Dollarineutraalne, ristlõikeline keskmisele naasmise kauplemisstrateegia samal fikseeritud universumil 6 suurel Binance USD-M perpetuaalil (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — kõik kinnitatud puhtad OHLCV andmed), mis püüab kinni DRAWDOWN REVERSAL anomaalia, mida esmakordselt dokumenteerisid DeBondt & Thaler (1985) teoses 'Does the Stock Market Overreact?'. Iga 24 tunni järel järjestab strateegia 6 vara nende praeguse languse järgi tipust, mis on arvutatud 60-päevase libiseva maksimumi suhtes (current_price − rolling_60d_high) / rolling_60d_high × 100; võtab LONG positsiooni 2 varas, millel on DEEPEST langus (kõige enam üle müüdud tipust), ja SHORT positsiooni 2 varas, millel on SHALLOWEST langus (väikseim tagasilangus, kõige enam tippude lähedal), iga haru sees võrdselt kaalutud, dollarineutraalne. See on ristlõikeliste seeria kolmas: DailyCrossSectional7DReturnReversal kasutab 7-päevast tootluse järjestust (hiljutine suund), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly kasutab 30-päevast volatiilsuse järjestust (hiljutine suurus) ja see strateegia kasutab 60-päevast languse järjestust (pikema horisondiga suhteline asend tipu suhtes). Sama universumi kolm struktuuriliselt ortogonaalset signaaltelge = kolm sõltumatut kauplemiseelist, mis saavad kattumata kombineeruda. Tootlused, volatiilsus ja langus tipust on suurte krüptokorvide sees EMPIRICALLY UNCORRELATED, ning varal võib olla positiivne 7-päevane tootlus, WHILE on sügavalt tipust langenud (taastumisfaas), või negatiivne 7-päevane tootlus, WHILE kõigi aegade tippude lähedal (varane tagasilangus). Strateegiad hoiavad enamikul päevadel DIFFERENT positsioone. Kasutab ONLY BINANCE USD-M perpetuaali päevaseid baare — ilma lisaandmeteta, ilma spot-turuta, ilma optsioonideta ja ilma Hyperliquidita. Väldib EVERY tõrkerežiimi, mis selles sessioonis kinnitati. Täidab FIVE alaesindatud kategooriat: pikk-lühike suund (14.1% → suunas 45%), mitme instrumendi ulatus (7.8% → kasv), ristlõikelise mehhanismi klass (ainus kinnitatud võitja), portfelli diversifitseerija suunaliste strateegiate vastu ja OHLCV-ainult andmesõltuvus (ainus usaldusväärselt puhas sõltuvustüüp). Positsioonide suurus: 12% iga haru kohta × 4 haru = 48% brutoekspositsioon, dollarineutraalne. Risk tehingu kohta: ~1% ristlõikelise tootlusvahe volatiilsusest.