Ainult pikkade positsioonidega, ühel instrumendil põhinev kalendrimõju keskmisele naasmise strateegia, mis kasutab BNBUSDT tähtajatuid futuure päevagraafikul (1D). Hüpotees kasutab ära krüptoturgude hästi dokumenteeritud, kuid vähekasutatud turu mikrostruktuuri mustrit: likviidsuse vähenemist nädalavahetusel tsentraliseeritud tuletisinstrumentide kauplemiskohtades. Reedel hilisest UTC-st kuni pühapäeva UTC-ni vähenevad järsult turutegijate positsioonid ja CEX kauplemisosakonna aktiivsus (TradFi on suletud, Aasia institutsionaalne rahavoog on tagasihoidlik), mistõttu orderiraamatud hõrenevad ja isegi mõõdukas müügisurve põhjustab võimendatud hinnalangusi. Esmaspäeval Aasia turu avanedes ja US institutsionaalsel teisipäeval likviidsus taastub ning liialdused kipuvad taanduma. Strateegia ootab ära märkimisväärse nädalavahetuse hinnalanguse ja võtab seejärel 2-3 päevaks keskmisele naasmisele panustava pika positsiooni. Struktuurilt erineb see ebaõnnestunud strateegiate rühmast: see ei järgi trendi, ei kasuta tavalist indikaatorit ega ole rahastamismääral või pika ja lühikese positsiooni suhtel põhinev vastassuunaline strateegia ning kasutab ainult OHLCV. BNBUSDT on valitud, sest (a) see ei kuulu ebaõnnestunud strateegiate rühma ega ole praeguses töövoos, (b) selle krüptopõhise kauplemise kontsentratsioon CEX juures on suur (Binance’i ökosüsteemi token), mistõttu on nädalavahetuse mõju selgem kui BTC puhul, kus domineerivad TradFi rahavood, ja (c) see on piisavalt likviidne, et tehinguid saaks sujuvalt täita.