Liigu sisu juurde
Kõik hüpoteesid

Hüpoteesid

Binance’i USD-M ristlõikeline dollari suhtes neutraalne momentum-korv (suhtelise tugevuse pingerida, lai altcoinide universum, iganädalane tasakaalustamine, pikad ja lühikesed positsioonid)

Binance USD-M Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Broad Alt Universe, Weekly Rebalance, Long-Short)

Dollarineutraalne, mitme instrumendiga CROSS-SECTIONAL (suhteline tugevus) momentumikorv laias, umbes 20 likviidse Binance’i USD-M altcoinide tähtajatu lepingu universumis. Igal tasakaalustamisel RANKED varasid…

Hüpotees

Dollarineutraalne, mitme instrumendiga CROSS-SECTIONAL (suhteline tugevus) momentumikorv laias, umbes 20 likviidse Binance’i USD-M altcoinide tähtajatu lepingu universumis. Igal tasakaalustamisel RANKED varasid omavahel nende viimase perioodi riskiga korrigeeritud tootluse alusel; korv võtab LONG kõrgeima suhtelise pingereaga võitjates pika ja SHORT madalaima suhtelise pingereaga kaotajates lühikese positsiooni, mõlemas võrdse dollarilise nominaalväärtusega. See on DIFFERENT tehasest pärit ainsa esile tõstetud……Näita rohkemNäita vähem

Dollarineutraalne, mitme instrumendiga CROSS-SECTIONAL (suhteline tugevus) momentumikorv laias, umbes 20 likviidse Binance’i USD-M altcoinide tähtajatu lepingu universumis. Igal tasakaalustamisel RANKED varasid omavahel nende viimase perioodi riskiga korrigeeritud tootluse alusel; korv võtab LONG kõrgeima suhtelise pingereaga võitjates pika ja SHORT madalaima suhtelise pingereaga kaotajates lühikese positsiooni, mõlemas võrdse dollarilise nominaalväärtusega. See on DIFFERENT tehasest pärit ainsa esile tõstetud eelisega (aegridade/absoluutne momentum, kus iga vara hinnatakse selle OWN trendi põhjal — Sharpe’i suhtarv 1.48) erinev tegur: ristlõikeline momentum püüab kinni DISPERSION (võitjad jätkavad kaotajate edestamist) ja on oma ülesehituselt turuneutraalne, seega täiendab olemasolevat strateegiat ega dubleeri seda. See erineb ka olemasolevast 7-päevasest ristlõikelisest REVERSAL-ist (vastupidine suund — see ostab kaotajaid, siin ostetakse võitjaid — ja pikem, umbes 30-päevane ajahorisont). Oluline on, et see valiti DATA-SAFETY tõttu: kasutusel on ainult Binance’i USD-M OHLCV — ainus kauplemiskeskkond, kus tagasitestid selles raamistikus usaldusväärselt toimivad — ning välditakse kõiki taristutakistusi, mis nurjasid hiljutised uudsed ideed (Deribitis pole optsioonipõhiseid andmeid, COIN-M pööratud positsioonisuuruse määramine ei tööta, Hyperliquidis pole altcoinide päevaküünlad saadaval, likvideerimisandmed on saadaval ainult reaalajas WS, mitme kauplemisjalaga rahastamine on saadaval ainult põhisümboli kohta). Lai Binance’i universum (sügavaim saadaolev) annab ristlõikelisele järjestamisele vajaliku statistilise töökindluse, mida andmevaesed Binance’i-välised kauplemiskohad ei paku. Sama kauplemiskoht ja samad päevapõhised ajatemplid; vähe parameetreid aitab vältida ülekohandamist. See parandab portfelli kõige viltusemat mõõdet (87% ainult pikad positsioonid) tõeliselt turuneutraalse osaga.

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.