Pika ja lühikese positsiooniga igapäevane hallatavate futuuride trendikorv, mis hõlmab umbes 10 väljakujunenud, täieliku kinnitatud ajalooga Binance’i USD-M peamist vara (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). See on selgesõnaliselt kavandatud nii, et see oleks OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION — analüütiku soovitatud lahendus põhjusele, miks volatiilsusele sihitud kahe ajaraamiga variant kõrvale jäeti. Sellel variandil oli tõeline tugev eelis (+392%, Sharpe’i suhtarv vaikeseadetel 2.59), kuid walk-forward-optimeerija OVERFIT selle, häälestades ühtainsat fast_lookback (20→13); nii kerkisid valimisisese perioodi tulemused, samal ajal kui valimivälised tulemused langesid negatiivseks kontrollperioodi tulemuseks. Siinne lahendus eemaldab täielikult ärakasutatava parameetri: ühe häälestatava tagasivaateperioodi asemel on iga vara trendisignaal eri pikkusega ajavahemike trendimärkide AVERAGE, mis arvutatakse FROZEN FAN tagasivaateperioodi põhjal (20, 40, 80, 160 päeva). Optimeerijal pole üht tagasivaateperioodi, millele liigselt keskenduda — ajahorisontide lehvik on fikseeritud, mistõttu IS/OOS ületreenimisest tingitud kokkuvarisemise viis on struktuurselt tõrjutud. Strateegia on üles ehitatud nii, et optimeerida OOS robustsust, mitte Sharpe’i suhtarvu maksimumi (IS). See on tavapärane CTA mitme ajahorisondi robustsuse tehnika. Strateegia püsib rangelt ONLY kinnitatud eelise piires (DAILY sümmeetriline trend väljakujunenud peamiste varade seas — esile tõstetud AbsoluteMomentum’i sõsarstrateegia Sharpe’i suhtarv on 1.48; päevasisesed/4H ühe baari suunapõhised ja ainult lühikeste positsioonidega variandid on kõik ümber lükatud), kasutab üksnes peamiste varade päevabaare OHLCV (andmete poolest turvaline — laiapõhjalised alternatiivsete krüptovarade/HL korvid kukuvad andmete tõttu läbi) ning erineb sisuliselt kõigist paigutatud ühe signaaliga korvidest: tegu on mitme ajahorisondiga ENSEMBLE, mitte ühe tagasivaateperioodi, läbimurde või järjestusega. Pikad ja lühikesed positsioonid ning sümmeetria parandavad 87%-pikkade positsioonide kallutatust; iganädalane tasakaalustamine hoiab tasud tühisena. Peaaegu olematu häälestatavate parameetrite hulk aitab vältida ületreenimist, mis on korduvalt olnud strateegia tasandil ebaõnnestumise põhjuseks.