وقت کے مطابق ڈیٹا کی جانچ اور منفی BTC پرپیچوئل اسٹریٹیجی کا مطالعہ

مضمون arXiv papers · مصنف: Baocheng Zeng et al.

خلاصہ

یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا عوامی بائنانس BTCUSDT پرپیچوئل فیوچرز کے آرکائیوز وقت کے مطابق درست فیکٹر تحقیق کی تائید کرتے ہیں۔ یہ واقعے، اشاعت اور دستیابی کے اوقات میں فرق کرتا ہے، اور تجویز، آڈٹ، جائزے اور ہولڈ آؤٹ کے مراحل الگ رکھتا ہے۔ پانچ منٹ کے ٹریڈ، مارک، انڈیکس اور اوپن انٹرسٹ ڈیٹا میں وقفہ نہ ہونے کی ابتدائی شرط پوری نہیں ہوئی، کیونکہ مشترک ریکارڈ مطلوبہ تاریخ کا احاطہ نہیں کرتا تھا۔ محققین نے وضاحت میں ترمیم کی: اوپن انٹرسٹ اختیاری ہوا کیونکہ اس کی اشاعت کا وقت تصدیق نہیں کیا جا سکا، جبکہ ٹریڈ، مارک، انڈیکس اور حقیقی فنڈنگ بنیادی ڈیٹا سیٹ بنے۔ ترمیم شدہ دستیابی ماسک نے زمانی ترتیب کے ساتھ تربیت، توثیق اور تاریخی ہولڈ آؤٹ تقسیم ممکن بنائی۔

متعین قواعد پر چلنے والے آڈیٹر نے 80 منجمد سانچوں میں ہر آزمودہ خلاف ورزی پکڑی اور کسی قانونی سانچے کو رد نہیں کیا۔ دس نل سگنل راستوں پر آڈٹ نے اوسط غلط منظوریوں کی تعداد کم کی۔ تاہم، درست امیدواروں کے بجٹ برابر رکھنے پر موافق ایجنٹ صرف بے ترتیب تلاش کے برابر رہا؛ برتری ثابت نہیں ہوئی۔ تاریخی ہولڈ آؤٹ کی تمام جائزہ شدہ رنز میں معلوماتی کوایفیشینٹس مثبت مگر بنیادی لاگت کے تحت خالص شارپ منفی تھا۔ یہ نتائج آڈٹ شدہ آرکائیو، قواعد اور لاگت تک محدود ہیں؛ یہ منافع یا ایجنٹ کی عمومی کارکردگی ثابت نہیں کرتے۔

اہم خیالات

وقت کے مطابق تحقیق میں یہ جانچنا ضروری ہے کہ ہر مشاہدہ کب دستیاب ہوا، صرف یہ نہیں کہ وہ آرکائیو میں موجود ہے۔
چاروں سلسلوں کی مکمل دستیابی کی اصل شرط پوری نہ ہوئی، اس لیے کھلے طور پر وضاحت میں ترمیم کرکے اوپن انٹرسٹ کو اختیاری کیا گیا۔
آڈیٹر نے تمام آزمودہ خلاف ورزیاں پکڑیں اور تمام آزمودہ قانونی سانچوں کو قبول کیا۔
امیدواروں کے بجٹ برابر ہونے پر موافق تلاش، بے ترتیب تلاش سے بہتر نہیں رہی۔
تاریخی ہولڈ آؤٹ رنز میں بنیادی لاگت کے تحت معلوماتی کوایفیشینٹس مثبت اور خالص شارپ منفی تھا۔

ٹیگز

کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز بیک ٹیسٹنگ رسک مینجمنٹ شماریات

مکمل متن

# 2608.25348


# Point-in-Time Audit Before Alpha: Public-Archive Availability and a Negative Matched-Budget Study on BTC Perpetual Futures









Public cryptocurrency archives may appear usable when files exist, although factor research requires observations available and executable at each decision time. We audit public Binance BTCUSDT USD-M perpetual-futures data using event, publication, and availability times and separate proposal from deterministic auditing, evaluation, and holdout access. An initial gapless five-minute requirement for trade, mark, index, and open interest failed: the longest unrepaired intersection was 304.5729166666667 days. A disclosed revision made trade, mark, index, and realized funding the core streams and made open interest optional because its publication time was unverified. The revised mask retained 727 complete UTC days and supported a 436/145/146-day train, validation, and historical-holdout split. On 80 frozen known-rule templates, the auditor detected 40/40 violations and rejected 0/40 legal templates. Across ten null-signal paths, full auditing reduced mean false passes from 0.2910 to 0.0625. Under matched valid-candidate budgets, the audited adaptive agent tied random search and did not establish superiority. In the one-time historical holdout, all evaluated runs had positive IC but negative net Sharpe under primary costs. We therefore report a scoped negative result rather than a profitability or agent-superiority claim.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔