مواد پر جائیں
لائبریری کی تمام دستاویزات

کرنسی کے رجحانات کے تجزیے میں اسٹرنگ ماڈل اور زاویائی مومنٹم

مضمون arXiv papers · مصنف: Erik Bartoš et al.

خلاصہ

یہ تحقیق مالیاتی زمانی سلسلوں کی پیش گوئی کے لیے کثیر جہتی اسٹرنگ پر مبنی اشیا متعارف کراتی ہے۔ اس میں دو سروں والی کھلی اسٹرنگز اور D2-برینز کو پہلے کے ایک سرے والے اسٹرنگ ماڈل کی توسیع کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ ان کی خصوصیات پیش گوؤں کے اعدادوشمار کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ ان مجوزہ نمائندگیوں کا مقصد زمانی سلسلوں کے مختلف نظاموں کی ماڈلنگ میں مدد دینا ہے۔

مقالہ تاریخی اتار چڑھاؤ کے ساتھ زرِ مبادلہ کی شرح کے استحکام کو جانچنے کے لیے اسٹرنگ زاویائی مومنٹم بھی تجویز کرتا ہے۔ اس میں پیش گوئی پر اطلاق کے ثبوت کے طور پر چار کرنسی جوڑوں کے نمائشی سیمولیشن پیش کیے گئے ہیں۔ فراہم کردہ بیان میں کارکردگی کے پیمانے، تقابلی معیار، یا پیش گوئی کی قابلِ اعتماد حیثیت اور عملی ٹریڈنگ قدر جانچنے کے لیے کافی طریقۂ کار کی تفصیل نہیں۔

اہم خیالات

  • کثیر جہتی اسٹرنگ اشیا زمانی سلسلوں کی پہلے سے موجود اسٹرنگ پر مبنی نمائندگی کو وسعت دیتی ہیں۔
  • مجوزہ اشیا پیش گوؤں کے اعدادوشمار بدل سکتی ہیں اور مختلف زمانی سلسلہ ماڈلز کی معاونت کر سکتی ہیں۔
  • کرنسی کی شرح کے استحکام کے اضافی پیمانے کے طور پر اسٹرنگ زاویائی مومنٹم پیش کیا گیا ہے۔
  • نمائشی سیمولیشن چار کرنسی جوڑوں پر مشتمل ہیں، مگر تقابلی کارکردگی کی تفصیلات نہیں دی گئیں۔

ٹیگز

مکمل متن
# Identification of market trends with string and D2-brane maps


# Identification of market trends with string and D2-brane maps









The multi dimensional string objects are introduced as a new alternative for an application of string models for time series forecasting in trading on financial markets. The objects are represented by open string with 2-endpoints and D2-brane, which are continuous enhancement of 1-endpoint open string model. We show how new object properties can change the statistics of the predictors, which makes them the candidates for modeling a wide range of time series systems. String angular momentum is proposed as another tool to analyze the stability of currency rates except the historical volatility. To show the reliability of our approach with application of string models for time series forecasting we present the results of real demo simulations for four currency exchange pairs.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔