ٹریڈنگ کے لیے کوانٹائل کوریج سے احتمالی پیش گوئیوں کی درجہ بندی

خلاصہ

یہ مطالعہ احتمالی پیش گوئی کے ماڈلز کی درجہ بندی کے لیے پن بال لاس اور تجرباتی کوریج پر مبنی شماریاتی پیمانے پیش کرتا ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آیا یہ پیمانے بہترین کارکردگی والے پیش گوئی ماڈل کی شناخت کر سکتے ہیں، اور آیا درجہ بندی کا پیمانہ نمونے سے باہر ہر ٹریڈ کے اوسط زیادہ منافع سے وابستہ ہے۔ توجہ کوانٹائل کی صورت میں ظاہر کردہ پیش گوئیوں اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجی میں ان کے استعمال پر ہے۔

بیان کردہ موازنے میں، ٹریڈنگ کے اوقات کے دوران کوانٹائل پیش گوئیوں کی کوریج کے مطابق ماڈلز کی درجہ بندی نے دیگر زیرِ غور پیمانوں سے بہتر معاشی کارکردگی دی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ متعلقہ ٹریڈنگ اوقات میں پیش گوئی کی کیلیبریشن، صرف مجموعی پیمانے کے مقابلے میں، اسٹریٹیجی کے لیے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ نتیجہ بیان کردہ ٹریڈنگ اسٹریٹیجی اور جانچ تک محدود ہے؛ دستاویز میں مارکیٹ، نمونے کی مدت، عددی منافع یا موازنے کے تفصیلی نتائج نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ مزید تحقیق کے لیے انتخاب کا ایک اصول پیش کرتا ہے، اس بات کا ثبوت نہیں کہ کوریج کی بنیاد پر درجہ بندی ہر پیش گوئی کے کام یا ٹریڈنگ نظام میں بہتر ہوگی۔

اہم خیالات

• مطالعہ پن بال لاس اور تجرباتی کوریج پر مبنی احتمالی پیش گوئی کی درجہ بندیوں کا موازنہ کرتا ہے۔
• اس کی جانچ ماڈل کی درجہ بندیوں کو نمونے سے باہر فی ٹریڈ اوسط منافع سے جوڑتی ہے۔
• آزمائی گئی اسٹریٹیجی میں ٹریڈنگ اوقات کے دوران کوانٹائل پیش گوئیوں کی کوریج نے بہترین معاشی کارکردگی دی۔
• نتیجہ زیرِ غور پیش گوئیوں اور ٹریڈنگ سیٹ اپ تک محدود ہے۔

ٹیگز

# Ranking probabilistic forecasting models with different loss functions


# Ranking probabilistic forecasting models with different loss functions









In this study, we introduced various statistical performance metrics, based on the pinball loss and the empirical coverage, for the ranking of probabilistic forecasting models. We tested the ability of the proposed metrics to determine the top performing forecasting model and investigated the use of which metric corresponds to the highest average per-trade profit in the out-of-sample period. Our findings show that for the considered trading strategy, ranking the forecasting models according to the coverage of quantile forecasts used in the trading hours exhibits a superior economic performance.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔