جاپان کی گوٹوبی ادائیگی تاریخوں کے آس پاس USD/JPY اسٹریٹیجی کی جانچ

مضمون arXiv papers · مصنف: Hiroki Bessho et al.

خلاصہ

یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا ٹریڈرز گوٹوبی بے قاعدگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں: رپورٹ کردہ رجحان کہ جاپانی تاریخوں میں جو پانچ سے تقسیم ہوتی ہیں، USD/JPY تقریباً 9:55 تک بڑھتا ہے۔ یہ عملی سوال پر توجہ دیتا ہے کہ سرمایہ کاروں کے اس نمونے سے واقف ہونے کے بعد اس پر مبنی اسٹریٹیجی درست رہتی ہے یا نہیں۔ یہ زاویہ اہم ہے کیونکہ شرکا کے اس پر ٹریڈنگ شروع کرنے سے بار بار نمودار ہونے والا مارکیٹ اثر بدل سکتا ہے۔

دستاویز ایک ممکنہ معاشی مضمرے پر بھی بات کرتی ہے۔ اگر جاپانی کمپنیاں کاروباری روایت کے طور پر گوٹوبی کی تاریخوں پر ادائیگیاں جاری رکھتی ہیں، تو مصنفین کے مطابق FX ٹریڈرز متعلقہ آربٹریج کے موقع سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وضاحت میں حکمتِ عملی کے داخلے اور اخراج کے قواعد، ڈیٹا کی مدت، لین دین کے اخراجات، کارکردگی کے نتائج یا اس اثر کے پہچانے جانے کے بعد برقرار رہنے کے ٹیسٹ شامل نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ قابلِ آزمائش ٹریڈنگ اور مارکیٹ کے رویے کا مفروضہ پیش کرتی ہے، لیکن دی گئی معلومات سے یہ ثابت نہیں کرتی کہ حکمتِ عملی منافع بخش ہے یا کارپوریٹ دولت حقیقتاً ٹریڈرز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔

اہم خیالات

مطالعہ پانچ سے تقسیم ہونے والی تاریخوں پر USD/JPY کے 9:55 تک بڑھنے کے رپورٹ کردہ رجحان کا جائزہ لیتا ہے۔
یہ پوچھتا ہے کہ سرمایہ کاروں کے گوٹوبی نمونے کو پہچان لینے کے بعد اس پر ٹریڈنگ قابلِ عمل رہتی ہے یا نہیں۔
مصنفین جاپانی کمپنیوں کے روایتی ادائیگی وقت کو ممکنہ FX آربیٹریج موقع سے جوڑتے ہیں۔
فراہم کردہ تفصیل میں اسٹریٹیجی کے اصول، لاگت کا تجزیہ یا تجرباتی کارکردگی کے اعداد نہیں۔

ٹیگز

فاریکس آربیٹریج شماریات بیک ٹیسٹنگ

مکمل متن

# Forex Trading Strategy That Might Be Executed Due to the Popularity of Gotobi Anomaly


# Forex Trading Strategy That Might Be Executed Due to the Popularity of Gotobi Anomaly









Our previous research has confirmed that the USD/JPY rate tends to rise toward 9:55 every morning in the Gotobi days, which are divisible by five. This is called the Gotobi anomaly. In the present study, we verify the possible trading strategy and its validity under the condition that investors recognize the existence of the anomaly. Moreover, we illustrate the possibility that the wealth of Japanese companies might leak to FX traders due to the arbitrage opportunity if Japanese companies blindly keep making payments in the Gotobi days as a business custom.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔