فاریکس ٹریڈنگ کے لیے سٹرنگ پر مبنی ٹائم سیریز پیش گوئی
خلاصہ
دستاویز فاریکس ٹریڈنگ کے لیے پیش گوئی کے ماڈل بنانے کی غرض سے حقیقی شرحِ مبادلہ کی حرکات کو سٹرنگ جیسی ساخت میں ڈھالنے کی تجویز دیتی ہے۔ اس کا مؤقف ہے کہ روایتی طویل مدتی معاشی شماریاتی طریقے عملی خصوصیات، مثلاً لین دین کے اخراجات، آربٹریج کے مواقع اور بے قاعدہ وقفوں سے حاصل مشاہدات، نظر انداز کر سکتے ہیں۔ مجوزہ نمائندگی کا مقصد مارکیٹ کی ان خصوصیات کو شامل کرنا اور زیادہ مضبوط ٹریڈنگ اور پورٹ فولیو انتخاب میں مدد دینا ہے۔
مصنفین ملٹی سٹرنگ ساختوں کے استعمال کی وضاحت کرتے اور نتیجے کے طریقے کا رجحان کی پیروی کرنے والی اسٹریٹیجیز سے تقابل کرتے ہیں۔ ان کے مطابق طویل ٹریڈنگ ادوار میں لین دین کے اخراجات شامل کرنے پر الگورتھم مستحکم رہا۔ اقتباس میں ڈیٹا کی مدت، ماڈل کی تفصیل، لاگت کے مفروضے، کارکردگی کے پیمانے یا شماریاتی غیر یقینی کی تفصیلات نہیں۔ لہٰذا یہ دعوے ایک تحقیقی سمت پیش کرتے ہیں، مگر طریقے کی تکرار پذیری جانچنے یا دیگر مارکیٹوں اور ٹریڈنگ حالات میں اس کی کارکردگی طے کرنے کے لیے کافی معلومات نہیں دیتے۔
اہم خیالات
- یہ طریقہ حقیقی شرحِ مبادلہ کی حرکیات کو پیش گوئی کے لیے سٹرنگ جیسی ساختوں میں ظاہر کرتا ہے۔
- اس کی وجہ ایسے ماڈلز کی حدود ہیں جو اخراجات، آربٹریج یا مشاہدے کے بے قاعدہ اوقات کو نظر انداز کرتے ہیں۔
- مضبوط پورٹ فولیو انتخاب کے لیے ملٹی سٹرنگ ساختیں استعمال ہوتی ہیں۔
- مصنفین طریقے کا رجحان کی پیروی کرنے والی اسٹریٹیجیز سے تقابل کرتے اور لین دین کے اخراجات کے تحت استحکام رپورٹ کرتے ہیں۔
- اقتباس میں رپورٹ کردہ نتائج کا آزادانہ جائزہ لینے کے لیے کافی طریقۂ کار کی تفصیل نہیں۔
ٹیگز
مکمل متن
# With string model to time series forecasting # With string model to time series forecasting Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.
ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0
یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔