کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
354 دستاویزات
یہ دستاویز تین فٹ کردہ زمانی سلسلہ ماڈلوں سے کرنسی جوڑوں کی خصوصیات بنانے کا طریقہ بتاتی ہے: قیمت کی آہستہ بدلتی سطح کا تخمینہ لگانے والا اسٹیٹ اسپیس فلٹر، ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ حالتوں کے لیے دو حالتوں والا مخفی مارکوف ماڈل، اور ایک ARIMA ماڈل جس کی…
یہ دستاویز ایس اینڈ پی 500 حصص کے لیے ایڈجسٹ شدہ حصص قیمتوں کی تاریخ کو آپشنز کی مضمر اتار چڑھاؤ سطحوں کے خلاصوں سے ملا کر کراس سیکشنل خصوصیات کی میٹرکس بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ خصوصیات کو کردار، اِن پٹ، گزشتہ مدت، اور مشاہدہ ہونے میں تاخیر کے لحاظ سے…
خصوصیات بنانے کی یہ نوٹ بک ایسے متغیرات تیار کرتی ہے جن کے لیے ایک اثاثے کی قیمتوں کی تاریخ سے آگے کی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ فیوچرز کے لیے یہ قریب اور مؤخر معاہدوں کی ہم وقت سطحوں سے سالانہ رول ییلڈ، اور تین میعادوں سے ٹرم اسٹرکچر کی ڈھلوان اور خمیدگی…
نوٹ بک جانچتی ہے کہ مقررہ ماہانہ ETF مومینٹم اسٹریٹیجی نے اتار چڑھاؤ، رجحان اور ییلڈ کرو کی حالتوں میں کیسی کارکردگی دکھائی۔ کیفیت کے لیبل اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ بیان کردہ واپسی سے پہلے معلوم ہوں: اتار چڑھاؤ اور انڈیکس کا رجحان پچھلے کلوز استعمال کرتے…
یہ نوٹ بک ایس اینڈ پی 500 حصص کے لیے GJR-GARCH(1,1) ماڈل سے مشروط اتار چڑھاؤ کے ماڈل پر مبنی فیچرز بناتی ہے، پھر حقیقی اتار چڑھاؤ کے مقابل ناپے گئے آپشن کے مضمر اتار چڑھاؤ کے فرق کا ماڈل پیش گوئی کے مقابل ناپے گئے فرق سے موازنہ کرتی ہے۔ چونکہ تخمینہ شدہ…
یہ CME فیوچرز مطالعہ گریڈینٹ بوسٹنگ درختوں کی گنجائش اور لاس فنکشن میں تبدیلی کرتے ہوئے تربیت کے متعدد چیک پوائنٹس پر پیش گوئیاں ریکارڈ کرتا ہے۔ درخت کے لیف کی تعداد طے کرتی ہے کہ ماڈل فیچر اسپیس کو کتنی باریکی سے تقسیم کرے، جبکہ اسکوائرڈ، ایبسولیٹ اور ہیوبر…
یہ نوٹ ایک مکمل پورٹ فولیو مختص کنندہ بناتا ہے جو LSTM سے پہلے Temporal Fusion Transformer طرز کا متغیر انتخابی نیٹ ورک رکھتا ہے۔ الگ گیٹڈ ریزیڈیول نیٹ ورکس انفرادی فیچرز کی ایمبیڈنگ بناتے ہیں، اور سیکوئنس انکوڈر کے اثاثہ سطح کا سگنل دینے سے پہلے سیکھی گئی…
یہ سیٹ اپ دستاویز ہفتہ وار S&P 500 ایکویٹی تحقیقی پائپ لائن متعین کرتی ہے جو قیمت پر مبنی سگنلز کے ساتھ آپشنز مارکیٹ کی خصوصیات بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ اہل یونیورس، فیصلے اور ایگزیکیوشن کے اوقات، اور مختلف پیش گوئی افق والے لیبلز کے لیے الگ ری بیلنس رفتار…
یہ نوٹ بک مختصر مدتی، اٹ دی منی اسٹرڈل پوزیشنوں کی واپسیوں کی پیش گوئی کرنے والے گریڈینٹ بوسٹڈ ماڈلز کے لیے مربعی خطا، مطلق خطا اور ہیوبر لاس کا موازنہ کرتی ہے۔ ہدف میں منافع محدود ہے اور ممکنہ نقصانات شدید ہو سکتے ہیں، اس لیے فٹنگ لاس اس بات پر اثر انداز ہو…
یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ Binance کا پرپیچوئل فیوچرز پریمیم انڈیکس اسپاٹ قیمتوں سے کیسے متعلق ہے اور ایکسچینج اس پریمیم کو وقفے وقفے سے فنڈنگ میں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ انڈیکس بنیادی قیمت انڈیکس کے مقابلے میں قابلِ عمل امپیکٹ بولی اور پیشکش کی قیمتیں استعمال کرتا…
یہ دستاویز S&P 500 آپشنز اسٹرَیڈل مطالعے میں استعمال ہونے والے ماخذی مشاہدات نکالنے کے لیے دو مرحلوں کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ پہلے یہ میعاد ختم ہونے تک دنوں، مطلق ڈیلٹا، مضمر اتار چڑھاؤ کے اتصال، کم از کم کوٹس اور نسبتی بولی-طلب اسپریڈ کی بنیاد پر قریب از رقم…
یہ نوٹ بک کرپٹو پرپیچوئل مارکیٹس کے ایک گروپ کے معیاری بنائے گئے فی گھنٹہ ریٹرنز پر ایک سادہ آٹواینکوڈر تربیت دیتی ہے۔ اس کا انکوڈر متعدد اثاثوں کے ریٹرن ویکٹر کو دو جہتی مخفی نمائندگی میں سمیٹتا ہے اور اس کا ڈیکوڈر ان پٹ دوبارہ بناتا ہے۔ مشاہدہ شدہ اور…
یہ دستاویز بتاتی ہے کہ روزانہ کی مستقل میعاد والی آپشن سیریز، حقیقت میں رکھی گئی پوزیشن کی منافع سیریز کیوں نہیں ہوتی۔ یہ یکساں اسٹرائیک اور یکساں میعاد والے کال اور پٹ حصے منتخب کرتی ہے جو لیکویڈیٹی، میعاد، اتار چڑھاؤ کے تخمینے اور ڈیلٹا کے فلٹرز پر پورا…
یہ دستاویز مستقبل کے مشاہدات استعمال کیے بغیر فٹ شدہ ماڈل فیچرز بنانے کے مشترکہ طریقے پیش کرتی ہے۔ پوشیدہ مارکوف ماڈلز کے لیے یہ موجودہ وقت تک کے مشاہدات پر مبنی فلٹر شدہ حالت کے امکانات کو، پوری ترتیب پر شرط رکھنے والے اسموتھڈ امکانات سے الگ کرتی ہے جن سے…
یہ نوٹ بک ڈبل مشین لرننگ استعمال کرکے اندازہ لگاتی ہے کہ آیا پرپیچوئل فیوچرز کے پریمیم میں انحراف کے بعد اگلے آٹھ گھنٹوں کے منافع سے کوئی تعلق ہے، اور آیا یہ تخمینی تعلق زیادہ اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں مختلف ہے۔ یہ کرپٹو علامتوں پر پینل ڈیزائن بیان…
یہ نوٹ بک مختصر یورپی کال کے لیے ڈیپ ہیجنگ کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ جیومیٹرک براؤنین موشن کے راستے نقل کرتی، بلیک–شولز ڈیلٹا ہیجنگ کو بنیادی معیار بناتی، اور اختتامی نقصانات کے مشروط ویلیو ایٹ رسک مقصد کو کم کرنے والی بنیادی پوزیشنیں منتخب کرنے کے لیے نیم…
یہ دستاویز غیر ملکی زرمبادلہ کے OHLCV ڈیٹاسیٹ کی وضاحت کرتی ہے، جس میں OANDA سے روزانہ اور چار گھنٹے کے بارز کے ساتھ G10 بڑے جوڑے اور کراسز شامل ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ، لوڈ، جوڑے یا تاریخ کی حد کے مطابق فلٹر اور کوریج کے خلاصوں اور سالانہ اتار…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا اختیارات کی مارکیٹ کے پیمانے اسٹاکس میں مستقبل کے منافع کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیارات سے اخذ کردہ فیچرز پر متعین خطی ماڈلز کو واک فارورڈ توثیق کے ساتھ فٹ کرتی اور رج، لاسو اور الاسٹک نیٹ کی جرمانہ قوتوں کا موازنہ کرتی ہے۔…
یہ مطالعہ پوچھتا ہے کہ آیا اختیارات کی مارکیٹ کے پیمانے مستقبل کے اسٹاک منافع کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ فیچرز میں مختلف میعادوں پر مضمر اتار چڑھاؤ، پٹ کال اسکیو، ٹرم اسٹرکچر کی ڈھلوان اور ویرینس رسک پریمیم شامل ہیں۔ چونکہ بہت سے پیمانے ایک دوسرے سے ملتی جلتی…
یہ دستاویز نیویارک کے 5 PM اختتام پر بیس کرنسی جوڑوں کی درجہ بندی کے لیے روزانہ فیچر پینل تیار کرتی ہے۔ یہ درجہ بندی کے قابل سگنلز، مثلاً معیاری بنائے گئے متعدد مدت کے منافع اور چینل میں مقام، کو مارکیٹ کی حالت کے پیمانوں مثلاً اتار چڑھاؤ، ڈرا ڈاؤن، حد اور…
یہ نوٹ بک مارچ 16، 2020 کے بازار کریش کے دوران AAPL ٹریڈ اور کوٹ ریکارڈز کا جائزہ لیتی ہے تاکہ دکھایا جا سکے کہ دباؤ میں بازار کی خرد ساخت کیسے بدلتی ہے۔ یہ ریکارڈ کو باقاعدہ ٹریڈنگ اوقات تک محدود کرتی، ٹریڈ پرنٹس کو قومی بہترین بولی اور طلب کی تازہ کاریوں…
یہ نوٹ بک چار حوالہ جاتی ETF تقسیمات کا موازنہ تاریخی بحرانی ادوار، اثاثوں پر خود وضع کردہ بیک وقت جھٹکوں، اسٹوڈنٹ ٹی مونٹی کارلو سمولیشنز، اور بازار کے ادوار کے شماریات سے کرتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن کی پیمائش سمجھاتی ہے اور روزانہ مستقل وزن والے…
نوٹ بک ویلیو ایٹ رسک کو نقصان کے کوانٹائل اور مشروط ویلیو ایٹ رسک، یا متوقع شارٹ فال، کو اس حد سے آگے کے اوسط نقصان کے طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ وسیع ایکویٹی ETF کے لیے ایک روزہ دم کے خطرے کا چار طریقوں سے تخمینہ لگاتی ہے: تجرباتی تاریخی کوانٹائلز، گاوسی ماڈل،…
یہ کیس اسٹڈی میعاد ختم ہونے تک رکھی گئی شارٹ ایٹ دی منی اسٹریڈلز کے ریٹرنز پر ریگولرائزڈ خطی ماڈلز فٹ کرتی ہے۔ چونکہ پریمیم آمدنی نفع کو محدود کرتی ہے جبکہ نقصان بے حد بڑھ سکتا ہے، اس لیے چند شدید نقصانات اسکوائرڈ ایرر ریگریشن کے مقصد پر غالب آ جاتے ہیں۔ نوٹ…