ممکنہ منڈی نظام کی تبدیلیاں شناخت کرنے کے لیے ہوفڈنگ حدود

خلاصہ

دستاویز ہوفڈنگ عدم مساوات کو ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کی معاون منڈی حالات میں تبدیلیوں کے ممکنہ ابتدائی انتباہی پیمانے کے طور پر ڈھالتی ہے۔ یہ اسٹریٹیجی کی کارکردگی کو محدود تصادفی متغیر سمجھتی ہے اور مشاہدہ شدہ نتائج کا مفروضہ شدہ نظام میں ٹریڈر کی متوقع کارکردگی سے موازنہ کرتی ہے۔ بڑے انحراف ہوفڈنگ کی ان کم حدود سے وابستہ ہیں جو اس امکان کو ظاہر کرتی ہیں کہ کارکردگی اب بھی اس توقع سے مطابقت رکھتی ہے؛ دستاویز اس کی تعبیر نظام کی تبدیلی کے زیادہ امکان کے طور پر کرتی ہے۔

یہ تصوری تجویز ہے، تجرباتی جائزہ نہیں: متن میں آزمودہ اسٹریٹیجی، ڈیٹا سیٹ، کیلیبریشن طریقہ یا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اشارہ نظام کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کرتا ہے۔ اس کا استعمال محدود کارکردگی اور مستحکم نظام میں بامعنی توقع سے متعلق مفروضوں پر منحصر ہوگا۔ کارکردگی کے انحراف کی دوسری وجوہ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے مجوزہ احتمال کو انہی مفروضوں پر مبنی اشارہ سمجھنا چاہیے، نظام کی تبدیلی کا ثبوت نہیں۔

اہم خیالات

• ہوفڈنگ عدم مساوات متوقع قدر سے مشاہدہ شدہ کارکردگی کے انحراف کے امکان کی حد مقرر کر سکتی ہے۔
• تجویز ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کی کارکردگی کو محدود تصادفی متغیر سمجھتی ہے۔
• متوقع کارکردگی سے بڑے انحراف کو موجودہ نظام کے مفروضے کے خلاف ثبوت سمجھا جاتا ہے۔
• بدلتی حدود کو ممکنہ ابتدائی انتباہی اشارہ بتایا گیا ہے، مگر دستاویز تجرباتی توثیق نہیں دیتی۔

ٹیگز

# A New Application of Hoeffding's Inequality Can Give Traders Early Warning of Financial Regime Change


# A New Application of Hoeffding's Inequality Can Give Traders Early Warning of Financial Regime Change









Hoeffding's Inequality provides the maximum probability that a series of n draws from a bounded random variable differ from the variable's true expectation u by more than given tolerance t. The random variable is typically the error rate of a classifier in machine learning applications. Here, a trading strategy is premised on the assumption of an underlying distribution of causal factors, in other words, a market regime, and the random variable is the performance of that trading strategy. A larger deviation of observed performance from the trader's expectation u can be characterized as a lower probability that the financial regime supporting that strategy remains in force, and a higher probability of financial regime change. The changing Hoeffding probabilities can be used as an early warning indicator of this change.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔