علمی لائبریری

یہ نوٹ بک رسک ایٹ ویلیو (VaR) کی وضاحت کرتی ہے، جو نقصان کی کوانٹائل حد ظاہر کرتا ہے، اور کنڈیشنل رسک ایٹ ویلیو (CVaR) کی، جو اس حد سے آگے کے نقصانات کا اوسط لیتا ہے۔ روزانہ کے ETF ریٹرنز سے یہ تاریخی، گاوسی، Cornish–Fisher سے ایڈجسٹ شدہ اور Student-t مونٹی…

یہ تعلیمی نوٹ بک ETF ڈیٹا سے زیر نگرانی ٹریڈنگ ماڈلز کے لیے ہدف کے لیبل بنانے کے طریقوں کا تقابل کرتی ہے۔ اس میں مقررہ دورانیے کے ریٹرنز اور سمت کے لیبلز، وقت کے سلسلے کے رولنگ پرسنٹائلز، کراس سیکشنل پرسنٹائلز، مقررہ یا اتار چڑھاؤ کے پیمانے کے مطابق حدوں…

یہ نوٹ بک ETF قیمتوں اور معاشی سلسلوں سے مستقبل کی معلومات کے تعصب کی جانچ دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مرکز کردہ موونگ ایوریج میں مستقبل کے مشاہدات شامل ہوتے ہیں، وہ قیمت کے موڑ کو بہت قریب سے دکھا سکتی ہے، اور اس کا حالیہ آخری حصہ غائب ہوتا ہے کیونکہ مستقبل…

یہ مشترکہ ماڈلنگ ماڈیول مقداری تحقیق کے ورک فلو کی معاونت کرتا ہے: فیچرز، لیبلز، زمانی ڈیٹا اور کنفیگریشن لوڈ کرکے واک فارورڈ کراس ویلیڈیشن کے حصے تیار کرتا ہے۔ اس کا ڈیزائن دوبارہ پیدا کیے جا سکنے اور ڈیٹا کے ماخذ پر زور دیتا ہے: ہیش ماخذ فائلوں، ارے، ماڈل…

یہ نوٹ بک ETF فیچر کے جائزے کو ایک ریٹرن دورانیے سے بڑھا کر دس فیچرز اور تین دورانیوں کے جائزے تک لے جاتی ہے، اور متعدد ٹیسٹس کی تصحیح کرتی ہے۔ پھر یہ طویل مدت کے 12-1 مومنٹم اور قلیل مدتی ریورسل پر طریقۂ کار پر مبنی تشخیصات لاگو کرتی ہے: وقت میں تبدیلیاں…

یہ نوٹ بک درجہ وار رسک پیریٹی (HRP) بیان کرتی ہے، جو پورٹ فولیو بنانے کا ایسا طریقہ ہے جس کا مقصد شور والے کوویریئنس تخمینوں کے لیے حساسیت محدود کرنا ہے۔ یہ اس کے تین مراحل بیان کرتی ہے: اثاثوں کو باہمی تعلق کے فاصلے کے مطابق گروہوں میں بانٹنا، حاصل شدہ درجہ…

یہ نوٹ بک بتاتی ہے کہ آرڈر کے حجم کے ساتھ مارکیٹ امپیکٹ کیسے بڑھتا ہے، اور اسٹریٹیجی کی گنجائش سمجھنے کے لیے مربع جذر والا شرکت کا ماڈل استعمال کرتی ہے۔ یہ مارکیٹ ڈیٹا سے دستیاب معلومات، مثلاً اتار چڑھاؤ اور اوسط یومیہ حجم، کو امپیکٹ کوایفیشنٹ سے الگ کرتی…

یہ دستاویز بلیک شولز کے تحت یورپی کال اور پٹ کی قیمتیں اخذ کرتی ہے، پٹ کال پیریٹی سے ان کے تعلق کی جانچ کرتی ہے، اور مشاہدہ شدہ آپشن قیمت سے مطابقت رکھنے والا اتار چڑھاؤ عددی طور پر حل کر کے مضمر اتار چڑھاؤ نکالتی ہے۔ یہ ڈیلٹا، گاما، ویگا، تھیٹا اور رو بھی…

یہ ماڈیول تاریخی S&P 500 قیمتیں تیار کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ٹکر سمبل مختلف سیکیورٹیز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ کارپوریٹ ایکشن ایڈجسٹمنٹ عوامل لاگو کرتا، سیکیورٹی شناخت کنندگان کا سراغ رکھتا اور شناخت کی حدود نشان زد کرتا ہے۔ ریٹرن کا…

یہ دستاویز خودکار ٹریڈنگ روکنے کے لیے دوبارہ استعمال ہونے والی اسٹیٹ مشین پیش کرتی ہے، جس میں بند، کھلی اور آدھی کھلی حالتیں ہیں۔ یہ ایک ہی انتقالی منطق چار خطرات پر لاگو کرتی ہے: اکاؤنٹ ڈرا ڈاؤن، روزانہ نقصان، مسلسل خسارے والے سیشن اور نظام کی تاخیر۔ بحالی…

یہ نوٹ بک توثیق سے پہلے منتخب کردہ FX ترتیب کو دوبارہ فٹ کرتی ہے اور اس کی پیش گوئیاں بعد کے ہولڈ آؤٹ بیک ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کرتی ہے۔ یہ منجمد امیدوار سیٹ تک محدود، قابلِ عمل توثیقی بیک ٹیسٹس سے انتخاب طے کرتی ہے، پھر منتخب ماڈل کی ناقابلِ تغیر توثیقی ترتیب…

یہ دستاویز FRED ٹریژری ییلڈز اور معاشی اشاریوں کو جمع کرنے، مختلف رپورٹنگ فریکوئنسی والی سیریز کو روزانہ کیلنڈر سے ہم آہنگ کرنے، اور نتیجے کے ڈیٹا سیٹ کو لوڈ یا فلٹر کرنے کا طریقۂ کار بیان کرتی ہے۔ اشاریوں میں ٹریژری شرحیں اور اسپریڈز، VIX، روزگار کی…

یہ US ایکویٹی پینل مطالعہ اختتامی قیمت پر دیکھی گئی خصوصیات سے مستقبل کے ریٹرنز کی پیش گوئی کے لیے جرمانہ شدہ خطی ماڈل کو بنیادی معیار بناتا ہے۔ اس کے فیچر سیٹ میں اوورلیپ کرتے مومینٹم اور اتار چڑھاؤ کی پیمائشیں شامل ہیں، جو باہمی خطی تعلق پیدا کرتی ہیں اور…

یہ نوٹ بک پہلے سے منتخب کردہ CME فیوچرز ترتیب کو ہولڈ آؤٹ پیش گوئیوں پر نافذ کرتی ہے، اور مقررہ ایلوکیٹر، ری بیلنس شیڈول، ارتکاز کے قواعد اور ٹرانزیکشن لاگت کے مفروضے استعمال کرتی ہے۔ اس کا مرکزی طریقۂ کار یہ ہے کہ ہولڈ آؤٹ کا جائزہ لینے سے پہلے ان انتخاب کو…

یہ تربیتی یوٹیلٹی ڈیپ پی ایم طرز کے ماڈل کے لیے اصلاحی عمل بیان کرتی ہے۔ یہ مضبوط شارپ پر مبنی نقصان سے ماڈل کے پیرامیٹرز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایڈم ڈبلیو استعمال کرتی ہے، جس میں فارورڈ ریٹرنز، اتار چڑھاؤ کی اسکیلنگ، ماسکس، ٹرانزیکشن لاگت اور ترتیب دیے گئے…

یہ نوٹ بک دیکھتی ہے کہ ای ٹی ایف کے ریٹرن کی پیش گوئیاں غیر یقینی کیسے ظاہر کر سکتی ہیں، اور مونٹی کارلو ڈراپ آؤٹ کا ڈیپ اینسمبلز سے موازنہ کرتی ہے۔ بار بار پیش گوئی کے دوران ڈراپ آؤٹ فعال رہتا ہے، جبکہ اینسمبل الگ الگ تربیت یافتہ نیٹ ورکس کے اختلاف کو ناپتا…

یہ نوٹ بک ایک ہی پیش گوئی کردہ درجہ بندی سے منتخب ETF پورٹ فولیوز کو وزن دینے کے چھ طریقوں کا موازنہ کرتی ہے: برابر وزن، اسکور کے مطابق وزن، معکوس اتار چڑھاؤ، رسک پیریٹی، اوسط۔تغیر اصلاح، اور درجہ بند درختی رسک پیریٹی۔ یہ منتخب فنڈز کی تعداد کو تخصیص کے…

یہ نوٹ بک متعدد ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز سے رجسٹرڈ ڈبل مشین لرننگ تخمینے جمع کرتی ہے اور ان کی غیر یقینی اور تشخیصی پیمانوں کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ ہر مطالعے کی رجسٹری سے موجودہ قطاریں لوڈ کرتی، رجسٹری کی سالمیت اور لیبلز کی یکتائی جانچتی، کوریج واضح کرتی، اور HAC…

یہ نوٹ بک ETF تخصیصی بیک ٹیسٹ کے لیے تشخیصی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ یہ شارپ، سورٹینو، کالمر، اتار چڑھاؤ، ویلیو ایٹ رسک اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن جیسے رسک اور ریٹرن پیمانے نکالتی ہے؛ مسلسل کارکردگی اور ڈرا ڈاؤن سے بحالی ٹریک کرتی ہے؛ اور الفا، بیٹا، ٹریکنگ…

یہ نوٹ بک تعینات مالیاتی ماڈل کی حقیقی ہولڈ آؤٹ فائلوں سے نگرانی کا طریقۂ کار بناتی ہے۔ ڈرفٹ ناپنے سے پہلے یہ جانچتی ہے کہ آنے والا فیچر ڈیٹا موجود اور ساختی طور پر درست ہے، پھر حوالہ جاتی اور موجودہ ونڈوز کا موازنہ کرتی ہے۔ فیچر کی تقسیم میں تبدیلیاں…

یہ نوٹ بک پوزیشن سائزنگ کو زیادہ سے زیادہ ناموافق اور موافق ایکسکرژن کے تجزیے سے جوڑتی ہے۔ یہ مقررہ تناسب کی سائزنگ دکھاتی ہے، جس میں ہر ٹریڈ کا رسک بجٹ اور انٹری سے اسٹاپ تک کا فاصلہ حصص کی تعداد طے کرتا ہے، جبکہ ارتکاز کی حد لاگو رہتی ہے۔ یہ تاخیری انفرادی…

یہ نوٹ بک ان دو طریقوں کا موازنہ کرتی ہے جو تاریخی ڈیٹا میں روزانہ کی اوپن، ہائی، لو، کلوز اور والیوم قدریں ہوں مگر کوٹس نہ ہوں تو بولی اور طلب کے فرق کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ کورون۔شولٹز روزانہ اور دو روزہ ہائی۔لو حدود کا موازنہ کرکے فرق کو اتار چڑھاؤ سے الگ…

یہ نوٹ بک مختصر یورپی کال کے لیے ڈیپ ہیجنگ دکھاتی ہے۔ یہ جیومیٹرک براؤنین حرکت سے بنیادی قیمت کے راستوں کی سیمولیشن، بلیک-شولز ڈیلٹا کو معیار کے طور پر حساب، اور ہیج پوزیشن منتخب کرنے کے لیے نیم تکراری نیورل نیٹ ورک کی تربیت کرتی ہے۔ تربیت کا مقصد اختتامی…

یہ ماڈیول بتاتا ہے کہ توثیق کے مراحل اور اسٹریٹیجی لیبلز میں ہولڈ آؤٹ انتخابی مجموعہ کیسے مرتب کیا جائے۔ یہ ان اختلافات کو حل کرتا ہے جن سے منجمد امیدوار مجموعے اور براہِ راست دوبارہ تشکیل مختلف کنفیگریشن منتخب کر سکتے ہیں، یا بعد کا تجزیہ فاتح کے بجائے کسی…