قابلِ قبول پورٹ فولیو دولت کے لیے محدب خطرہ پیمانے

خلاصہ

دستاویز ایک ایسے ٹریڈر کے لیے حسابی طریقہ بیان کرتی ہے جو پورٹ فولیو کی دولت کے ایسے نتائج چاہتا ہے جو محدب خطرہ پیمانے کو پورا کریں۔ مجوزہ بلیک باکس طریقہ اسٹاک کی قیمتوں کی مشترکہ تقسیم اور منتخب خطرہ پیمانے کو اِن پٹ کے طور پر لیتا ہے، پھر مطلوبہ ابتدائی سرمایہ حساب کرتا ہے اور قابلِ قبول نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کی فعلی صورت دیتا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ طریقے سے حاصل شدہ سرمایہ کی ضرورت بہترین ہے۔ اقتباس الگورتھم کے مراحل، ٹریڈنگ پابندیوں کے مفروضوں، معاون خطرہ پیمانوں کی اقسام یا عددی مثالوں کی وضاحت نہیں کرتا۔ نفاذ اور عملی کارکردگی جانچنے کے لیے یہ تفصیلات درکار ہوں گی۔

اہم خیالات

• محدب خطرہ پیمانہ یہ متعین کر سکتا ہے کہ پورٹ فولیو دولت کے کون سے نتائج قابلِ قبول ہیں۔
• مجوزہ الگورتھم اسٹاک کی قیمتوں کی مشترکہ تقسیم اور خطرہ پیمانے کو اِن پٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
• اس کے نتائج میں مطلوبہ ابتدائی سرمایہ اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کی فعلی صورت شامل ہیں۔
• دستاویز دعویٰ کرتی ہے کہ حساب کردہ سرمایہ کی ضرورت بہترین ہے۔

ٹیگز

# Computing strategies for achieving acceptability


# Computing strategies for achieving acceptability









We consider a trader who wants to direct his portfolio towards a set of acceptable wealths given by a convex risk measure. We propose a black-box algorithm, whose inputs are the joint law of stock prices and the convex risk measure, and whose outputs are the numerical values of initial capital requirement and the functional form of a trading strategy to achieve acceptability. We also prove optimality of the obtained capital.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔