Ainult pikkade positsioonidega ühe instrumendi kalendrimõju kauplemisstrateegia instrumendil ADAUSDT.BINANCE — mitme hiljutise ADA-põhise töövoo eduka tagasitestimise põhjal kinnitatult testitav (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H ja ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort läbisid kõik ADA hinnabaaridega tagasitestimise puhtalt). Struktuurilt erineb see EVERY portfellistrateegiast ja ebaõnnestunud Keltneri vahemikukauplemisest: see NOT ei ole keskmisele tagasipöördumise strateegia, NOT ei ole läbimurdestrateegia, NOT ei ole momentum-strateegia ega NOT ole paariskauplemisstrateegia. See on CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY strateegia — portfelli FIRST. Hüpotees: krüptoturgudel esineb dokumenteeritud WEEKEND→MONDAY taastumise efekt (Caporale jt 2019 „Persistence in the Cryptocurrency Market”; Aharon-Qadan 2019 „Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect”). Nädalavahetuse kauplemismaht Binance’is on umbes 40-60% argipäevade mahust; institutsionaalne ja algoritmiline voog peatub ning ainult jaeinvestorite voog tekitab laiemaid vahemikke ja ennustatavat pühapäevaöist suunatud hinnanihet. Reedese sulgemise ja esmaspäevase avamise vahelised tehingud püüavad kinni: (a) pühapäevaõhtuse taasakumuleerimise, kui institutsionaalne kapital seab end kauplemisnädalaks ette, (b) esmaspäevahommikuse mahu taastumise preemia. CRITICALLY, sisaldab strateegia 4H trendifiltrit, mis käsitleb otseselt Keltneri strateegia ebaõnnestumise põhjust (sümmeetriline vahemikukauplemine ilma trendifiltrita). Sisene ainult kinnitatud UPTREND režiimides (4H sulgemishind > 50-perioodi SMA AND tõusukalle on positiivne) — see filter tagab nädalase hooajalisuse tabamise DURING tõusurežiimides, kus see on empiiriliselt tugevaim (Aharon-Qadan dokumenteeris, et nädalapäeva efekt sõltub tururežiimist ja on tugevaim trendiga krüptoturgudel). Kasutab ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H hinnabaare — kinnitatult testitav. Katab olulised puudujäägid: (1) portfelli FIRST CALENDAR-EFFECT strateegia (täiesti uus mehhanismiklass), (2) ühe instrumendi lihtsus, (3) kinnitatult testitav instrument, (4) ainult pikad positsioonid trendifiltriga — käsitleb Keltneri vahemikukaupleja sümmeetrilise kauplemise ilma filtrita ebaõnnestumise põhjust. Positsiooni suurus: 18% tehingu kohta. Risk tehingu kohta: umbes 1.5%, stop-lossiga piiratud.