CryptoLowVolAnomalySpotBasketLongOnly

Ανωμαλία χαμηλής μεταβλητότητας στα κρυπτονομίσματα, επιλογή μόνο long (χωρίς short σκέλος): Διακράτηση των 5 ονομάτων με LOWEST-πραγματοποιημένη μεταβλητότητα από ένα σταθερό, ρευστό spot universe 25 νομισμάτων, με ίσα βάρη, επανεξισορρόπηση 10 ημερών σε DAILY bars, βιβλίο κλιμακωμένο σε στόχο ex-ante μεταβλητότητας 15% — καθαρό OHLCV, χωρίς gate, χωρίς συμπληρωματική τροφοδοσία

Μια διαστρωματική στρατηγική LONG-ONLY, SELECTION-BASED (ρητά NOT ουδέτερη ως προς την έκθεση σε δολάρια, NOT αντισταθμισμένη ως προς το βήτα, NO σκέλος ανοικτών πωλήσεων) στο BINANCE_SPOT, σε ένα FIXED σύνολο 25 ρευστών τίτλων. Κάθε 10η ημερήσια μπάρα, κατατάσσει κάθε κρυπτονόμισμα βάσει της δικής του πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας των προηγούμενων 20 ημερών και διακρατεί τα 5 LOWEST με ίσα βάρη· στη συνέχεια, ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο κλιμακώνεται με έναν ενιαίο συντελεστή min(1.0, 0.15 / mean_RV_of_the_5), ώστε να στοχεύει σε ετησιοποιημένη μεταβλητότητα ~15% και να μην υπερβαίνει ποτέ ονομαστική αξία 1.0x (χωρίς μόχλευση, λογαριασμός μετρητών). Δεν υπάρχει όρος ορμής, φίλτρο τάσης, συνθήκη ενεργοποίησης βάσει καθεστώτος αγοράς, συμπληρωματική ροή δεδομένων ή παράμετρος κατωφλίου — η πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα είναι το ENTIRE σήμα και χρησιμοποιείται ως RANK, όχι ως συνθήκη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Το μέτρησα στον κατάλογο πριν το προτείνω, αντί απλώς να το ισχυριστώ. Αποκωδικοποιώντας απευθείας τις μπάρες σταθερής υποδιαστολής του Nautilus (BINANCE_SPOT ημερήσια, 25/25 διαθέσιμοι τίτλοι, 2017-10-27 -> 2026-09-19, ~9 έτη), η παραπάνω διαμόρφωση αποδίδει δείκτη Sharpe +0.74 NET του πλήρους κόστους 0.20% για άνοιγμα και κλείσιμο συναλλαγής spot, ετησιοποιημένη απόδοση 13.4% με μεταβλητότητα 18.1%, μέγιστη υποχώρηση -33.6%, 430 εισόδους και μέση απόδοση ανά συναλλαγή 1.37% της ονομαστικής αξίας της θέσης. Ανά ημερολογιακό έτος: 2018 -19%, 2019 +17%, 2020 +49%, 2021 +40%, 2022 -26%, 2023 +40%, 2024 +41%, 2025 +6%, 2026 -5% — θετική απόδοση σε 6 από τα 9 έτη, και επιβιώνει σε BOTH πλήρεις πτωτικές αγορές. CRITICAL ROBUSTNESS EVIDENCE (πρόκειται για έλεγχο αναπαραγωγής, NOT υποκατάστατο σκέλος — η στρατηγική συναλλάσσεται μόνο στο BINANCE_SPOT): ο ίδιος ακριβώς κανόνας κατάταξης εφαρμόστηκε ανεξάρτητα σε γραμμικά αέναα συμβόλαια BYBIT και σε αέναα συμβόλαια BINANCE USD-M. Σε ένα παράθυρο 2022-2026 με ευθυγραμμισμένες ημερομηνίες, τα δύο χρηματιστήρια συμφωνούν έως το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο — Sharpe χαμηλότερης μεταβλητότητας +0.58 (Bybit) έναντι +0.57 (Binance), υψηλότερης μεταβλητότητας +0.11 έναντι +0.11, ετήσια απόδοση 31.0% έναντι 30.4% — σε σύγκριση με έναν ισοσταθμισμένο δείκτη αναφοράς +0.25/+0.21. Το ίδιο αποτέλεσμα αναπαράγεται σε τρεις ανεξάρτητες ροές επεξεργασίας δεδομένων χρηματιστηρίων. Σε ένα μη ευθυγραμμισμένο παράθυρο, τα χρηματιστήρια φαινόταν να διαφωνούν (0.38 έναντι 1.01)· αυτό ήταν καθαρά μια τεχνητή απόκλιση λόγω της ημερομηνίας έναρξης των ιστορικών δεδομένων (το σύνολο τίτλων της Bybit είναι ελλιπές πριν από το 2022), την οποία απομόνωσα αντί να την αναφέρω ως αποτέλεσμα. Οικονομική αιτία και WHO PAYS: πρόκειται για την ανωμαλία χαμηλής μεταβλητότητας / προτίμησης για λαχειοφόρες αποδόσεις (Bali-Cakici-Whitelaw· Frazzini-Pedersen), και τα κρυπτονομίσματα αποτελούν το κατεξοχήν περιβάλλον της. Στα κρυπτονομίσματα με υψηλή πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα συγκεντρώνονται οι ροές ιδιωτών επενδυτών που αναζητούν μόχλευση και αποδόσεις τύπου λαχείου — οι τιμές τους ωθούνται ανοδικά επειδή οι αγοραστές πληρώνουν για την CHANCE μιας μεγάλης απολαβής, όχι για την αναμενόμενη απόδοση. Αυτοί οι αγοραστές είναι ο αντισυμβαλλόμενος: συστηματικά πληρώνουν υπερβολικά για τη μεταβλητότητα και αποδέχονται χαμηλές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Η μέτρηση είναι ξεκάθαρη και αποτελεί τον βασικό διαψεύσιμο ισχυρισμό — κατά το 2022-2026, οι 5 τίτλοι με HIGHEST μεταβλητότητα απέδωσαν ~9% σε ετησιοποιημένη βάση, ενώ οι 5 LOWEST απέδωσαν ~31%, με το καλάθι υψηλής μεταβλητότητας να εμφανίζει περίπου διπλάσια μεταβλητότητα. Το πριμ δεν οφείλεται σε επίδραση της τάσης των τιμών: επαλήθευσα ότι η κατάταξη βάσει της ορμής της προηγούμενης περιόδου παράγει διαφορετικό και ασθενέστερο προφίλ σε μη επικαλυπτόμενα παράθυρα χωρίς μεθοδολογικές στρεβλώσεις (t=+1.25) από την κατάταξη βάσει μεταβλητότητας (t=+3.30 χωρίς προσαρμογή, +2.53 με ομαδοποίηση κατά ημερομηνία).

Επαναφέρει το σύμπαν 25 ονομάτων της υπόθεσης και τη μέγιστη ακαθάριστη έκθεση 1.0, διατηρώντας τον καθαρό μηχανισμό κατάταξης χαμηλής μεταβλητότητας OHLCV.

verification_loop: Η επαλήθευση απέτυχε (Επίπεδο 2 — συνθετικά σενάρια): Χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι: ['n_hold', 'cash_buffer', 'min_notional', '_param_bounds', 'rebalance_days', 'rv_lookback_days', 'target_annual_vol', 'max_gross_exposure', 'rebalance_tolerance'] Βεβαιωθείτε ότι η __init__ ορίζει όλα τα γνωρίσματα από το self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - steady_downtrend: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - flat_ranging: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - volatility_spike: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - zero_volume: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - price_gap: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000)

Καλάθι στο Binance Spot αποκλειστικά με θέσεις αγοράς, που διακρατεί τα πέντε κρυπτονομίσματα με τη χαμηλότερη πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα από ένα σταθερό σύνολο 25 κρυπτονομισμάτων, αναπροσαρμόζεται κάθε δέκα ημερήσιες μπάρες και κλιμακώνεται ώστε να επιτυγχάνει ετησιοποιημένη μεταβλητότητα 15%, με ανώτατο όριο ακαθάριστης έκθεσης 1.0x.

Η επαλήθευση απέτυχε (Επίπεδο 2 — συνθετικά σενάρια): Χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι: ['n_hold', 'cash_buffer', 'min_notional', '_param_bounds', 'rebalance_days', 'rv_lookback_days', 'target_annual_vol', 'max_gross_exposure', 'rebalance_tolerance'] Βεβαιωθείτε ότι η __init__ ορίζει όλα τα γνωρίσματα από το self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - steady_downtrend: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - flat_ranging: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - volatility_spike: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - zero_volume: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000) - price_gap: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση μπάρας: 1735692060000)

CryptoLowVolAnomalySpotBasketLongOnl-7a915cf1a2

Η στρατηγική εξέτασε ένα long-only καλάθι Binance Spot, που διακρατούσε τα πέντε νομίσματα με τη χαμηλότερη μεταβλητότητα από ένα σύμπαν 25 νομισμάτων. Παρότι η υπόθεση ανέφερε θετικά ιστορικά αποτελέσματα, η επαλήθευση απέτυχε σε κάθε συνθετικό σενάριο λόγω TypeError μεταξύ Decimal και float, οπότε η στρατηγική εγκαταλείφθηκε πριν από το backtesting ή τη βελτιστοποίηση.

Διασφαλίστε τον συνεπή χειρισμό των αριθμητικών πράξεων με Decimal και float πριν από την επαλήθευση με συνθετικά σενάρια.

Εγκαταλείφθηκε μετά από τρεις επαναλήψεις επειδή απέτυχε η επαλήθευση του επιπέδου 2: και τα έξι συνθετικά σενάρια προκάλεσαν TypeError μεταξύ Decimal/float. Δεν προχώρησε σε μεταγενέστερα στάδια.

Επιχείρησε να εκμεταλλευτεί μια ανωμαλία χαμηλής μεταβλητότητας στα κρυπτονομίσματα, διακρατώντας τα πέντε κρυπτονομίσματα με τη χαμηλότερη πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα από ένα σταθερό σύνολο 25 κρυπτονομισμάτων στο Binance Spot.

Η υπόθεση ανέφερε καθαρό δείκτη Sharpe 0.74, ετησιοποιημένη απόδοση 13.4%, μέγιστη υποχώρηση -33.6%, 430 εισόδους και μέση απόδοση ανά συναλλαγή 1.37%. Δεν καταγράφηκε αναδρομικός έλεγχος ή έκθεση βελτιστοποίησης από τη ροή επεξεργασίας.

Η επαλήθευση απέτυχε (Επίπεδο 4 — έλεγχος QA) [κατηγορία=code_defect]: - [edge_concern] Τα οικονομικά μεγέθη του sandbox είναι υγιή και εσωτερικά συνεπή, επομένως η κερδοφορία είναι NOT ο λόγος αυτής της αποτυχίας. avg_trade_return_pct 3.73% x avg_position_pct 8.25% x 95 συναλλαγές = ~29% των ιδίων κεφαλαίων έναντι total_return 32.07% — το καθολικό συμφωνεί με την καμπύλη ιδίων κεφαλαίων (χωρίς λογιστικό ελάττωμα), και το 3.73%/συναλλαγή υπερκαλύπτει το κόστος πλήρους κύκλου αγοράς και πώλησης 0.20% BINANCE_SPOT κατά ~18x, με τις προμήθειες να ανέρχονται μόλις στο 2.64% του μικτού αποτελέσματος. Δύο σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη ο αναλυτής στη συνέχεια: (1) ο αναφερόμενος δείκτης Sharpe 0.547 δεν είναι εσωτερικά συνεπής με το CAGR 19.26% σε annualized_volatility 8.12% — η ημερήσια σειρά MTM μεταβλήθηκε μόνο σε 580 από τις 2401 ημέρες, ενώ το χαρτοφυλάκιο διακρατεί συνεχώς 5 σκέλη στην αγορά spot από περίπου τον Νοέμβριο-2022, επομένως τα μεγέθη προσαρμοσμένα στον κίνδυνο (Sharpe, Sortino, μεταβλητότητα, VaR, Calmar) είναι αραιωμένα/αραιά σε σχέση με το καθολικό των πραγματοποιημένων αποτελεσμάτων. Αναφέρετε το σύμπτωμα, χωρίς να αποδώσετε αιτία. (2) η απόδοση ανά καθεστώς δείχνει ήδη ήρεμο καθεστώς +42.6% (Sharpe 1.40) έναντι κανονικού -4.1% και καθεστώτος πίεσης -3.7%, δηλαδή το πριμ χαμηλής μεταβλητότητας εδώ είναι φαινόμενο του ήρεμου καθεστώτος σε αυτό το δείγμα — όμως αυτά τα τριτημόρια υπολογίζονται σε ένα χρονικό παράθυρο που κατά το μεγαλύτερο μέρος του έχει μηδενική μεταβολή (βλ. το κρίσιμο ζήτημα), οπότε επανεξετάστε τα αφού διορθωθεί το παράθυρο, αντί να ενεργήσετε βάσει αυτών τώρα. - [κρίσιμο] UNIVERSE MAKES 58% OF THE BACKTEST WINDOW STRUCTURALLY UNTRADEABLE, CORRUPTING EVERY RISK METRIC. Ο φραγμός ευθυγράμμισης μεταξύ σκελών του βασικού προτύπου (base_template.py _maybe_process_primary + _sync_extra_iids) αναβάλλει την επεξεργασία της κύριας μπάρας μέχρι EVERY πρόσθετο σκέλος του ίδιου χρονικού πλαισίου να έχει μπάρα με ακριβώς την ίδια χρονική σήμανση, και αυτή η στρατηγική απαιτεί επιπλέον μια πλήρη γραμμή στην _row_for(). Επαλήθευσα τις ημερομηνίες πρώτης μπάρας στο data/catalog για όλα τα 25 σκέλη: τα καθοριστικά μέσα είναι τα APTUSDT.BINANCE_SPOT (πρώτη μπάρα 1-DAY στις 2022-10-20) και ICPUSDT.BINANCE_SPOT (2021-05-12). Το κύριο BTCUSDT.BINANCE_SPOT ξεκινά στις 2017-08-18, και η πλήρης ιστορική προσομοίωση δεν διαβιβάζει ημερομηνία έναρξης (η backtest_agent._run_backtest στέλνει μόνο `end`), επομένως η μηχανή εκτελείται για το διάστημα 2017-08 -> 2026-09 (~9.1 έτη), ενώ το χαρτοφυλάκιο δεν μπορεί να υποβάλει την πρώτη του εντολή πριν από περίπου τις 2022-11-10 (εισαγωγή του APT προς διαπραγμάτευση + 21 ευθυγραμμισμένες γραμμές προθέρμανσης). Περίπου 5.25 από τα 9.1 έτη (58%) καταγράφονται ως ημέρες μηδενικής μεταβολής 0.00% στο ημερήσιο πλέγμα. Το sandbox το καταδεικνύει ήδη ακριβώς: τα παράθυρα πίεσης covid_crash_2020, china_ban_2021, luna_collapse_2022 και rate_shock_2022 (Ιανουάριος-Οκτώβριος) επιστρέφουν όλα ακριβώς 0.0000%, ενώ το ftx_collapse_2022 (με έναρξη 2022-11-06) είναι το πρώτο μη μηδενικό, στο -8.20%. Συνέπειες, καμία από τις οποίες δεν μπορεί να αναιρέσει ο βελτιστοποιητής ή ο αναλυτής: (α) η αντικειμενική συνάρτηση της Φάσης-2 είναι ο Sharpe υπολογισμένος σε μια σειρά που αποτελείται κυρίως από μηδενικά — το sandbox αναφέρει 0.547, ενώ το CAGR του ίδιου χαρτοφυλακίου στο διάστημά του ACTIVE είναι 19.26%· (β) περίπου πέντε ημερολογιακά έτη θα αναφέρουν ακριβώς 0.00% και θα προσμετρώνται ως μη θετικά έναντι του κατώτατου ορίου εγκυρότητας για το ποσοστό θετικών ετών· (γ) οι ίδιοι οι προκαταχωρισμένοι ισχυρισμοί της υπόθεσης — Sharpe +0.74 για το διάστημα 2017-2026, 6 από τα 9 έτη θετικά, «επιβιώνει σε BOTH πλήρεις πτωτικές αγορές» (2018 -19%, 2022 -26%) — δεν μπορούν να παραχθούν καθόλου, επειδή το 2018 και οι πρώτοι δέκα μήνες του 2022 βρίσκονται μέσα στο ανενεργό παράθυρο· (δ) τα τριτημόρια καθεστώτων πραγματοποιηθείσας μεταβλητότητας υπολογίζονται σε μια σειρά της οποίας το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από ανενεργές ημέρες. Πρόκειται για ελάττωμα καθορισμού μεγέθους θέσεων/διαμόρφωσης με προφανή διόρθωση, όχι για κρίση σχετικά με το πλεονέκτημα της στρατηγικής: η ίδια η λογική συναλλαγών είναι σωστή (βλ. σημειώσεις). (γραμμή 49) — διόρθωση: Επιλέξτε ένα σύνολο μέσων του οποίου όλα τα μέλη υπάρχουν σε όλο το χρονικό παράθυρο που σκοπεύετε να μετρήσετε και δηλώστε στην αιτιολόγηση της διαμόρφωσης ποιο είναι αυτό το παράθυρο. Επαληθευμένες ημερομηνίες πρώτης μπάρας στον κατάλογο για το τρέχον 25: APT 2022-10-20, ICP 2021-05-12, κατόπιν FIL 2020-10-16 / AAVE 2020-10-16 / NEAR 2020-10-15 / AVAX 2020-09-23 / UNI 2020-09-18 / DOT 2020-08-19 / SOL 2020-08-12, κατόπιν BCH 2019-11-29 / HBAR 2019-09-30 / DOGE 2019-07-06 / ALGO 2019-06-23 / ATOM 2019-04-30 / LINK 2019-01-17, κατόπιν VET 2018-07-26 / ETC 2018-06-13 / TRX 2018-06-12 / XLM 2018-06-01 / XRP 2018-05-05 / ADA 2018-04-18, και BTC/ETH 2017-08-18, BNB 2017-11-07, - [προειδοποίηση] Το μέγεθος των αγορών κατά την εναλλαγή θέσεων περιορίζεται από το `available = get_account_equity() * cash_buffer`, το οποίο διαβάζεται AFTER υποβληθούν οι εντολές SELL εξόδου και μείωσης θέσεων στις γραμμές 279-298. Στην ιστορική προσομοίωση αυτό είναι σωστό, επειδή το SimulatedExchange του NT εκτελεί τις εντολές αγοράς/πώλησης στην τρέχουσα τιμή μέσα στην ίδια επανάληψη της μηχανής, οπότε το υπόλοιπο USDT αντανακλά ήδη τις πωλήσεις. Στην εικονική/πραγματική διαπραγμάτευση δεν ισχύει αυτό: οι εντολές στην τρέχουσα τιμή παραμένουν σε αναμονή μέχρι το επόμενο tick, οπότε, σε μια εναλλαγή που πουλά 2-3 μέσα για να χρηματοδοτήσει 2-3 νέα, η στρατηγική θα δει τα μετρητά πριν από την πώληση, θα αναπροσαρμόσει κάθε έλλειμμα κατά `ratio < 1` και θα επενδύσει λιγότερα κεφάλαια από τα προβλεπόμενα. Επειδή το μέγεθος των υφιστάμενων θέσεων αναπροσαρμόζεται μόνο όταν αποκλίνουν πέρα από τη ζώνη ανοχής +/-25%, το έλλειμμα ενδέχεται να παραμείνει μέχρι μια μεταγενέστερη εναλλαγή. Απόκλιση μεταξύ ιστορικής προσομοίωσης και εικονικής διαπραγμάτευσης, όχι σφάλμα ορθότητας της ιστορικής προσομοίωσης. (γραμμή 309) — διόρθωση: Είτε υπολογίστε το `available` ως (μετρητά + ονομαστική αξία των εντολών εξόδου/μείωσης που μόλις υποβλήθηκαν), είτε αναβάλετε το σκέλος αγορών μιας εναλλαγής μέχρι την επόμενη μπάρα, αφού διακανονιστούν οι πωλήσεις (μια ουρά αγορών με αναβολή μίας μπάρας και κλειδί την περίοδο αναπροσαρμογής). Αν παραμείνει ως έχει, δηλώστε το ρητά στην αιτιολόγηση, ώστε ο έλεγχος αντιστοιχίας με την εικονική διαπραγμάτευση να μην ερμηνεύσει την απόκλιση ως ελάττωμα. - [προειδοποίηση] Οι διακοπές δεδομένων σε ένα μόνο σκέλος σταματούν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο. Η `_row_for()` επιστρέφει None εκτός αν EVERY ένα από τα 25 σκέλη έχει μπάρα που φέρει ακριβώς τη χρονική σήμανση της κύριας μπάρας, και ο φραγμός του βασικού προτύπου μπλοκάρει ανεξάρτητα την κύρια μπάρα στην ίδια περίπτωση. Μία ημερήσια μπάρα που λείπει από οποιοδήποτε μεμονωμένο μέσο (κενό συλλογής, αναστολή διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο) οδηγεί σε σιωπηρή παράλειψη της γραμμής εκείνης της ημέρας, αφήνοντας κενό στο παράθυρο λογαριθμικών αποδόσεων που χρησιμοποιείται για την πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα· ένα μέσο που παύει εντελώς να δημοσιεύει δεδομένα (διαγραφή από τη διαπραγμάτευση) παγώνει τη στρατηγική επ’ αόριστον, με ανοιχτές θέσεις. Η συμπεριφορά είναι συντηρητική παρά λανθασμένη, αλλά είναι αόρατη — τίποτα δεν καταγράφει ούτε μετρά τις ημέρες που παραλείπονται. (γραμμή 88) — διόρθωση: Μετρήστε τις γραμμές που παραλείπονται (ένας ακέραιος `self._skipped_rows` αποθηκεύεται αυτόματα μόνιμα από το βασικό πρότυπο) και καταγράψτε προειδοποίηση όταν ένα σκέλος απουσιάζει για περισσότερες από περίπου 2 διαδοχικές κύριες μπάρες, ώστε μια διαγραφή από τη διαπραγμάτευση να εμφανίζεται ως διαγνωστικό μήνυμα αντί ως σιωπηρό χαρτοφυλάκιο μηδενικής μεταβολής.

Η επαλήθευση απέτυχε (Επίπεδο 4 — QA έλεγχος) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Το smoke backtest είναι κερδοφόρο, αλλά η απόδοση δεν χρησιμοποιείται ως ετυμηγορία ορθότητας. - [critical] Η υπόθεση απαιτεί ένα σταθερό σύμπαν 25 νομισμάτων Binance Spot, αλλά η υλοποίηση διαμορφώνει μόνο 14 μέσα. Επομένως, η διακράτηση 5 ονομάτων επιλέγει 5/14 αντί για 5/25, αλλάζοντας ουσιωδώς την cross-sectional στρατηγική. (γραμμή 45) — διόρθωση: Επαναφέρετε το ακριβές σύμπαν 25 ονομάτων στα extra_instruments και extra_bar_types, κατόπιν επαναλάβετε την επαλήθευση και το backtesting. Εναλλακτικά, αναθεωρήστε επίσημα την υπόθεση στην παραλλαγή 14 ονομάτων. - [critical] Η υπόθεση επιτρέπει μέγιστη ακαθάριστη έκθεση 1.0x, αλλά η υλοποίηση ορίζει το max_gross_exposure σε 0.95 και το περιορίζει στο 0.95. (γραμμή 29) — διόρθωση: Χρησιμοποιήστε μέγιστο 1.0 ή τροποποιήστε ρητά την υπόθεση ώστε να προεγγράψει το όριο 0.95.

verification_loop: Η επαλήθευση απέτυχε (Επίπεδο 2 — συνθετικά σενάρια): Παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν: ['n_hold', 'cash_buffer', 'min_notional', '_param_bounds', 'rebalance_days', 'rv_lookback_days', 'target_annual_vol', 'max_gross_exposure', 'rebalance_tolerance'] Έλεγξε ότι το __init__ ορίζει όλα τα attributes από το self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση bar: 1735692060000) - steady_downtrend: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση bar: 1735692060000) - flat_ranging: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση bar: 1735692060000) - volatility_spike: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση bar: 1735692060000) - zero_volume: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση bar: 1735692060000) - price_gap: TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'decimal.Decimal' and 'float' (χρονική σήμανση bar: 1735692060000)