علمی لائبریری

یہ نوٹ بک مختلف کیس اسٹڈیز میں پورٹ فولیو مختص کرنے کے طریقوں کا موازنہ کرتی ہے، جبکہ ہر مطالعے کی منتخب سگنل پیش گوئی مقرر رکھی جاتی ہے۔ یہ اسی بنیادی پیش گوئی سے وابستہ تخصیص کے مرحلے کے بیک ٹیسٹ لوڈ کرتی ہے، پھر مساوی وزن، الٹا اتار چڑھاؤ، اوسط-تغیر کی…

یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ توازنِ نو کی رفتار ETF کے اعلیٰ درجہ والے مومینٹم پورٹ فولیو کی خرید و فروخت، مجموعی کارکردگی اور لاگت کے بعد نتائج کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ روزانہ، ہفتہ وار، ہر دو ہفتے اور ماہانہ نظام الاوقات میں تاریخی ہدفی وزنوں کی تبدیلی سے خرید…

یہ نوٹ بک نقصان والی ٹریڈز کو ان کے فیصلوں سے متعلق ماڈل تشریحات کے ساتھ جوڑنے کا ورک فلو دکھاتی ہے۔ یہ قیمت اور میکرو اکنامک ڈیٹا سے واحد اثاثے کا SPY فیچر پینل بناتی ہے، پہلے کے مشاہدات پر LightGBM ماڈل تربیت دیتی ہے، اور بعد کے مشاہدات سے ٹریڈ ریکارڈ اور…

یہ ڈیمو Alpaca کی USD اسپاٹ مارکیٹ سے منسلک مسلسل چلنے والا کرپٹو ٹریڈنگ لوپ بیان کرتا ہے۔ یہ پرپیچوئل فیوچرز کے کیس اسٹڈی کی کائنات کو پلیٹ فارم کے معاون اسپاٹ جوڑوں سے ملاتا ہے، اور واضح کرتا ہے کہ وہاں صرف ایک ذیلی مجموعہ ٹریڈ ہو سکتا ہے۔ مثال کا سگنل…

یہ نوٹ بک ایک ہی ETF ریٹرن پینل استعمال کرتے ہوئے PyPortfolioOpt، Riskfolio-Lib، اور skfolio کی پورٹ فولیو تخصیصات کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ تربیتی مدت میں تخصیص کنندگان کو فِٹ کرتی ہے، جانچتی ہے کہ مساوی مقاصد اور ہم آہنگ وزن سولور کی رواداری کی حدود میں متفق…

یہ نوٹ بک اندازہ لگاتی ہے کہ زندہ رہنے والی US ایکویٹیز کا یکساں وزن والا پورٹ فولیو ان فرموں کو شامل کرنے والے پورٹ فولیو کے مقابلے میں ریٹرنز کو کتنا بڑھا چڑھا کر دکھا سکتا ہے جو ڈیٹاسیٹ سے نکل گئیں۔ پہلے یہ دیکھتی ہے کہ پینل اخراج کب ریکارڈ کرتا ہے، اور…

یہ نوٹ بک مختلف مارکیٹ ادوار میں ETF مومینٹم فیچرز اور کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز فیچرز کے لیے کوویریئیٹ ڈرفٹ کی نگرانی دکھاتی ہے۔ یہ پاپولیشن اسٹیبیلٹی انڈیکس کا موازنہ کرتی ہے، جو انفرادی فیچر تقسیم میں تبدیلی ناپتا ہے، واسرسٹین فاصلے اور ایسے ڈومین کلاسیفائر…

یہ نوٹ بک لانگ اونلی، مکمل سرمایہ کاری والے مارکووٹز فریم ورک کی تشکیل کرتی ہے، جس میں قابلِ عمل پورٹ فولیوز، مؤثر سرحد، زیادہ سے زیادہ شارپ اور کم سے کم تغیر کے حل شامل ہیں۔ یہ وضاحت کرتی ہے کہ پورٹ فولیو کا تغیر کوواریئنس میٹرکس پر کیسے منحصر ہے اور جب…

یہ نوٹ بک دکھاتی ہے کہ زمانی ترتیب میں کیلیبریشن اور جائزے کو الگ رکھتے ہوئے مومینٹم پورٹ فولیو کے لیے StopLoss، TakeProfit، اور TrailingStop قواعد کیسے ٹیون کیے جائیں۔ یہ کیلیبریشن ڈیٹا سے انفرادی قاعدوں کی حدود اور مشترک امتزاج آزماتی ہے، پھر بعد کے جائزے…

یہ دستاویز مالیاتی ڈیٹاسیٹس کے لیے دوبارہ استعمال کے قابل تشخیصی جائزہ پیش کرتی ہے، جس میں انڈیکس کی سالمیت، ڈپلیکیٹس، گم شدہ اقدار، آؤٹ لائرز، کیلنڈر کے خلا، اور شعبے سے متعلق غیر معمولیات شامل ہیں۔ یہ وقت کی اقسام، ترتیب اور یکتائی کی جانچ کرتی ہے، بشمول…

یہ دستاویز پانچ روزہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی کو مشترک اسٹریٹیجی انٹرفیس کے ذریعے Alpaca سے جوڑنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسٹریٹیجی SPY، QQQ، اور IWM میں مومینٹم پر نظر رکھتی ہے اور حد عبور ہونے پر سگنل بناتی ہے۔ بروکر کے مخصوص اڈاپٹر ڈیٹا اور آرڈرز سنبھالتے ہیں،…

یہ دستاویز CME فیوچرز اسٹریٹیجیز کے لیے متبادل پوزیشن سائزنگ طریقوں کا موازنہ کرتی ہے، جنہیں برابر وزن کی توثیقی شارپ سے درجہ بند بنیادی نمونے میں سے چنا گیا ہے۔ برابر وزن ہر منتخب مصنوعے کو یکساں سمجھتا ہے، حالانکہ فیوچرز کنٹریکٹس کی وولیٹیلیٹی اور باہمی…

یہ دستاویز سرمایہ مختص کرنے سے پہلے موجودہ اور امیدوار ماڈل کا شیڈو جانچ میں موازنہ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ ان کے کردار اور ترقی کی حدیں پہلے سے طے کرتی، پھر امیدوار کو پانچ پہلوؤں پر جانچتی ہے: سالانہ بنائے گئے شارپ میں بہتری، مشاہدات کی کم از کم…

یہ دستاویز بروکر ریپر کی مثال دیتی ہے جو ٹریڈ آگے بھیجنے سے پہلے آرڈرز اور پورٹ فولیو کی حالت جانچتا ہے۔ اس کے کنٹرولز میں ہر آرڈر کے حصص اور مالیت کی حد، پوزیشن کی نمائش کی حد، آرڈر کی رفتار کی حد، اثاثوں کی اجازت اور ممانعت کی فہرستیں، اور ہنگامی روک شامل…

یہ تجزیہ جانچتا ہے کہ کوئی ماڈل فٹ کرنے سے پہلے کیا سیٹلمنٹ ڈیٹا ہفتہ وار، تقاطعی CME فیوچرز اسٹریٹیجی کی حمایت کر سکتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ ری بیلنس کی تاریخوں پر مطلوبہ لانگ اور شارٹ پورٹ فولیو بھرنے کے لیے کافی مصنوعات کے کوٹس موجود ہیں یا نہیں، ایکسچینج…

یہ نوٹ بک مالیاتی بازیافت سے تقویت یافتہ متن سازی کے نظام کی جانچ کا ڈھانچا بناتی ہے، جس میں بازیافت کی کوریج، جواب کی ماخذ سے وفاداری، مناسب جواب سے گریز اور سیکیورٹی رویے کی الگ پیمائش ہے۔ اس میں ہاتھ سے تیار کردہ چھ آزمائشی مثالیں ہیں؛ سیاق کا کچھ حصہ…

یہ نوٹ بک ریٹرن ماڈلز کو بہتر بنانے کے لیے آپٹونا استعمال کرتی ہے اور ساتھ ہی تقاطعی معلوماتی ضریب (IC) اور پیش گوئیوں کے ٹرن اوور کو دیکھتی ہے۔ موازنے کے لیے ایک مقصدی تلاش IC کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے؛ NSGA-II کی کثیر مقصدی تلاش پاریٹو کے لحاظ سے بہترین…

یہ تعلیمی جائزہ مصنوعی مالیاتی راستے بنانے کے لیے پیرامیٹرک احتمالی ماڈلز اور بوٹسٹریپ طریقوں کا موازنہ کرتا ہے۔ اس میں جیومیٹرک براؤنین موشن، جمپ ڈفیوژن، اوسط کی طرف واپسی، ہیسٹن اسٹاکاسٹک وولیٹیلیٹی، اور GARCH شامل ہیں؛ ساتھ ہی آزاد اور بلاک پر مبنی دوبارہ…

یہ نوٹ بک مصنوعی بروکر استعمال کرکے لائیو ٹریڈنگ کے عملی حفاظتی اقدامات دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مارکیٹ کا سنیپ شاٹ مقررہ عمر سے پرانا ہو تو آرڈر کیسے مسترد ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ کی قدر میں کمی روزانہ نقصان کا کِل سوئچ کیسے چلا سکتی ہے۔ نقصان کی حالت محفوظ…

یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ تناسبی لین دین کے اخراجات میں تبدیلی ہر منافع کے لیبل کے لیے توثیق پر منتخب ایک FX اسٹریٹیجی کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ پہلے اشارے، تقسیم اور رسک اوورلے کے امیدواروں میں سے بنیادی اسٹریٹیجی منتخب کی جاتی ہے، پھر اسٹریٹیجی کی دوسری شناختیں…

دستاویز وضاحت کرتی ہے کہ ڈیفلیٹڈ شارپ تناسب (DSR) منتخب اسٹریٹیجی کے شارپ کو آزمائی گئی اسٹریٹیجیز کی تعداد، ان کے شارپ تخمینوں میں فرق اور غیر معمولی منافع کی تقسیم کے مطابق کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یہ اس کا غیر اصلاح شدہ احتمالی شارپ حساب سے موازنہ کرتی ہے اور…

یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ یکساں اشاروں کے باوجود دو بیک ٹیسٹنگ انجن مختلف نتائج کیوں دے سکتے ہیں۔ یہ پہلے سے شمار کردہ ETF اسٹریٹیجی کو مستقل رکھتی ہے، اس کی پیش گوئیوں سے ایک متعین پورٹ فولیو بناتی ہے، اور عمل درآمد کی ترتیبات ایک ایک کرکے بدلتی ہے۔ ان ترتیبات…

یہ نوٹ بک S&P 500 اسٹاکس پر مختصر ایٹ دی منی اسٹریڈلز کے مستقبل کے منافع کے لیبل بناتی ہے۔ چونکہ روزانہ کا 30-روزہ اسٹریڈل پینل ہر سیشن میں مختلف اسٹرائیک یا میعادِ اختتام پر منتقل ہوتا ہے، اس لیے قیمتوں کی سیریز کو آگے سرکانے سے مختلف معاہدوں کا موازنہ ہو…

یہ نوٹ بک ایک ہی ETF یونیورس، پیش گوئیوں، ازسرِنو توازن کے شیڈول اور بیک ٹیسٹ پروٹوکول کے تحت مساوی وزن، الٹی اتار چڑھاؤ، کم سے کم ویرینس اور درجہ وار رسک پیریٹی کا موازنہ کرتی ہے۔ ایک رولنگ Ridge ماڈل مومینٹم، موونگ ایوریج سے فاصلے اور اتار چڑھاؤ کی خصوصیات…