ہمومورفک طور پر خفیہ کردہ ڈیٹا پر ٹرینڈ فالوونگ اشاریے

مضمون arXiv papers · مصنف: Haotian Weng et al.

خلاصہ

یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا خفیہ کردہ مارکیٹ ڈیٹا پر ٹرینڈ فالوونگ اشاریہ نکالا جا سکتا ہے، تاکہ تجزیہ کار ٹریڈنگ سگنل تیار کرتے ہوئے ڈیٹا جمع کرنے والا فریق معلومات کو نجی رکھ سکے۔ اس میں اشاریہ دو ہمومورفک انکرپشن لائبریریوں، SEAL اور HEAAN، سے نافذ کیا گیا ہے اور خفیہ حسابات کا سادہ متن والے نفاذ سے موازنہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ڈیٹا کی ایسی مارکیٹ ترتیب ہے جس میں ایک درمیانی فریق ٹریڈنگ فیصلے جمع کر کے تجزیہ کاروں کے ساتھ خفیہ کردہ اِن پٹس بانٹتا ہے، جس سے خام ڈیٹا تک ان کی رسائی محدود رہتی ہے۔

رپورٹ کردہ اشاریہ نتائج سادہ متن والے نسخے سے بہت قریب ہیں: مطالعہ SEAL کے لیے 0.14916% اور HEAAN کے لیے 0.00020% کی فیصدی غلطیاں دیتا ہے۔ اس میں ٹریڈنگ اسٹریٹیجی بنانے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش بھی بیان کی گئی ہے، اگرچہ فراہم کردہ خلاصے میں اسٹریٹیجی کی سطح کے کارکردگی نتائج نہیں ہیں۔ مصنفین کہتے ہیں کہ ہمومورفک انکرپشن نفاذ پر پابندیاں عائد کرتی ہے۔ لہٰذا شواہد اس اشاریے کے اس نفاذ میں عددی مماثلت کی تائید کرتے ہیں، مگر ٹریڈنگ کے منافع، وسیع اطلاق یا دوسرے اشاریوں اور ڈیٹا کی صورتوں میں عملی موزونیت ثابت نہیں کرتے۔

اہم خیالات

مطالعہ دو ہمومورفک انکرپشن لائبریریوں سے خفیہ کردہ مارکیٹ ڈیٹا پر ٹرینڈ فالوونگ اشاریہ نافذ کرتا ہے۔
یہ خفیہ کردہ اشاریہ نتائج کا سادہ متن والے نفاذ سے موازنہ کرتا ہے۔
رپورٹ کردہ فیصدی غلطیاں SEAL کے لیے 0.14916% اور HEAAN کے لیے 0.00020% ہیں۔
بیان میں ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کے تجزیے کا ذکر ہے، مگر اس کی کارکردگی کے نتائج نہیں دیے گئے۔
انکرپشن کی پابندیاں نفاذ کو محدود کرتی ہیں، اور اشاریے کی مماثلت سے منافع ثابت نہیں ہوتا۔

ٹیگز

رجحان کی پیروی تکنیکی اشارے آرڈر پر عمل درآمد

مکمل متن

# A Trend-following Trading Indicator on Homomorphically Encrypted Data

Algorithmic trading has proliferated the area of quantitative finance for already over a decade. The decisions are made without human intervention using the data provided by brokerage firms and exchanges. There is an emerging intermediate layer of financial players that are placed in between a broker and algorithmic traders. The role of these players is to aggregate market decisions from the algorithmic traders and send a final market order to a broker. In return, the quantitative analysts receive incentives proportional to the correctness of their predictions. In such a setup, the intermediate player - an aggregator - does not provide the market data in plaintext but encrypts it. Encrypting market data prevents quantitative analysts from trading on their own, as well as keeps valuable financial data private. This paper proposes an implementation of a popular trend-following indicator with two different homomorphic encryption libraries - SEAL and HEAAN - and compares it to the trading indicator implemented for plaintext. Then an attempt to implement a trading strategy is presented and analysed. The trading indicator implemented with SEAL and HEAAN is almost identical to that implemented on the plaintext, the percentage error is of 0.14916% and 0.00020% respectively. Despite many limitations that homomorphic encryption imposes on this algorithm's implementation, quantitative finance has a high potential of benefiting from the methods of homomorphic encryption.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔