ویکٹوریل جینیاتی پروگرامنگ سے ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کی تشکیل

خلاصہ

دستاویز مالیاتی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز تشکیل دینے کے طریقے کے طور پر ویکٹوریل جینیاتی پروگرامنگ (VGP) کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ دو اقسام پیش کرتی ہے: ایک مختلط اعداد کی کارروائیوں کی حمایت کرتی ہے، جبکہ دوسری مضبوط ٹائپنگ استعمال کرتی ہے۔ ان کی کارکردگی کا موازنہ ایک اور VGP قسم اور معیاری جینیاتی پروگرامنگ سے تین مالیاتی آلات پر کیا گیا، جن کے ڈیٹا سیٹس سات سال سے زیادہ مدت پر محیط ہیں۔

مصنفین رپورٹ کرتے ہیں کہ منافع بخش اسٹریٹیجیز تشکیل دی جا سکتی ہیں، اور ہر موازنے میں معیاری جینیاتی پروگرامنگ کمزور ترین طریقوں میں جبکہ مضبوط ٹائپنگ والی VGP مضبوط ترین طریقوں میں شامل رہی۔ یہ نتائج اشارہ کرتے ہیں کہ نمائندگی اور ٹائپ کی پابندیاں تشکیل شدہ اسٹریٹیجیز کے معیار کو متاثر کر سکتی ہیں۔ وضاحت میں آلات کی شناخت، جائزے کی ترتیب، لاگت، نمونے سے باہر کا طریقۂ کار یا خطرے کے پیمانے نہیں دیے گئے، اس لیے اسٹریٹیجیز کی مضبوطی یا لائیو ٹریڈنگ میں قابلِ عمل ہونے کا فیصلہ محدود معلومات پر ہوگا۔

اہم خیالات

• ویکٹوریل جینیاتی پروگرامنگ ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز تشکیل دینے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔
• ایک مجوزہ قسم مختلط اعداد کی کارروائیوں کی حمایت کرتی ہے، جبکہ دوسری مضبوط ٹائپنگ نافذ کرتی ہے۔
• تین آلات پر ان طریقوں کا معیاری جینیاتی پروگرامنگ سے موازنہ کیا گیا ہے۔
• ڈیٹا سیٹس سات سال سے زیادہ پر محیط ہیں، اور منافع بخش اسٹریٹیجیز بنانا ممکن بتایا گیا ہے۔
• رپورٹ کردہ موازنوں میں معیاری GP نسبتاً کمزور اور مضبوط ٹائپنگ والی VGP نسبتاً بہتر کارکردگی دکھاتی ہے۔

ٹیگز

# Evolving Financial Trading Strategies with Vectorial Genetic Programming


# Evolving Financial Trading Strategies with Vectorial Genetic Programming









Establishing profitable trading strategies in financial markets is a challenging task. While traditional methods like technical analysis have long served as foundational tools for traders to recognize and act upon market patterns, the evolving landscape has called for more advanced techniques. We explore the use of Vectorial Genetic Programming (VGP) for this task, introducing two new variants of VGP, one that allows operations with complex numbers and another that implements a strongly-typed version of VGP. We evaluate the different variants on three financial instruments, with datasets spanning more than seven years. Despite the inherent difficulty of this task, it was possible to evolve profitable trading strategies. A comparative analysis of the three VGP variants and standard GP revealed that standard GP is always among the worst whereas strongly-typed VGP is always among the best.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔