی…
یہ نوٹ بک تحقیق کے دوسرے مرحلے میں منتخب کردہ مقررہ CME فیوچرز ترتیب پر ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات جانچتی ہے۔ یہ مجموعی لاگت کی جدول کی مختلف سطحیں لاگو کرتی ہے، ہر سطح کو کمیشن اور سلپیج میں برابر تقسیم کرتی ہے، اور منتخب خطرہ اوورلے کو بیک ٹیسٹ میں برقرار…
یہ نوٹ بک PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib اور skfolio کا موازنہ مشترکہ ETF ریٹرن پینل پر پورٹ فولیو تخصیص کنندگان فٹ کرکے اور ان کے منجمد وزن بعد کے مشاہدات پر جانچ کر کرتی ہے۔ اس میں اوسط-خطرہ، انتہائی نقصان کا خطرہ، درجہ وار رسک پیریٹی اور جرمانہ شدہ تخصیص…
یہ تجزیہ NASDAQ TotalView-ITCH پیغامات سے ایکسچینج کی سرگرمی بیان کرتا اور ٹکر، جانب اور آرڈر کی خصوصیات سے منسلک ٹریڈ ٹیبل بناتا ہے۔ یہ پیغامات کی اقسام گنتا، ٹریڈنگ کا کہیں زیادہ تعداد والے کوٹیشن اور ہٹانے کے واقعات سے موازنہ کرتا، اور ایکسچینج میں سرگرمی…
یہ دستاویز بروکر اور ایکسچینج کے آرڈر ہینڈلنگ کو محدود حالتوں والی مشین کے طور پر ماڈل کرتی ہے۔ یہ جمع کرانے، تصدیق، قبولیت، جزوی تکمیل، منسوخی، مسترد ہونے، میعاد ختم ہونے اور معطلی کی واضح حالتیں متعین کرتی ہے، پھر واقعات کو جائز منتقلیوں سے جوڑتی ہے۔ حالت…
یہ دستاویز NASDAQ کے ٹریڈ ڈیٹا کو انٹرا ڈے بارز میں جمع کر کے ٹریڈ پر مبنی مائیکرو اسٹرکچر فیچرز بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس میں Kyle lambda، Amihud illiquidity، Roll spread estimator، ٹریڈ کی شدت اور آرڈر فلو کا عدم توازن (OFI) شامل ہیں۔ اس میں زور دیا…
یہ نوٹ ٹائم ویٹڈ ایوریج پرائس (TWAP) کے نفاذی اصول کے مظاہروں سے رویے کی نقل اور الٹا تقویتی سیکھنا (IRL) کا موازنہ کرتا ہے۔ رویے کی نقل مشاہدہ شدہ مارکیٹ حالتوں کو براہِ راست اعمال سے جوڑتی ہے، جبکہ IRL نفاذی فیچرز پر خطی انعام فٹ کر کے اخذ کردہ مقصد سے…
یہ مظاہرہ جانچتا ہے کہ آیا دو موونگ ایوریجز کے کراس اوور کا ایک ہی نفاذ بیک ٹیسٹ اور لائیو انجنز میں یکساں سگنلز دیتا ہے۔ دونوں انجنز کو تیار شدہ وہی ETF بارز دی جاتی ہیں اور وہی اسٹریٹیجی پیرامیٹرز اور فل ہونے کا اصول استعمال ہوتا ہے، اس لیے موازنہ انجن کے…
یہ نوٹ مارچ 16، 2020 کے مارکیٹ کریش کے دوران AAPL کے ٹک سطح کے AlgoSeek تجارتی اور کوٹ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ معمول کے اوقاتِ تجارت تک فلٹر کرتا، تجارتی اندراجات کو NBBO اپ ڈیٹس سے الگ کرتا، اور دن کے اندر سرگرمی، اسپریڈز، تجارتی حجم، مقام کی تقسیم اور…
یہ تجزیہ ITCH کے اضافے، حذف، جزوی منسوخی، تبدیلی اور عمل درآمد کے پیغامات سے انفرادی NASDAQ حدی آرڈرز کی زندگی دوبارہ تشکیل دیتا ہے۔ یہ ناپتا ہے کہ آرڈر منسوخ ہوتے یا مکمل ہوتے ہیں، اور ان واقعات تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؛ اس کے لیے درست ٹائم اسٹیمپس…