MARKET-NEUTRAL, MONTHLY pikk-lühike positsioonikiht instrumentidel BINANCE USD-M, mis parandab teadlikult ainsa vea, mis sundis selles sessioonis loobuma kõigist ainult pikkadest momentum-portfellidest (mahuga skaleeritud 15 nimega portfelli 75% DD, väikese asümmeetriaga rotatsiooni 76% DD ning AVAX/võrgustrateegia TOTAL LIQUIDATIONS 2022 karuturul): need portfellid sõltusid täielikult krüptoturu BETA-st, mistõttu peitis tõusuturul tehtud tagasitest saatusliku languse karuturul. Kasutusele võetud 8 peamise instrumendi rotatsioon püüab momentumist kasumit, kuid on alati investeeritud ainult pikkades positsioonides ja kannab sama varjatud riski. See eraldab hoopis ristlõikelise momentumi RESIDUAL (beetaneutraalse) komponendi — osa, mis on tegelik alfa, mitte turusuund. Iga kuu läheb see LONG tipp-2 momentumiga peamise instrumendi, mis valitakse sügava ajaloolise andmestikuga 7 instrumendist koosnevast universumist (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, ADA, XRP), ning SHORTS BETA-ADJUSTED koguses BTCUSDT, nii et portfelli netopositsioon krüptoturu teguri suhtes on ligikaudu 0. Riskimaanduseks müüb see lühikeseks BTC (kõige likviidsema ja lühikeseks pigistamise suhtes kõige vähem haavatava instrumendi), mitte NOT konkreetset „kaotajast” peamist instrumenti, vältides järsku lühikeseks müüjate sundkatmist, mis muudab krüptoturu momentumistrateegia lühikesed positsioonid ohtlikuks. Kuna strateegia on beetaneutraalne, toimib see eri tururežiimides: kasum tekib, kui momentumivõitjad OUTPERFORM turgu tõusu-, langus- või külgsuunalises turus, ning ülesehituse tõttu ei saa strateegia kanda kogu turu 50%+ suurust langust. See NOT kasutusele võetud ainult pikkades positsioonides ja alati investeeritud rotatsioon (erinev tootluse allikas: puhas alfa vs beeta ja alfa; erinev ülesehitus: maandatud 2 pikk positsioon + BTC lühike positsioon vs tipp-3 pikk positsioon), NOT L12 dollarineutraalne N instrumendist koosnev pingerea portfell (kokku vaid 3 positsiooni, kord kuus → minimaalsed tasud), NOT carry-, optsiooni-, likvideerimis- või üksikinstrumendi keskmisele tagasipöördumise strateegia. See täidab korraga kolm kõige vähem esindatud kategooriat: turuneutraalne (2%), pikk-lühike (14.8%) ning makro- ja kuupõhine ajahorisont (0.6%). Andmete põhjal ohutu puhas OHLCV; 3 põhiparameetrit (momentumi tagasivaateperiood, pikkade positsioonide arv, beeta tagasivaateperiood).